英 大 策 略 优选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 英大策略优选混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大策 略优 选混 合
交易代 码 001607
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 88,068,935.02 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过灵 活的 资产 配置 ， 在股票、 固定 收益 证
券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的
投资机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增 值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、 股指期 货投 资策 略；
5、权 证投 资策 略；6 、资 产支持 证券 投资 策 略 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大策 略优 选混 合 A 英大策 略优 选混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001607 001608
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 88,034,720.47 份 34,214.55 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
英大策 略优 选混 合 A 英大策 略优 选混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,771,185.44 23.05
2．本 期利 润 12,366,727.90 3,505.70
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0825 0.0696
4．期 末基 金资 产净 值 105,344,918.49 35,403.21
5．期 末基 金份 额净 值 1.1966 1.0347
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大策 略优 选混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.18% 0.53% 0.84% 0.01% 6.34% 0.52%
英大策 略优 选混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.08% 0.53% 0.84% 0.01% 6.24% 0.52%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金
基 金 经
理
2015 年12
月2 日
- 15
曾任中国民族证券证券投
资部总 经理 助理、 执行 总 经
理； 华西 证券 股份 有限 公 司
资产管理总部研究总监。
2015 年1 月加 入英 大基 金 管
理有限 公司， 曾任 研究 发 展
部副总 经理， 现任 权益 投 资
部总经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格按 照《 证券 投资 基金法 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 以及
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》、 《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 招募 说明
书》的 约定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 。本 基金 管理人 通 过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度 ，加强 内部 管理 ，规
范基金 运作 。本 报告 期内 ，基金 运作 合法 合规 ，没 有发生 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一、基 金投 资策 略
2017 年中 国经 济运 行呈 现 “稳中 略降 ”的 概率 较大 ，全年 经济 增速 可 能6.8% 附近， 预 计A
股三季 度业 绩增 速仍 将维 持较好 势头 。三 季度 国际 货币环 境由 宽松 缓步 回归 常态， 国内 货币 政策
保持稳 健中 性， 参考 现金 宝收益 率和 国债 利率 ， 目 前无风 险利 率 在4% 左右 ； 金融去 杠杆 力度 边际
放缓， 市场 风险 偏好 略有 改善。 基于 经济 增长 、无 风险收 益率 和风 险偏 好三 个因素 考虑 ，我 们预
计2017 年 余下 时段A 股 将 维持 “震 荡市 ” 特征 ， 业 绩状况 将是 决定 震荡 中枢 的主要 因素 ， 具有 估
值优势 和业 绩成 长性 的公 司股票 才能 真正 贡献 正收 益。 2017 年 三季 度， 本基 金 股票市 值配 置策 略：
以机构 投资 理念 配置 稳健 增值资 产， 低估 值、 高分 红、有 成长 前景 的公 司股 票可作 为重 点投 资对
象，根 据季 度业 绩数 据动 态调整 投资 组合 ；与 此同 时，一 级市 场方 面， 本基 金积极 参与 网下 新股
配售。
二、三 季度 运作 分析
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2017 年三 季度， A 股 市场 呈现上 行走 势， 沪深300 指数上 涨4.63% ， 中 证500 指数上 涨 7.58% ；
三季度 本基 金单 位净 值上 涨 7.16% ， 超越 沪深300 指数， 主要 得益 于本 基金 对市场 风格 的把 握与
选股策 略， 股票 组合 具有 阿尔法 收益 。我 们坚 持价 值投资 策略 ，从 风险 可控 、收益 可期 两个 维度
构建投 资组 合来 获取 投资 收益。 在注 重高 股息 率、 低估值 品种 的配 置价 值的 同时， 对于 成长 性较
好、基 本面 改善 且估 值回 落至合 理区 间的 新兴 产业 成长股 也采 取了 择机 介入 的投资 策略 。同 时，
积极参 与一 级市 场网 下配 售提升 基金 业绩 。 三 季度 股票仓 位波 动区 间位 于3%~87% 之 间， 季末 股票
仓位 为33.5% 。 基金 三季 度净收 益 1237 万元 ， 其 中 ： 新股 配售贡献 284 万元 ， 二级 市场 投资 扣除
基金费 用后 贡 献953 万元 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 英大 策略 优选混 合 A 基金 份额 净值 为 1.1966 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为7.18% ； 截 至本 报告 期 末英大 策略 优选 混 合C 基 金份额 净值 为 1.0347 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为7.08% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 35,306,281.08 32.85
其中： 股票
35,306,281.08 32.85
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
66,000,000.00 61.40
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
6,073,857.41 5.65 英大策略优选混合 2017 年第 3 季度报告
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8 其他资 产
107,481.17 0.10
9 合计
107,487,619.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,023,811.10 4.77
B 采矿业 39,793.60 0.04
C 制造业 4,635,546.97 4.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,025,862.82 3.82
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
17,468.03 0.02
J 金融业 16,091,275.13 15.27
K 房地产 业 1,259,200.00 1.19
L 租赁和 商务 服务 业 4,027,768.50 3.82
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.11
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.01
S 综合 - -
合计 35,306,281.08 33.50
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688 华泰证 券 357,525 8,087,215.50 7.67
2 600138 中青旅 187,950 4,027,768.50 3.82
3 601211 国泰君 安 185,201 4,005,897.63 3.80
4 600004 白云机 场 305,599 4,000,290.91 3.80
5 601118 海南橡 胶 622,100 4,000,103.00 3.80
6 600030 中信证 券 219,800 3,998,162.00 3.79 英大策略优选混合 2017 年第 3 季度报告
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7 600038 中直股 份 91,100 3,981,981.00 3.78
8 000031 中粮地 产 157,400 1,259,200.00 1.19
9 600975 新五丰 156,770 1,023,708.10 0.97
10 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
无国债 期货 投资 。 英大策略优选混合 2017 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
无国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期内 未发 现本 基金 投资 前十名 证券 的发 行主 体被 监管部 门立 案调 查或 编制 日前一 年内 受到
公开谴 责、 批评 处罚 的情 况。
5.11.2
本期内 本基 金投 资的 前十 名股票 均未 超出 基金 合同 规定， 也均 在基 金的 备选 股票池 之内 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 138,820.32
2 应收证 券清 算款 3,446.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -34,785.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 107,481.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明 英大策略优选混合 2017 年第 3 季度报告
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1 000031 中粮地 产 1,259,200.00 1.19 临时停 牌
2 600975 新五丰 1,023,708.10 0.97 临时停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大策 略优 选混 合 A 英大策 略优 选混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 183,713,020.71 57,339.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 95,678,300.24 23,124.91
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 88,034,720.47 34,214.55
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期末 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017.7.1-2017.9.30 138,883,336.27 0.00 50,888,336.27 88,000,000.00 99.92%
2 2017.7.1-2017.8.15 44,773,887.35 0.00 44,773,887.35 0.00 0.00% 英大策略优选混合 2017 年第 3 季度报告
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个
人
- - - - - - -
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 策略 优选混 合型 证券 投资 基金 设立的 文件
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》
《英大 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
英 大基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
