兴 业 国企 改 革灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第3 季度报 告
2017 年09 月30 日
基 金 管理 人:兴业 基 金管 理 有限 公 司
基 金 托管 人:交通 银 行股 份 有限 公 司
报 告 送出 日 期:2017 年10 月26 日 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年10 月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 兴业国企改革混合
基金主代码 001623
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年09 月17日
报告期末基金份额总额 118,334,393.96 份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础
上,合理配置股票与债券等资产,并精选国企
改革主题的相关证券进行投资,力争获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金运用多样化投资策略实现基金资产的稳
定增值。其中,股票投资采取"自上而下"与"
自下而上"相结合的分析方法, 基于对国企改革
相关政策的分析以及对公司基本面的深入研
究,构建投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证国有企业改革
指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益
高于债券型基 金和货币市场基金,低于股票型
基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年07月01日 - 2017年09 月30日)
1.本期已实现收益 10,278,430.61
2.本期利润 5,275,558.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0395
4.期末基金资产净值 138,796,252.16
5.期末基金份额净值 1.173
注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
3.53% 0.51% 0.81% 0.34% 2.72% 0.17%
注:本基金的业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益
率*45% 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘方旭
本基金的
基金经理
2015-12-
15
- 8
中国籍,硕士学位,具有证券
投资基金从业资格。2003年4
月至2007年6月, 先后就职于上
海济国投资管理有限责任公
司、上海英代科斯投资管理有
限责任公司、上海上东投资管
理有限责任公司, 担任研究员;
2007年7月至2009 年6月,在瑞
穗投资咨询(上海)有限公司
担任分析师;2009 年6月至201
2年5月,在中欧基金管理有限
公司担任研究员、基金经理助
理,其中2010年担任中欧中小兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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盘股票型证券投资基金基金经
理助理,2011年担任中欧新蓝
筹灵活配置混合型证券投资基
金基金经理助理; 2012年5月至
2015年5月, 在中国人保 资产管
理股份有限公司股票投资部担
任投资经理; 2015 年5月加入兴
业基金管理有限公司,现任基
金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法律法规、 基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在
严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 。 报告期内, 本基金运作整体
合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
三季度以来,上证综指走出震荡向上行情。本基金通过积极调仓,把握市场的结构
性机会, 产品净值继续上升。 本基金是定位在国企改革方面的主题基金, 因此在行业配
置上没有明显的倾向性, 考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领
域, 因此基金配置较多的主要是医药、 食品饮料、 家电、 汽车及金融 等行业。 本基金在
个股层面的配置相对分散。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
报告期内,本基金份额净值增长 率为3.53%,同期业绩比较基准收益率为0.81%。 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 114,133,003.27 77.22
其中:股票 114,133,003.27 77.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
33,310,923.11 22.54
8 其他资产 361,670.85 0.24
9 合计 147,805,597.23 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.03
C 制造业 63,552,057.76 45.79
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
1,507,000.00 1.09 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,395,975.45 6.05
G 交通运输、 仓储和邮政业 25,571.91 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
4,125,489.00 2.97
J 金融业 32,369,267.00 23.32
K 房地产业 4,089,745.00 2.95
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 28,103.55 0.02
S 综合 - -
合计 114,133,003.27 82.23
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,860
10,797,970.4
0
7.78
2 600036 招商银行 351,800 8,988,490.00 6.48
3 002415 海康威视 232,500 7,440,000.00 5.36
4 601939 建设银行 1,000,000 6,970,000.00 5.02
5 601336 新华保险 120,000 6,800,400.00 4.90
6 600104 上汽集团 207,900 6,276,501.00 4.52
7 000333 美的集团 126,100 5,572,359.00 4.01
8 601398 工商银行 900,000 5,400,000.00 3.89
9 000661 长春高新 36,000 5,347,800.00 3.85 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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10 601600 中国铝业 602,900 4,877,461.00 3.51
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、
品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金投资国债期货,将根据风险管理原则, 充分考虑国债期货的流动性和风险收
益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期未参与国债期货投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.11.1 报 告期内 ,本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求,未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 86,140.96
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,034.85
5 应收申购款 267,495.04
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 361,670.85
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 601600 中国铝业
4,877,461.0
0
3.51
重大资产重
组
§6
开放 式基 金份额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 142,221,151.31
报告期期间基金总申购份额 14,625,530.77
减:报告期期间基金总赎回份额 38,512,288.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 118,334,393.96 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
2017 年8月9日, 王薏女士担任兴业基金管理有限公司督察长, 详见本公司于2017 年
8月11 日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
(一) 中国证监会准予兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
(二)《兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件和营业执照
(六)基金托管人业务资格批件和营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅 方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.cib-fund.com.cn 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
兴 业基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日