易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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易 方 达科 讯 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 易方 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月
23 日复 核了本 报告 中 的财务 指标、 净值 表现 和投资 组合报 告等 内容 ，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 易方达科讯混合
基金主代码 110029
交易代码 110029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 4,812,303,379.88 份
投资目标 根据市场环境变化， 综合运用多种投资策略， 追求
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机
会。 股票投资策略方面， 一般情况下以优势企业策
略和成长策略为主， 辅以行业周期策略、 绝对价值
策略、突发事件/ 收购兼并策略以及新兴技术策略。
在特定的市场情况下， 后四种策略中一种或多种的易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，
也可成为主策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+ 中债总指数收益率
× 20%
风险收益特征 本基金是混合基金， 理论上其风险收益水平高于债
券基金和货币市场基金，低于股票基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现收益 -321,833,482.91
2. 本期利润 631,355,002.72
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1287
4. 期末基金资产净值 5,751,167,507.45
5. 期末基金份额净值 1.1951
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.本基金已于 2008 年 1 月 4 日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分，
基金拆分比例为 1：2.825206742。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
12.26% 1.20% 3.62% 0.47% 8.64% 0.73%
3.2.2 自 基金 转型以 来 基 金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
易方达科讯混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年 12 月 18 日至 2017 年 9 月 30 日）
注：1.本基金由原基金科讯于 2007 年 12 月 18 日转型而来。
2.自基金转型至报告期末， 基金份额净值增长率为 52.33% ， 同期业绩比较基
准收益率为-15.04% 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
宋
昆
本基金的基金经理、 易方
达新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理、 易方达新常态灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理、 投资二
部总经理
2010-
09-11
- 11 年
硕士研究生， 曾任易方达基
金管理有限公司行业研究
员、 公募基金投资部总经理
助理、 公募基金投资部副总
经理、 公募基金投资部总经
理、 易方达创新驱动灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。
注：1.此 处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为 公告确定 的聘任 日期和 解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 7 次，均为易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三季度， 上证综指上涨 4.90% 、 深证成指上涨 5.30% 、 沪深 300 指数
上涨 4.63% 、 中小板指上涨 8.86% 、 创业板指上涨 2.69% 。 有色金属、 食品饮料、
通信、电子元器件等行业涨幅居前，下跌的或涨幅较少的行业包括机械、建筑、
电力及公用事业、传媒和纺织服装等。
本基金延续了一贯的投资思路， 保持了对战略新兴产业的重点配置。 目前新
能源汽车、 新材料、 高端装备、 人工智能、 创新医药等领域的发展都取得了重大
进步，我们将继续对这些产业链中的优质公司进行布局，促进中国的产业升级。
与此同时，报告期内本基金根据市场变化，对股票仓位作出了适当调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.1951 元，本报告期份额净值增长率为
12.26% ，同期业绩比较基准收益率为 3.62% 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （% ）
1 权益投资 5,267,042,435.24 91.10
其中：股票 5,267,042,435.24 91.10
2 固定收益投资 249,205,000.00 4.31
其中：债券 249,205,000.00 4.31
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 146,716,768.77 2.54
7 其他资产 118,747,782.45 2.05
8 合计 5,781,711,986.46 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
2,600,000.00 0.05
B 采矿业
39,793.60
0.00
C 制造业
3,475,920,823.79 60.44
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
3,147,846.56 0.05
E 建筑业
3,145,332.72 0.05
F 批发和零售业
99,293,699.30 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业
235,150.41 0.00
H 住宿和餐饮业
1,318,000.00 0.02
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
860,055,811.03 14.95
J 金融业
11,924,677.15 0.21
K 房地产业
3,243,781.63 0.06
L 租赁和商务服务业
31,836,682.81 0.55
M 科学研究和技术服务业
52,257,933.94 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业
46,665,291.76 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
625,253,862.86 10.87
R 文化、体育和娱乐业
49,682,747.68 0.86
S 综合
421,000.00 0.01
合计
5,267,042,435.24 91.58
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 19,600,000 577,612,000.00 10.04
2 300015 爱尔眼科 18,030,258 456,706,435.14 7.94
3 002466 天齐锂业 6,363,170 447,267,219.30 7.78
4 300068 南都电源 16,000,069 292,961,263.39 5.09
5 300450 先导智能 3,681,105 274,610,433.00 4.77
6 002530 金财互联 8,599,627 268,738,343.75 4.67
7 300457 赢合科技 6,526,920 230,726,622.00 4.01
8 002236 大华股份 9,062,149 218,125,926.43 3.79
9 300409 道氏技术 3,111,598 165,225,853.80 2.87
10 600196 复星医药 4,749,086 162,371,250.34 2.82
注 ： 本 报 告 期 末 本 基 金 投 资 隆 基 股 份 （601012 ） 比 例 占 基 金 资 产 净 值 超 过
10% ，属于被动超标。
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 249,205,000.00 4.33
其中：政策性金融债 249,205,000.00 4.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 249,205,000.00 4.33
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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净值比例
（％）
1 170207 17 国开 07 1,500,000 149,535,000.00 2.60
2 170410 17 农发 10 1,000,000 99,670,000.00 1.73
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 676,642.72
2 应收证券清算款 112,692,523.89
3 应收股利 -
4 应收利息 1,880,190.23
5 应收申购款 3,498,425.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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8 其他 -
9 合计 118,747,782.45
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,052,270,751.37
报告期基金总申购份额 254,171,669.20
减：报告期基金总赎回份额 494,139,040.69
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 4,812,303,379.88
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
36,448,816.90
报告期 期间买入/ 申购总份额
-
报告期 期间卖出/ 赎回总份额
36,448,816.90
报告期期末管理人持有的本基金份额
-
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例（% ）
-
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2017-07-13 -36,448,816.90 -38,253,033.34 -
合计
-36,448,816.90 -38,253,033.34
易方达科讯混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批
复》 （证监基金字[2007]330 号） ；
2.《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》 ；
4.中国证监会 《关于同意科汇、 科讯、 科翔证券投资基金上市、 扩募和续期
的批复》 （证监基金字[2001]11 号文） ；
5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
6.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方达 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
