中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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中 银 移动 互 联灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 :二 〇一七 年十 月二十 六日中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 20 日起 至 9 月 30 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银移 动互 联混 合
基金主 代码 002180
交易代 码 002180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 179,056,161.65 份
投资目 标 本基金 重点 把握 中国 经济 转型与 升级 过程 中移 动互 联产业
所蕴含 的投 资机 会, 通过 自上而 下的 大类 资产 配置 与自下 而
上的个 券精 选, 在严 格控 制风险 的基 础上 , 力 求实 现基金 资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 将根 据各 类证 券风 险收益 特征 相对 变化 , 适 度的调 整
确定基 金资 产在 股票 、债 券及现 金等 类别 资产 间的 分配比
例, 动态 优化 投资 组合 。 在具体 操作 上 , 本 基金 将 主要采 用
“ 自下 而上 ” 的方 法, 在备 选行业 内部 通过 定量 与定 性相结 合
的分析 方法 , 综 合分 析上 市公司 的业 绩质 量、 成长 性和估 值
水平等 ,精 选具 有良 好成 长性、 估值 合理 的个 股。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% +中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金, 但低于 股票 型基 金, 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 20 日( 基金 合同生 效日 )-2017 年 9 月
30 日)
1. 本期 已实 现收 益 1,393,006.33
2. 本期 利润 1,383,706.33
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0065
4. 期末 基金 资产 净值 180,227,046.36
5. 期末 基金 份额 净值 1.007
注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.70% 0.03% 1.62% 0.32% -0.92% -0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 7 月 20 日至 2017 年 9 月 30 日) 中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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注:截 至报 告期 末, 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定, 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期, 截至 报告 期末, 本基 金尚 在建 仓期 内。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王帅
本基金 的基 金经
理、 中银 蓝筹 基金
基金经 理 、 中 银品
质生活 基金 基金
经理
2017-07-20 - 9
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 (A VP ) ,管 理学 硕
士。 2008 年 加入 中银 基金 管
理有限 公司 , 曾 任股 票交 易
员、 研 究员 、 基 金经 理助 理 、
专 户 投 资 经 理 。2015 年 7
月 至 今 任 中 银 蓝 筹 基 金 基
金经理 , 2017 年 3 月 至今 任
中 银 品 质 生 活 基 金 基 金 经
理, 2017 年 7 月 至今 任中 银
移动互 联基 金基 金经 理。 具
有 9 年 证券 从业 年限 。 具 备
基金从 业资 格。
注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期, 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ; 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 循 本基金 基金 合同 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ,本 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体
系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ,
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 , 全 球经 济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道 , 美 国仍 是表 现相 对 较好的 经济
体。 从 领先 指标 来看, 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指 数从 57.8 进一 步大 幅上 升 至 60.8 水 平,
创出 2004 年以 来新 高, 经 济加速 扩张 ;就 业市 场整 体稳健 ,飓 风影 响导 致的 暂时性 扰动 并
未造成 市场 恐慌 ,失 业率 降至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好 , 制造 业 PMI
指数 从 57.4 继 续上 升至 58.1 , 但政 治不 确定 性升 温 , 德国大 选出 炉默 克尔 政党 影响力 下降 ,中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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德法联 合推 动欧 洲一 体化 难度上 升 , 资 本市 场呈 现 震荡走 势 ; 日 本经 济缓 慢 复苏 , 三 季度 制
造业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。 综合 来看 ,美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ,税 改
也有所 突破 ,美 联 储 12 月 加息预 期上 升, 美元 指数 一度回 升 至 94 上方 。
国内经 济方 面 , 在 国内 外 需求复 苏影 响下 , 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 , 但 经济 下
行压力 趋于 增加 。具 体来 看,三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 , 持续 保 持
高位, 同步 指标 工 业 增加 值同比 增 速 1-8 月累 计增 长 6.7% ,较 二季 度末 下行 0.2 个 百分 点 。
从 经 济 增 长 动 力 来 看 , 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 以 稳 中 有 降 为 主 :8 月 消 费 增 速 小 幅 回 落 至
10.1% ,8 月美 元计 价出 口 增速大 幅回 落 至 5.6%左右,1-8 月固 定资 产投 资增 速 小幅下 降至
7.8% 的 水平 。 通 胀方 面,CPI 持续低 位徘 徊,8 月 暂 时性上 行 至 1.8% 的水 平,PPI 短 期维 持
高位,8 月 同比 涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
股票市 场方 面, 三季 度上 证综指 上 涨 4.9% ,沪 深 300 指 数上 涨 4.63% , 中小 板综合 指
数上 涨 5.31% ,创 业板 综 合指数 上 涨 4.04% 。与 二 季度上 证 50 为 代表 的大 盘蓝筹 显著 跑赢
市场有 所区 别, 三季 度各 指数均 取得 比较 不错 的涨 幅。周 期品 、新 能源 等主 题表现 突出 。
3. 投 资策 略和 运行 分析
本基金 在三 季度 仍处 于建 仓期 。 展 望四 季度 , 我们 认 为股市 总体 仍将 呈现 震荡 向上的 格
局,中 银移 动互 联将 采取 稳健的 策略 继续 完成 建仓 ,控制 好净 值回 撤。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 9 月 30 日 为 止,本 基金 的单 位净 值为 1.0070 元 ,本 基金 的累 计 单位净 值
为 1.0070 元。 季度 内本 基 金份额 净值 增长 率 为 0.70% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.62% 。
§ 5
投资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 59,342,000.00 32.89
其中: 债券 59,342,000.00 32.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 104,992,164.99 58.19 中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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其中: 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,883,088.11 8.80
7 其他各 项资 产 202,113.55 0.11
8 合计 180,419,366.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 59,342,000.00 32.93
9 其他 - -
10 合计 59,342,000.00 32.93
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( %)
1 111709370
17 浦 发银
行 CD370
200,000 19,782,000.00 10.98
2 111710463
17 兴 业银
行 CD463
200,000 19,780,000.00 10.98
3 111715320
17 民 生银
行 CD320
200,000 19,780,000.00 10.98
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择 ,谨 慎进 行投资 ,以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 , 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 管理 人
将按照 相关 法律 法规 的规 定, 结合 对宏 观经 济形 势 和政策 趋势 的判 断 、 对 债 券市场 进行 定性
和定量 分析 。 构建 量化 分 析体 系 , 对国 债期 货和 现 货的基 差 、 国 债期 货的 流 动性 、 波 动水 平、
套期保 值的 有效 性等 指标 进行跟 踪监 控 , 在 最大 限 度保证 基金 资产 安全 的基 础上 , 力 求实 现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 间, 本 基金 投 资的前 十名 证券 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成 中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 174,234.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 27,878.81
8 其他 -
9 合计 202,113.55
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末持 有的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限的 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 233,241,535.87
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份
额
1,107,567.05
减: 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
55,292,941.27
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,056,161.65
注:本 基金 合同 生效 日为2017 年7 月20 日。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-07-18 至
2017-09-30
-
100,00
3,000.
00
-
100,003,000
.00
55.8501%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况, 存 在以下 特有 风险 : (1 )
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险; (2 ) 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险; (3) 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ;(4) 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件;
2、 《中 银移 动互 联灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ;
3、 《中 银移 动互 联灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ;
4、 《中 银移 动互 联灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ;
5、法 律意 见书 ;
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ;
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处, 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中银移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日