信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
信诚新 丰回报灵活配置混 合型证券投资基 金 2017 年第三季度报 告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月7 日(基 金合 同生 效日) 起至9 月 30 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚新 丰
场内简 称 -
基金主 代码 004518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 180,544,386.73 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 合 理 的 资 产 配 置, 综 合 运 用 多
种投资 策略,力 争获 得超 越 业绩比 较基 准的 绝对 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本 基 金 主 要 通 过 对 宏 观 经 济 运 行 状 况 、 国 家 财 政 和 货 币 政
策、 国家 产业 政策 以及 资 本市场 资金 环境 、 证券 市 场走势 的分
析,在 评价 未来 一段 时间 股 票、 债券 市场 相对 收益 率 的基础 上,
动态优 化调 整权 益类 、 固 定收益 类等 大类 资产 的配 置。 在严 格
控制风 险的 前提 下, 力争 获 得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。
2、股 票投 资策 略
在灵活的类别资产配置的 基础上, 本基金通过自上而 下及自下
而上相结合的方法挖掘优 质的上市公司, 严 选 其 中 安全 边 际 较
高的个股构建投资组合: 自上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长前 景 、 行
业结构、商业模式、竞争 要素等分析把握 其 投 资 机会; 自下而
上地评判企业的产品、核 心竞争力、管理层、治理 结构等; 并
结合企业基本面和估值水 平进行综合的研判, 严 选 安全 边 际 较
高的个 股。
3、固 定收 益投 资策 略
本基金将根据当前宏观经 济形势、金融市场环境, 运用 基 于 债
券研究 的各 种投 资分 析技 术,进 行个 券精 选。
4、股 指期 货投 资策 略
基金管理人可运用股指期 货, 以提高投资效率更好地 达到本基
金的投 资目 标 。 本 基金 在 股指期 货投 资中 将根 据风 险管理 的原
则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则,
参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货 来对冲诸
如预期 大额 申购 赎回 、 大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
进行有 效的 现金 管理 。
5、权 证投 资策 略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 进 行 套 利 、 避 险 交
易, 控 制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建 交易 组合 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理
人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相
应调整和更新相关投资策 略, 并在招募说明书更 新 或相 关 公 告
中公告 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 30%× 沪深300 指 数收 益率 +70%× 中
债综合(全价) 指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金为混合型基金, 其 预期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货币 市 场 基
金和债 券型 基金,低 于股 票 型基金 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚新 丰A 信诚新 丰 B
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 004518 004519
报告期 末下 属分级 基 金的 份额总 额 180,162,085.04 份 382,301.69 份
下属分级 基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚新 丰A 报告 期(2017 年7 月7
日(基 金合 同生 效日) 至2017 年9
月 30 日)
信诚新 丰B 报告 期(2017 年 7 月7
日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年9
月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,296,961.25 89,546.95
2. 本期 利润 2,396,620.31 90,855.50
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0133 0.0243
4. 期末 基金 资产 净值 182,558,240.67 389,358.17
5. 期末 基金 份额 净值 1.013 1.018
注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于
所列数 字。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入、 投资收益 、其他 收入( 不含公 允价值 变动收 益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚新 丰 A
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②- ④ 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
准差④
自 合 同 生 效 起 至
今(2017 年 7 月 7
日-2017 年9 月30
日)
1.30% 0.22% 1.29% 0.17% 0.01% 0.05%
信诚新 丰 B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
自 合 同 生 效 起 至
今(2017 年 7 月 7
日-2017 年9 月30
日)
1.80% 0.24% 1.29% 0.17% 0.51% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚新 丰 A
信诚新 丰 B 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2017 年7 月 7 日)。
2 、本 基金 建仓 期自2017 年7 月7 日至 2018 年1 月7 日, 截至 本报 告期 末,本基 金尚 处于 建仓 期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨立春
本基金
基金经
理、 信 诚
双盈债
券基金
(LOF) 、
信诚新
双盈分
级债券
基金、 信
诚新鑫
回报灵
活配置
混合基
金、 信 诚
新锐回
2017 年 7 月
7 日
- 6
复旦大 学经 济学 博士 。 2005 年7 月至2011
年 6 月 期间于 江苏省 社会 科学院担 任助
理研究员, 从事 产业经 济和 宏观经济 研究
工作。2011 年 7 月加 入信 诚基金 管理 有
限公司,担 任固 定收益 分析 师。现任 信诚
双盈债券 基金(LOF) 、 信诚 新双盈分 级债
券 基 金 、 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信 诚新 锐回 报灵 活配 置混合 基金 、 信
诚新锐 回报 灵活 配置 混合 基金 、 信 诚惠 泽
债券基 金、 信诚 至诚 灵活 配置混 合基 金 、
信 诚 新 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金
经理。 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
报灵活
配置混
合基金 、
信诚新
锐回报
灵活配
置混合
基金、 信
诚惠泽
债券基
金、 信 诚
至诚灵
活配置
混合基
金的基
金经理
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚新
丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 信 诚 新 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书 》的约定, 本着 诚实信 用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基金财 产。本基 金管理 人通过不 断完善法 人治理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年下 半年 以来, 宏观 基本面 数据 依旧 偏弱,表 明 经济小 周期 回暖 的格 局并 未得以 延续,包 括规 模以
上工业 增加 值 、 汽 车销 售 数据 、 全 国固 定资 产投 资 、 房 地产 投资 、 制造 业投 资以及 终端 需求 在内 的数 据均
表现低 迷, 但PMI 、 社会 融 资 等数 据表 明经 济仍 有较 强的支 撑。 自下 半年 以来, 在资金 面整 体趋 紧、 监管 趋
严等多 因素 冲击 下, 债券 收 益率震 荡上 行后 维持 在相 对高位 。 对于 年内 的经 济 基本面, 我 们认 为保 持稳 中 趋
降格局 的概 率较 大。 虽然 年内财 政增 速较 好, 土地 出 让金收 入远 好于 预期,但 由 于目前 的时 点已 接近 年末,
财政大 幅发 力的 概率 不大, 预期基 建投 资虽 有 改 善且 仍有较 大的 下滑 压力,制 造 业投资 在经 历长 期低 迷后信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
也难有 快速 回升,房 地产 投 资在经 历了 新一 轮的 调控 措施之 后将 继续 小幅 回落 。 此 外, 汇 率贬 值预 期已 较 为
稳定, 预期 汇率 将维 持小 区 间震荡,年 内进 出口 将继 续 保持平 稳增 长, 国内 消费 整 体保持 稳定,经 济基 本面
总体没 有失 速的 风险,但 稳 中趋降 的趋 势较 为确 定。
流动性 方面,随 着金 融去 杠 杆过程 的继 续, 财政 存款 大 增使得M2 超预 期下 行, 存 款余额 和货 币增 速均 处
于历史 低位,但 与此 同时, 企业中 长期 贷款 增速 创年 内新低 、企 业存 款大 幅拖 累存款 增长,金 融对 实体 的 信
用创造 出现 了明 显收 缩 。 考虑到 金 融 和财 政监 管不 会出现 快速 转向,虽 然银 行 超储率 处 于 2012 年 以来 的 最
低位, 但除 非出 现基 本面 大 幅下行 等意 外情 况, 短期 内M2 下滑 尚不 构成 货币 政 策松动 的条 件, 未来 央行 的 货
币政策 仍会 以稳 健操 作为 主。 鉴于 人民 币贬 值压 力 已基本 释放,外 部流 动性 明 显改善, 预 期偏 稳的 货币 政 策
将会维 持 。 通 货膨 胀方 面, 整体压 力不 大, 随着 工业 品 价格震 荡向 下, 带动PPI 环 比转负,预 计下 半年PPI 继
续小幅 回落,CPI 温 和回 升 、保持 平稳 。
三季度 以来,债 市始 终走 不 出盘整 的格 局, 与金 融监 管 趋严和 金融 去杠 杆的 宏观 背景密 切相 关, 投资 者
对宏观 经济 走势 存在 较大 分歧, 银行 理财 增长 全面 放 缓,导致 债 券配 置比 例有 所 下降、 理财 收益 率趋 于上
升。 由于 监管 机构 对金 融 防风险 的高 度重 视, 预期 未 来理财 低速 增长 的态 势仍 会持续, 而 银行 机构 由于 超 储
率偏低,未 来表 内外 债券 配 置需求 难以 出现 大幅 扩张 。在经 历了 三季 度以 来债 市供需 、金 融监 管、 经济 基
本面、 资金 面等 诸多 负面 因素的 冲击 之后,债 券收 益 率走势 虽有 修复 、整 体上 仍维持 震荡 格局 。在 缺乏 增
量资金 入场 的背 景下,信 用 债增配 需求 趋于 薄弱,加 上 资金面 整体 仍偏 紧, 投资 者 情绪总 体偏 于谨 慎。 但货
币基金 新规 之后,流 动性 供 需格局 的变 化可 能引 致不 同信用 等级 的债 券收 益率 实现再 平衡,从 而带 来新 的
投资机 会, 此外 随着 债券 绝 对收益 率的 上升,债 券配 置 价值开 始凸 显, 未来 供需 压 力可望 得到 改善 。预 期年
内债市 保持 震荡 调整 的概 率较大,但 整体 表现 将会 好 于上半 年 。 下 半年 金融 去 杠杆过 程可 能仍 会持 续, 但政
策措施 会趋 于温 和调 控, 货 币政策 维持 稳健 中性,协 调 监管、 金融 防风 险将 是未 来相关 政策 的主 基调 。 预 期
四季度 随着 杠杆 逐步 去化 、监管 逐步 退出 之后,伴 随 经济基 本面 趋弱,收 益率 有 望下行 。
报告期 内对 信诚 新丰 的基 金规模 保持 稳定,基 金的 固 定收益 部分 以流 动性 管理 为主, 由于 组合 目前 无
银行间 账户,除 了权 益资 产 外, 主 要投 资于 交易 所回 购 及交易 所债 券资 产 。 未 来 组 合将 逐步 增加 收益 率合 适
的交易 所债 券配 置, 以低 久 期、低 风险 、高 流动 性品 种为主,在 增强 组合 收益 的 同时, 确保 较低 的基 金净 值
回撤风 险, 努力 规避 可能 的 信用风 险冲 击。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A 、B 份额净 值增 长率 分别 为 1.30% 和 1.80%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率为 1.29%,
基金 A 、B 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 0.01% 和 0.51% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 64,483,667.44 34.94
其中： 股票 64,483,667.44 34.94
2 固定收 益投资 13,003,800.00 7.05
其中： 债券 13,003,800.00 7.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,300,000.00 54.35 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,516,904.07 3.53
7 其他资 产 256,647.11 0.14
8 合计 184,561,018.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,855,096.00 1.56
C 制造业 10,953,753.67 5.99
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 4,357,368.00 2.38
F 批发和 零售 业 35,876.90 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,213,630.00 0.66
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,349,782.03 0.74
J 金融业 41,290,060.39 22.57
K 房地产 业 2,066,636.00 1.13
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 361,464.45 0.20
S 综合 - -
合计 64,483,667.44 35.25
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601318 中国平 安 152,000 8,232,320.00 4.50
2 600036 招商银 行 178,500 4,560,675.00 2.49
3 601166 兴业银 行 224,800 3,886,792.00 2.12
4 600519 贵州茅 台 7,200 3,727,008.00 2.04
5 601328 交通银 行 491,000 3,103,120.00 1.70 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
6 600000 浦发银 行 206,300 2,655,081.00 1.45
7 600887 伊利股 份 89,600 2,464,000.00 1.35
8 600837 海通证 券 156,100 2,307,158.00 1.26
9 601398 工商银 行 372,500 2,235,000.00 1.22
10 601211 国泰君 安 101,100 2,186,793.00 1.20
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 9,993,000.00 5.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 3,010,800.00 1.65
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,003,800.00 7.11
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 019563 17 国债 09 100,000 9,993,000.00 5.46
2 122112 11 沪 大众 30,000 3,010,800.00 1.65
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券投 资。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
按照股 指期 货每 日无 负债 结算的 结算 规则 、 《 基金 股指期 货投 资会 计业 务核 算细则(试行) 》 及 《 企业
会计准 则- 金融 工具 列报 》 的相关 规定 ,“ 其他 衍生 工 具- 股 指期 货投 资 ” 与“ 证 券清算 款- 股指 期货 每日 无
负债结 算暂 收暂 付款 ”, 符 合金融 资产 与金 融负 债相 抵销的 条件,故将 “ 其他 衍 生工具-股 指期 货投 资 ” 的
期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司于 2016 年12 月 27 日发 布《关 于收 到中 国证 券监 督管理 委员 会行 政监
管 措施事先 告知书的 公告》,因为 存在以下 违规行为: 一是在 推荐河北 润农节水科 技股份有 限公司(简称 企
业)进入 全国中小 企业股份转 让系统挂 牌过程中,对企业 关键业务 流程、存 货情况 的核查不 充分, 内核机 构
履 职的独立 性存在缺 陷;二是 在持续督 导参仙源 参业股 份有限公 司(全 国中小企业 股份转让 系统挂牌 公司,
简称企 业) 过程 中,企 业被 立案稽 查后,未 在规 定时 间 内完成 并报 送 《 持续 督导 现场检 查工 作报 告》; 三是 在
推 荐新疆瑞 兆源生态 农业股 份有限公 司(简 称企 业)进 入全国中 小企业股 份转让 系统挂牌 过程中,对企业关
键 业务流程 、购销情 况的核 查不充分 。公司在 开展推 荐业务过 程中存在 多项违 规行为,反映出 内部控 制制
度存在 一定 缺陷。2017 年1 月 20 日, 国泰 君安 证券 收到中 国证 监会 责令 改正 、 增加内 部合 规检 查次 数 并提
交合规 检查 报告 的行 政监 管措施 决定 书。
对 国泰君安 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,该处 罚事项 未对国
泰 君安的长 期企业经 营和投 资价值产 生实质性 影响。 我们对该 证券的投 资严格 执行内部 投资决策 流程, 符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
5.11.2 海通证 券 于2016 年5 月25 日发 布公 告, 因违 反了 《 证券公 司融 资融 券业 务管 理办法 》( 证监 会公 告
【2011 】31 号)第 十一 条的 规定, 构成 《 证券 公司 监督 管理条 例 》 第 八十 四条 第( 七)项 “未 按照 规定 与客 户
签订业 务合 同, 或者 未在 与 客户的 业务 合同 中载 入规 定的必 要条 款 ” 所述 行为, 收到 《关 于收 到中 国证 监 会
行政处 罚事 先告 知书 的公 告》 。
海通证 券股 份有 限公 司于2016 年11 月25 日发 布公 告,因 公司 未按 照相 关规 定 对客户 的身 份信 息进 行
审查和 了解,违 反了 《证 券 公司监 督管 理条 例》 第 28 条第 1 款规 定, 被证 监会 作 出行政 处罚 。
对 海通证券 的投资 决策程序 的说明:本基 金管理人 长期 跟踪研究 该股票,我们 认为,上述 处罚事 项未对
海 通证券的 长期企业 经营和 投资价值 产生实质 性影响 。另外,海通证 券是参 考量 化指标筛 选得出的 投资标
的,在基 金中占比 较低, 在投 资时已经 考虑了意 外风险 。我们对 该证券的 投资严 格执行内 部投资决 策流程,
符合法 律法 规和 公司 制度 的规定 。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.3 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.4 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 25,171.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 231,475.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
8 其他 -
9 合计 256,647.11
5.11.5 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.6 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.7 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚新 丰 A 信诚新 丰B
基金合 同生 效日(2017 年7 月7 日)基 金份 额
总额
180,220,820.06 20,628,196.58
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
23,739.69 -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
82,474.71 20,245,894.89
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份 额（ 份额 减少 以“- ”填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 180,162,085.04 382,301.69
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金 管理人持有本基 金份 额变动情况
7.2 基金 管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚新 丰回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚新 丰回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
4、信 诚新 丰回 报灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年10 月 26 日
