招商沪深 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商沪 深300 指数
基金主 代码 004190
交易代 码 004190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年2 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 228,629,136.83 份
投资目 标
本 基金为 增强型股 票指数基 金，通 过数量化 的投资方 法
与 严格的 投资纪律 约束，力 争控制 本基金净 值增长率 与
业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.5%， 年化 跟踪误 差不 超过 7.75% ， 同时 力求实 现超 越
标的指 数的 业绩 表现 ，谋 求基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本 基金为 增强型指 数产品， 在标的 指数成份 股权重的 基
础 上根据 量化模型 对行业配 置及个 股权重等 进行主动 调
整 ，力争 在控制跟 踪误差的 基础上 获取超越 标的指数 的
投资收 益。 具体 包括 ：
1、股 票投 资策 略；
2、债 券投 资策 略；
3、股 指期 货投 资策 略；
4、国 债期 货投 资策 略；
5、权 证投 资策 略；
6、资 产支 持证 券投 资策 略 ；
7、融 资及 转融 通证 券出 借 业务投 资策 略。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×95 %+ 同期 银行 活期 存款 利率 （税
后）× 5% 。
风险收 益特 征
本 基金为 股票指数 增强型基 金，属 于较高风 险、较高 预
期 收益的 基金品种 ，其预 期 风险和 预期收益 高于混合 型
基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商沪 深300 指数 A 招商沪 深 300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004190 004191
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 213,774,275.59 份 14,854,861.24 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
招商沪 深300 指数 A 招商沪 深 300 指数 C
1． 本 期已 实现 收益 8,453,522.96 236,131.59
2．本 期利 润 15,246,807.14 381,238.47
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0717 0.0610
4．期 末基 金资 产净 值 238,121,222.84 16,546,507.09
5．期 末基 金份 额净 值 1.1139 1.1139
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商沪深300 指数A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.88% 0.60% 4.40% 0.56% 2.48% 0.04%
招商沪深300 指数C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.91% 0.60% 4.40% 0.56% 2.51% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2017 年 2 月10 日生 效， 截至 本 报告期 末基 金成 立未 满一 年；自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时 各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本基金
基金经
理
2017 年 2
月 10 日
- 11
男，管 理学 硕士 ，FRM 。2006 年加 入招 商基
金管理 有限 公司 ， 历 任投 资风险 管理 部助 理
数量分 析师 、 风险 管理 部 数量分 析师 、 高级
风控经 理 ， 主 要负 责公 司 投资风 险管 理 、 金
融工程 研究 等工 作， 曾任 招商深 证 100 指数
证券投 资基 金、 招商 中证 大宗商 品股 票指 数
证券投 资基 金（LOF） 、招 商央视 财经 50 指
数证券 投资 基金 、 招 商中 证银行 指数 分级 证
券投资 基金 、 招 商中 证煤 炭等权 指数 分级 证招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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券投资 基金 、 招 商中 证白 酒指数 分级 证券 投
资基金 、 招 商国 证生 物医 药指数 分级 证券 投
资基金 、上 证消 费 80 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 及联 接基 金、 深证电 子信 息传 媒
产业 （TMT ）50 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金及 联接 基金 基金 经理 ， 现任 量化 投资 部
副 总 监 兼 招 商 量 化 精 选 股 票 型 发 起 式 证 券
投资基 金、 招商 稳荣 定期 开放灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 招 商财 经大数 据策 略股 票
型证券 投资 基金 、 招 商沪 深300 指数 增强 型
证券投 资基 金、 招商 中证 1000 指 数增 强型
证券投 资基 金、 招商 中证 500 指 数增 强型 证
券 投 资 基 金 及 招 商 盛 合 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商沪
深300 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》等 基金 法律文 件的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的前 提 下， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运 作整 体合 法合 规， 无损害 基金 持 有 人利 益的 行为。 基金 的投 资范 围以 及投资 运作 符合 有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为增 强型 指数 产品 ，在标 的成 份股 权重 基础 上根据 量化 增强 模型 对行 业配置 及个 股权
重等进 行主 动调 整， 力争 在控制 跟踪 误差 的基 础上 获取超 越标 的指 数的 投资 收益。 本基 金所 使用
的模型 为多 因子 量化 增强 模型 ， 具 体分 析的 因子 包 含价值 指标 、 成长 指标 、 盈利指 标 、 运 营指 标、
一致预 期指 标和 市场 行为 指标。 模型 构建 过程 中本 基金在 以上 因子 的基 础上 进一步 利用 统计 分析
筛选出 针对 不同 市场 环境 的有效 因子 。本 基金 会定 期对模 型的 有效 性进 行检 验和更 新， 以反 映市
场趋势 的变 化。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内投 资运 作较 为稳 定， 股票仓 位维 持 在94% 左右 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本基 金A 类份 额净值 增长 率 为 6.88% ，C 类份额 净值 增长 率 为6.91% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为4.40%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 232,038,929.57 90.89
其中： 股票
232,038,929.57 90.89
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- - 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
21,283,638.12 8.34
8 其他资 产
1,962,919.97 0.77
9 合计
255,285,487.66
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 135,673.00 0.05
B 采矿业 5,396,051.40 2.12
C 制造业 86,866,914.60 34.11
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,384,890.00 1.33
E 建筑业 9,232,468.00 3.63
F 批发和 零售 业 4,678,071.75 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,928,153.00 1.94
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,715,546.30 4.21
J 金融业 67,612,154.09 26.55
K 房地产 业 10,408,647.60 4.09
L 租赁和 商务 服务 业 1,957,872.00 0.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,425,593.00 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,039,658.56 0.80
S 综合 658,727.00 0.26
合计 210,440,420.30 82.63
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,591,976.51 1.02
B 采掘业 613,072.60 0.24
C 制造业 12,935,171.10 5.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 963,025.00 0.38 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 804,082.93 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,168,206.43 0.46
J 金融业 439,962.00 0.17
K 房地产 业 1,445,903.80 0.57
L 租赁和 商务 服务 业 57,050.95 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 105,080.00 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业 254,042.05 0.10
S 综合 80,064.00 0.03
合计 21,598,509.27 8.48
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 225,200 12,196,832.00 4.79
2 000651 格力电 器 173,900 6,590,810.00 2.59
3 000333 美的集 团 144,600 6,389,874.00 2.51
4 600016 民生银 行 494,500 3,965,890.00 1.56
5 000002 万
科Ａ 141,800 3,722,250.00 1.46
6 000858 五 粮 液 63,748 3,651,485.44 1.43
7 601328 交通银 行 568,800 3,594,816.00 1.41
8 000725 京东方 Ａ 792,400 3,486,560.00 1.37
9 600519 贵州茅 台 6,280 3,250,779.20 1.28
10 002415 海康威 视 95,650 3,060,800.00 1.20
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300498 温氏股 份 120,501 2,591,976.51 1.02
2 002460 赣锋锂 业 12,300 1,073,790.00 0.42 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 300136 信维通 信 22,300 936,600.00 0.37
4 002092 中泰化 学 52,100 804,945.00 0.32
5 300408 三环集 团 27,300 671,307.00 0.26
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1712 IF1712 4 4,603,920.00 32,520.00 -
IF1803 IF1803 3 3,448,980.00 -1,620.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 30,900.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 420.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 30,900.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃的
股指期 货合 约。 本基 金在 进行股 指期 货投 资时 ，首 先将基 于对 证券 市场 总体 行情的 判断 和组 合风
险收益 的分 析确 定投 资时 机，并 根据 风险 资产 投资 （或拟 投资 ）的 总体 规模 和风险 系数 决定 股指
期货的 投资 比例 ； 其 次， 本 基金将 在综 合考 虑证 券市 场和期 货市 场运 行趋 势以 及股指 期货 流动 性、
收益性 、风 险特 征和 估值 水平的 基础 上进 行投 资品 种选择 ，以 对冲 风险 资产 组合的 系统 性风 险和
流动性 风险 。 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期 货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险， 本基 金将 根据风 险管 理原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 适度 运用 国债 期货 提 高投资 组合 运作 效率 。 在 国债期 货投 资过 程中 ，
基金管 理人 通过 对宏 观经 济和利 率市 场走 势的 分析 与判断 ，并 充分 考虑 国债 期货的 收益 性、 流动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置， 谨慎 进行 投资 ，以 调整债 券组 合的 久期 ，降 低投资 组合 的整 体风
险。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,265,046.19
2 应收证 券清 算款 218,809.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,425.34
5 应收申 购款 474,638.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,962,919.97
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商沪 深 300 指数 A 招商沪 深 300 指数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 212,128,547.62 577,776.96
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,850,553.50 16,310,756.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,204,825.53 2,033,671.91
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 213,774,275.59 14,854,861.24
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 招商沪深 300 指数增强型证券 投资基金 2017 年第 3 季度报告
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者类
别
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
个人
1 20170701-20170930 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 43.74%
2 20170701-20170930 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 43.74%
产品特 有风 险
本基金 存在 单一 投资 者持 有基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况， 可 能会 出现 集中赎 回甚 至巨 额
赎回从 而引 发基 金净 值剧 烈波动 ， 甚至 引发 基金 的 流动性 风险 ， 基金 管理 人 可能无 法及 时变 现基 金资
产以应 对基 金份 额持 有人 的赎回 申请 ，基 金份 额持 有人可 能无 法及 时赎 回持 有的全 部基 金份 额。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 沪 深300 指数 增强型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
3 、《 招商 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
4 、《 招商 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、《 招商 沪深300 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
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2017 年10 月26 日
