兴 全 添 利 宝货 币 市 场 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 兴全基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 兴全添 利宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000575
交易代 码 000575
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 54,138,891,733.89 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略
根据宏 观形 势 、 利 率走 势 等因素 ， 确定 各个 阶段 的
投资组 合平 均久 期 、 剩 余 期限等 指标 ， 并在 这些 指
标要求 的基 础上 构建 投资 组合 ； 进 行主 动投 资， 有
效提高 资产 组合 收益 。本 基金综 合运 用类 属配 置 、
目标久 期控 制、 收益 曲线 、 个券 选择 、 套 利等多 种
投资策 略进 行投 资。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金
基金管 理人 兴全基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 571,841,780.75
2．本 期利 润 571,841,780.75
3．期 末基 金资 产净 值 54,138,891,733.89
注： 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0022% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6619% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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注：1 、净 值表 现所 取数 据 截至 到 2017 年9 月30 日。
2 、 按照 《兴 全添 利宝 货币 市场基 金基 金合 同 》 的 规 定， 本基 金建 仓期 为2014 年2 月27 日至
2014 年5 月26 日。 建仓 期结束 时本 基金 各项 资产 配置比 例符 合本 基金 合同 规定的 比例 限制 及本
基金投 资组 合的 比例 范围 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
翟秀华
本基金、 兴全
稳泰债 券型
证券投 资基
金基金 经理、
2016 年3 月
17 日
- 7 年
医学硕 士， 历任 毕马 威
华振会 计师 事务 所审
计，泰 信基 金管 理有 限
公司交 易总 监助 理， 兴兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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兴全稳 益债
券型证 券投
资基金、 兴全
天添益 货币
市场基 金、 兴
全兴泰 定期
开放债 券型
发起式 证券
投资基 金基
金经理
全基金 管理 有限 公司 研
究员兼 基金 经理 助理 。
注：1 、职 务指 截止 报告 期末的 职务 （报 告期 末仍 在任的 ）或 离任 前的 职务 （报告 期内 离任 的） 。
2、 任职 日期 指基 金合 同生效 之日 （ 基金 成立 时 即担任 基金 经理） 或公 司 作出聘 任决 定之 日 （基
金成立 后担 任基 金经 理） ； 离任日 期指 公司 作出 解聘 决定之 日。
3 、 “ 证券 从业 年限 ” 按其从 事证 券投 资、 研究 等业务 的年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 证券 投资 基金法 》及 其各 项实 施细 则、《 兴全 添利
宝货币 市场 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法规 的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投
资管理 符合 有关 法规 和基 金合同 的规 定， 无违 法违 规、未 履行 基金 合同 承诺 或损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》及 公司 相关制 度等 规定 ，从 投资 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩
评估等 环节 严格 把关 ，确 保各投 资组 合之 间得 到公 平对待 ，保 护投 资者 的合 法权益 。公 司监 察稽
核部对 公司 管理 的不 同投 资组合 的收 益率 差异 进行 统计， 从不 同的 角度 分析 差异的 来源 、考 察是
否存在 非公 平的 因素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易 情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
随着中 央金 融工 作会 议的 召开， 金融 系统 的稳 定运 行上升 到了 更为 重要 的层 面，金 融回 归本
源，加 强服 务实 体经 济的 趋势将 持续 ，对 空转 套利 等行为 的监 管将 久久 为功 。经济 层面 ，三 季度兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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内，海 外经 济数 据持 续向 好，联 储加 息、 缩表 仍有 有条不 紊的 向前 推进 ，欧 洲经济 回暖 明显 ；国
内方面 ， 经济 数据 虽有 放 缓迹象 ， 但仍 信贷 需求 较 好， 大宗 物价 有所 回升 ， 整体上 呈现 较强 韧性 。
货币政 策上 ，央 行保 持了 较强的 定力 ，继 续实 施稳 健中性 的货 币政 策， 并通 过公开 市场 对短 端利
率进行 “削 峰填 谷” ，实 现精准 调控 ，资 金利 率波 幅增加 ，高 位震 荡， 流动 性风险 有所 降低 。在
货币政 策的 影响 下， 债券 市场收 益率 曲线 平坦 化上 行，走 势较 为平 淡， 绝对 收益率 保持 在较 高水
平。对 货币 基金 来说 ，较 高的短 端利 率创 造了 良好 的投资 机会 ，实 现了 令持 有人满 意的 回报 。运
作期内 ，本 基金 久期 由短 逐渐拉 长， 重点 配置 存款 和存单 类资 产， 积极 预判 市场节 奏， 主动 调整
大类资 产配 置比 例， 实现 了超越 基准 的收 益率 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.0022% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 32,895,722,226.04 52.43
其中： 债券 32,695,791,493.71 52.11
资产支 持证 券 199,930,732.33
0.32
2 买入返 售金 融资 产 9,081,895,802.85 14.48
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,459,211,331.85 32.61
4 其他资 产 301,609,497.59 0.48
5 合计 62,738,438,858.33 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.56
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,931,028,362.67 10.96
其中： 买断 式回 购融 资 - - 兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 未发 生债 券正 回购资 金余 额超 过基 金资 产净 值 20% 的情 况。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 88
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 未发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.44
15.83
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.61 -
2 30 天( 含)-60 天 11.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.17 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 45.47
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 115.33 15.83
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - - 兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,037,432,467.65 5.61
其中： 政策 性金 融债 3,037,432,467.65 5.61
4 企业债 券 40,931,736.49 0.08
5 企业短 期融 资券 4,694,422,290.59 8.67
6 中期票 据 1,236,713,060.34 2.28
7 同业存 单 23,686,291,938.64 43.75
8 其他 - -
9 合计 32,695,791,493.71 60.39
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
420,655,499.72 0.78
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150406 15 农发 06 5,900,000 590,116,370.60 1.09
2 111718272
17 华 夏银 行
CD272
5,500,000 541,869,932.42 1.00
3 170204 17 国开 04 5,200,000 518,255,609.54 0.96
4 150207 15 国开 07 5,070,000 508,207,670.80 0.94
5 111780796
17 宁 夏银 行
CD053
5,000,000 499,616,112.28 0.92
6 111710459
17 兴 业银 行
CD459
5,000,000 495,860,356.35 0.92
7 111710500
17 兴 业银 行
CD500
5,000,000 494,928,752.76 0.91
8 111780317
17 广 东南 粤
银行 CD091
5,000,000 488,626,885.57 0.90
9 111785782
17 郑 州银 行
CD168
5,000,000 482,299,159.79 0.89
10 111785716
17 重 庆农 村
商行 CD179
4,000,000 395,896,856.02 0.73
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0743%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0085%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0537%
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内本 基金 未发 生正 偏离度 的绝 对值 达 到0.5% 的情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1789219 17 惠益 2A1 2,000,000 199,930,732.33 0.37
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法 （ 除特 殊情 况外） ， 即 估 值对象 以买 入成 本列 示 ， 按照实 际利 率每
日计提 应收 利息 。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 并且 未在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 10,141.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 301,599,355.79
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 301,609,497.59
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 47,340,580,467.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 93,880,879,777.23
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 87,082,568,510.37
报告期 期末 基金 份额 总额 54,138,891,733.89
注： 总申 购份 额含 红利 再投资 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 2017 年7 月3 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
2 赎回 2017 年7 月6 日 -80,000,000.00 -80,000,000.00 -
3 赎回 2017 年7 月7 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 -
4 赎回
2017 年7 月11
日
-6,000,000.00 -6,000,000.00 -
5 赎回
2017 年7 月13
日
-44,000,000.00 -44,000,000.00 -
6 赎回
2017 年7 月17
日
-500,181,057.11 -500,181,057.11 -
7 赎回
2017 年7 月25
日
-4,000,000.00 -4,000,000.00 -
8 申购
2017 年7 月28
日
20,000,000.00 20,000,000.00 -
9 赎回
2017 年7 月31
日
-20,000,000.00 -20,000,000.00 -
10 红利再 投资
2017 年7 月31
日
1,189,934.41 1,189,934.41 -
11 申购 2017 年8 月3 日 90,000,000.00 90,000,000.00 -
12 申购 2017 年8 月7 日 7,000,000.00 7,000,000.00 -
13 赎回
2017 年8 月11
日
-40,000,000.00 -40,000,000.00 -
14 赎回
2017 年8 月15
日
-20,000,000.00 -20,000,000.00 -
15 赎回
2017 年8 月24
日
-20,000,000.00 -20,000,000.00 -
16 申购
2017 年8 月30
日
10,000,000.00 10,000,000.00 -
17 赎回
2017 年8 月31
日
-23,000,000.00 -23,000,000.00 - 兴全添利宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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18 红利再 投资
2017 年8 月31
日
259,322.66 259,322.66 -
19 申购 2017 年9 月6 日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
20 申购 2017 年9 月7 日 19,000,000.00 19,000,000.00 -
21 赎回
2017 年9 月18
日
-10,000,000.00 -10,000,000.00 -
22 赎回
2017 年9 月29
日
-5,000,000.00 -5,000,000.00 -
23 红利再 投资
2017 年9 月30
日
270,938.39 270,938.39 -
合计
-614,460,861.65 -614,460,861.65
注：1 、“ 交易 日期 ”为 交 易确认 日或 分红 权益 登记 日。
2 、因 本基 金收 益分 配 按日结 转份 额， 上表 中 “ 红利再 投资 ”数 据为 当月 汇总数 据。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
产品特有 风险
本基金本 报告期 内未出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或超过20%的 情 况， 故 不涉及 本项特
有风险。
注：1 、“ 申购 金额 ” 包 含份额 申购 、转 换转 入、 分红再 投资 等导 致投 资者 持有份 额增 加的 情形 。
2 、 “ 赎回 份额 ” 包 含份额 赎回 、转 换转 出等 导致投 资者 持有 份额 减少 的情形 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 兴全 添 利宝货 币市 场基 金募 集注 册的文 件
2 、关 于募 集兴 全添 利宝 货 币市场 基金 之法 律意 见书
3 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
4 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
5 、《 兴全 添利 宝货 币市 场 基金基 金合 同》
6 、《 兴全 添利 宝货 币市 场 基金托 管协 议》
7 、中 国证 监会 规定 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站（http://www.xqfunds.com ）查 阅， 或在 营 业时间 内至 基
金管理 人、 基金 托管 人办 公场所 免费 查阅 。
兴 全基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
