信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
信诚主 题轮动灵活配置混 合型证券投资基 金 2017 年第三季度报 告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2017 年10 月25 日复核 了本 报告 中的 财务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月30 日止 。
§2 基金产品 概况
基金简 称 信诚主 题轮 动
场内简 称 -
基金主 代码 002944
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 126,945,046.62 份
投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 收
益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基 金主 要通 过对 宏观 经济运 行状 况、 国家 财政 和货币 政策 、 国 家产
业政 策以及资 本市场资 金环境 、证券市 场走势的 分析,在评价 未来一 段
时间 股票、债 券市场相 对收益 率的基础 上,动 态优化调整 权益类、 固定
收益 类等大类 资产的配 置。在 严格控制 风险的前 提下,力争获 得超越 业
绩比较 基准 的收 益。
2、主 题投 资策 略
本基金 的股 票投 资将 运用 主题投 资策 略构 建投 资组 合。 随 着中 国经 济发
展和 经济结构 的转型,在技术经 济效益、 人口年龄 结构变 化以及国 家政
策导向 等因 素的 影响 下, 将 不断涌 现出 的有 影响 力的 投资主 题。
3、股 票投 资策 略
在确 定各投资 主题相关 行业 与 领域的基 础上, 本基金通过 自上而下 及自
下而 上相结合 的方法挖 掘优质 的上市公 司,严 选其中安全 边际较高 的个
股构 建投资组 合:自 上而下地分 析行业的 增长前景 、行业 结构、商 业模
式、 竞争要素 等分析把 握其投 资机会;自下而 上地评判企 业的产品 、核
心竞 争力、管 理层、治 理结构 等;并 结合企业 基本面和估 值水平进 行综
合的研 判, 严选 安全 边际 较 高的个 股。
4、固 定收 益投 资策 略
本基 金将根据 当前宏观 经济形 势、金融 市场环境,运用基 于债券研 究的
各种投 资分 析技 术, 进行 个 券精选 。
5、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本 基 金 可 投 资 股 指 期 货 、 权 证 和 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 的 金 融 衍 生 产
品。 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
基金 管理人可 运用股指 期货,以提高 投资效率 更好地达到 本基金的 投资
目标 。本基金 在股指期 货投资 中将根据 风险管理 的原则,以套 期保值 为
目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资,以管
理投资 组合 的系 统性 风险, 改善组 合的 风险 收益 特性 。 此外, 本基 金还 将
运用股 指期 货来 对冲 诸如 预期大 额申 购赎 回、 大量 分红等 特殊 情况 下的
流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
本基 金将按照 相关法律 法规通 过利用权 证进行套 利、避 险交易,控制 基
金组合 风险,获 取超 额收 益 。 本基 金进 行权 证投 资时, 将在对 权证 标的 证
券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量
化定价 模型,确 定其 合理 内 在价值,构 建交 易组 合。
6、资 产支 持证 券投 资策 策 略
对于 资产支持 证券, 本基金将综 合考虑市 场利率、 发行条 款、支持 资产
的 构 成 和 质 量 等 因 素, 研 究 资 产 支 持 证 券 的 收 益 和 风 险 匹 配 情 况, 采用
数量 化的定价 模型跟踪 债券的 价格走势,在严 格控制投资 风险的基 础上
选择合 适的 投资 对象 以获 得稳定 收益 。
如法 律法规或 监管机构 以后允 许基金投 资其他品 种,基金 管理人在 履行
适当程序后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围, 本 基 金 可 以 相 应 调 整 和 更 新 相 关
投资策 略, 并在 招募 说明 书 更新或 相关 公告 中 公 告。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 65%× 沪深300 指 数收 益率 +35%× 中证 综合 债
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基
金、低 于股 票型 基金,属 于 较高风 险、 较高 收益 的品 种。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年7 月1 日至 2017 年9 月30 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 11,320,487.37
2.本期 利润 11,527,727.53
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0907
4. 期末 基金 资产 净值 156,161,328.18
5. 期末 基金 份额 净值 1.230
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增长 率
①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
过去三 个月 7.99% 0.57% 3.24% 0.38% 4.75% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2017 年1 月 23 日)。
2 、 本 基金 建仓 期自2017 年1 月 23 日至 2017 年7 月 23 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基金 基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张光成
本基
金基
金经
理,股
票投
资总
监、 信
诚幸
福消
费混
合基
金、 信
诚周
期轮
动混
合基
金
2012 年5 月7
日
- 13
工商管 理硕 士,CFA 。 曾 任欧 洲货币(上海)
有限公 司研 究总 监、 兴 业全 球基金 管理 有
限公司 基金 经理 。2011 年 7 月 加入 信诚
基 金管 理有 限公 司, 担任 投资 经理 。现 任
股 票投 资总 监及,信 诚周 期轮 动混 合基 金
(LOF)、 信 诚幸 福消 费 混合基 金 、信 诚主
题轮动 混合 基金 的基 金经 理。 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
(LOF)
的基
金经
理。
王颖
本基
金基
金经
理,信
诚至
利灵
活配
置混
合基
金的
基金
经理。
2017 年 2 月
16 日
- 4
经济学 硕士。 曾任 职于 平安 资产管 理有 限
责任公 司, 担任 研究 经理。2016 年9 月加
入 信诚 基金 管理 有限 公司, 历 任助 理投 资
经理、 基金 经理 助理。 现任 信诚主 题轮 动
灵活配 置混 合基 金、 信 诚至 利灵活 配置 混
合基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 主
题轮动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 信诚主 题轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明
书》的 约定,本 着诚 实信 用 、勤勉 尽职 的原 则管 理和 运用基 金财 产。 本基 金管 理人通 过不 断完 善法 人治 理
结构和 内部 控制 制度,加 强 内部管 理, 规范 基金 运作 。 本报告 期内,基 金运 作合 法 合规, 没有 发生 损害 基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公 平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2017 年三 季度, 国内 宏观 经济数 据偏 弱且 略低 于预 期, 固 定资 产投 资增 速、 工 业增加 值等 数据 均低 于预
期,经 济回 落趋 势确 认,但 从金融 数据 上看,7、 8 月 社 融总量 均超 预期,信 贷需 求 上升, 经济 基本 面整 体平 稳 。
三季 度金 融市 场风 险偏 好稳定,A 股市 场整 体普 涨,热点 不断 扩散, 市场 关注 点集中 在供 给侧 改革 、 环 保 加
强带来 的上 游原 材料 涨价, 以及国 内制 造业 水平 提高 、 国产化 率提 升预 期带 来 的投资 机会。7 月 伴随 上半 年
固定资 产投 资增 速超 预期 落地和 供给 侧改 革推 进下, 上游周 期行 业领 涨; 新能 源 汽车销 量持 续超 预期,相关
产业链 个股 持续 上涨 。8 月创业 板见 底回 升, 以计 算 机、通 信为 代表 的成 长股 和次新 股走 出较 强的 反弹 行信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
情;8 下旬 以来A 股 市主 题 扩散, 锂电 池、 新 能源 汽车 、5G、 光 通信 、 芯 片国 产 化等行 业主 题板 块轮 涨, 市场
情绪较 二季 度回 升。
债券市 场三 季度 长 短 端收 益率出 现背 离走 势, 短端 收 益率主 要受 货币 政策 和监 管的影 响, 走出 先下 后
上的震 荡格 局, 短端 收益 率7、8 月 份持 续下 行,8 月中旬 达到 三季 度低 点后, 拐头向 上。 而长 端收 益率 则更
多受到 基本 面的 影响,走 出 先上后 下的 走势,整 体维 持 高位震 荡。 整体 来看,三 季 度资金 面在 央行 “削 峰填
谷 ”的 操作 下, 维持 偏紧 的 状态。
本基金 三季 度净 值累 计涨 幅 7.99%, 在股 票投 资方 面,采用 量化 选股 策略, 主要 投资于 基本 面稳 健或 边
际向好,同 时估 值处 于较 低 位置的 大盘 蓝筹 股和 中盘 成长股,并 通过 分散 持仓 降 低风险 。
展望 2017 年四 季度, 从宏 观方面 看, 预计 经济 数据 仍 将走弱,但 也会 在合 理区 域 内。对 于股 票市 场而 言, 虽
然 3 季 度宏 观数 据普 遍低 于预期,但 是宏 观经 济回 落 本来就 是全 年市 场预 期信 息; 在 流动 性方 面,央 行持 续
释放 货币中性 预期, 金融监管没 有边际趋 严的迹象,预计四 季度资金 面仍将平 稳,伴随 产业新方 向不断涌 现,
市场风 险偏 好预 计将 整体 上行, 市场 风格 可能 会完 成 中长期 切换,需 要持 续观察。
对于债 券市 场, 随着 金融 去 杠杆的 逐步 推进,预 计四 季 度市场 情绪 或略 好于 三季 度。 虽然 央行 实施 了定 向 降
准,但 货币 政策 整体 基调 仍 维持稳 健偏 紧。 实际 操作 中,大 概率 会根 据实 际情 况 进行适 当微 调, 当监 管力 度
较强引 起市 场明 显波 动时 则相对 操作 偏松,当 市场 情 绪较好 有加 杠杆 迹象 时则 相对操 作偏 紧 。 总 体来 说, 预
计四季 度收 益率 会有 小幅 下行, 但幅 度不 大。
本基金 后续 的股 票投 资部 分将延 用量 化选 股策 略, 谨 慎操作,从 公司 盈利、 行业 增速、 个股 估值 等多 个
维度出 发, 投资 基本 面动 态 改善并 被市 场低 估的 股票, 适度调 整风 险偏 好 。 同 时, 通过参 与新 股申 购, 增厚 收
益。债 券部 分将 继续 采用 “短久 期+ 高信 用评 级 ” 的 投资策 略。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率为7.99%, 同 期业 绩比较 基准 收益 率为3.24%, 基金 超越 业绩 比较 基
准 4.75% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投资 124,677,869.34 77.15
其中： 股票 124,677,869.34 77.15
2 固定收 益投资 9,986,000.00 6.18
其中： 债券 9,986,000.00 6.18
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 12.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,594,252.32 4.08
7 其他资 产 341,463.83 0.21
8 合计 161,599,585.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 871,854.00 0.56
B 采矿业 1,706,587.60 1.09
C 制造业 43,536,524.03 27.88
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 1,259,749.44 0.81
E 建筑业 1,947,541.00 1.25
F 批发和 零售 业 8,025,615.90 5.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,593,140.91 1.66
H 住宿和 餐饮 业 593,460.00 0.38
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,192,864.80 13.57
J 金融业 33,884,110.62 21.70
K 房地产 业 3,751,164.00 2.40
L 租赁和 商务 服务 业 1,355,114.00 0.87
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,457,351.00 0.93
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.07
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,387,492.05 1.53
S 综合 - -
合计 124,677,869.34 79.84
5.2.2 报告期 末按 行业 分类 的 港 股通投 资股 票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
- - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 的股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 601398 工商银 行 981,800 5,890,800.00 3.77
2 601939 建设银 行 712,200 4,964,034.00 3.18
3 000776 广发证 券 243,900 4,629,222.00 2.96
4 601288 农业银 行 947,400 3,619,068.00 2.32
5 000783 长江证 券 366,800 3,572,632.00 2.29
6 603019 中科曙 光 84,600 3,120,894.00 2.00
7 601318 中国平 安 46,200 2,502,192.00 1.60
8 600036 招商银 行 95,200 2,432,360.00 1.56
9 002405 四维图 新 94,400 2,418,528.00 1.55
10 002472 双环传 动 205,200 2,246,940.00 1.44
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,986,000.00 6.39
其中: 政策 性金 融债 9,986,000.00 6.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,986,000.00 6.39
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 170401 17 农发 01 100,000 9,986,000.00 6.39
注:本 基金 本报 告期 末仅 持 有上述 债券 。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的
投资, 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险, 改善 组合 的风 险 收益特 性。 此外,本 基金 还 将运用 股指 期货 来对
冲诸如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等特 殊情 况下 的流动 性风 险以 进行 有效 的现金 管理 。
基金 管理 人将 建立 股指 期货交 易决 策部 门或 小组, 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资 审批 事
项,同 时针 对股 指期 货交 易 制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。 此外, 基金 管理 人还
将做好 培 训 和准 备工 作。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
5.11.1 广发证 券股 份有 限公 司( 简 称广发 证券)于2016 年 11 月 28 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 的《 行
政处罚 决定 书》 的公 告。 原因为 广发 证券 未按 照 《 证券登 记结 算管 理办 法》 第 24 条, 《 关于 加强 证券 期货
经营机 构客 户交 易终 端信 息等客 户信 息管 理的 规定 》 第6 条 、 第8 条、 第 13 条, 《中 国证监 会关 于加 强 证
券经纪 业务 管理 的规 定》 第 3 条第(4) 项, 《中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 证券账 户管 理规 则》 第 50 条
的规定 对客 户的 身份 信息 进行审 查和 了解,违 反了 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第28 条第1 款 规定 。
5.11.2 对广发 证券 的投 资决 策程 序的说 明: 广发 证券 已于2016 年11 月公 告该 事项,根 据对市 场和 公司 的研
究,本 基金 管理 人认 为市 场 已对该 事件 做出 充分 反应, 根据券 商行 业盈 利情 况和 公司估 值做 出买 入决 策, 符
合投资 决策 流程 。
5.11.3 除此之 外, 其余 本基 金前 十 名证券 的发 行主 体均 没有 被监管 部门 立案 调查,或 在 报告编 制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.4 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 88,412.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 252,851.16
5 应收申 购款 199.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 341,463.83
5.11.6 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.7 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况.
5.11.8 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 127,478,082.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额 629,675.29
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,162,711.47
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 126,945,046.62
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
单位： 份 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(%) -
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序号
持有基金 份额比 例达到
或者超过20% 的 时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20170701 至 20170930 125,290,237.40
125,290,237.40 98.70%
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况,可能 导致:
(1) 基金在 短时间 内无法 变现足够 的资产 予以应 对, 可能会产 生基金 仓位调 整困难, 导 致流动 性风险;
如果持有 基金份 额比例 达 到或超过 基金份 额总额 的 20% 的 单一投 资者大 额 赎回引发 巨额赎 回, 基金 管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 决定部 分延期 赎 回, 如果连 续 2 个 开放日 以上( 含本 数)发 生巨额 赎
回,基金管 理人可 能根据 《基金合同》 的约定 暂停 接受基金 的赎回 申请,对 剩余投资 者的赎 回办理 造 成
影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计 算 问题,或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4) 基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第三季度 报告
1、信 诚主 题轮 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 相关 批准文 件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚主 题轮 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚主 题轮 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 中国 （上 海） 自 由 贸易试 验区 世纪 大 道8 号 上海国 金中 心汇 丰银 行大
楼 9 层。
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2017 年10 月 26 日
