中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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中 银 瑞利 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银瑞 利混 合
基金主 代码 002413
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,494,534,894.22 份
投资目 标 本基金 在严 格风 险控 制的 前提下 ，通 过科 学严 谨、 具有前
瞻性的 宏观 策略 分析 以及 个券精 选策 略， 结合 大类 资产配
置策略 ，追 求基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与“ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资
管理策 略， 定性 分析 与定 量分析 贯穿 于大 类资 产配 置、行
业配置 和个 股筛 选中 ，构 建投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，但低 于股 票型 基金 ，属 于中等
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银瑞 利混 合 A 中银瑞 利混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码 002413 002414
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
664,257,173.08 份 1,830,277,721.14 份
下 属 两 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 和货 币市 场基
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 和货 币市 场基中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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金，但 低于 股票 型基 金， 属
于中等 风险 水平 的投 资品
种。
金，但 低于 股票 型基 金， 属
于中等 风险 水平 的投 资品
种。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
中银瑞 利混 合 A 中银瑞 利混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 9,479,556.33 25,485,675.92
2. 本期 利润 15,177,938.04 41,123,729.19
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0228 0.0225
4. 期末 基金 资产 净值 679,973,856.96 1,872,808,319.14
5. 期末 基金 份额 净值 1.024 1.023
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银瑞利混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.25% 0.10% 2.72% 0.35% -0.47% -0.25%
2、中银瑞利混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.16% 0.11% 2.72% 0.35% -0.56% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 2 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日)
1．中 银瑞 利混 合 A ： 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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2．中 银瑞 利混 合 C ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于股 票的 比例为 基金 资产 的
0%-95% ， 每个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 、 国债 期 货需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基
金资产 净值5% 的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邬炜
本基金 的基 金经
理、中 银价 值基 金
基金经 理、 中银 策
略基金 基金 经理 、
中银互 联网+ 基金
基金经 理
2016-11-17 - 7
中银基金管理有限公
司副总裁（VP ）, 数量
经济学 硕士 。 2010 年加
入中银基金管理有限
公司， 曾任 研究 员、 基
金经理 助理 、 专 户投 资
经理。 2015 年 3 月至 今
任中银价值基金基金
经理， 2015 年 5 月至 今
任中银策略基金基金
经理，2015 年 5 月至
2016 年 11 月任 中银 健
康生活 基金 基金 经理 ，
2015 年 8 月至 今任 中
银 互 联 网+ 基 金 基 金 经
理，2016 年 11 月至 今
任中银瑞利基金基金
经理。 具 有 7 年 证券 从
业年限 。 具 备基 金从 业
资格。
王妍
本基金 的基 金经
理、 中 银理 财 14 天
债券基 金基 金经
理、 中 银理 财 30 天
债券型 基金 基金 经
理、中 银中 高等 级
债券基 金基 金经
理、中 银珍 利基 金
基金经 理、 中银 裕
利基金 基金 经理 、
中银季 季红 基金 基
金经理 、中 银丰 实
基金基 金经 理
2016-02-04 - 12
中银基金管理有限公
司助理 副总 裁 （A VP ） ,
管理学 学士 。 曾 任南 京
银行金融市场部债券
交易员 。 2011 年 加入 中
银基金 管理 有限 公司 ，
曾担任 基金 经理 助理 。
2012 年 9 月至 今任 中
银理 财 14 天债 券基 金
基金经 理，2012 年 10
月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 60 天债 券基 金
基金经理，2013 年 1
月 至 今 任 中 银 理 财 30
天 债 券 基 金 基 金 经
理,2013 年 12 月 至今 任
中银中高等级债券基
金基金 经理 ， 2016 年 2
月至今任中银瑞利基
金基金 经理 ， 2016 年 3
月至今任中银珍利基
金基金 经理 ， 2016 年 4中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
6
月至今任中银裕利基
金基金 经理 ， 2016 年 7
月至今任中银季季红
基 金 基 金 经 理 ，2017
年 7 月 至今 任中 银丰 实
基金基 金经 理。 具有 12
年证券 从业 年限 。 具 备
银 行、 基金 和银 行间 债
券市场交易员从业资
格。
苗婷
本基金 基金 经理 ，
中银新 财富 基金 基
金经理 ，中 银新 机
遇基金 基金 经理 ，
中银珍 利基 金基 金
经理， 中银 裕利 基
金基金 经理 ，中 银
腾利基 金基 金经
理，中 银广 利基 金
基金经 理
2016-08-16 - 10
经济学 硕士 。 曾 任万 家
基金管理有限公司交
易员。 2010 年加 入中 银
基金管 理有 限公 司， 曾
任 债 券 交 易 员 。2016
年 8 月 至今 任中 银新 机
遇基金 基金 经理 ， 2016
年 8 月 至今 任中 银瑞 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银珍 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银新 财
富基金 基金 经理 ， 2016
年 8 月 至今 任中 银裕 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银腾 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 12 月至 今中 银广 利
基金基 金经 理。 具有 10
年证券 从业 年限 。 具 备
基金从 业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ， 基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期 ；2 、 证 券从 业年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关
规则和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，严 格遵 循本 基金 基金合 同， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级 完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告 期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道， 美国 仍是 表现 相对 较好的 经济 体 。
从领先 指标 来看 ， 三 季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 从 57.8 进 一步 大幅 上升 至 60.8 水平 ， 创 出 2004
年以来 新高 ， 经 济加 速扩 张； 就 业市 场整 体稳 健， 飓 风影响 导致 的暂 时性 扰动 并未造 成市 场恐 慌，
失业率 降 至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好， 制造 业 PMI 指数 从 57.4 继 续上 升至
58.1 ，但政治不确定性升温，德国大选出炉默 克尔政党影响力下降，德 法联合推动欧洲一体化 难
度上升 ， 资 本市 场呈 现震 荡 走势； 日本 经济 缓慢 复苏 ， 三季度 制造 业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。
综合来 看， 美国 仍是 全球 复苏前 景最 好的 经济 体， 税改也 有所 突破 ，美 联 储 12 月 加息 预期 上升，
美元指 数一 度回 升 至 94 上 方。
国内经 济方 面， 在国 内外 需求复 苏影 响下 ，经 济领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 ，但经 济下 行压
力趋于 增加 。 具体 来看 ， 三季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 ， 持续保 持高 位 ， 同 步中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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指标工 业增 加 值 1-8 月同 比累计 增 长 6.7% ， 较二季 度末下 行 0.2 个 百分 点 。 从 经济增 长动 力来 看，
拉动经 济的 三驾 马车 以稳 中有降 为主 ： 8 月 消费 增速 小幅回 落 至 10.1% ， 8 月 美 元计价 出口 增速 大
幅回落 至 5.6% 左 右，1-8 月固定 资产 投资 增速 小幅 下降 至 7.8% 的水 平。 通 胀 方面，CPI 持续 低位
徘徊，8 月 暂时 性上 行至 1.8% 的水 平，PPI 短期 维持 高位，8 月 同比 涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
整 体 来 看 ， 三 季 度 债 市 整 体 呈 现 出 小 幅 震 荡 下 跌 走 势 。 其 中 ， 三 季 度 中 债 总 全 价 指 数 下 跌
0.42% ， 中 债银 行间 国债 全 价指数 下 跌 0.71% ， 中债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.76% 。 反映 在收 益率
曲线上 ， 三 季度 收益 率曲 线经历 了由 平变 陡的 变化 。 其中， 三季 度 10 年 期国 债收益 率 从 3.57% 的
水平上 行 4 个 bp 至 3.61% ，10 年 期金 融债 （国 开） 收益率 从 4.20%下行 1 个 BP 至 4.19% 。货 币
市场方 面， 三季 度央 行货 币政策 整体 中性 偏紧 ，资 金面呈 现总 体偏 紧的 格局 。其中 三季 度， 银 行
间 1 天 回购 加权 平均 利率 均值 在 2.88% 左 右， 较上 季度均 值上 升 11bp ， 银 行 间 7 天 回购 利率 均值
在 3.45% 左 右， 较上 季度 均值上 行 10bp 。
股票市 场整 体呈 现震 荡上 行的走 势。 期间 ，周 期行 业出现 大幅 上涨 ，相 对估 值较高 的中 小 市
值公司 也出 现较 大幅 度上 涨。 具 体来 看， 三季 度上 证综指 上 涨 4.90% ， 沪 深 300 指 数上 涨 4.63% ，
中小板 指数 上涨 8.86% ， 创业板 指数 上涨 2.69% 。 其中， 有色 金属 、钢 铁、 煤炭、 食品 饮料 、 通
信等行 业涨 幅靠 前， 家电 、医药 、电 力、 纺织 服装 、传媒 等行 业涨 幅靠 后。
3. 运 行分 析
报告期 内， 本基 金坚 持价 值投资 ，在 控制 风险 的基 础上， 灵活 调整 仓位 ，把 握了 A 股市 场 3
季度的 震荡 反弹 行情 。行 业配置 方面 ，本 基 金 今年 以来持 续将 配置 重点 放在 食品饮 料、 家电 、 电
子等板 块龙 头个 股上 ，与 市场风 格契 合较 好； 同期 结合市 场风 格变 化， 择机 把握了 环保 、医 药 等
领域成 长性 与估 值匹 配度 较高的 个股 。后 续本 基金 对权益 类资 产的 操作 思路 仍将是 通过 灵活 调 整
仓位、 优化 行业 配置 ，以 获取绝 对收 益。
作为基 金管 理者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 9 月 30 日 为 止， 本 基金 A 类 的单 位净 值 为 1.024 元， 本基 金的 累计 单位净 值 1.080
元。季 度内 本基 金 A 类 份 额净值 增长 率 为 2.25% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.72% 。
截至 2017 年 9 月 30 日为 止， 本 基 金 C 类 的单 位净 值 为 1.023 元， 本基 金的 累计 单位净 值 1.056
元，季 度内 本基 金 C 类 份 额净值 增长 率 为 2.16% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.72% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
9
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 269,511,293.35 10.55
其中： 股票 269,511,293.35 10.55
2 固定收 益投 资 966,363,390.00 37.82
其中： 债券 966,363,390.00 37.82
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 202,572,943.86 7.93
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,092,214,614.83 42.75
7 其他各 项资 产 24,289,170.49 0.95
8 合计 2,554,951,412.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
39,793.60
0.00
C 制造业 225,963,692.88 8.85
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 14,460,000.00 0.57
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,468.03 0.00
J 金融业 17,452,279.00 0.68
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 10,444,982.00 0.41
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 921,951.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
10
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 269,511,293.35 10.56
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600703 三安光 电 4,192,530 97,015,144.20 3.80
2 600519 贵州茅 台 92,300 47,778,172.00 1.87
3 600887 伊利股 份 777,200 21,373,000.00 0.84
4 002304 洋河股 份 162,700 16,514,050.00 0.65
5 002659 中泰桥 梁 1,000,000 14,460,000.00 0.57
6 000568 泸州老 窖 241,600 13,553,760.00 0.53
7 300003 乐普医 疗 596,100 12,810,189.00 0.50
8 000858 五粮液 185,874 10,646,862.72 0.42
9 600138 中青旅 487,400 10,444,982.00 0.41
10 601398 工商银 行 1,443,000 8,658,000.00 0.34
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,769,000.00 5.08
其中： 政策 性金 融债 129,769,000.00 5.08
4 企业债 券 33,733,800.00 1.32
5 企业短 期融 资券 50,225,000.00 1.97
6 中期票 据 89,226,000.00 3.50
7 可转债 （可 交换 债） 682,590.00 0.03
8 同业存 单 662,727,000.00 25.96
9 其他 - -
10 合计 966,363,390.00 37.86
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％） 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
11
1 111711333
17 平 安银 行
CD333
1,000,000 97,820,000.00 3.83
2 111613131
16 浙商
CD131
1,000,000 97,020,000.00 3.80
3 111610575
16 兴业
CD575
800,000 77,584,000.00 3.04
4 111780083
17 深 圳前 海
微众银 行
CD030
600,000 57,870,000.00 2.27
5 011758017
17 京 能洁 能
SCP001
500,000 50,225,000.00 1.97
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性 及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定 性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、 套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现基 金 资
产的长 期稳 定增 值。 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
12
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报 告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 123,347.39
2 应收证 券清 算款 238,696.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,846,034.50
5 应收申 购款 55,885.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,206.14
8 其他 -
9 合计 24,289,170.49
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银瑞 利混 合A 中银瑞 利混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 664,535,459.63 1,830,327,217.03
本报告 期基 金总 申购 份额 277,166.00 656,149.66
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 555,452.55 705,645.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 664,257,173.08 1,830,277,721.14 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
2,493,
461,29
2.81
- -
2,493,461,2
92.81
99.9570%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 瑞 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银瑞 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银瑞 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银瑞 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。 中银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
