中 银 证 券 保本 1 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 中银国际证 券有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中银证 券保 本 1 号混 合
场内简 称 中银证 券保 本 1 号混 合
交易代 码 002601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,634,240,294.69 份
投资目 标
本基金 在保 障保 本周 期到 期时本 金安 全的 前提 下， 力
争实现 基金 资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 在注 重风 险
控制的 基础 上， 将严 谨的 定性分 析和 规范 的定 量模 型
相结合 ，动 态调 整稳 健资 产和风 险资 产的 配置 比例 ；
在此基 础上 精选 债券 和股 票， 以 实现 基金 资产 的稳 健
增值。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中低 风
险品种 。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍
然存在 本金 损失 的风 险。
基金管 理人 中银国 际证 券有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 39,060,492.70
2.本期 利润 47,960,799.95
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0126
4.期末 基金 资产 净值 3,761,160,436.00
5.期末 基金 份额 净值 1.0349
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.22% 0.06% 0.67% 0.01% 0.55% 0.05%
中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年4 月29 日生 效。
2.按基金合 同规定,本 基金 建仓期为六 个月。建 仓期 满后,本基金 的各项投 资比 例应符合基 金合同
投资范围、投资限 制中规 定的各项比例: 本 基金 投 资的 股 票 等 风 险 资 产占 基 金资 产 的 比 例 不 高于
40%;债 券、 货币 市场 工具 等稳健 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于 60%; 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%; 法律 法规及 本基 金合 同规 定的 其他比 例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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王玉玺
本 基 金 基
金经理
2017 年 1 月
12 日
- 10
王玉玺 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
2006 年7 月至2008 年
7 月任职于中国农业
银行资金运营部，担
任交易 员；2008 年 8
月至2016 年6 月 任职
于中国农业银行金融
市场部 ， 担 任交 易员、
高级交 易员 ；2016 年
6 月加入中银国际证
券有限责任公司，现
任基金管理部副总经
理、中银国际证券中
国红债券宝投资主办
人。2017 年 1 月 起担
任中银 证券 保本 1 号
混 合 型 证 券 投 资 基
金、中银证券安进债
券型证券投资基金、
中银证券瑞益定期开
放灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券瑞享定
期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、中银证券安弘
债券型证券投资基金
经理。
罗众球
本 基 金 基
金经理
2017 年 1 月
25 日
- 7
罗众球 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
2009 年至2010 年 任职
于复星医药药品研发
部； 2010 年至 2012 年
任职于恒泰证券，担
任医药行业研究员；
2012 年至2013 年8 月
任职于宏源证券资产
管理分公司，担任医
药 行 业 研 究 员 。2013
年 8 月加盟 中银 国际
证券有限责任公司，
现 任 中 国 红 稳 定 价中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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值、 中 国红 稳健 增长、
中国红 1 号 集合 资产
管 理 计 划 投 资 主 办
人、中银证券健康产
业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、中银证券保本 1
号混合型证券投资基
金基金经理、中银证
券瑞益定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、中 银
证券瑞享定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、中
银证券瑞丰定期开放
灵活配置混合型证券
投资基 金经 理。
吴亮谷
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
29 日
2017 年7 月
25 日
9
吴亮谷 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
历任福建海峡银行债
券交易员、平安银行
债券交易员、投资经
理，天治基金管理有
限公司天治天得利货
币 市 场 基 金 基 金 经
理、天治稳定收益证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2014 年 加盟 中银
国际证券有限责任公
司，历任中银国际证
券中国红债券宝投资
主办人、中银证券保
本 1 号混合 型证 券投
资基金基金经理，现
任中银国际证券中国
红 货 币 宝 投 资 主 办
人、中银证券安进债
券型证券投资基金基
金经理、中银证券现
金管家货币市场基金
基金经理、中银证券
瑞益定期开放灵活配
置混合型证券投资基中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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金基金经理、中银证
券瑞享定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、中银
证券瑞丰定期开放灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
白冰洋
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
29 日
2017 年7 月
25 日
7
白冰洋 ， 硕 士研 究生，
中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。
历任台湾群益证券研
究员。2012 年加 盟中
银国际证券有限责任
公司，历任中银证券
保本 1 号混 合型 证券
投资基金基金经理，
现任中银国际证券中
国红1 号投 资主 办人、
中国红基金宝投资主
办人。
注：1 、上 述任 职日 期为 根 据公司 确定 的聘 任日 期， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ；首 任基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本 着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的情
形。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 证公 司管 理的 不同 投资组 合得 到公 平对 待， 保护投 资者 合法 权益 ，本 基金管 理人 根据
《证券 投资 基金 法》 、《 证券投 资基 金管 理公 司管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 律法 规，建 立了 《中 银国 际证 券有限 责任 公司 基金 管理 业务、 资产 管理 业务
公平交 易管 理办 法》 、《 中银国 际证 券有 限责 任公 司产品 与交 易部 交易 室异 常交易 监控 与报 告管中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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理办法 》等 公平 交易 相关 制度体 系。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的
一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动 ， 主 要包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关环 节。 研究 团队 负责 提供投 资研 究支 持， 投资 团队负 责投 资决 策，
交易室 负责 实施 交易 并实 时监控 ，风 险管 理部 负责 事前监 督、 事中 检查 和事 后稽核 ，对 交易 情况
进行合 理性 分析 。通 过多 部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
公司一 直严 格遵 循公 平交 易相关 规章 制度 ，执 行严 格的公 平交 易行 为。 在严 格方针 指导 下，
报告期 内， 未出 现任 何异 常关联 交易 以及 与禁 止交 易对手 间的 交易 行为 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 （如：1 日 内、3 日 内、5 日内） 公
司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 开展 交易 价差 分析 。 分析 结果 表明 ，本 报告 期内公 司对 各投 资组
合公平 对待 ，不 存在 利益 输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 发生 同日反 向交 易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 债券 市场 主要 受经 济基本 面和 资金 面的 影响 ：一方 面， 经济 增长 虽然 乏力， 但仍 表现
出较强 的韧 性； 另一 方面 ，在金 融经 济去 杠杆 背景 下，央 行通 过削 峰填 谷式 操作将 资金 面基 本上
维持在 紧平 衡状 态。 两方 面因素 使得 三季 度债 券市 场表现 相对 平淡 。分 阶段 来看，7 月 份尽 管资
金面好 于预 期， 但经 济悲 观预期 有所 修正 ， 同 时商 品期货 价格 大幅 上行 部分 对冲了 资金 面的 利好 ，
收益率 总体 呈现 横盘 震荡 格局， 收益 率曲 线略 显陡 峭；8 月份 资金 面前 紧后 松，随 着下 半月 资金
趋于紧 张， 收益 率曲 线明 显扁平 化上 行；9 月 份资 金面紧 张因 素有 所缓 解， 宏观经 济数 据总 体低
于预期 ，同 时受 大宗 商品 和股市 的下 跌以 及央 行定 向降准 对市 场情 绪的 影响 ，收益 率总 体震 荡下
行。整 体来 看， 三季 度债 券收益 率一 直维 持在 一个 狭小的 区间 内振 荡， 期限 利差走 扩， 信用 利差
收窄， 资本 利得 有限 ，投 资收益 主要 来自 于票 息。
策略方 面， 在去 杠杆 的大 背景下 ，资 金利 率高 企， 利率债 难有 明显 的交 易机 会，杠 杆操 作难
以为组 合带 来额 外收 益。 三季度 组合 降低 了杠 杆率, 增加了 中期 票据 的投 资， 在资金 紧张 时期 增加
了逆回 购的 配置 比例 ，分 享资金 紧张 带来 的高 融资 收益， 同时 增加 了对 可转 换债券 的投 资。 股票
市场方 面, 在经 过二 季度 的 整理之 后， 市场 在三 季度 呈现出 震荡 上 升 的局 势。 随着半 年报 的发 布，中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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有良好 业绩 支撑 的股 票表 现亮眼 ，同 时也 助推 了一 波上涨 行情 。供 给侧 改革 受益行 业以 钢铁 、有
色、煤 炭、 造纸 等周 期股 为代表 。三 季度 基金 整体 股票仓 位有 所增 加, 优选 行 业龙头,聚 焦有 估值
优势和 业绩 增长 较为 确定 的标的 。
经济基 本面 方面 ，今 年以 来经济 的韧 性总 体超 出市 场预期 ，主 要原 因在 于外 需相较 去年 大幅
改善、 设备 投资 周期 带来 的更新 换代 需求 以及 棚改 货币化 带来 的额 外需 求等 。预计 四季 度海 外经
济稳步 复苏 ，外 需短 期仍 然向好 ；随 着房 地产 调控 深入以 及环 保限 产的 影响 ，房地 产相 关消 费和
投资可 能放 缓， 内需 或将 在边际 上走 弱 。 总的 来看 ，预计 四季 度经 济基 本面 总体上 将稳 中有 降，
但下降 的幅 度较 为缓 和。 资金面 方面 ，尽 管央 行宣 布远期 降准 ，但 降准 和公 开市场 操作 在基 础货
币释放 上存 在替 代性 ，定 向降准 可能 更多 体现 金融 支持实 体经 济结 构调 整的 意图， 在经 济增 长高
于6.5% 以 及就 业稳 定的 情 况下， 加之 国有 企业 和地 方政府 债务 率仍 高， 为了 配合供 给侧 改革 和去
杠杆去 产能 的政 策目 标， 预计央 行仍 将维 持稳 健的 货币政 策， 资金 面可 能继 续维持 在紧 平衡 状 态 。
根据上 述分 析， 预计 四季 度经济 基本 面对 债市 中性 偏多， 资金 面对 债市 略偏 空，同 时外 围经
济表现 相对 较好 ，发 达国 家央行 料偏 向于 收 紧 货币 政策， 我国 货币 政策 亦难 放松。 多空 因素 交织
下, 预 计债 券市 场仍 难有 趋 势性机 会 。 利 率债 料将 继 续区间 震荡 ； 供给 侧改 革 下， 利润 在各 行业 间
重新分 配， 信用 债料 将继 续面临 信用 利差 分化 的局 面。
综合上 述判 断， 四季 度组 合将秉 承稳 健安 全、 以绝 对收益 为主 ，相 对收 益为 辅的投 资理 念，
在收益 率曲 线总 体扁 平的 情况下 ，维 持组 合较 短久 期，择 机配 置高 等级 信用 债，谨 慎配 置中 低评
级券种 以防 范信 用风 险； 同时通 过利 率债 波段 操作 和谨慎 参与 转债 市场 以增 强组合 收益 。
股票市 场方 面 ， 展 望 2017 年四季 度 ， 随 着十 九大 的 临近 ， 十 月份 的市 场料 将 以平稳 为主 ， 三
季度股 票解 禁节 奏放 缓 ， 但四季 度股 东减 持压 力或 将有所 增加 ， 并会 在12 月 迎来峰 值 。 流 动性 方
面， 虽 然A 股市 场对 美国12 月份 的加 息的 潜在 利空 有所预 期， 但临 近年 关的 资金压 力不 能过 于乐
观，短 期来 看， 四季 度指 数上下 空间 都比 较有 限。 因此， 在投 资上 我们 将注 重安全 边际 ，聚 焦有
估值优 势和 业绩 增长 较为 确定的 标的 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0349 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.22% ， 业绩
比较基 准收 益率 为0.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 467,542,096.08 11.79
其中： 股票
467,542,096.08 11.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,040,961,115.40 76.66
其中： 债券
3,040,961,115.40 76.66
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
389,749,544.62 9.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
33,429,956.50 0.84
8 其他资 产
35,136,664.62 0.89
9 合计
3,966,819,377.22
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 308,777,899.94 8.20
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 49,035,225.20 1.30
F 批发和 零售 业 41,695,700.40 1.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,465,103.43 0.60
H 住宿和 餐饮 业 0.00 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 24,619,524.03 0.65
J 金融业 20,749,680.00 0.55
K
房地产 业
0.00 0.00 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
0.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 0.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 0.00 0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合 0.00 0.00
合计 467,542,096.08 12.43
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 投资 范围 未包 括港股 通投 资股 票, 无相 关 投资政 策。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002422 科伦药 业 4,774,575 86,992,756.50 2.31
2 300129 泰胜风 能 11,287,030 86,684,390.40 2.30
3 601668 中国建 筑 3,701,165 34,346,811.20 0.91
4 002462 嘉事堂 741,630 25,697,479.50 0.68
5 300166 东方国 信 1,635,775 24,602,056.00 0.65
6 600270 外运发 展 1,252,206 22,439,531.52 0.60
7 000639 西王食 品 978,351 20,789,958.75 0.55
8 601998 中信银 行 3,293,600 20,749,680.00 0.55
9 000895 双汇发 展 821,200 20,447,880.00 0.54
10 000423 东阿阿 胶 309,903 20,122,001.79 0.53
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,929,000.00 0.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 436,845,000.00 11.61
其中： 政策 性金 融债 388,200,000.00 10.32
4 企业债 券 374,072,140.00 9.95
5 企业短 期融 资券 380,572,000.00 10.12
6 中期票 据 369,140,000.00 9.81
7 可转债 （可 交换 债） 66,035,975.40 1.76 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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8 同业存 单 1,404,367,000.00 37.34
9 其他 - -
10 合计 3,040,961,115.40 80.85
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 018005 国开1701 2,000,000 198,700,000.00 5.28
2 111797733
17 温 州银
行CD104
1,700,000 161,993,000.00 4.31
3 011761062
17 远 东租
赁SCP003
1,200,000 120,168,000.00 3.19
4 111712174
17 北 京银
行CD174
1,000,000 98,900,000.00 2.63
4 111720172
17 广 发银
行CD172
1,000,000 98,900,000.00 2.63
5 111718343
17 华 夏银
行CD343
1,000,000 98,890,000.00 2.63
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 如 是， 还 应对相 关证 券 的投 资
决 策程 序 做出 说明 。
本基金 持有 的“17 北京 银 行 CD1 74” 的发 行主 体北 京银行 于 2017 年 8 月 8 日收到 北京 银监
局做出 的行 政处 罚（ 京银 监罚决 字[2017]12 号） ， 因北京 银行 未经 核准 提前 授权部 分人 员实 际履
行高管 人员 职责 、北 京银 行同业 业务 严重 违反 审慎 经营规 则， 北京 银监 局责 令北京 银行 改正 ，并
对北京 银行 处 以500 ，000 元罚款 。
信评团 队负 责对 证券 进行 信用分 析和 筛选 入池 。基 金经理 通过 对宏 观经 济、 货币市 场资 金面
和基金 的持 仓情 况进 行分 析，决 定证 券投 资的 期限 、品种 和数 量， 在符 合规 定的证 券池 内选 择合
适的证 券进 行投 资。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 ， 还 应
对 相关 股票的 投资 决策程 序 做出 说明 。
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 136,786.94
2 应收证 券清 算款 995,087.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,004,474.07
5 应收申 购款 315.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,136,664.62
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110032 三一转 债 11,806,000.00 0.31
2 110034 九州转 债 2,363,960.80 0.06
3 113008 电气转 债 9,582,300.00 0.25
4 113009 广汽转 债 1,758,734.80 0.05
5 113011 光大转 债 18,941,400.00 0.50
6 127003 海印转 债 1,011,600.00 0.03
7 128013 洪涛转 债 177,082.50 0.00
8 132001 14 宝钢 EB 3,078,628.50 0.08
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,969,806,858.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,284,529.03 中银证券保本 1 号混合 2017 年第 3 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 336,851,092.37
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,634,240,294.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
注：本 报告 期内 管理 人未 持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期末 基金 的管 理人未 运用 固有 资金 申赎 及买卖 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内单 一投资 者持 有基 金份 额比 例未有 达到 或超 过 20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中银 证 券保 本 1 号 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复
2 、《 中银 证券 保本1 号 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 中银 证券 保本1 号 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、法 律意 见书
5 、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
6 、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人基 金网 站。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ，也 可登 陆基金 管理 人基
金网 站www.bocifunds.com 查阅 。
中 银国 际证券 有限 责任公 司
2017 年 10 月26 日
