信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
信诚永 益一年定期开放混 合型证券投资基 金 2017 年第三季度报 告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信诚永 益
场内简 称 -
基金主 代码 004171
基金运 作方 式 契 约 型 、 定 期 开 放 式 。 本 基 金 以 定 期 开 放 方 式 运 作, 即 本 基 金
以封闭 期和 开放 期相 结合 的方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,043,622.81 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通过合理的资产配置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分
析,在 评价 未来 一段 时间 股 票、 债 券市 场相 对收 益率 的基础 上,
动态优 化调 整权 益类 、 固 定收益 类等 大类 资产 的配 置。 在 严格
控制风 险的 前提 下, 力争 获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。
2、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下
而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较
高 的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行
业 结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其投资机会; 自下而
上 地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并
结 合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较
高的个 股。
3、债 券投 资策 略
本 基 金 将 根 据 当 前 宏 观 经 济 形 势 、 金 融 市 场 环 境, 运 用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。 对 于普 通债券,本
基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 前 提 下,
采用目 标久 期控 制、 期 限 结构配 置、 信用 利差策 略 、 相对 价值
配置、 回购 放大 策略 等策 略进行 主动 投资 。
4、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调
研分析, 结 合 发 行 人 资 产 负 债 状 况 、 盈 利 能 力 、 现 金 流 、 经 营信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
稳定性 以及 债券 流动 性、 信用利 差、 信用 评级、 违 约风险 等的
综 合 评 估 结 果, 选 取 具 有 价 格 优 势 和 套 利 机 会 的 优 质 信 用 债 券
进行投 资。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的 构成
及质量 、 提 前偿 还率 等多 种因素 影响 。 本 基金 将在 基本面 分析
和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上, 对 资 产 支 持 证 券 的 交 易 结 构 风
险 、 信 用 风 险 、 提 前 偿 还 风 险 和 利 率 风 险 等 进 行 分 析, 采取包
括收益 率曲 线策 略、 信用 利差曲 线策 略、 预期 利率 波动率 策略
等积极 主动 的投 资策 略, 投 资于资 产支 持证 券。
6、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以提高投资效率更 好地达到本 基
金的投 资目 标。 本基 金在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善组
合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
7、权 证投 资策 略
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将在对权证标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理
人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应 调 整 和 更 新 相 关 投 资 策 略, 并在招募说明书更 新或相关公 告
中公告 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指 数收 益率 ×30 %+ 中证 综
合债指 数收 益率 ×70 % 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 信诚永 益A 信诚永 益 C
下属分 级 基 金的 场内 简称 - -
下属分 级 基 金的 交易 代码 004171 004172
报告期 末 下 属分 级 基 金的 份额总 额 2,999,999,199.92 份 44,422.89 份
下属分 级 基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
主要财 务指 标
信诚永 益A 报告 期(2017 年7 月1
日至2017 年9 月 30 日)
信诚永 益C 报告 期(2017 年 7 月1
日至 2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 24,724,920.57 320.85
2. 本期 利润 26,602,283.24 348.57
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0089 0.0078
4. 期末 基金 资产 净值 3,025,856,513.58 44,772.25
5. 期末 基金 份额 净值 1.0086 1.0079
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚永 益 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.88% 0.02% 1.84% 0.17% -0.96% -0.15%
信诚永 益 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.79% 0.02% 1.84% 0.17% -1.05% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚永 益 A
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
信诚永 益 C
注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2017 年1 月 25 日)。
2 、 本 基金 建仓 期自2017 年1 月 25 日至 2017 年7 月 25 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金 基
金经理,
信诚至 益
灵活配 置
混合基
金、信 诚
至优灵 活
配置混 合
基金、 信
诚至鑫 灵
活配置 混
合基金 、
信诚至 瑞
灵活配 置
混合基
2017 年1 月
25 日
- 17
复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证
券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担 任 研 究
部 分 析 师; 于 东 方 证 券 有 限 责 任 公 司,
担 任 研 究 所 所 长 助 理; 于 上 海 申 银 万 国
证券研 究所,历 任宏 观策 略 部副总 监 、 金
融 工 程 部 总 监; 于 平 安 资 产 管 理 有 限 责
任公司, 担 任 量 化 投 研 部 总 经 理; 于 中 信
证 券 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究 部 金 融 工
程总监 。2015 年 6 月加 入 信诚基 金管 理
有限公司。现任信诚基金管理有限公司
数 量 投 资 总 监, 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合
基金、信诚至优灵活配置混合基金、信
诚至鑫灵活配置混合基金、信诚至瑞灵
活配置混合基金、信诚至选灵活配置混
合基金、信诚新选回报灵活配置混合基信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
金、信 诚
至选灵 活
配置混 合
基金、 信
诚新选 回
报灵活 配
置混合 基
金、信 诚
新旺回 报
灵活配 置
混合基 金
(LOF) 、
信诚永 益
一年定 期
开放混 合
基金、 信
诚永鑫 一
年定期 开
放混合 基
金、信 诚
永利一 年
定期开 放
混合基
金、信 诚
量化阿 尔
法股票 基
金、信 诚
至泰灵 活
配置混 合
基金的 基
金经理,
信诚基 金
管理有 限
公司数 量
投资总 监
金、信诚新旺回报灵活配置混合基金
(LOF) 、 信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 基
金、信诚永鑫一年定期开放混合基金、
信诚永利一年定期开放混合基金、信诚
量化阿尔法股票基金、信诚至泰灵活配
置混合 基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚永
益 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 永 益 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
交易系 统公 平交 易相 关程 序,及 其它 的流 程控 制,确 保不同 基金 在一 、 二级 市 场对同 一证 券交 易时 的公
平;公司 同时不断 完善和改进 公平交易 分析系统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评估以 及报告与 信息
披露。 当期 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 未 发现有 违背 公平 交易 的相 关情况 。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年3 季度, 国内 经济 运行进 一步 呈稳 中向 好态 势。一 方面,随 着供 给侧 改 革逐步 深入,经 济增 长新
动能逐 步发 力, 经济 运行 呈 稳定向 好趋 势; 另一 方面, 消费在 经济 增长 中的 贡献 逐步增 加, 也有 助于 国内 经
济的稳 定。 在国 内经 济稳 中向好 的同 时, 外部 经济 环 境也进 一步 改善,美 国、 欧 洲经济 逐步 恢复 增长,经济
向好, 虽然 中国 出口 在全 球 贸易占 比已 经很 高, 出口 占 比进一 步提 高的 空间 缩小, 但外部 经济 向好 有助 于仍
有助于 提升 出口,拉 动国 内 经济增 长 。 从微 观看,企 业 盈利增 速虽 然下 滑, 但盈 利 仍处于 高点;PMI 在2017 年
一直保 持在50 荣枯 线之 上,工业 企 业 利润 同比 增速 大 幅提高,企 业中 长期 贷款 增 加 ,“ 供给 侧改 革 ” 有助 于
传统产 业回 归到 正常 的盈 利水平 。
从金融 市场 看, 在服 务实 体 经济、 监管 政策 趋严 的大 背景下,各 种金 融乱 象得 到 遏制, 金融 市场 相对 稳定 。
股票市 场,A 股 市场 呈普 涨 态势, 沪深300 、中 证500 、中 证 1000 在3 季 度分 别 涨4.63% 、7.58% 、5.05% 。
从市场 结构 看, 既有 供给 侧 改革 、 环 保加 强带 来的 上 游原材 料涨 价, 也有 制造 业 升级和 消费 升级 带来 的投 资
机会。 债券 市场,债 市基 本 呈震荡,与 金融 监管 趋严 和 金融去 杠杆 的宏 观背 景密 切相关,投 资者 对宏 观经 济
走势存 在较 大分歧, 银行 理 财增长 全面 放缓,导 致债 券 配置比 例有 所下 降、 理财 收益率 趋于 上升 。
3 季度,本 基金 继续 采取 短 久期加 杠杆 的操 作策 略, 主 要投资 于银 行间 短期 品种, 维持适 度的 杠杆,获 取稳 定
的票息 和息 差收 益, 有效 规 避了期 间净 值波 动。 同时, 积极参 与转 债网 下申 购的 套利机 会, 增强 组合 投资 收
益。
展望未 来, 由于 监管 机构 对 金融防 风险 的高 度重 视, 预 期未来 理财 低速 增长 的态 势仍会 持续,而 银行 机
构由于 超储 率偏 低, 未来 表 内外债 券配 置需 求难 以出 现大幅 扩张 。在 经历 了三 季度以 来债 市供 需、 金融 监
管、 经济 基本 面、 资金 面 等诸多 负面 因素 的冲 击之 后,债 券收 益 率 走势 虽有 修 复、 整体 上仍 维持震 荡格 局。
在缺乏 增量 资金 入场 的背 景下, 信用 债增 配需 求趋 于 薄弱, 加上 资金 面整 体仍 偏 紧,投 资者 情绪 总体 偏于 谨
慎。 但货 币基 金新 规之 后, 流动性 供需 格局 的变 化可 能引致 不同 信用 等级 的债 券收益 率实 现再 平衡,从而带
来新的 投资 机会,此 外随 着 债券绝 对收 益率 的上 升, 债 券配置 价值 开始 凸显,未 来 供需压 力可 望得 到改 善。
预期年 内债 市保 持震 荡调 整的概 率较 大, 但整 体表 现 将会好 于上 半年 。 后续 金 融去杠 杆过 程可 能仍 会持 续,
但政策 措施 会趋 于温 和调 控,货 币政 策维 持稳 健中 性,协调 监管 、金 融防 风险 将 是未来 相关 政策 的主 基调 。
预 期四 季度 随着 杠杆 逐步 去化、 监管 逐步 退出 之后, 伴随经 济基 本面 趋弱,收 益 率有望 下行 。
本基金 后续 继续 短久 期加 杠杆的 操作 策略,以 绝对 收 益为目 标获 取稳 定收 益 。 同时, 继续 参与 转债 网下 申 购
的套利 机会,增 强组 合投 资 收益。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、C 份额净 值增 长率 分别 为 0.88% 和 0.79%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 1.84%,
基金 A 、C 份额 落后 业绩 比 较基准 分别 为 0.96% 和 1.05% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投资 3,710,026,701.00 87.16
其中： 债券 3,710,026,701.00 87.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 450,468,715.71 10.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,832,294.39 0.28
7 其他资 产 84,251,450.66 1.98
8 合计 4,256,579,161.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 779,238,701.00 25.75
5 企业短 期融 资券 50,240,000.00 1.66
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 2,099,932,000.00 69.40
9 其他 780,616,000.00 25.80
10 合计 3,710,026,701.00 122.61
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111681267
16 包 商 银 行
CD078
3,000,000 288,450,000.00 9.53
2 111681200
16 江苏 江南 农村
商业银 行 CD157
2,000,000 192,360,000.00 6.36
3 111681803
16 中 原 银 行
CD186
2,000,000 192,060,000.00 6.35
4 111681652
16 浙江 民泰 商行
CD102
2,000,000 191,980,000.00 6.34
5 111682001
16 广州 农村 商业
银行 CD167
2,000,000 191,840,000.00 6.34
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对
冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查, 或在 报告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 83,055.50
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 84,168,395.16 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,251,450.66
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 不存 在流 通受 限 情况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚永 益 A 信诚永 益C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,999,999,199.92 44,420.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 2.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额（ 份额减 少以
“-” 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,999,999,199.92 44,422.89
注：本 期申 购份 额含 分红 转份额 、份 额转 入、 份额 强增等;本 期赎 回份 额含 份 额转出 、份 额强 减等 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
项目 信诚永 益 A 信诚永 益 C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
- -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701 至 20170930 2,999,999,000.00
2,999,999,000.00 100.00%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1) 基金在 短时间 内无法 变现足够 的资产 予以应 对, 可能会产 生基金 仓位调 整困难, 导 致流动 性风险;
如果持有 基金份 额比例 达 到或超过 基金份 额总额 的 20% 的 单一投 资者大 额 赎回引发 巨额赎 回, 基金 管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 决定部 分延期 赎 回, 如果连 续 2 个 开放日 以上( 含本 数)发 生巨额 赎
回,基金管 理人可 能根据 《基金合同》 的约定 暂停 接受基金 的赎回 申请,对 剩余投资 者的赎 回办理 造 成
影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚永 益一 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚永 益一 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚永 益一 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年10 月 26 日
