浙 商 日 添 金货 币 市 场 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 浙商基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浙商日 添金
交易代 码 003874
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,433,343,066.30 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争
获取高 于业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对市 场利 率的 研究与 预判 ， 采 用投 资 组 合
平均剩 余期 限控 制下 的主 动管理 投资 策略 ， 争 取 在 满
足安全 性和 流动 性的 前提 下， 实 现较 高的 资产 组 合 收
益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较准 为人 民币活 期存 款利 率 （ 税后 ） 。
根据基 金的 投资 标的、 投 资目标 及流 动性 特征 ， 本 基
金选取 人民 币活 期存 款利 率 （税后 ） 作为 本基 金 的 业
绩比较 基准 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基 金 中
的低风 险品 种。 本基 金的 预期风 险和 收益 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 浙商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 浙商日 添 金 A 浙商日 添 金 B
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 003874 003875
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 23,475.06 份 33,433,319,591.24 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
浙商日 添 金A 浙商日 添 金 B
1. 本期已 实现 收益 250.71 422,846,327.33
2．本 期利 润 250.71 422,846,327.33
3．期 末基 金资 产净 值 23,475.06 33,433,319,591.24
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浙商日添金 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9702% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8820% 0.0007%
浙商日添金 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0309% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.9427% 0.0007%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2016 年12 月1 日 ， 基 金合 同生 效日 至本 报 告期期 末 ， 本 基金 生
效时间 未满 一年 。
2、 本 基金 建仓 期为6 个 月 ， 从 2016 年 12 月1 日至 2017 年5 月31 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕文晔
本基金的
基金经 理
2016 年 12
月 1 日
- 6
吕文晔 先生， 英国 华威 大学 过
程工程 和商 业管 理硕 士。 曾 任
平安资产管理有限责任公司
交易部 债券 交易 员。
周锦程
本基金的
基金经 理
2017 年2 月
17 日
- 6
周锦程 先生， 复旦 大学 经济 学
硕士。 历 任德 邦证 券股 份有 限
公司债券交易员、债券研究
员、债 券投 资经 理。 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了规 范公 平交 易行 为 ， 保护投 资者 合法 权益 ， 根 据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《证
券投资 基金 管理 公司 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规规
定，本 公司 制定 了相 应的 公平交 易制 度。 在投 资决 策层面 ，本 公司 实行 投资 决策委 员会 领导 下的
投资组 合经 理负 责制 ，对 不同类 别的 投资 组合 分别 管理、 独立 决策 ；在 交易 层面， 实行 集中 交易
制度， 建立 了公 平的 交易 分配制 度， 确保 各投 资组 合享有 公平 的交 易执 行机 会，严 禁在 不同 投资
组合之 间进 行利 益输 送； 在监控 和评 估层 面， 本公 司金融 工程 小组 将每 日审 查当天 的投 资交 易，
对不同 投资 组合 在交 易所 公开竞 价交 易中 同日 同向 交易的 交易 时机 和交 易价 差进行 监控 ，同 时对
不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 和反 向交 易的 交易时 机和 交易 价差 进行 分析。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生违反 公平 交易 制度 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现异 常交 易行为 。
公司旗 下管 理的 各投 资组 合在交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易的 控制 方面 ，未 出现成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 ，亦 未 受到监 管机 构的 相关 调查 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 主要 投资 品种 为债 券、同 业存 单及 银行 存款 。报告 期内 组合 久 期 继续 保持较 低水 平，
按公募 基金 流动 性新 规要 求，适 度调 整了 高流 动性 资产及 存款 的占 比。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期浙 商日 添 金 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.9702% ，本 报告 期浙 商日 添 金 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为1.0309% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0894% 。 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在对 本基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,674,736,355.80 8.00
其中： 债券 2,674,736,355.80 8.00
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
12,434,800,197.31
37.18
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
18,235,295,574.57 54.52
4 其他资 产 103,582,839.92 0.31
5 合计 33,448,414,967.60 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 不存 在债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 45
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限违 规超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 52.33
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 23.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 19.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.73 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 限违规 超 过240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,465,943,091.08 4.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 210,240,666.37 0.63
其中： 政策 性金 融债 210,240,666.37 0.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 998,552,598.35 2.99
8 其他 - - 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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9 合计 2,674,736,355.80 8.00
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 179937
17 贴现 国债
37
7,000,000 698,008,698.26 2.09
2 179935
17 贴现 国债
35
4,800,000 479,125,753.14 1.43
3 111785058
17 晋商 银行
CD070
3,000,000 299,454,553.38 0.90
4 120321 12 进出 21 2,000,000 200,223,577.99 0.60
5 111780924
17 宁波 银行
CD123
2,000,000 199,766,843.39 0.60
6 111710361
17 兴业 银行
CD361
2,000,000 199,627,678.78 0.60
7 111780572
17 锦州 银行
CD183
1,000,000 99,948,289.57 0.30
8 111780819
17 宁波 银行
CD122
1,000,000 99,895,083.84 0.30
9 111710354
17 兴业 银行
CD354
1,000,000 99,860,149.39 0.30
10 179923
17 贴现 国债
23
1,000,000 99,637,377.49 0.30
5.7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0044%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0031%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0016%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期间 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查或 在报 告编制 日前 一年
内收到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 103,582,839.92
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 103,582,839.92
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 的原 因 ， 投 资组 合报告 中市 值占 资产 或净 值比例 的分 项之 和与 合计 可能存 在 尾 差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浙商日 添 金A 浙商日 添 金 B
报告期 期初 基金 份额 总额 26,918.35 42,568,168,524.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 960.57 420,151,067.17
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,403.86 9,555,000,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 23,475.06 33,433,319,591.24 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
7.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1.
2017-7-1
至
2017-9-30
42,568,168,524.07 0.00 9,555,000,000.00 33,433,319,591.24 99.99%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
（1）赎回 申请延 期办理 的风险
机 构投 资者 大额 赎回 时易构 成本 基金 发生 巨额 赎回， 中小 投资 者可 能面 临小额 赎回 申请 也需 要与 机
构投资者 按同比 例部分 延 期办理的 风险。
（2）基金 净值大 幅波动 的风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
（3）提前 终止基 金合同 的风险
机构投资 者赎回 后， 可能 出现基金 资产净 值低于5000 万元 的情形， 若连续 六十个工 作日出 现基金 资
产净值低 于 5000 万元情 形的，基 金管理 人可能 提 前终止基 金合同 ，基金 财 产将进行 清算。
（4）基金 规模过 小导致 的风险
机 构投 资者 赎回 后， 可能导 致基 金规 模过 小。 基金可 能会 面临 投资 银行 间债券 、交 易所 债券 时交 易
困难的情 形。
注：报 告期 末持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20& 的 机构投 资者 持有 份额 占比 实际值 为 99.9999% 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 浙商 日 添金货 币市 场基 金设 立的 相关文 件；
2 、 《浙 商日 添金 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
3 、 《浙 商日 添金 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《浙 商日 添金 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 浙商日添金 2017 年第 3 季度报 告
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6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
杭州市 西湖 区教 工 路 18 号 世贸丽 晶城 欧美 中 心B 座507 室
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.zsfund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-067-9908/021-60359000 查询 相 关信息 。
浙 商基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
