中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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中 银 睿享 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银睿 享债 券
基金主 代码 003313
交易代 码 003313
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,277,637,281.27 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势的动 态分 析， 结合 定性 分析和 定
量分析 的方 法 ， 在 限定 投 资范围 内 ， 决 定债 券类 资 产、 权益
类资产 和现 金类 资产 的配 置比例 ， 并 跟踪 影响 资产 配置策 略
的各种 因素 的变 化， 定期 或不定 期对 大类 资产 配置 比例进 行
调整。 在充 分论 证债 券市 场宏观 环境 和仔 细分 析利 率走势 基
础上 ， 依 次通 过久 期配 置 策略 、 期 限结 构配 置策 略 、 类 属配
置策略 、信 用债 券投 资策 略、中 小企 业私 募债 券投 资策略 ，
以及构 建量 化分 析体 系， 对国债 期货 和现 货的 基差 、 国债 期
货的流 动性 、 波 动水 平、 套期保 值的 有效 性等 指标 进行跟 踪
监控。 本基 金在 整个 投资 决策过 程中 将认 真遵 守投 资纪律 并
有效管 理投 资风 险。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证投 资中 的较 低风 险品 种， 本 基
金的预 期收 益和 预期 风险 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基
金和股 票型 基金 。 中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 114,974,499.01
2. 本期 利润 130,039,227.63
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0085
4. 期末 基金 资产 净值 15,562,839,741.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.0187
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.84% 0.02% -0.15% 0.03% 0.99% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银睿 享债 券型 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 30 日) 中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 的投资 比例 不低
于基金 资产 的80% ； 本基 金每个 交易 日日 终在 扣除 国债期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 持
有现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 安心 回报
债券基 金基 金经
理、 中银 新机 遇基
金基金 经理 、 中银
颐利基 金基 金经
理、 中银 悦享 基金
基金经 理 、 中 银富
享基金 基金 经理 、
中银丰 庆基 金基
金经理 、 中银 信享
基金基 金经 理
2016-09-22 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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理，2015 年 11 月至 今任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 颐
利基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月 至今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 富
享基金 基金 经理 ， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 ， 2017 年 9 月 至今 任
中银信 享基 金基 金经 理。 具
有 12 年证 券从 业年 限。 具
备基金 、 证 券、 银行 间本 币
市场交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道 ， 美 国仍 是表 现相 对 较好的 经济
体。 从 领先 指标 来看， 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指 数从 57.8 进一 步大 幅上 升 至 60.8 水 平，
创出 2004 年以 来新 高， 经 济加速 扩张 ；就 业市 场整 体稳健 ，飓 风影 响导 致的 暂时性 扰动 并
未造成 市场 恐慌 ，失 业率 降至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好 ， 制造 业 PMI
指数 从 57.4 继 续上 升至 58.1 ， 但政 治不 确定 性升 温 ， 德国大 选出 炉默 克尔 政党 影响力 下降 ，
德法联 合推 动欧 洲一 体化 难度上 升 ， 资 本市 场呈 现 震荡走 势 ； 日 本经 济缓 慢 复苏 ， 三 季度 制
造业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。 综合 来看 ，美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ，税 改
也有所 突破 ，美 联 储 12 月 加息预 期上 升， 美元 指数 一度回 升 至 94 上方 。
国内经 济方 面 ， 在 国内 外 需求复 苏影 响下 ， 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 ， 但 经济 下
行压力 趋于 增加 。具 体来 看，三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 ， 持续 保 持
高位， 同步 指标 工 业 增加 值 1-8 月同 比累 计增 长 6.7% ， 较二 季度 末下 行 0.2 个 百分点 。 从 经
济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车以 稳中 有降 为主：8 月 消费 增速 小幅 回落 至 10.1% ，
8 月美 元计 价出 口增 速大 幅回落 至 5.6% 左 右， 1-8 月 固定资 产投 资增 速小 幅下 降至 7.8%的水
平。通 胀方 面，CPI 持 续 低位徘 徊，8 月 暂时 性上 行至 1.8% 的 水平 ，PPI 短 期维持 高位 ，8
月同比 涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
三季度 债市 整体 呈现 出小 幅震荡 下跌 走势 。其 中， 三季度 中债 总全 价指 数下 跌 0.42% ，
中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 0.71% ， 中债 企业 债 总全价 指数 下 跌 1.76% 。 反映在 收益 率曲
线上， 三季 度收 益率 曲线 有所增 陡。 其中 ，三 季度 10 年期 国债 收益 率从 3.57% 的水 平上 行中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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4 个 bp 至 3.61% ，10 年期 金融债 （ 国开 ） 收 益率 从 4.20%下行 1 个 BP 至 4.19% 。 货 币市 场
方面 ， 三 季度 央行 货币 政 策整体 中性 偏紧 ， 资金 面 呈现总 体偏 紧的 格局 。 其 中三季 度 ， 银 行
间 1 天 回购 加权 平均 利率 均值 在 2.88% 左 右， 较上 季 度均值 上 升 11bp ， 银 行间 7 天回 购利 率
均值 在 3.45% 左 右， 较上 季度均 值上 行 10bp 。
3. 运 行分 析
三季度 债券 市场 总体 机会 有限 ， 策 略上 ， 我 们合 理 分 配类 属资 产比 例 ， 继 续 优化配 置结
构，控 制杠 杆， 适当 增加 利率债 投资 ，控 制组 合信 用风险 ，积 极参 与各 类交 易机会 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 延 续强势 ， 欧
洲经 济稳中向 好，但能 源价格 低迷制约 了各国通 胀的上 升。国内 方面,鉴于对当前 经济和 通
胀增速 的判 断， 经济 短期 内维持 在合 理区 间内 运转 ，中长 期 L 型增长走势 的 基本趋 势仍 未
发生变 化 ， 宏 观政 策仍 将 注重于 经济 结构 调整 和金 融风险 防控 ， 建立 房地 产 市场平 稳健 康发
展的长 效机 制 ， 通 过财 税 改革和 国企 混改 等结 构化 改革为 经济 创造 新的 增长 点 。 预计 货币 政
策将保 持稳 健中 性 ， 整 体 基调不 松不 紧 ， 适 应货 币 供应方 式新 变化 ， 调节 好 货币闸 门 ， 公 开
市场方 面维 护流 动性 基本 稳定 。 社 会融 资方 面， 在 银监会 加强 监管 的背 景下 ， 不 断完 善风 险
管理 ， 防 范金 融风 险， 规 范表外 融资 ， 预计 表外 融 资继续 收缩 ， 表内 信贷 投 放也或 将因 为着
力防控 资产 泡沫 而放 缓。
综合上 述分 析， 我们 对 2017 年四 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。经 济基 本面下 行
压力趋 于增 大 ， 固 定资 产 投资增 速延 续下 行 ， 预 计 后续房 地产 投资 仍然 会缓 中趋降 ， 传统 的
销售旺 季 “ 金九 银十 ” 期间 房地产 销售 走势 疲弱 ， 也 可能进 一步 抑制 四季 度房 地产投 资 。 基建
投资可 能遵 循以 往年 内 “ 前 高后低 ” 的 规律 而出 现下 行 ， 制 造业 投资 增速 低位 窄 幅变动 。 在经
济基本 面转 弱的 背景 下 ， 货币政 策基 调整 体维 持稳 健中性 、 不松 不紧 ， 普 惠 金融定 向降 准有
助于改 善流 动性 预期 。 通 胀对债 市的 压力 温和 可控 ， 虽然 商品 近期 上涨 导致 PPI 下行 幅度 慢
于预期 ，但 之后 大概 率回 落，同 时对 CPI 的传 导力 度有限 ，CPI 上升步 伐缓 慢。美 联储 12
月份加 息概 率较 高 ， 美 元 走强带 来小 幅压 力 ， 欧 洲 经济基 本面 持续 向好 ， 但 政治不 确定 性升
温。 考虑 到货 币政 策取 向 总体中 性 、 利 率债 供给 压 力渐增 ， 预计 四季 度债 券 收益率 中枢 可能
呈震荡 走势 ， 在出 现经 济 下行 、 监 管放 松、 流动 性 改善等 情况 时 ， 可 适当 捕 捉债券 市场 的短
期阶段 性机 会。
四季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将在做 好组 合流 动性 管理 的基础 上 ， 合 理分 配各 类 资产比 例 ， 维 持中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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适度杠 杆和 久期 ， 均衡 配 置， 审慎 精选 信用 债， 积 极把握 利率 债的 投资 交易 机会 ， 借 此提 升
基金的 业绩 表现 。 作为 基 金管理 者 ， 我 们将 一如 既 往地依 靠团 队的 努力 和智 慧， 为投 资人 创
造应有 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 三季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 1.0187 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
1.0187 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为 0.84% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.15% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 12,728,358,800.00 81.76
其中： 债券 12,661,934,000.00 81.33
资产支 持证 券 66,424,800.00 0.43
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,563,231,674.84 16.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,935,769.86 0.14
7 其他各 项资 产 254,626,439.78 1.64
8 合计 15,568,152,684.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,516,711,000.00 35.45
其中： 政策 性金 融债 4,443,452,000.00 28.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 3,429,383,000.00 22.04
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 3,415,540,000.00 21.95
9 其他 300,300,000.00 1.93
10 合计 12,661,934,000.00 81.36
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111711229
17 平 安银
行 CD229
10,000,000 976,600,000.00 6.28
2 111709241
17 浦 发银
行 CD241
9,000,000 879,300,000.00 5.65
3 111709246
17 浦 发银
行 CD246
8,000,000 781,600,000.00 5.02
4 101452027
14 电网
MTN002
7,500,000 755,625,000.00 4.86
5 091402001
14 中 国华
融债 01
7,000,000 705,250,000.00 4.53
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 142435 PR 平安 3A 660,000 33,844,800.00 0.22
2 1689267 16 鑫浦 2A 1,000,000 32,580,000.00 0.21
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 254,611,315.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,124.21
8 其他 -
9 合计 254,626,439.78
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
11
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,277,635,604.02
本报告 期基 金总 申购 份额 208,456.93
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 206,779.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,277,637,281.27
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
10,078
,612,1
74.96
- -
10,078,612,
174.96
65.9697%
2
2017-07-01 至
2017-09-30
4,997,
999,80
0.08
- -
4,997,999,8
00.08
32.7145%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额中银睿 享债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
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赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 睿 享债券 型证 券投 资基 金募 集注 册 的文 件；
2、 《中 银睿 享债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银睿 享债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银睿 享债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在和 合理 时间 内取 得上 述文件 复制 件或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
