信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
信诚新 选回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2017 年第三季度报 告
2017 年9 月30 日
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期:2017 年10 月26 日
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概 况
基金简 称 信诚新 选混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001402
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 128,063,748.14 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策 略 本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、国 家财 政和 货币政 策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化 调整 权益 类、 固定 收益类 等大 类资 产的 配置 。 在严 格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股 。
基金管理人 可运用股指期货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基金的 投资 目标 。 本 基金 在股指 期货 投资 中将 根据 风险管 理的
原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原
则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善
组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本基金还将运用股 指期货来对 冲
诸如预 期大 额申 购赎 回、 大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险
以进行 有效 的现 金管 理。
本基 金将 按照 相关 法律 法规通 过利 用权 证进 行套 利、 避 险交
易, 控制基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合股价波动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+3%
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 001402 002030
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 85,393,173.90 份 42,670,574.24 份
下属分级 基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 选混 合A 报告 期(2017 年7
月1 日至 2017 年9 月 30 日)
信诚新 选混 合 B 报告 期(2017 年7
月 1 日至 2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 655,547.85 7,558,056.50
2. 本期 利润 761,241.73 397,448.80
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0137 0.0038
4. 期末 基金 资产 净值 93,841,902.66 46,323,727.30
5. 期末 基金 份额 净值 1.099 1.086
注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 选混 合 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.38% 0.21% 1.13% 0.01% 0.25% 0.20%
信诚新 选混 合 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.40% 0.20% 1.13% 0.01% 0.27% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 选混 合 A 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
信诚新 选混 合 B
注: 1. 本基 金 于2015 年11 月 16 日 起新 增B 类份 额 。
2. 本基 金建 仓期 自2015 年6 月5 日至2015 年12 月5 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本基金 基金
经理, 信诚
沪深300 指
数分级 证券
投资基 金、 信
诚至利 灵活
配置混 合基
金、 信 诚至 益
灵活配 置混
合基金 、 信 诚
至优灵 活配
置混合 基金 、
信诚至 鑫灵
活配置 混合
基金、 信诚 至
选灵活 配置
混合基 金、 信
诚至瑞 灵活
配置混 合基
金、 信 诚新 旺
回报灵 活配
置混合 基金
(LOF) 、 信 诚
永益一 年定
期开放 混合
基金、 信诚 永
鑫一年 定期
开放混 合基
金、 信 诚永 利
一年定 期开
放混合 基金 、
信诚量 化阿
尔法股 票基
金、 信 诚至 泰
灵活配 置混
合基金 的基
金经理,信诚
基金管 理有
限公司 数量
投资总 监
2016 年11
月 23 日
- 17
复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 职 于 大 鹏 证
券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担 任 研 究
部分析师; 于 东 方 证 券 有 限 责 任 公 司, 担
任 研 究 所 所 长 助 理; 于 上 海 申 银 万 国 证
券研究 所, 历任 宏观 策略 部 副总监 、 金融
工 程 部 总 监; 于 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任
公司, 担 任 量 化 投 研 部 总 经 理; 于 中 信 证
券 股 份 有 限 公 司, 担 任 研 究 部 金 融 工 程
总 监 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资总 监, 信诚 沪深300 指 数分级 基金 、
信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 益
灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 优 灵 活 配 置
混合基 金 、 信 诚至 鑫灵 活 配置混 合基 金、
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 至 选
灵 活 配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 选 回 报 灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置
混合基金(LOF) 、信诚永益一年定期开
放 混 合 基 金 、 信 诚 永 鑫 一 年 定 期 开 放 混
合 基 金 、 信 诚 永 利 一 年 定 期 开 放 混 合 基
金 、 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 基 金 、 信 诚 至
泰灵活 配置 混合 基金 的基 金经理 。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年3 季度, 国内 经济 运行进 一步 呈稳 中向 好态 势。一 方面,随 着供 给侧 改 革逐步 深入,经 济增 长新
动能逐 步发 力, 经济 运行 呈 稳定向 好趋 势; 另一 方面, 消费在 经济 增长 中的 贡献 逐步增 加, 也有 助于 国内 经
济的稳 定。 在国 内经 济稳 中向好 的同 时, 外部 经济 环 境也进 一步 改善,美 国、 欧 洲经济 逐步 恢复 增长,经济
向好, 虽然 中国 出口 在全 球 贸易占 比已 经很 高, 出口 占 比进一 步提 高的 空间 缩小, 但外部 经济 向好 有助 于仍
有助于 提升 出口,拉 动国 内 经济增 长 。 从微 观看,企 业 盈利增 速虽 然下 滑, 但盈 利 仍处于 高点;PMI 在2017 年
一直保 持在50 荣枯 线之 上,工业 企 业 利润 同比 增速 大 幅提高,企 业中 长期 贷款 增 加 ,“ 供给 侧改 革 ” 有助 于
传统产 业回 归到 正常 的盈 利水平 。
从金融 市场 看, 在服 务实 体 经济、 监管 政策 趋严 的大 背景下,各 种金 融乱 象得 到 遏制, 金融 市场 相对 稳定 。
股票市 场,A 股 市场 呈普 涨 态势, 沪深300 、中 证500 、中 证 1000 在3 季 度分 别 涨4.63% 、7.58% 、5.05% 。
从市场 结构 看, 既有 供给 侧 改革 、 环 保加 强带 来的 上 游原材 料涨 价, 也有 制造 业 升级和 消费 升级 带来 的投 资
机会。 债券 市场,在 资金 面 整体趋 紧、 监管 趋严 等多 因素冲 击下,3 季度 债券 收 益率震 荡上 行后 维持 在相 对
高位。
3 季度,本 基金 继续 采用 量 化投资 方法,以 低估 值的 大 盘蓝筹 为主,并 注意 分散 投 资,力 求获 取相 对稳 定
的收益,债 券投 资采 用 “ 短 久期、 高评 级 ” 策略,同 时 在可能 的情 况下 参与 网下 新股申 购。
展望2017 年4 季度, 预计 国内经 济将 继续 平稳 运行, 物价平 稳, 金融 监管 也将 稳 定有序 推进 。 从实 体经
济看, 去产 能下 周期 性行 业 的利润 有大 幅改 善; 落实 环 保政策,有 助于 大企 业产 品 的竞争 力。 在整 体经 济增
长稳定 的大 环境 下, 企业 投 资意向 恢复,上 市公 司盈 利 增速虽 有所 减缓,但 仍将 保 持较高 水平 。从 金融 市场
看,在 “不 发生 系统 性、 区 域性风 险 ” 底限 下, 金融 整 体稳定 。 在通胀 相对 温和 、 市 场对 金融 监管预 期相 对
充分的 背景 下, 预计 债券 收 益率进 一步 上行 的可 能性 不大, 甚至 有望 下行 。虽 然 经过2016 年下 半年 以来 的
增长, 蓝筹 股因 低估 而上 涨 的空间 已经 相对 较小,但 因 为债券 收益 率进 一步 上升 的可能 性较 小, 甚至 可能 下
降,优 质蓝 筹股 仍然 会收 获 未来盈 利增 长的 收益 。另 外,经 过前 期调 整,有 业绩 支持的 中小 盘公 司股 票也 逐
步具备 投资 价值 。 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
股票投 资, 本基 金继 续以 低 估值的 大盘 蓝筹 为主,并 注 意分散 投资,力 求获 取相 对 稳定的 收益,同 时在 可能
的情况 下参 与网 下新 股申 购;债 券投 资,采用 “ 短久 期、高 评级 ”策 略。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为1.38% 、1.40%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 1.13%, 基
金 A、B 份 额超 越业 绩比 较 基准分 别 为0.25% 和0.27% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 63,363,982.08 44.89
其中: 股票 63,363,982.08 44.89
2 固定收 益投资 74,516,500.00 52.80
其中: 债券 74,516,500.00 52.80
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,700,771.00 1.91
7 其他资 产 559,443.39 0.40
8 合计 141,140,696.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,445,070.00 1.74
C 制造业 12,214,592.08 8.71
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 4,134,262.00 2.95
F 批发和 零售 业 202,628.00 0.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,249,983.00 0.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 705,642.00 0.50
J 金融业 40,561,117.00 28.94
K 房地产 业 1,850,688.00 1.32
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 63,363,982.08 45.21
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值( 人民 币) 占基金 资产 净值 比例 (% )
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601318 中国平 安 125,100 6,775,416.00 4.83
2 600519 贵州茅 台 6,672 3,453,694.08 2.46
3 601939 建设银 行 463,100 3,227,807.00 2.30
4 601288 农业银 行 844,100 3,224,462.00 2.30
5 601398 工商银 行 530,500 3,183,000.00 2.27
6 601166 兴业银 行 171,800 2,970,422.00 2.12
7 600837 海通证 券 173,900 2,570,242.00 1.83
8 601328 交通银 行 381,600 2,411,712.00 1.72
9 600887 伊利股 份 87,400 2,403,500.00 1.71
10 601211 国泰君 安 98,000 2,119,740.00 1.51
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 34,956,500.00 24.94
其中: 政策 性金 融债 34,956,500.00 24.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 39,560,000.00 28.22
9 其他 - -
10 合计 74,516,500.00 53.16
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 170308 17 进出 08 300,000 29,964,000.00 21.38
2 111710462
17 兴 业 银 行
CD462
200,000 19,780,000.00 14.11
2 111715320
17 民 生 银 行
CD320
200,000 19,780,000.00 14.11
3 108601 国开 1703 50,000 4,992,500.00 3.56
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 海通证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “海 通证 券”) 因 违 反 《 证券 公司融 资融 券业 务管理 办法 》 第 十一
条的规 定, 构成 《 证券 公司 监督管 理条 例》 第八 十四 条第( 七)项 “未 按照 规定 与客户 签订 业务 合同,或者未
在与客 户的 业务 合同 中载 入规定 的必 要条 款 ” 所述 行为, 于 2017 年 5 月 23 日收到 中国 证监 会行 政处 罚事
先告知书( 处罚字[2017]59 号), 被 责 令 改 正, 给 予 警 告, 没 收 违 法 所 得 509,653.15 元, 并 处 罚 款
2,548,265.75 元;2017 年1 月 18 日, 海通 证券 晋宁 昆阳街 证券 营业 部因 未在 限期内 完成 备案 、 未及 时 换领
经营许 可证 等违 规行为, 收 到了云 南证 监局 采取 责令 改正措 施的 决定;2016 年 11 月 25 日,海 通证 券因 未 按
照相关 规定 对客 户的 身份 信息进 行审 查和 了解,违 反 了《证 券公 司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 被
证监会 责令 改正,给 予警 告,没收 违法 所得 约 2,865 万元,并 处以 约 8,595 万元 罚 款。
本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 上 述 处 罚 事 项 未 对 海 通 证 券 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价
值 产生实质 性影响。 另外, 海 通证券是 参考量化 指标筛 选得出的 投资标的,在基金 中占比较 低,在 投资时 已
经考虑 了意 外风 险。 我们 对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。
5.11.2 国泰君 安证 券股 份有 限公 司于 2016 年12 月 27 日发 布《关 于收 到中 国证 券监 督管理 委员 会行 政监
管 措施事先 告知书的 公告》,因为 存在以下 违规行为: 一是在 推荐河北 润农节水科 技股份有 限公司(简称 企信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
业)进入 全国中小 企业股份转 让系统挂 牌过程中,对企业 关键业务 流程、存 货情况 的核查不 充分, 内核机 构
履 职的独立 性存在缺 陷;二是 在持续督 导参仙源 参业股 份有限公 司(全 国中小企业 股份转让 系统挂牌 公司,
简称企 业) 过程 中,企 业被 立案稽 查后,未 在规 定时 间 内完成 并报 送 《 持续 督导 现场检 查工 作报 告》; 三是 在
推荐 新疆瑞 兆源生态 农业股 份有限公 司(简 称企业)进 入全国中 小企业股 份转让 系统挂牌 过程中,对企业关
键 业务流程 、购销情 况的核 查不充分 。公司在 开展推 荐业务过 程中存在 多项违 规行为,反映出 内部控 制制
度存在 一定 缺陷。2017 年1 月 20 日, 国泰 君安 证券 收到中 国证 监会 责令 改正 、 增加内 部合 规检 查次 数 并提
交合规 检查 报告 的行 政监 管措施 决定 书。
本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我 们 认 为, 该 处 罚 事 项 未 对 国 泰 君 安 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值
产生实 质性 影响 。我 们对 该证券 的投 资严 格执 行内 部投资 决策 流程,符 合法 律 法规和 公司 制度 的规 定。
除 此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.3 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.4 其他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 84,549.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 474,894.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 559,443.39
5.11.5 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.6 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.7 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位: 份
项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
报告期 期初 基金 份额 总额 21,568,365.01 375,940,552.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额 64,138,536.79 23,169,601.48
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 313,727.90 356,439,580.15
报 告期 期间基 金拆分 变动份 额( 份额减 少以
“-” 填列 )
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 85,393,173.90 42,670,574.24
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
单位: 份
项目 信诚新 选混 合 A 信诚新 选混 合 B
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金
份额
- -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占
基金总 份额 比例(%)
- -
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170814 至 20170930
87,271,249.83
87,271,249.83 68.15%
2 20170724 至 20170813 19,042,213.88
250,000.00 18,792,213.88 14.67%
3 20170701 至 20170815 95,057,034.22
95,057,034.22
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略; 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 选回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 (上 海) 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年10 月 26 日