信 达 澳 银 慧理 财 货 币 市场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月25 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银慧 理财 货币
基金主 代码 003171
交易代 码 003171
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,631,114.94 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流动性 的基 础上 ， 力
争获得 超越 业绩 比较 基准 的稳定 回报 。
投资策 略
本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测 ， 确 定和 调 整基金 投资 组合 的平
均剩余 期限 。 对各 类投 资 品种进 行定 性分 析和 定量 分析， 确定 和调整 参
与的投 资品 种和 各类 投资 品种的 配置 比例 。 在严 格 控制投 资风 险和 保持
资产流 动性 的基 础上 ，力 争获得 稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 的证 券投 资基 金中 ， 是风 险相 对较低 的
基金产 品类 型。 在 一般 情 况下， 本基 金风险 和预 期 收益均 低于 债券 型基
金、股 票型 基金 和混 合型 基金。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 987,467.63
2．本 期利 润 987,467.63
3．期 末基 金资 产净 值 35,631,114.94
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0146% 0.0054% 0.3403% 0.0000% 0.6743% 0.0054%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
注： 1 、 本 基金 基金 合同 于 2016 年9 月18 日 生效 ，2016 年 9 月 26 日 开始 办理申 购、 赎回 业 务 。
2、本 基金 投资 于以 下金 融 工具：
现金； 期限 在1 年以 内 （ 含 1 年） 的 银行 存款、 债 券回购 、 中 央银 行票 据、 同业存 单； 剩余 期限
在397 天以 内 （ 含397 天 ） 的债 券、 非金 融企 业债 务融资 工具 、 资 产支 持证 券； 中 国证 监会 、 中
国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流动 性的 货币 市场 工具。
对于法 律法 规及 监管 机构 今后允 许货 币市 场基 金投 资其他 金融 工具 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。本 基金 按规 定在 合同 生效后 六个 月内 达到 上述 规定的 投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
唐弋迅
本基金 的基
金经理、 新目
标混合 基金、
新财富 混合
基金、 纯 债债
券基金 的基
金经理
2016 年11
月25 日
- 5 年
中国人 民大 学世 界经 济
专业硕 士。2012 年 7 月
至2014 年7 月在 第一 创
业证券 ，任 研究 所债 券
研究员 ；2014 年 7 月至
2015 年9 月 在第 一创 业
证券， 任固 定收 益部 销
售经理 、 产 品经 理； 2015
年9 月至2016 年7 月在
第一创 业证 券， 任固 定
收益部 债券 交易 员、 投
资经理 助理 。2016 年 8
月加入 信达 澳银 基金 ，
任信达 澳银 慧理 财货 币
基金基 金经 理 （2016 年
11 月 25 日 起至 今） 、 信
达澳银 新目 标 混 合基 金
基金经 理（2016 年 11
月 25 日起 至今） 、信 达
澳银新 财富 混合 基金 基
金经理 （2016 年11 月
25 日 起至 今） 、 信达 澳
银纯债 债券 基金 基金 经
理（2017 年2 月21 日信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
起至今 ） 。
孔学峰
本基金 的基
金经理， 稳定
价值债 券基
金、 鑫安 债券
基金（LOF）、
信用债 债券
基金、 慧 管家
货币基 金、 纯
债债券 基金、
新目标 混合
基金的 基金
经理， 公 募投
资总部 副总
监
2016 年9 月
30 日
- 13 年
中央财 经大 学金 融学 硕
士。历 任金 元证 券股 份
有限公 司研 究员 、固 定
收益总 部副 总经 理；
2011 年8 月 加入 信达 澳
银基金 公司 ，历 任投 资
研究部 下固 定收 益部 总
经理、 固定 收益 副总 监、
公募投 资总 部副 总监 、
信达澳 银稳 定价 值债 券
基金基 金经 理 （2011 年
9 月 29 日 起至 今） 、 信
达澳银 鑫安 债券 基金
（LOF ） 基 金经 理 （2012
年5 月 7 日 起至 今） 、 信
达澳银 信用 债债 券基 金
基金经 理 （2013 年 5 月
14 日 起至 今） 、 信达 澳
银慧管 家货 币基 金基 金
经理（2014 年6 月 26
日起至 今） 、 信达 澳银 纯
债债券 基金 基金 经理
（2016 年8 月4 日起 至
今） 、 信 达澳 银慧 理财货
币基金 基金 经理 （2016
年 9 月 30 日起 至今） 、
信达澳 银新 目标 混合 基
金基金 经理 （2016 年10
月 25 日起 至今） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日期、 离任 日期 为根 据公 司决定 确定 的任 职或 离任 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金管 理 人严格 遵守 《证 券投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法 ， 对连 续四 个 季度内 、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以 公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，市 场进 入高 位 震 荡。进入 7 月份 后， 经济 数据高 于预 期 ， 显示 了 在 财政投 放 、 全球
出口以及 周 期修 复高 于 较 好的 情 况下 ， 经济 延 续前 期的增 长动 能。 同时 ，6 月份 相对 过量 的投 放 ，
也激发 了金 融机 构 加 杠杆 的冲动 。由于 基 本面 较好 ， 央行 之前 的维 稳动作 有 所放松 ， 资 金面 开始
逐步收 紧 ， 银行 体 系超 储 率接连 创出 新低 。 不过 同 期， 人民 币兑 美元 汇率 在 加入“ 逆周 期 调 节因 子 ”
后大幅 升值 ，美 联储 紧缩 预期弱 化， 美债 收益 率下 降，形成 了 收益 率上 行 的 阻力。 市场 对 四 季度
经济增长 预期 也 有所 降低 。
前三季 度 ， 本基金 净 值增 长 率在 同类 产品 中较 好。 主要是 三季 度市 场收 益率 水平显 著上 升，
在保证 流动 性需 求的 情况 下，在 同业 存单 、同 业存 款和逆 回购 上进 行了 一定 配置 。
展望四 季度 ，货 币政策 整体 维持 中性 态度 。短 期 资 产仍可 能维 持较 高的 收益 率 。同 时 ， 投资
者流动 性需求 比 去年 更强 。不过 ，考 虑到 三季 末出 台的流 动性 新规 针对 货币 基金出 台更加 严 格的
要求， 未来 在更 加保 证流 动性的 情况 下， 收益 率较 前三季 度 或 有所 下滑 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.0146% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 2,195,545.63 6.14
其中： 债券 2,195,545.63 6.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产 31,000,138.00 86.74
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,451,360.91 6.86
4 其他资 产 92,924.54 0.26
5 合计 35,739,969.08 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.24
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 22
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 93.89
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - - 信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 6.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.05 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,195,545.63 6.16
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,195,545.63 6.16
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 108601 国开1703 22,000 2,195,545.63 6.16
注：本 报告 期末 本基 金仅 持有上 述债 券。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0044%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1537%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0688% 信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 未发 生内 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 未发 生内 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用 “ 摊余 成本法 ” 计 价， 即计价 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或商
定 利率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 其剩余 期限 内平均 摊销 ，每日 计提 收益。
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 也没有
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,784.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 51,634.19
4 应收申 购款 14,300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 25,205.72
7 其他 -
8 合计 92,924.54
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 118,192,027.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 77,369,165.11
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 159,930,077.52
报告期 期末 基金 份额 总额 35,631,114.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
注：基 金管 理人 报告 期内 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年7 月1
日-2017 年 9
月14 日
101,683,677.91 - 102,441,388.54 - 0.00%
2
2017 年7 月12
日-2017 年 7
月27 日
- 40,000,000.00 40,063,322.15 - 0.00%
3
2017 年9 月15
日-2017 年 9
月30 日
9,176,133.29 - - 9,267,641.99 26.01%
个
人
产品特有 风险
1 、赎回申 请延期 办理的 风险
机 构 投 资者 大 额赎 回 时易构 成 本 基金 发 生巨 额 赎回， 中 小 投资 者 可能 面 临小额 赎 回 申请 也 需要 与 机
构投资者 按同比 例部分 延 期办理的 风险；
2 、基金净 值大幅 波动的 风险
机构投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 变现可能 会对基 金资产 净 值造成较 大波动 ；
3 、提前终 止基金 合同的 风险
机构投资 者赎回 后， 可能 出现基金 资产净 值低于5000 万元 的情形， 若连续 六十个工 作日出 现基金 资信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
产净值低 于 5000 万元情 形的，基 金管理 人可能 提 前终止基 金合同 ，基金 财 产将进行 清算；
4 、基金规 模过小 导致的 风险
机 构 投 资者 赎 回后 ， 可能导 致 基 金规 模 过小 。 基金可 能 会 面临 投 资银 行 间债券 、 交 易所 债 券时 交 易
困难的情 形。
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 转投 份额 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 慧理 财货 币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、《 信达 澳银 慧理 财货 币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
