信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
信诚新 兴产业混合型证券 投资基金 2017 年第三季 度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚新 兴产 业混 合
场内简 称 -
基金主 代码 000209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 14,093,599.49 份
投资目 标 本基 金通过深 入研究并 积极投 资于新兴 产业的优 质上市 公司, 在有效 控
制风险 的前 提下,力 求超 额 收益与 长期 资本 增值 。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 将 优 先 考 虑 对 于 股 票 类 资 产 的 配 置,
在采 取精选策 略构造股 票组合 的基础上,将剩 余资产配置 于固定收 益类
和现金 类等 大类 资产 上。
2、股 票投 资策 略
(1) 行 业配 置策 略
本基 金的行业 配置, 首先是基于 以上对新 兴产业的 定义确 定属于新 兴产
业的行 业, 并且, 随着 技术 和经济 的发 展动 态调 整新 兴产业 的范 围。 本基
金将研 究社 会发 展趋 势 、 经济发 展趋 势 、 科 学技 术 发展趋 势 、 消 费者 需
求变化 趋势,根 据行 业景 气 状况, 新兴 技术、 新兴 生产 模式以 及新 兴商 业
模式等 的成 熟度,在 充分 考 虑估值 的原 则下,实现 不 同 行业的 资产 配置 。
重点配 置于 那些 核心 技术 和模式 适宜 于大 规模 生产 、 产品 符合 市场 趋势
变化、 具有 较强 带动 作用 、得到 国家 政策 支持 并且 估值合 理的 子行 业 。
(2) 个 股精 选策 略
本基 金在进 行 新兴产业 相关行 业个股筛 选时, 主要从定性 和定量两 个角
度对 行业内上 市公司的 投资价 值进行综 合评价,精选具有 较高投资 价值
的上市 公司 。
3、债 券投 资策 略
本基 金采用久 期控制下 的债券 积极投资 策略, 满足基金流 动性要求 的前
提下实 现获 得与 风险 相匹 配的投 资收 益。
4、权 证投 资策 略
本基 金将按照 相关法律 法规通 过利用权 证进行套 利、避 险交易,控制 基
金组合 风 险,获 取超 额收 益 。 本基 金进 行权 证投 资时, 将在对 权证 标的 证信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量
化 期 权 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易
组合。
5、股 指期 货投 资策 略
基金 管理人可 运用股指 期货,以提高 投资效率 更好地达到 本基金的 投资
目标 。本基金 在股指期 货投资 中将根据 风险管理 的原则,以套 期保值 为
目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资,以管
理投资 组合 的系 统性 风险, 改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将
运用股 指期 货来 对冲 诸如 预期大 额申 购赎 回、 大量 分红 等 特殊 情况 下的
流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*20%
风险收 益特 征 本基 金属于混 合型基金,预期风 险与预期 收益高于 债券型 基金与货 币市
场基金, 低 于股 票型 基金 。 属于较 高风 险、 较高 收益 的品种 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年7 月1 日至 2017 年9 月30 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 954,972.65
2.本期 利润 1,306,392.55
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0858
4. 期末 基金 资产 净值 22,502,065.31
5. 期末 基金 份额 净值 1.597
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 5.76% 0.86% 5.53% 0.68% 0.23% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
注:1、 本基 金建 仓期 自2013 年7 月 17 日至 2014 年1 月 17 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年10 月1 日起, 本 基金 的业 绩比 较基 准 由 “ 中 证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中信 标普 全债 指
数收益 率 *2 0%” 变更 为 “ 中证新 兴产 业指 数收 益率*80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 *20% ” 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑伟
本基金 基金
经理、 信诚 深
度价值 混合
基金(LOF) 、
信诚中 小盘
混合基 金基
金经理
2013 年8
月16 日
- 11
经济学 硕士 。 曾任 职于 华泰 资产管 理有 限
公司， 担任 研究 员。2009 年 8 月加 入信
诚基金 管理 有限 公司 ， 历 任研究 员 、 专户
投 资 经 理 。 现 任 信 诚 深 度 价 值 混 合 基 金
(LOF) 、信诚 新兴产 业混 合 基金和 信诚中
小盘混 合基 金基 金经 理。
杨旭
本基金 基金
经理, 兼任 信
诚沪 深300
指数分 级基
金、 信 诚中 证
500 指 数分 级
基金、 信诚 中
证800 医药
2017 年2
月28 日
- 5
理学硕 士 、 文学 硕士 。 曾任 职于美 国对 冲
基金Robust methods 公司, 担任数 量分 析
师;于 华尔 街对 冲基 金 WSFA Group 公司,
担任 Global Systematic Alpha Fund 助
理基金 经理 。2012 年 8 月 加入信 诚基 金,
历任助 理投 资经 理、 专户 投资经 理 。 现任
量化投 资二部 副总 监数量 投资副 总监, 信
诚中 证500 指数 分级 基金 、 信 诚沪 深 300信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
指数分 级基
金、 信 诚中 证
800 有 色指 数
分级基 金、 信
诚中 证800
金融指 数分
级基金 及信
诚中 证TMT
产业主 题指
数分级 基金 、
信诚中 证信
息安全 指数
分级基 金、 信
诚中证 智能
家居指 数分
级基金 、 信 诚
中证基 建工
程指数 型基
金(LOF)、信
诚鼎利 定增
灵活配 置混
合型基 金、 信
诚至益 灵活
配置混 合基
金、 信 诚至 裕
灵活配 置混
合基金 、 信 诚
新悦回 报灵
活配置 混合
基金、 信诚 新
兴产业 混合
基金、 信诚 永
丰一年 定期
开放混 合基
金、 信 诚至 泰
灵活配 置混
合基金 、 信 诚
新泽回 报 灵
活配置 混合
基金、 信诚 至
信灵活 配置
混合基 金、 信
诚量化 阿尔
法股票 基金 、
指数分 级基 金 、 信 诚中 证 800 医 药指 数分
级基金 、信 诚 中证 800 有 色指数 分级基
金、 信诚 中证800 金 融指 数分级 基金 、 信
诚中 证TMT 产业 主题 指数 分级基 金 、 信 诚
中证信 息安 全指 数分 级基 金、 信诚 中证 智
能家居 指数 分级 基金 、 信诚 中证基 建工 程
指数型 基金(LOF) 、 信诚 鼎 利定增 灵活配
置混合 型基 金 、 信 诚至 益灵 活配置 混合 基
金、 信诚 至裕灵 活配 置混 合基金 、 信诚新
悦回报 灵活 配置 混合 基金 、 信诚新 兴产 业
混合基 金 、 信 诚永 丰一 年定 期开放 混合 基
金、 信诚 至泰灵 活配 置混 合基金 、 信诚新
泽回报 灵活 配置 混合 基金 、 信诚至 信灵 活
配 置 混 合 基 金 、 信 诚 量 化 阿 尔 法 股 票 基
金、 信诚 至盛 灵活 配置 混合 基金的 基金 经
理。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
信诚至 盛灵
活配置 混合
基金的 基金
经理
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 信诚 新兴 产业混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
回顾2017 年 三季 度,A 股 市 场震荡 上扬,周 期股 首先 发 力,同 时之 前蓝 筹滞 胀板 块 出现补 涨, 金融 板块 随
之发力 引领 上证 综指 创去 年11 月底 以来 的新 高, 随 后市场 涨幅 趋缓 维持 震荡 横盘, 周期 板块 出现 调整, 资金
逐步从 周期 板块 流出,各 板 块之间 轮动 加快 。
从外部 因素 来看,欧 美经 济 数据持 续改 善,9 月 美国 ISM 制造 业和 非制 造业PMI 分别创 出 2004 、 2006 年以来
的新高,欧元区PMI 持 续上 行; 美 联储 缩表 计划 临近, 年底加 息几 率增 大, 欧退 出QE 尚 存分 歧, 推进 速度 慢于
预期。 国际 货币 政策 总体 保持不 紧不 松, 欧美 经济 复 苏持续 性仍 较为 依赖 全 球 性的需 求复 苏。
从国内 环境 来看,6、7 月 各项经 济数 据的 超预 期, 随后 8 月 经济 数据 走弱,经 济 持续超 预期 的观 点被 证伪,
规模以 上工 业增 加值 、 汽 车销售 数据 、 全国 固定 资 产投资 、 房地 产投 资 、 制 造业投 资以 及终 端需 求在 内的
数据均 表现 低迷,但PMI 、 社会融 资等 数据 表明 经济 仍有较 强的 支撑;房 地产 市 场经历 了新 一轮 的调 控政 策,
地产逐 渐回 归居 住属 性。 流动性 方面 央行 货币 政策 维持稳 健中 性。 总体 来说 经济韧 性较 强, 流动 性不 紧 不
松。
后续基 金将 适度 控制 股票 仓位, 一方 面优 选受 益于 政 策和改 革的 行业 、未 来成 长空间 较大 的行 业和 投
资标的;另 一方 面,采 用主 动量化 方法 在新 兴产 业中 优选个 股, 综合 考量 市场 运 行规律 及个 股盈 利性 、成 长
性及估 值等 因素 选择 投资 标的, 并通 过分 散持 仓来 控 制系统 风险 。
未来本 基金 将重 点配 置新 能源产 业链 、电 子、TMT 、 军工、 高端 装备 领域 。同 时我们 认为 新兴 产业 和军 工
板块, 价格 已经 出现 扭曲, 受益于 改革 持续 推进 的军 工板块 、 代 表新 经济 的计 算机、 传媒 板块 将逐 步进 入配
置时点,将 会择 机择 优配 置
展望今 年四 季度,对 宏观 层 面的判 断是 库存 周期 开始 下降, 伴随 中周 期开 启,整 个经济 韧性 较大 。中 国
制造业 领域 的盈 利修 复, 资 本开支 扩张 与 ROE 的 扩张 仍没见 顶。 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
对市场 判断 为震 荡向 上, 市 场的结 构性 机会 在于 盈利 驱动的 成长 板块 。从 资金 面看, 流动 性不 紧不 松,央行
此次提 出定 向降 准是 对7 月份全 国金 融经 济工 作会 议上提 出的 “脱 虚向 实 ” 的政策 延续,并 助力 中小 企 业;
同时, 定向 降准 时间 定在2018 年,表 明四 季度 货币 政 策基调 仍为 “脱 虚向 实 ” 同时保 持金 融市 场稳 定。 因
此 A 股 市场 不具 备流 动性 趋势性 改变 机会,故 而市 场 仍为盈 利驱 动 。 在 盈利 驱 动的大 逻辑 下, 目前 市场 正 寻
找性价 比相 对较 高的 板块, 估值合 理的 成长 板块 吸引 力较, 看好 有需 求增 量、 符 合中长 期需 求趋 势的 板块 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率 为5.76%, 同 期业 绩比较 基准 收益 率为5.53%, 基金 超越 业绩 比较 基
准 0.23% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 自2015 年6 月30 日起 至2017 年9 月29 日止 基金 资产 净 值低于 五千 万元,已 经连
续六十 个工 作日 以上 。本 基金管 理人 已按 规定 向中 国证监 会进 行了 报告 并提 交了解 决方 案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 19,850,780.56 87.21
其中： 股票 19,850,780.56 87.21
2 固定收 益投资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,891,237.05 12.70
7 其他资 产 21,155.83 0.09
8 合计 22,763,173.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,127,538.56 67.23
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 984,230.00 4.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 340,992.00 1.52
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,297,310.00 10.21
J 金融业 420,220.00 1.87
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 204,230.00 0.91 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
M 科学研 究和 技术 服务 业 450,240.00 2.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 26,020.00 0.12
S 综合 - -
合计 19,850,780.56 88.22
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 000063 中兴通 讯 23,000 650,900.00 2.89
2 000768 中航飞 机 29,000 557,670.00 2.48
3 600893 航发动 力 17,000 531,590.00 2.36
4 600760 中航黑 豹 15,600 524,940.00 2.33
5 600316 洪都航 空 30,000 517,800.00 2.30
6 002456 欧菲光 24,000 508,560.00 2.26
7 002236 大华股 份 20,000 481,400.00 2.14
8 002415 海康威 视 15,000 480,000.00 2.13
9 002008 大族激 光 11,000 479,600.00 2.13
10 000547 航天发 展 40,000 478,800.00 2.13
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
基 金管理人 将建立 股指期货 交易决策 部门或 小组, 授权 特定的管 理人员 负责股指 期货的投 资审批 事项,
同时针 对股 指期 货交 易制 定投资 决策 流程 和风 险控 制等制 度并 报董 事会 批准 。 此外,基 金管 理人 还将 做 好
培训和 准备 工作 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 中兴通 讯股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 兴通 讯”) 就 美 国商务 部工 业与 安全 局对 该公司 实施 出口 限
制措施 的决 定的 相关 事项 及其进 展情 况分 别 于 2016 年 3 月 9 日、2016 年3 月23 日、2016 年3 月29 日、
2016 年4 月7 日、2016 年6 月 28 日、2016 年8 月19 日、2016 年 11 月18 日、2017 年2 月14 日及 2017
年 2 月24 日进 行了 公告 。 鉴于中 兴通 讯违 反了 美国 出口管 制法 律, 并在 调查 过 程中因 提供 信息 及其 他行 为
违反了 相关 美国 法律 法规, 中兴通 讯已 同意 认罪 并支 付合 计 892,360,064 美元 罚款。
对中兴 通讯 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该股 票, 我们 认 为,该 处罚 事项 未对 中
兴通讯 的长 期企 业经 营和 投资价 值产 生实 质性 影响 。我们 对该 证券 的投 资严 格执行 内部 投资 决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,311.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 622.21
5 应收申 购款 5,221.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,155.83
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况.
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 16,084,018.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 434,911.17
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,425,330.57
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 14,093,599.49
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过 20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
-
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
信诚新兴产业混合型证券投资基金 2017 年第三季度报告
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、 （原 ）信 诚新 兴产 业股 票型证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 基金 合同
4、信 诚新 兴产 业混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年10 月 26 日
