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中银蓝筹(163809)

中银蓝筹:2017年第三季度报告查看PDF公告

中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 
1 
 
 
 
 
 
中 银 蓝筹 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年十 月二十 六日中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银蓝 筹混 合 场内简 称 中银蓝 筹 基金主 代码 163809 交易代 码 163809 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 233,944,822.43 份 投资目 标 在优化 资产 配置 的基 础上 , 精选 价值 相对 低估 的优 质蓝筹 上 市公司 股票 ,力 求获 得基 金资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将科 学、 规范的 选 股方法 与积 极、 灵活 的资 产 配置相 结合 , 通 过精 选业 绩 优良、 经营稳 定、 具备 增长 潜力 、 具有 行业 领先 优势 的蓝 筹上市 公 司股票 ,并 结合 基于 “ 自 上 而下 ” 的宏 观经 济研 究和 宏 观经济 政策导 向分 析而 确定 的积 极灵活 的类 别资 产配 置策 略, 以 谋 求基金 资产 的长 期稳 健增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% + 上 证国 债指 数收 益率× 40% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 风 险收益 水平 低于 股票 型基 金, 高 于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管 人 招商银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 3 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1. 本期 已实 现收 益 13,974,896.80 2. 本期 利润 33,869,362.55 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1591 4. 期末 基金 资产 净值 336,868,494.65 5. 期末 基金 份额 净值 1.440 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 12.50% 1.06% 2.85% 0.36% 9.65% 0.70% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2010 年 2 月 11 日至 2017 年 9 月 30 日) 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 4 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 (二 ) 的规定 , 即本 基金 投资 组 合中股 票资 产占 基金资 产的 比例 为30-80% ,持有 全部 权证 的市 值不 超过基 金资 产净 值的3% , 现金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5% ,投资 于优 质蓝 筹上 市公 司股票 的资 产 不低于 股票 资产 的80% , 其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王帅 本基金 的基 金经 理、 中银 品质 生活 基金基 金经 理 、 中 银移动 互联 基金 基金经 理 2015-07-29 - 9 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理副总 裁 (A VP ) ,管 理学 硕 士。 2008 年 加入 中银 基金 管 理有限 公司 , 曾 任股 票交 易 员、 研 究员 、 基 金经 理助 理 、 专 户 投 资 经 理 。2015 年 7 月 至 今 任 中 银 蓝 筹 基 金 基 金经理 , 2017 年 3 月 至今 任 中 银 品 质 生 活 基 金 基 金 经 理, 2017 年 7 月 至今 任中 银 移动互 联基 金基 金经 理。 具 有 9 年 证券 从业 年限 。 具 备 基金从 业资 格。


注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期,基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期; 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 5 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会 的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 循 本基金 基金 合同 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 本报告 期内 ,本 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了 《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理 办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益 输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不 同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经 济方 面 , 全 球经 济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道 , 美 国仍 是表 现相 对 较好的 经济 体。 从 领先 指标 来看, 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指 数从 57.8 进一 步大 幅上 升 至 60.8 水 平,中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 6 创出 2004 年以 来新 高, 经 济加速 扩张 ;就 业市 场整 体稳健 ,飓 风影 响导 致的 暂时性 扰动 并 未造成 市场 恐慌 ,失 业率 降至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好 ,制造 业 PMI 指数 从 57.4 继 续上 升至 58.1 , 但政 治不 确定 性升 温 , 德国大 选出 炉默 克尔 政党 影响力 下降 , 德法联 合推 动欧 洲一 体化 难度上 升 , 资 本市 场呈 现 震荡走 势 ; 日 本经 济缓 慢 复苏 , 三 季度 制 造业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。 综合 来看 ,美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ,税 改 也有所 突破 ,美 联 储 12 月 加息预 期上 升, 美元 指数 一度回 升 至 94 上方 。 国内经 济方 面 , 在 国内 外 需求复 苏影 响下 , 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 , 但 经济 下 行压力 趋于 增加 。具 体来 看,三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 , 持续 保 持 高位, 同步 指标 工业 增加 值 1-8 月同 比累 计增 长 6.7% , 较二 季度 末下 行 0.2 个 百分点 。 从 经 济增长 动力 来看 ,拉 动经 济的三 驾马 车以 稳中 有降 为主:8 月 消费 增速 小幅 回落 至 10.1% , 8 月美 元计 价出 口增 速大 幅回落 至 5.6% 左 右, 1-8 月 固定资 产投 资增 速小 幅下 降至 7.8%的水 平。通 胀方 面,CPI 持 续 低位徘 徊,8 月 暂时 性上 行至 1.8% 的 水平 ,PPI 短 期维持 高位 ,8 月同比 涨幅 上升 至 6.3% 。 2. 市 场回 顾 股票市 场方 面, 三季 度上 证综指 上 涨 4.9% ,沪 深 300 指 数上 涨 4.63% , 中小 板综合 指 数上 涨 5.31% ,创 业板 综 合指数 上 涨 4.04% 。与 二 季度上 证 50 为 代表 的大 盘蓝筹 显著 跑赢 市场有 所区 别, 三季 度各 指数均 取得 比较 不错 的涨 幅。周 期品 、新 能源 等主 题表现 突出 。 3. 投 资策 略和 运行 分析 本基金 3 季度 主要 配置 新 能源汽 车、 白酒、 消费 电子 、 PPP 等 行业 , 基 金净 值上涨 21.93% 。 展望四 季度 , 我们 认为 股 市总体 仍将 呈现 震荡 的格 局, 市场 还是 体现 出结 构 性机会 的特 征。 四季 度我 们重 点关 注 消费和 成长 类公 司的 投资 机会 , 遵 循估 值和 增速 匹 配的原 则 , 优 选 细分行 业的 龙头 。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 截至 2017 年 9 月 30 日为止 ,本 基金 的单 位净 值为 1.44 元, 本基 金的 累计 单 位净值 为 1.46 元 。本 季度 内本 基金 份额净 值增 长 率 12.50% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.85% 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 7 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 248,971,633.98 72.18 其中: 股票 248,971,633.98 72.18 2 固定收 益投 资 19,972,000.00 5.79 其中: 债券 19,972,000.00 5.79 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 8.70 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,132,465.41 3.23 7 其他各 项资 产 34,873,641.35 10.11 8 合计 344,949,740.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 8,101,128.00 2.40 C 制造业 195,234,787.20 57.96 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 32,347,423.53 9.60 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 13,244,425.76 3.93 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 8 R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 248,971,633.98 73.91 5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000858 五粮液 424,400 24,309,632.00 7.22 2 000568 泸州老 窖 374,800 21,026,280.00 6.24 3 300450 先导智 能 258,173 19,259,705.80 5.72 4 002310 东方园 林 858,965 18,046,854.65 5.36 5 603799 华友钴 业 186,742 17,081,290.74 5.07 6 002460 赣锋锂 业 192,900 16,840,170.00 5.00 7 002466 天齐锂 业 239,100 16,806,339.00 4.99 8 603589 口子窖 311,800 15,240,784.00 4.52 9 300197 铁汉生 态 1,056,172 14,300,568.88 4.25 10 000651 格力电 器 364,877 13,828,838.30 4.11 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,972,000.00 5.93 其中: 政策 性金 融债 19,972,000.00 5.93 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,972,000.00 5.93 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 ( %) 1 170401 17 农发 01 200,000 19,972,000.00 5.93 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 9 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 121,701.04 2 应收证 券清 算款 3,172,996.86 3 应收股 利 - 4 应收利 息 494,261.61 5 应收申 购款 31,069,557.63 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 15,124.21 8 其他 - 9 合计 34,873,641.35 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 10 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 214,508,430.05 本报告 期基 金总 申购 份额 31,885,742.27 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 12,449,349.89 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,944,822.43 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 § 8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 准予 中银 蓝 筹精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件;


2、 《中 银蓝 筹精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;


3、 《中 银蓝 筹精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ;


4、 《中 银蓝 筹精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;


5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。 8.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公中银蓝 筹精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告 11 场所免 费查 阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十六日