信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银转 型创 新股 票
场内简 称 -
基金主 代码 001105
交易代 码 001105
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 942,085,451.50 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 深度 挖掘 企业 转型 创新 过
程中产 生的 各类 投资 机遇 ， 力争 在中 长期 为投 资者 获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本 基 金 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 积 极 主 动
的投资 策略 ， 并 对投 资组 合进行 动态 调整 。 由 于本 基
金为股 票型 基金 ， 核 心投 资策略 为股 票精 选策 略， 同
时辅以 资产 配置 策略 优化 投资组 合的 风险 收益 ， 提 升
投资组 合回 报。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×8 5%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×15%
风险收 益特 征
本基金 是股 票型 基金 ， 长 期风险 与预 期收 益高 于混 合
型基金 、 债 券型 基金 及货 币市场 基金 ， 属 于风 险及 预
期收益 较高 的证 券投 资基 金产品 。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 59,683,296.75
2.本期 利润 55,830,344.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0575
4.期末 基金 资产 净值 729,472,122.06
5.期末 基金 份额 净值 0.774
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.10% 0.84% 3.96% 0.50% 4.14% 0.34%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ，2015 年5 月 18 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产占 基金 资产 的比例 为80%-95% ， 其中 投资于 本基 金定 义的
转型创新主题 相关的股 票 资产占非现金 基金资产 的 比例不低于 80%；债 券（ 含中小企业私 募债、
可转换债券等 ）资产、 现 金、货币市场 工具、股 指 期货及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-20% ； 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后，基金 保留的现 金 或投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比 例合 计 不低于基金 资产净值
的5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%； 资产支 持证 券的 投资 比例 不超过 基金 资产 净 值
的20% 。本 基金 按规 定在 合同生 效后 六个 月内 达到 上述规 定的 投资 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 中 小
盘 混 合 基
金 的 基 金
经 理 、 新
目 标 混 合
基 金 的 基
金 经 理 、
新 财 富 混
合 基 金 的
基金经 理
2016 年 9 月
14 日
- 6 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士。2011 年 7 月 加入
信达澳银基金公司，
历任研究咨询部研究
员、信达澳银精华灵
活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银
消费优选混合基金基
金经理助理，现任领
先增长混合基金基金
经理（2015 年 5 月 9
日起 至 2017 年 7 月 7
日） 、 信 达澳 银中 小盘
混 合 基 金 基 金 经 理
（2015 年 7 月 1 日起
至今） 、 信达 澳银 消费
优选混合基金基金经
理（ 2015 年8 月19 日
起至 2017 年 7 月 7
日） 、 信 达澳 银转 型创
新股票基金基金经理
（2016 年9 月14 日起
至今） 、 信达 澳银 新目
标混合基金基金经理
（2016 年 10 月 19 日
起至今 ） 、 信 达澳 银新
财富混合基金基金经
理（2016 年 11 月 10
日起至 今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以 公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 市场 整体 震 荡向上 ， 上证 综指 、 深 圳成 指和创 业板 指分 别上 涨4.9% 、 5.3% 、 2.7% ，
个股表 现较 为活 跃 ， 周 期 股 （ 煤炭 、 钢铁 ） 、 成 长 股 （ 新能 源 ） 和 主题 股 （ 人工智 能 、 芯 片 、5G）
先后都 有表 现， 而上 半年 较强势 的家 电、 保险 等涨 幅较少 。 转 型创 新 基 金保 持中性 仓位 和适 当均
衡配置 ，重 点持 有了 新能 源、电 子和 食品 饮料 股， 取得了 一定 的收 益， 但因 为对周 期股 研究 不深
入、对 主题 股参 与不 足， 整体表 现不 够突 出。
展望四 季度 ，国 内外 经济 、流动 性都 保持 相对 稳定 ，金融 市场 政策 监管 也不 会更紧 ，需 要注
意的是 十九 大及 之后 的变 化，预 计股 票市 场仍 然维 持震荡 和缓 慢向 上的 格局 。 本 基 金计 划维 持适
当均衡 配置 ，持 有一 定的 新能源 、电 子和 食品 饮料 股，并 重点 挖掘 高景 气度 行业中 增长 和估 值匹
配的个 股。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.774 元， 份额 累计净 值 为 0.774 元 ，本 报 告期 份额 净值
增长率 为8.10% ，同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 3.96% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 621,870,192.67 83.69
其中： 股票
621,870,192.67 83.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
29,910,000.00 4.03
其中： 债券
29,910,000.00 4.03
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
50,078,195.12 6.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,832,050.37 5.23
8 其他资 产
2,366,820.81 0.32
9 合计
743,057,258.97
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,800,000.00 0.80
B 采矿业 15,920,693.60 2.18
C 制造业 440,458,897.88 60.38
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 4,640,000.00 0.64
F 批发和 零售 业 12,191,872.14 1.67 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 29,723,434.33 4.07
J 金融业 90,668,004.16 12.43
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
79,324.72 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
20,156,000.50 2.76
S 综合 2,060,000.00 0.28
合计 621,870,192.67 85.25
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 报告 期末 未持 有沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600015 华夏银 行 3,500,000 32,445,000.00 4.45
2 603328 依顿电 子 1,799,841 28,959,441.69 3.97
3 000823 超声电 子 1,748,322 26,801,776.26 3.67
4 600183 生益科 技 1,700,000 26,061,000.00 3.57
5 002709 天赐材 料 440,000 23,518,000.00 3.22
6 600563 法拉电 子 400,000 23,120,000.00 3.17
7 600872 中炬高 新 929,112 21,954,916.56 3.01
8 000858 五 粮 液 360,000 20,620,800.00 2.83
9 600030 中信证 券 1,099,200 19,994,448.00 2.74
10 300145 中金环 境 1,099,871 18,609,817.32 2.55
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,910,000.00 4.10
其中： 政策 性金 融债 29,910,000.00 4.10 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,910,000.00 4.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160406 16 农发 06 300,000 29,910,000.00 4.10
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 未参 与投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 未参 与投 资国 债期货 。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
依 顿电 子 （603328 ） 于 2017 年1 月 收到 中山 市 环保局 关于 排污 超标 行政 处罚的 公告 。 该次 监
测后， 公司 已按 内部 管理 规定落 实整 改措 施， 完善 相关管 理制 度， 其后 在环 保部门 数次 检查 中废
水排放 均达 标。 上述 处罚 未影响 公司 的正 常生 产经 营，也 未对 公司 造成 重大 不利影 响， 公司 表示
后续将 持续 加强 生产 经营 过程中 对环 保的 控制 与监 督，杜 绝此 类行 为的 发生 。基金 管理 人经 审慎
分析， 认为 该事 件对 该公 司的经 营和 价值 不会 构成 重大影 响。
中 信证 券 （600030 ） 于2017 年5 月 收到 中国 证 监会关 于违 规开 展融 资融 券业务 处罚 的通 知，
并于2017 年9 月收 到北 京 证监局 关于 营业 部违 规开 户的通 知。 基金 管理 人分 析认为 ， 中 信证 券在
收到处 罚通 知后 ，充 分认 识到了 公司 内部 控制 的不 完善， 已经 着手 进行 积极 整改。 基金 管理 人经
审慎分 析， 认为 该事 件对 该公司 的经 营和 价值 不会 构成重 大影 响。
除 依顿 电子 （603328 ） 、 中 信证券 （600030 ） 外， 其 余的本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体
报告期 内没 有被 监管 部门 立案调 查， 也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没 有投 资超出 基金 合同 规定备 选股 票库的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 260,869.15
2 应收证 券清 算款 1,457,771.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 587,407.78
5 应收申 购款 35,566.82
6 其他应 收款 - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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7 待摊费 用 25,205.72
8 其他 -
9 合计 2,366,820.81
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300145 中金环 境 18,609,817.32 2.55 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 997,766,830.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,996,483.24
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 59,677,861.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 942,085,451.50
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 14,162,889.52
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 14,162,889.52 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.50
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：基 金管 理人 本报 告期 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本报 告期内 无单一 投 资者持有 基金份 额比例 达 到或超过20%的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 信达 澳银 转型 创新 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
