中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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中 银 薪钱 包 货币 市 场基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2017 年 10 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银薪 钱包 货币
基金主 代码
000699
交易代 码
000699
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,981,003,767.43 份
投资目 标 在有效 控制 风险 和保 持资 产高流 动性 的前 提下 ， 力 争获得 超
过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略 本基金 通过 综合 考虑 各类 资产的 收益 性、 流动 性和 风险特
征， 根 据定 量和 定性 方法 ， 在保 持投 资组 合较 低风 险和良 好
流动性 的基 础上 ， 力 争获 得高于 业绩 比较 基准 的稳 定投资 回
报。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。
本基金 的预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日）
1.本期 已实 现收 益 59,014,650.11
2.本期 利润 59,014,650.11
3.期末 基金 资产 净值 5,981,003,767.43 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于本 基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0710% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.7260% 0.0015%
注：本 基金 的收 益分 配是 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
中银薪 钱包 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2014 年 6 月 26 日至 2017 年 9 月 30 日）
注： 按 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金的 各项 投
资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分（ 二） 投资 范围 、 （四） 投资 限制 的规 定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 说明 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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任职日 期 离任日 期
年限
范静
本基金 的基 金经
理、中 银惠 利纯
债基金 基金 经
理、中 银活 期宝
货币基 金基 金经
理
2014-06-26 - 11
中 银 基金 管 理有 限公 司副
总裁 （VP ） , 金 融市 场学 硕
士。 曾任 日本 瑞穗 银行 （ 中
国 ） 有限 公 司资 金部 交易
员。2007 年加 入中 银基 金
管 理 有限 公 司， 历任 债券
交易员 、 固 定收 益研 究员 、
专 户 投资 经 理、 固定 收益
基金经 理助 理。 2013 年 12
月 至 今任 中 银惠 利纯 债基
金基金 经理 ，2014 年 2 月
至 今 任中 银 活期 宝货 币基
金基金 经理 ，2014 年 6 月
至 今 担任 中 银薪 钱包 货币
基 金 基金 经 理。 特许 公认
会 计 师 公 会 （ACCA ）准
会员。 具有 11 年 证券 从
业 年 限。 具 备基 金、 银行
间 本 币市 场 交易 员从 业资
格。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法 律法规的规定，严格遵循本 基金基金合同，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和
运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，本 基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在 投
资管理活动中得 到公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员
会领导下的投资 决策及 授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执 行环
节的内部控制， 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现；通过建立层级完备 的公
司证券池及组合 风格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规范 各项业务之间的关系，在 保证
各投资组合既具 有相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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公平的机会；通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内 ，本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ，基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方 面，全球经济继续处于较 为稳定的复苏通道，美国 仍是表现相对较好的经济 体 。从
领先指 标来 看， 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 从 57.8 进 一步 大幅 上升 至 60.8 水 平， 创出 2004 年
以来新高，经济 加速扩张；就业市场整体稳 健，飓风影响导致的暂时 性扰动并未造成市场恐慌 ，失
业率降 至 2001 年以 来低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好， 制造 业 PMI 指数从 57.4 继 续上 升 至 58.1 ，
但政治不确定性 升温，德国大选出炉默克尔 政党影响力下降，德法联 合推动欧洲一体化难度上 升，
资本市 场呈 现震 荡走 势 ； 日本经 济缓 慢复 苏 ， 三 季 度制造 业 PMI 指数从 52.4 上升 至 52.9 。 综合 来看，
美国仍 是全 球复 苏前 景最 好的经 济体 ， 税 改也 有所 突破， 美联 储 12 月加 息预 期上升 ， 美 元指 数一 度
回升 至 94 上方 。
国内经济方 面，在国内外需求复苏影 响下，经济领先指标整体 仍是震荡走强，但经济下 行压力
趋于增 加 。具 体来 看， 三 季度领 先指 标中 采制 造 业 PMI 震荡上行 至 52.4 ，持 续保持 高位 ， 同步 指标
工业增 加值 1-8 月累计 增 长 6.7% ，较 二季 度末 下 行 0.2 个百 分点 。从 经济 增长动 力来 看， 拉动 经济
的三驾 马车 以稳 中有 降为 主： 8 月 消费 增速 小幅 回落 至 10.1% ， 8 月 美元 计价 出 口增速 大幅 回落 至 5.6%
左右 ，1-8 月固 定资 产投 资 增速小 幅下 降 至 7.8% 的水 平。 通胀 方面 ，CPI 持续 低位徘 徊 ，8 月暂 时性
上行 至 1.8% 的水 平，PPI 短期维 持高 位，8 月 同比 涨幅上 升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看 ， 三 季度 债市 整体 呈现出 小幅 震荡 下跌 走势 。 其中 ， 三 季度 中债 总全 价指 数下 跌 0.42% ，
中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 0.71% ， 中债 企业 债 总全价 指数 下 跌 1.76% 。 反映在 收益 率曲 线上 ， 三
季度收 益率 曲线 经历 了由 平变陡 的变 化。 其中 ， 三 季度 10 年 期国 债收 益率 从 3.57% 的 水平 上行 4 个
bp 至 3.61% ，10 年期 金融 债 （国 开） 收益 率 从 4.20% 下行 1 个 BP 至 4.19% 。 货 币市场 方面 ， 三 季度
央行货 币政 策整 体中 性偏 紧，资 金面 呈现 总体 偏紧 的格局 。其 中三 季度 ，银 行间 1 天回 购加 权平 均
利率均 值 在 2.88% 左 右， 较上季 度均 值上 升 11bp ， 银行 间 7 天回 购利 率均 值 在 3.45% 左 右， 较上 季中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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度均值 上 行 10bp 。
3. 运 行分 析
三季度，债 券市场在经济表现较好、 货币政策中性偏紧的背景 下呈小幅震荡下跌态势， 资金利
率水平 维持 高位 。 本基 金 9 月份 适当 拉长 组合 剩余 期限, 加大 同业 存单 和存 款的配 置 ， 积 极把 握利 率
波动中 交易 性机 会， 保证 了在低 风险 状况 下的 较好 回报。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未来， 全球经济依然处于不均衡 发展和复苏阶段，美国经 济复苏 态势延续强势，欧 洲经济
稳中向好，但能 源价格低迷制约了各国通胀 的上升。基于对当前经济 和通胀增速的判断，对于 国内
情况， 经济 短期 内维 持在 合理区 间内 运转 ，经 济增 速短期 下滑 压力 有所 提升 ，中长 期 L 型增 长走 势
的基本趋势仍未 发生变化，宏观政策仍将注 重于经济结构调整和金融 风险防控，建立房地产市 场平
稳健康发展的长 效机制，通过财税改革和国 企混改等结构化改革为经 济创造新的增长点。货币 政策
将保持稳健中性 ，整体基调不松不紧，适应 货币供应方式新变化，调 节好货币闸门，公开市场 方面
维护流动性基本 稳定。社会融资方面，在银 监会加强监管的背景下， 不断完善风险管理，防范 金融
风险， 规范 表外 融资 ， 预 计表外 融资 继续 收缩 ， 表 内信贷 投放 也或 将因 为着 力防控 资产 泡沫 而放 缓 。
综合上 述分 析 ， 我 们对 2017 年四 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。 经 济基本 面下 行压 力
趋于增 大 ， 固 定资 产投 资 增速延 续下 行 ， 预 计后 续 房地产 投资 仍然 会缓 中趋 降， 传统 的销 售旺 季 “ 金
九银十 ” 期 间房 地产 销售 走 势疲弱 ， 也 可能 进一 步抑 制四季 度房 地产 投资 。 基 建投资 可能 遵循 以往 年
内 “ 前高 后低 ” 的规律 而出现 下行，制 造业投 资增速低 位窄幅变 动。在 经济基本 面转弱的 背景下 ，货
币政策基调整体 维持稳健中性、不松不紧， 普惠金融 定向降准有助于 改善流动性预期。通胀对 债市
的压力 温和 可控 ，虽 然商 品近期 上涨 导 致 PPI 下行 幅度慢 于预 期， 但之 后大 概率回 落， 同时 对 CPI
的传导 力度 有限 ，CPI 上 升步伐 缓慢 。 美 联储 12 月 份加息 概率 较高 ， 美 元走 强带来 小幅 压力 ， 欧 洲
经济基 本面 持续 向好 ， 但 政治不 确定 性升 温。 考虑 到货币 政策 取向 总体 中性 、 利率 债供 给压 力渐 增，
预计四季度债券 收益率中枢可能呈震荡走势 ，在出现经济下行、监管 放松、流动性改善等情况 时，
适当捕捉债券市 场的短期阶段性机会。信用 债方面，受允许刚性兑付 打破，进一步完善金融市 场建
设，提高风险定 价能力等因素影响， 下半年 或将存在个案违约风险发 生，我们将规避信用风险 较大
的品种。具体操 作上，我们将坚持从自上而 下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严防 信用
风险。策略上， 在做好组合流动性管理的基 础上，我们将合理控制组 合剩余期限和回购比例， 精选
个券，积极把握 短融、同业存单和存款市场 的投资机会，把握票息收 入和资本利得，借此提升 基金
的业绩 表现 。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年三 季度 净值 收益 率 为 1.0710% ，高 于业 绩比 较基 准 73bp 。 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 固定收 益投 资 4,329,069,885.76 67.51
其中： 债券 4,329,069,885.76 67.51
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 268,156,242.23 4.18
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
1,777,958,074.83 27.72
4 其他各 项资 产 37,693,029.98 0.59
5 合计 6,412,877,232.80 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.36
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的
比例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 428,193,917.71 7.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20％的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本 基金 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的 20 % ”，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高
值
100 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低
值
69
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限未 出现 超过120 天 的情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比
例（％ ）
1 30天以 内 5.45 7.16
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30天（ 含） —60 天 52.82 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60天（ 含） —90 天 9.51 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
4 90天（ 含） —120天 16.27 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （ 含） 22.54 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.59 7.16
5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未出 现超 过240 天的情 况。
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 189,446,309.61 3.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,790,747.85 2.67
其中： 政策 性金 融债 159,790,747.85 2.67
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 659,998,242.41 11.03
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,319,834,585.89 55.51
8 其他 - -
9 合计 4,329,069,885.76 72.38
10
剩余存 续期 超 过 397 天的浮
动利率 债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111785999
17 徽 商银 行
CD148
4,000,000 395,630,441.98 6.61
2 111707208
17 招 商银 行
CD208
3,000,000 298,421,658.28 4.99
3 111716187
17 上 海银 行
CD187
3,000,000 298,106,273.96 4.98
4 111709334
17 浦 发银 行
CD334
2,500,000 248,685,049.43 4.16
5 011751076 17 联通 SCP006 2,000,000 199,835,978.68 3.34
6 111718274
17 华 夏银 行
CD274
2,000,000 199,298,270.21 3.33
7 111718312
17 华 夏银 行
CD312
2,000,000 198,916,821.93 3.33
8 111712178
17 北 京银 行
CD178
2,000,000 198,887,707.00 3.33
9 111710351
17 兴 业银 行
CD351
2,000,000 197,531,941.68 3.30
10 011753035
17 苏 国信
SCP008
1,000,000 100,188,786.83 1.68
5.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0572%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0365%
报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0243%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本报告 期内 本基 金负 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.25% 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本基 金正 偏离 度的绝 对值 没有 达到0.50% 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金 计价 方法 说明
本基金估值 采用摊余成本法计价，即 估值对象以买入成本列示 ，按票面利率或商定利率 每日计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.9.2 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其他各项资产构成 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,167,885.31
4 应收申 购款 17,512,542.89
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 12,601.78
7 其他 -
8 合计 37,693,029.98
5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开 放式 基金份 额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,170,173,410.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,168,902,423.37
本报告 期 基 金总 赎回 份额 4,358,072,066.25
报告期 期末 基金 份额 总额 5,981,003,767.43
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2017-07-01 至
2017-08-08
1,001,
527,99
6.41
4,719,
253.15
194,155,
528.35
812,091,721
.21
13.5807%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 薪 钱包货 币市 场基 金募 集的 文件；
2、 《中 银薪 钱包 货币 市场 基金基 金合 同》 ； 中银薪 钱包 货币 市场 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
第 11 页共 11 页
3、 《中 银薪 钱包 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
4、 《中 银薪 钱包 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
