信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
信诚季 季定期支付债券型 证券投资基金 2017 年第三季 度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年10 月25 日复 核了 本报 告中 的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚季 季定 期支 付债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000260
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月12 日
报告期 末基 金份 额总 额 46,755,417.33 份
投资目 标 本基 金在严格 控制投资 组合风 险的基础 上,主 要投资于高 收益固定 收益
产品,辅助 投资于精选 的高分红 股票, 通过灵活的 资产配置,为投 资者提
供每季 度定 期支 付。
投资策 略 1、大 类资 产配 置
本 基 金 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析 与 自 下 而 上 的 市 场 研 判 进 行 前 瞻 性
的资 产配置决 策。在大 类资产 配置上,本基金 将通过对各 种宏观经 济变
量 的 分 析 和 预 测, 同 时 研 究 宏 观 经 济 运 行 所 处 的 经 济 周 期 及 其 演 进 趋
势,并积极 关注财政 政策、货币 政策、汇 率政策、 产业政 策和证券 市场
政 策 等 的 变 化, 分 析 其 对 不 同 类 别 资 产 的 市 场 影 响 方 向 与 程 度, 通 过 考
察证 券市场的 资金供求 变化以 及股票市 场、债券 市场等 的估值水 平, 并
从投资 者交 易行 为、 企业 盈利预 期变 化与 市场 交易 特征等 多个 方面 研判
证 券 市 场 波 动 趋 势, 进 而 综 合 比 较 各 类 资 产 的 风 险 与 相 对 收 益 优 势, 结
合不 同市场环 境下各 类 资产之 间的相关 性分析结 果,对各 类资产进 行动
态优化 配置,以 规避 或分 散 市场风 险, 提高 并稳 定基 金 的收益 水平 。
2、债 券投 资策 略
本 基 金 对 所 投 资 债 券 采 取 买 入 并 持 有 策 略, 在 严 控 风 险 的 前 提 下, 通过
个券精 选, 以提 高基 金收 益 。
目标久 期控 制及 期限 配置 是本基 金最 重要 的债 券投 资策略 。 本 基金 将在
每 年 年 末 对 外 公 布 下 一 年 的 定 期 支 付 方 案, 因 此 在 每 年 年 末, 本 基 金 首
先建立 包含 消费 物价 指数 、 固 定资 产投 资、 工业 品 价格指 数 、 货 币供 应
量等众 多宏 观经 济变 量的 回归模 型。 通过 回归 分析 建立宏 观经 济指 标与
不 同 种 类 债 券 收 益 率 之 间 的 数 量关系, 在 此 基 础 上 结 合 当 前 市 场 状 况,
预测 未来市场 利率及不 同期限 债券收益 率走势变 化,确定 目标久期 。在
确 定 债 券 组 合 的 久 期 之 后, 本 基 金 将 采 用 收 益 率 曲 线 分 析 策 略, 自 上 而
下进行 期限 结构 配置 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
在基 金的后期 运作过程 中,本基 金也将在 实际投资 中采用 目标久期 控制
和期 限配置策 略,当预 测未来市 场利率将 上升时, 降低组合 久期; 当预测
未来利 率下 降时,增 加组 合 久期。
同时还 将采 用信 用利 差策 略、 相 对价 值投 资策 略和 回购放 大策 略等 债券
投资策 略, 在合 理控 制风 险 的情况 下, 构建 收益 稳定、 流动性 良好 的投 资
组合。
3、股 票投 资策 略
高红 利的股票 提供了高 的当期 回报, 而红利的 稳 定增长决 定了未来 的资
本利得 。 因 此本 基金 的权 益类资 产将 重点 投资 于盈 利稳定 增长 的红 利股
票, 通 过 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 选 股 策 略, 在 高 现 金 红 利 的 股 票
中精 选具备成 长潜力的 公司股 票进行投 资,追 求稳定的股 息收入和 长期
的资本 增值 。
本基 金主要投 资于盈利 稳定增 长的高股 息股票,其稳定的 股息收入 将成
为当期 收益 的重 要来 源。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、 发 行条 款、 支 持资 产的 构成和 质量 等因 素,
研究资 产支 持证 券的 收益 和风险 匹配 情况 。 采 用数 量化的 定价 模型 来跟
踪债 券的价格 走势, 在严格 控制 投资风险 的基础上 选择合 适的投资 对象
以获得 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 一年 期银 行定 期储 蓄存款 利率(税后)
风险收 益特 征 本基 金的预期 风险水平 和预期 收益高于 货币市场 基金,低于股 票型基 金
和混合 型基 金, 属于 证券 投 资基金 中的 中等 偏低 风险 品种。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年7 月1 日至 2017 年9 月30 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 536,174.33
2.本期 利润 427,044.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0087
4. 期末 基金 资产 净值 61,668,610.93
5. 期末 基金 份额 净值 1.319
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
过去三 个月 0.60% 0.14% 0.38% 0.00% 0.22% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2013 年9 月12 日至2014 年3 月12 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本基金 基
金经理,
信诚月 月
定期支 付
债券基
金、信 诚
三得益 债
券基金 、
信诚经 典
优债债 券
基金、 信
诚增强 收
益债券 基
金(LOF) 、
信诚稳 利
2013 年10
月 28 日
- 13
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于长 信基金 管理 有
限 责 任 公 司, 担 任 债 券 交 易 员; 于 光 大 保
德信基金 管理有 限公司,担 任固定收 益类
投资经 理。2013 年 7 月加 入信诚 基金 管
理有限 公司 。 现任 信诚 季季 定期支 付债 券
基金、 信诚 月月 定期 支付 债券基 金、 信诚
三 得 益 债 券 基 金 、 信 诚 经 典 优 债 债 券 基
金、信诚 增强收 益债券 基 金(LOF) 、信 诚
稳利债 券基 金、 信诚 稳健 债券基 金、 信诚
惠盈债 券基 金、 信诚 稳益 债券基 金、 信诚
稳瑞债 券基 金、 信诚 景瑞 债券基 金、 信诚
稳丰债 券基 金、 信诚 稳悦 债券基 金、 信诚
稳泰债 券基 金、 信诚 稳鑫 债券基 金、 信诚
惠选债 券基 金的 基金 经理 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
债券基
金、信 诚
稳健债 券
基金、 信
诚惠盈 债
券基金 、
信诚稳 益
债券基
金、信 诚
稳瑞债 券
基金、 信
诚景瑞 债
券基金 、
信诚稳 丰
债券基
金、信 诚
稳悦债 券
基金、 信
诚稳泰 债
券基金 、
信诚稳 鑫
债券基
金、信 诚
惠选债 券
基金的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 季
季定期 支付 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 季季定 期支 付债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管 理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易 行 为的 专项 说明 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年三 季度 我国 经济 处 于小周 期的 上升 期, 经济 继 续保持 稳中 向好 态势 。 工 业 生产基 本平 稳, 新动 能
继续积 聚; 固定 资产 投资 、 基建投 资 、 房 地产投 资 、 民间投 资增 速比 二季 度略 有回落; 中 上游 行业 继续 去 产
能,部 分行 业在 前期 去库 存 之后补 库存 。 总 体补 库存 力度减 弱、 货币 供应 速度 减缓等 因素 共同 作用 下, 工业
生产出 厂价 格指 数回 落。 企业利 润仍 保持 较高 增速, 财政收 入状 况好 转, 进出 口 继续保 持增 长, 贸易 顺差 环
比扩大,国 际收 支改 善,人 民币兑 美元 汇率 保持 弹性 。 国 际方 面,三 季度 世界 经 济出现 了超 预期 复苏,美欧日
经济增 长加 快, 劳动 就业 状 况持续 改善,物 价温 和增 长 。 美 国经 济的 基本 面决 定 了美联 储将 适时 推进 缩表 和
加息, 逐步 实现 货币 政策 正 常化。
政策上,财 政扩 张的 空间 受 债务约 束, 货币 政策 回归 中 性,金 融去 杠杆 的力 度受 房 地产价 格和 投资 稳增 长的
目标要 求限 制, 需要 在边 际 上微调,精 准平 衡去 杠杆 和 稳增长 两大 目标 。 本轮 经 济周期 的主 要推 动力 来源 于
供给侧 改革 、 房 地产 复苏 以及国 际经 济复 苏三 个方 面。 供 给侧 改革 继续 深化,“ 三去 一降 一补 ”成 效显 著;
房地产 去库 存政 策带 动房 地产市 场销 售和 房地 产开 发投资 回升;国 际经 济复 苏 带动了 我国 出口 增长,出口
对 GDP 的贡 献上 升 。 四 季 度因我 国房 地产 复苏 周 期 可能出 现拐 点, 房地 产投 资 和基建 投资 面临 下行 压力; 但
国际经 济可 能继 续保 持复 苏态势,出 口仍 保持 增长 态 势,民 间投 资有 望继 续保 持 平稳增 长。 总体 上, 工业 生
产继续 温和 增长,投 资增 速 略微下 降, 消费 平稳 增长 。PPI 同 比增 速略 有回 落,CPI 同比 增速 略有 上升 。
在报告 期内,由 财政 存款 增 加引起 的超 额准 备金 收缩 将继续 对资 金面 造成 扰动, 交易所 资金 价格 高居 不下,
且与银 行间 出现 倒挂 现象, 本基金 适时 降低 组合 杠杆 。 鉴 于央 行未 来更 加精 准 的投放 资金,未 来的 风险 和 机
会可能 源于 监管 方面,我 们 将在投 资组 合的 配置 上做 有效调 整, 提高 资产 收益, 适当拉 长 久 期。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为0.60%, 同 期业 绩比较 基准 收益 率为0.38%, 基金 超越 业绩 比较 基
准 0.22% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 5,914,116.00 9.48
其中： 股票 5,914,116.00 9.48
2 固定收 益投资 53,169,381.40 85.20
其中： 债券 53,169,381.40 85.20
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,700,000.00 2.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 345,038.11 0.55
7 其他资 产 1,280,236.59 2.05
8 合计 62,408,772.10 100.00
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5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,249,529.00 3.65
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 342,562.00 0.56
F 批发和 零售 业 294,376.00 0.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 316,635.00 0.51
K 房地产 业 2,711,014.00 4.40
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,914,116.00 9.59
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 600383 金地集 团 79,700 914,159.00 1.48
2 000002 万
科Ａ 34,300 900,375.00 1.46
3 600048 保利地 产 86,200 896,480.00 1.45
4 600519 贵州茅 台 1,300 672,932.00 1.09
5 000858 五 粮 液 6,200 355,136.00 0.58
6 300197 铁汉生 态 25,300 342,562.00 0.56
7 000651 格力电 器 9,000 341,100.00 0.55
8 000001 平安银 行 28,500 316,635.00 0.51
9 300232 洲明科 技 20,700 313,191.00 0.51 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
10 601607 上海医 药 12,400 294,376.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 6,495,450.00 10.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,900,762.00 4.70
其中: 政策 性金 融债 2,900,762.00 4.70
4 企业债 券 32,539,468.00 52.77
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,233,701.40 18.22
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,169,381.40 86.22
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 019563 17 国债 09 65,000 6,495,450.00 10.53
2 113011 光大转 债 55,000 6,128,100.00 9.94
3 1480533 14 舟 山蓬 莱债 50,000 5,169,000.00 8.38
4 120203 02 中移 ⒂ 50,000 5,000,000.00 8.11
5 132009 17 中油 EB 45,000 4,581,000.00 7.43
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金 本期 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 28,159.51
2 应收证 券清 算款 60,800.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,191,127.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 150.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,280,236.59
5.11.4 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113011 光大转 债 6,128,100.00 9.94
2 127003 海印转 债 282,236.40 0.46
3 132004 15 国盛 EB 212,635.00 0.34
5.11.5 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 49,620,020.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额 173,884.73
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,410,418.73
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） 371,930.77
报告期 期末 基金 份额 总额 46,755,417.33
注：1. 拆分 变动 份额 为因 份额折 算产 生的 份额 。
2. 根据 《信 诚季 季定 期 支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚季 季定 期支付 债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 》 、 《 信诚 季季定 期支 付债 券型 证券 投资基 金 2017 年定 期支 付 方案的 公告 》的 相关 业务 规
定,基 金管 理人 信诚 基金 管 理有限 公司 于2017 年 9 月 13 日(折 算基 准日)对 本 基金进 行了 基金 份额 折算 。
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额中 包含 经份 额折 算后 产生新 增的 信诚 季季 定期 支付份 额 371,930.77 份。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
单位： 份
报告期 期初 管理 人 持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20%的 时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20170701 至 20170930 36,387,490.47 273,965.64 273,965.64 36,387,490.47 77.83%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1)基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对,可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回, 如果 连续 2 个开放 日以上(含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
信诚季季定期支付债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚季 季定 期支 付债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年10 月 26 日
