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信诚理财28日盈A(000134)

信诚理财28日盈:2017年第三季度报告查看PDF公告

信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 

 
信诚理 财28 日盈债券型证 券投资基金2017 年第三季度报告 
 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 

 
§1 重要提示 
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。 
§2 基金产品概 况 
基金简 称 信诚 28 日盈 
场内简 称 - 
基金主 代码 000134 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2017 年5 月25 日 
报告期 末基 金份 额总 额 5,501,299,029.73 份 
投资目 标 
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 追求基 金资
产稳定 增值,力 争成 为投 资 者短期 理财 的理 想工 具。 
投资策 略 
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征,
在保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳
定的收 益 。 同 时, 通过 对国 内外宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政
策的研 究, 结合 对市 场利 率 变动的 预期,进 行积 极的 投 资组合 管
理。 



1、 整体 资产 配置 策略 整体资 产配 置策 略主 要体 现在:1) 根 据宏 观经 济形 势 、 央行 货币 政 策、短 期资 金市 场状 况等 因素对 短期 利率 走势 进行 综合判 断;2) 根据前 述判 断形 成的 利率 预期动 态调 整基 金投 资组 合的平 均剩 余 期限。 2、类 属配 置策 略 类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据 、 国债 、 金 融债 、 企业短 期融 资券 以及 现金 等投资 品种 之间 的配 置比 例。作 为现 金 管理工 具, 货币 市场 基金 类 属配置 策略 主要 实现 两个 目标: 一是 通 过类属 配置 满足 基金 流动 性需求,二 是通 过类 属配 置 获得投 资收 益。 从流 动性 的角 度来 说, 基金管 理人 需对 市场 资金 面、 基金 申购 赎回金 额的 变化 进行 动态 分析, 以确 定本 基金 的流 动 性目标 。 在 此 基础上,基 金管 理人 在高 流 动性资 产和 相对 流动 性较 低资产 之间 寻找平 衡, 以满 足组 合的 日 常流动 性需 求; 从收 益性 角 度来说, 基 金管理 人将 通过 分析 各类 属的相 对收 益 、 利 差变 化 、 流动性 风险、 信用风 险等 因素 来确 定类 属配置 比例,寻 找具 有投 资 价值的 投资 品种, 增持 相对 低估 、价 格 将上升 的, 能给 组合 带来 相 对较高 回报 的类属;减 持相 对高 估、 价 格将下 降的,给 组合 带来 相 对较低 回报 的类属,借 以取 得较 高的 总 回报。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 3、个 券选 择策 略 在个券 选择 层面, 本 基金 将 首先从 安全 性角 度出 发, 优 先选择 央 票、短 期国 债等 高信 用等 级的债 券品 种以 回避 信用 违约风 险。 对 于外部 信用 评级 等级 较高( 符合法 规规 定的 级别)的 企 业债、 短期 融资券 等信 用类 债券,本 基 金也可 以进 行配 置。 除考 虑 安全性 因素 外,在 具体 的券 种选 择上, 基金管 理人 将在 正确 拟合 收益率 曲线 的 基础上,找 出收 益率 出现 明 显偏高 的券 种, 并客 观分 析 收益率 出现 偏离的 原因 。若 出现 因市 场原因 所导 致的 收益 率高 于公允 水平, 则该券 种价 格出 现低 估, 本 基金将 对此 类低 估品 种进 行重点 关注 。 此外, 鉴于 收益 率曲 线可 以 判断出 定价 偏高 或偏 低的 期限段,从而 指导相 对价 值投 资, 这也 可 以帮助 基金 管理 人选 择投 资于定 价低 估的短 期债 券品 种。 4、现 金流 管理 策略 本基金 作为 现金 管理 工具, 必须具 备较 高的 流动 性。 基 金管理 人将 密切关 注基 金的 申购 赎回 情况、 季节 性资 金流 动情 况和日 历效 应 等因素,对 投资 组合 的现 金 比例进 行结 构化 管理 。 基 金 管理人 将在 遵循流 动性 优先 的原 则下, 综合平 衡基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性资 产之 间的 配置 比例, 通过现 金留 存 、 持 有高 流 动性券 种 、 正 向回购 、 降 低组 合久 期等 方 式提高 基金 资产 整体 的流 动性, 也可 采 用持续 滚动 投资 方法,将 回 购或债 券的 到期 日进 行均 衡等量 配置, 以满足 日常 的基 金资 产变 现需求 。 5、套 利策 略 由于市 场环 境差 异 、 交 易 市场分 割 、 市 场参 与者 差 异,以 及资 金供 求失衡 导致 的中 短期 利率 异常差 异, 使得 债券 现券 市 场上存 在着 套利机 会。 本基 金通 过分 析货币 市场 变动 趋势 、各 市场和 品种 之 间的风 险收 益差 异, 把握 无 风险套 利机 会, 包括 银行 间 和交易 所市 场出现 的跨 市场 套利 机会 、在充 分论 证套 利可 行性 的基础 上的 跨 期限套 利等 。无 风险 套利 主要包 括银 行间 市场 、交 易所市 场的 跨 市场套 利和 同一 交易 市场 中不同 品种 的跨 品种 套利 。基金 管理 人 将在保 证基 金的 安全 性和 流动性 的前 提下,适 当参 与 市场的 套利, 捕捉和 把握 无风 险套 利机 会,进 行跨 市场 、跨 品种 操 作,以 期获 得 安全的 超额 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 活 期存款 利率(税后) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种, 其预 期 风险与 预期 收益 高于 货币 市场基 金, 低于 混合 型基 金 和股票 型基 金。 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分级 基 金的 基金 简称 信诚 28 日盈 A 信诚 28 日盈 B 下属分级 基 金的 场内 简称 - - 下属分级 基 金的 交易 代码 000134 000135 报告期 末下属 分级 基金 的 份额总 额 413,572,736.04 份 5,087,726,293.69 份


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 3.1 主要财务指标


























单位: 人民 币元 注: 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费 用 后的余额, 本期 利润为本期 已实现收 益加上本 期公允 价值变动 收益, 由于本基金 采用摊余 成本法核 算, 因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本期 已实 现收 益和 本期 利 润的金 额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚 28 日盈 A 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三 个月 1.0293% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.9411% 0.0015%


信诚 28 日盈 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三 个月 1.1044% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 1.0162% 0.0015% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚 28 日盈 A 主要财 务指 标 信诚 28 日盈 A 报告 期(2017 年 7 月1 日至 2017 年9 月 30 日) 信诚 28 日盈 B 报告 期(2017 年7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 3,287,393.46 34,291,756.53 2. 本期 利润 3,287,393.46 34,291,756.53 3. 期末 基金 资产 净值 413,572,736.04 5,087,726,293.69 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告


信诚 28 日盈 B


注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2017 年5 月 25 日)。





2 、 本 基金 建仓 期自2017 年5 月 25 日至 2017 年11 月 25 日,截 至本 报告 期 末,本 基金 尚处 于建 仓 期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王国强 本基金 基 金经理 、 信诚理 财 7 日盈 债 券基金 、 信诚至 远 灵活配 置 混合基 金、信 诚 优质纯 债 债券基 金、信 诚 2017 年5 月 25 日 - 18 管理学 硕士。 曾先 后任 职于 浙江国 际信 托 投资公 司、 健 桥证 券股 份有 限公司 和银 河 基 金 管理 有 限公 司。2006 年 加 盟信 诚基 金管理有限公司, 现任固定收益总监, 信 诚理 财7 日 盈债 券基 金、 信 诚至远 灵活 配 置混合 基金 、 信 诚优 质纯 债债券 基金 、 信 诚年年 有余 定期 开放 债券 基金、 信 诚惠 报 债券型 基金 、信 诚理 财 28 日盈债 券型 基 金的基 金经 理。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 年年有 余 定期开 放 债券基 金、信 诚 惠报债 券 型基金 的 基金经 理 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明 在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚理 财 28 日 盈债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》 、 《 信诚 理财 28 日盈 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 》的 约定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益 的行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况 根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基 金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序, 及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平 交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度 执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。 4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明 本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告 期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易 (完全 复制 的指 数基 金除 外)。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析 三季度,长 短端 收益 率出 现 背离走 势, 短端 收益 率主 要 受货币 政策 和监 管的 影响 走出先 下后 上的 震荡 格局, 短端 收益 率7 、8 月 份持续 下行,8 月中 旬达 到 三季度 低点 后, 拐头 向上 。 而长端 收益 率则 更多 受到 基 本面的 影响,走 出先 上后 下 的走势,整 体维 持高 位震 荡 。 具体来 看, 整个 三季 度资 金 面在央 行 “ 削峰 填谷 ”的 操作下,维 持偏 紧的 状态 。7 月初 在跨 过 6 月末 时 点之后,短 端收 益率 惯性 下 降, 达 到三 季度 的低 点。 但8 月 中旬 之后,资 金面 受 月中缴 税、 补缴 法定 存款 准 备金以 及超 储率 偏低 等原 因,呈 现极 度紧 张状 态。9 月上旬 资金 面有 所好 转, 但 下旬在 基金 流动 性 办 法新 规 的影响 下, 资金 面再 度紧 张 。长端 的利 率则 除了 受到 资金面 和监 管的 影响,也 较 大程度 上受 基本 面的 影响 。 7 月份,长 端收 益率 受到 经 济数据 较好 的影 响, 暂停 下 行趋势,进 入缓 步上 行。 但7、8 月 份的 经济 数据 都 出 现了较 为明 显的 回落,因此,长端 收益 率也 在资 金 面 偏 紧和经 济下 行预 期的 合力 下高位 震荡,并 没有 走出 趋 势。 组合管 理上,7 月和8 月 变 动不大,维 持长 期限 资产 持 有,短 期限 资产 续作 的操 作 。9 月份, 配合 大额 赎 回和申 购, 利用 资金 利率 相 对较高 的时 机, 对理 财28 日盈货 币基 金择 机进 行了 配置, 增配 了剩 余期 限 在9 个 月左右 存单 和 14 天、1 个 月期限 逆回 购, 整体 剩余 期 限在 90 天 左右。 配置 比例 上,存 单配 置在50% 左右, 其信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 余以高 收益 逆回 购为 主。 展望2017 年四 季度, 随着 金融去 杠杆 的逐 步推 进, 四 季度市 场情 绪或 略好 于三 季度。 虽然 央行 实施 了 定向降 准, 但货 币政 策整 体 基调仍 维持 稳健 偏紧 。实 际操作 中, 大概 率会 根据 实 际情况 进行 适当 微调,当监 管力度 较强 引起 市场 明显 波动时 则相 对操 作偏 松, 当 市场情 绪较 好有 加杠 杆迹 象时则 相对 操作 偏紧 。从 基 本面看,经 济数 据大 概率 会 弱于二 、三 季度,但 也会 在 合理区 域内 。总 体来 说, 预 计四季 度收 益率 会有 小幅 下行, 但幅 度不 大。 操作 上,将会 维持 基金 组合 的剩 余 期限 在 100 天以 上, 并保 持 适度杠 杆率 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本 报 告 期 内, 本 基 金 A 、B 份额净 值 增 长 率 分 别 为 1.0293% 和 1.1044%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.0882%,基金 A 、B 份额 超 越业绩 比较 基准 分别 为 0.9411% 和1.0162% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两 百人) 的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投资 2,353,507,369.60 42.76 其中: 债券 2,271,903,139.76 41.28 资产支 持证 券 81,604,229.84 1.48 2 买入返 售金 融资 产 3,137,836,359.09 57.01 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,896,454.76 0.07 4 其他资 产 8,625,647.88 0.16 5 合计 5,503,865,831.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.09 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的 比例(%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。 5.3 基金投资组合平均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况 项目 天数 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 144 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78 注: 本基 金合 同约 定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避较 长期限 债券 的利 率风 险。 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(%) 1 30 天 以内 26.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 7.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天(含) —397 天 (含 ) 30.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 66.30 - 5.4 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余存 续 期 原因 调整期 - - - - - 本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。 5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 299,187,809.50 5.44 其中: 政策 性金 融债 299,187,809.50 5.44 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 50,066,144.50 0.91 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,922,649,185.76 34.95 8 其他 - - 9 合计 2,271,903,139.76 41.30 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - - 5.6 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 111718281 17 华 夏 银 行 CD281 2,000,000 197,078,846.77 3.58 2 111785844 17 包 商 银 行 CD116 2,000,000 190,937,678.22 3.47 3 170408 17 农发 08 1,500,000 149,631,499.69 2.72 4 111781399 17 重庆 农村 商行 CD144 1,000,000 99,800,016.96 1.81 5 170410 17 农发 10 1,000,000 99,709,912.85 1.81 6 111785505 17 盛 京 银 行 CD257 1,000,000 98,994,447.92 1.80 7 111785894 17 重庆 农村 商行 CD180 1,000,000 98,950,484.14 1.80 8 111781415 17 盛 京 银 行 CD163 1,000,000 98,661,948.95 1.79 9 111705082 17 建 设 银 行 CD082 1,000,000 98,036,157.41 1.78 10 111785931 17 天津 农村 商业 银行 CD232 1,000,000 97,736,408.07 1.78 5.7


“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1105% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0378% 报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0438% 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 - - - - - 本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 - - - - - 本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1789174 17 唯盈2 优先( 总 价) 1,000,000 81,560,000.00 1.48 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述资 产支 持证 券。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计 价方 法说 明 本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价,在 剩余 存续 期 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 8,446,363.88 4 应收申 购款 179,284.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 8,625,647.88 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 信诚 28 日盈 A 信诚 28 日盈 B 报告期 期初 基金 份额 总额 923,719,695.55 4,033,872,830.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 489,819,976.77 3,422,209,086.60 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 999,966,936.28 2,368,355,623.04 报告期 期末 基金 份额 总额 413,572,736.04 5,087,726,293.69 注:申 购份 额包 含红 利转 投份额 、份 额调 增、 份额 转入; 赎回 份额 包含 份额 调 减、份 额转 出等 。 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细 本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其 他重 要信息 9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20% 的时间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 区间


机 构 1 20170926 至 20170930


2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 36.39% 2 20170701 至 20170926 2,000,000,000.00 1,010,076,977.44 1,006,862,449.13 18.32% 3 20170914 至 20170914 500,000,000.00


505,034,857.67 9.19% 个 人 - - - - - - - 产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的 情况, 可能 导致:


(1) 基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风 险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金 管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回,如果 连续 2 个开放 日以上( 含 本数) 发生巨 额 赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造 成影响; (2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响 基金的投 资运作 和收益 水 平; (3) 因基金 净值精 度计算 问题, 或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动; (4)基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略; (5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止 清算、转 型等风 险。 9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文 件目 录 1、信 诚理 财 28 日盈 债券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚理 财 28 日盈 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 4、信 诚理 财 28 日盈 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 10.2 存放地 点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 (上 海) 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大 楼 9 层。 10.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 信诚理财 28 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第三季度报告 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。

















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2017 年10 月 26 日