兴 业 年年 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报 告
2017 年09 月30 日
基 金 管理 人:兴业 基 金管 理 有限 公 司
基 金 托管 人:中国 民 生银 行 股份 有 限公 司
报 告 送出 日 期:2017 年10 月26 日 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年10月23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说 明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 兴业年年利定开债券
基金主代码 001019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年02 月12日
报告期末基金份额总额 906,200,718.85 份
投资目标
本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，
通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流
动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济、 利率走势、 资金供求、
信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和
预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲
线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略
等， 力求规避风险并实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较
低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币
市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年07月01日 - 2017年09 月30日）
1.本期已实现收益 8,461,670.58
2.本期利润 7,459,542.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0082
4.期末基金资产净值 946,229,749.08
5.期末基金份额净值 1.044
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.77% 0.06% -0.15% 0.03% 0.92% 0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁进
本基金的
基金经理
2015-07-
06
- 7
中国籍，硕士学位，具有证券
投资基金从业资格。2005年7
月至2008年2月， 在北京顺泽锋
投资咨询有限公司担任研究
员；2008年3月至2010年10月，
在新华信国际信息咨询 （北京）
有限公司担任企业信用研究高
级咨询顾问；2010 年10月至20
12年8月， 在光大证券研究所担
任信用及转债研究员； 2012年8
月至2015年2月就职于浦银安
盛基金管理有限公司，其中20
12年8月至2015年2月担任浦银兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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安盛增利分级债券型证券投资
基金的基金经理助理， 2012年9
月至2015年2月担任浦银安盛
幸福回报定期开放债券型证券
投资基金的基金经理助理，20
13年5月至2015年2月担任浦银
安盛6个月定期开放债券型证
券投资基金的基金经理助理， 2
013年6月至2015 年2月担任浦
银安盛季季添利定期开放债券
型证券投资基金的基金经理助
理。 2015年2月加入兴业基金管
理有限公司，现任基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期， 除首任基金经理外， “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内， 本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
总体看， 债券方面， 三 季度债券收益率曲线小幅盘升， 信用利差维持原有水平， 货
币市场利率波动显著高于二季度， 每个月末资金利率均有较大幅度波动。 季度末资金面
紧张程度高于市场预期。 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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报告期内，组合维持中等水平久期和一定比例杠杆，由于资金价格始终维持高位，
息差策略效用较低。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
报告期内，本基金份额净值增长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,450,093,051.85 87.20
其中：债券 1,399,338,072.40 84.14
资产支持证券 50,754,979.45 3.05
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
158,094,021.68 9.51
8 其他资产 54,840,316.23 3.30
9 合计 1,663,027,389.76 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 173,126,000.00 18.30
其中：政策性金融债 173,126,000.00 18.30
4 企业债券 972,291,072.40 102.75
5 企业短期融资券 65,239,000.00 6.89
6 中期票据 119,164,000.00 12.59
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 69,518,000.00 7.35
9 其他 - -
10 合计 1,399,338,072.40 147.89
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 112253 15荣盛01 640,000
64,064,000.0
0
6.77
2 130247 13国开47 600,000
62,160,000.0
0
6.57
3 170404 17农发04 500,000
48,550,000.0
0
5.13
4 122337 13魏桥02 470,000
46,769,700.0
0
4.94
5 136121 15南山02 450,000
44,041,500.0
0
4.65
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 123510 14吉城04 500,000
50,754,979.4
5
5.36
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金投资范围不包含国债期货。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金投资范围不包含国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金为 债券型 基金 ，未涉 及股 票相关 投资 。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元) 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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1 存出保证金 213,353.57
2 应收证券清算款 19,257,303.70
3 应收股利 -
4 应收利息 33,464,058.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 1,905,600.00
7 其他 -
8 合计 54,840,316.23
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 906,200,718.85
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 906,200,718.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20170701
-2017093
0
480,306,436.1
2
- -
480,306,436.1
2
53.00
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者
集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾
差风险； （2） 基金净 值波动的风险； （3） 因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及
时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风
险。 管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平， 并对申购赎回进行合理的应对， 加强防范流
动性风险，保护持有人利益。
上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
2017 年8月9日， 王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长， 详见本公司于2017 年
8月11 日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
（一）中国证监会准予兴业年年利定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
（二）《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴 业基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
