中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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中 银 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 :二 〇一七 年十 月二十 六日中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银新 回报 混合
基金主 代码 000190
交易代 码 000190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 777,897,432.00 份
投资目 标 本基金 通过 对不 同资 产类 别的动 态配 置以 及个 券精 选, 在 严
格控制 风险 的基 础上 ,力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增 值 。
投资策 略 本基金 基于 自上 而下 、定 性和定 量相 结合 的宏 观及 市场分
析, 判 断各 大类 资产 的市 场趋势 和预 期风 险收 益, 动态调 整
大类资 产配 置比 例, 在此 基础上 , 自 下而 上精 选个 券构建 投
资组合 ,并 适时 动态 地调 整优化 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+银行
活期存 款利 率( 税后 )× 5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金, 但低于 股票 型基 金, 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民 币元 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 13,777,992.47
2. 本期 利润 13,530,021.07
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0168
4. 期末 基金 资产 净值 997,020,987.57
5. 期末 基金 份额 净值 1.282
注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.34% 0.09% 2.25% 0.29% -0.91% -0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 7 月 17 日至 2017 年 9 月 30 日) 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 (二 ) 的规定 , 即本 基金 股票 投 资占基 金资 产的
比例范 围为 0-95% 。债 券 、债券 回购 、银 行存 款( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存
款) 、 货币 市场 工具 、股 票 期权、 权证 、股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具不低 于基 金资 产净 值的5 %。本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指
期货、 国债 期货 和股 票期 权合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净值5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 股指 期 货、 国债 期货 、 股 票期 权 的投资 比例 依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、 中银 转债 基金
基金经 理 、 中 银保
本基金 基金 经理 、
中银多 策略 混合
基金基 金经 理 、 中
银恒利 基金 基金
经理 、 公 司权 益投
资部总 经理
2013-09-10 - 19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权
益投资 部总 经理 , 执 行董 事
(ED) , 经济 学硕 士。 曾任 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益研 究员 , 恒 泰证 券有 限
责任公 司固 定收 益研 究员 ,
上 海 远 东 证 券 有 限 公 司 投
资经理 。 2005 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 , 2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中银 货
币 基 金 基 金 经 理 ,2008 年中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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11 月至 2014 年 3 月 任中 银
增 利 基 金 基 金 经 理 ,2010
年 11 月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 , 2011
年 6 月 至今 任中 银转 债基 金
基金经 理, 2012 年 9 月至 今
任中银 保本 基金 基金 经理 ,
2013 年 9 月至 今任 中银 新
回 报 基 金 基 金 经 理 ,2014
年 3 月 至今 任中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 , 2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中银 聚
利分级 债券 基金 基金 经理 ,
2015 年 1 月至 今任 中银 恒
利 基 金 基 金 经 理 。 具 有 19
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 期货 和银 行间 债
券交易 员从 业资 格。
注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期, 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ; 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 , 严格遵 循本 基金 基金 合同 , 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ,
本基金 运作 合法 合规 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体
系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部 控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ,
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 , 全 球经 济 继续维 持在 较为 稳定 的复 苏通道 , 美国 仍是 表现 相 对较好 的经
济体。 从领 先指 标来 看, 三季度 美 国 ISM 制造业 PMI 指数从 57.8 进 一步 大 幅上升 至 60.8
水平, 创出 2004 年 以来 新 高,经 济加 速扩 张; 就业 市场整 体稳 健, 飓风 导致 的暂时 性扰 动
并未造 成市 场恐 慌, 失业 率降 至 2001 年以 来的 低 位 4.2% 。 欧元区 经济 整体 向好, 制造 业
PMI 指数从 57.4 继续 上升 至 58.1, 但政 治不 确定 性 升温, 德国 大选 出炉 默克 尔政党 影响 力
下降 , 德 法联 合推 动欧 洲 一体化 难度 上升 , 资本 市 场呈现 震荡 走势 ; 日本 经 济缓慢 复苏 , 三
季度制 造 业 PMI 指数 从 52.4 上升 至 52.9 。 综合 来看, 美国仍 是全 球复 苏前 景最 好的经 济体 ,
税改也 有所 突破 ,美 联 储 12 月 加息 预期 上升 ,美 元 指数一 度回 升 至 94 上方 。
国内经 济方 面 , 在 国内 外 需求复 苏影 响下 , 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 , 但 经济 下
行压力 趋于 增加 。具 体来 看,三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 , 持续 保 持
高位, 同步 指标 工业 增加 值 1-8 月同 比累 计增 长 6.7% , 较二 季度 末下 行 0.2 个 百分点 。 从 经
济增长 动力 来看 ,拉 动经 济的三 驾马 车以 稳中 有降 为主:8 月 消费 增速 小幅 回落 至 10.1% ,
8 月美 元计 价出 口增 速大 幅回落 至 5.6% 左 右, 1-8 月 固定资 产投 资增 速小 幅下 降至 7.8%的水
平。通 胀方 面,CPI 持 续 低位徘 徊,8 月 暂时 性上 行至 1.8% 的 水平 ,PPI 短 期维持 高位,8
月同比 涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看 , 三 季度 债市 整 体呈现 出小 幅震 荡下 跌走 势。 其中 , 三 季度 中债 总 全价指 数下中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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跌 0.42% ,中 债银 行间 国 债全价 指数 下跌 0.71% , 中债企 业债 总全 价指 数下 跌 1.76% 。反 映
在收益 率曲 线上 ,三 季度 收益率 曲线 经历 了由 平变 陡的变 化。 其中 ,三 季度 10 年期 国债 收
益率 从 3.57% 的 水平 上 行 4 个 bp 至 3.61% ,10 年 期 金融债 (国 开) 收益 率 从 4.20%下行 1
个 BP 至 4.19% 。货 币市 场 方面, 三季 度央 行货 币政 策整体 中性 偏紧 ,资 金面 呈现总 体偏 紧
的格局 。 其中 三季 度 , 银 行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.88% 左右 , 较 上季度 均值 上 升
11bp ,银 行间 7 天 回购 利 率均值 在 3.45% 左右 ,较 上季度 均值 上 行 10bp 。
可转债 方面 , 三季 度中 证 转债指 数上 涨 4.26% , 一 方面是 跟随 权益 市场 上涨 , 另 一方 面
在三季度供给总体受 限的 情况下,转债市场整 体估 值水平大部分时间仍 维持 在相对偏高水
平。 个券 方面 , 受益 于保 险及金 融板 块大 幅上 涨 , 宝钢 EB 、 国资 EB 、 光大 三季度 分别 上涨
13.22% 、10.40% 、5.60% , 表现相 对较 好 。 从 市场 波 动情况 看 , 三 季 度 9 月 初 以前 , 转 债整
体维持 了较 好的 弹性 , 但 在 9 月 上旬 新的 转债 发 行 办法发 布后 , 转债 估值 开始 出现明 显压 缩。
后续转 债大 概率 会维 持常 态化快 节奏 的发 行 , 整 体 估值水 平预 计还 有部 分下 行空间 , 不过 随
着品种 的不 断丰 富 , 择 券 空间将 明显 增加 。 股票 市 场方面 , 三季 度上 证综 指 小幅上 涨 4.9% ,
代表大 盘股 表现 的沪 深 300 指数 上涨 4.63% , 中 小盘 综合指 数上 涨 8.86% , 创 业板综 合指 数
上涨 2.69% 。
3. 运 行分 析
本基金 三季 度本 基金 维持 了原有 资产 配比 , 以年 内 到期同 业存 款及 存单 为主 , 保 持适 当
的基金 组合 久期 和杠 杆比 例, 同时 少量 配置 优质 个 股, 积极 参与 一级 市场 新 股申购 , 以把 握
绝对收 益为 主, 借此 提升 基金的 业绩 表现 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 9 月 30 日为 止 , 本基 金的 单位 净值为 1.282 元, 本 基金 的累 计单 位净 值 1.542
元。季 度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.34% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.25% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 128,872,842.25 12.89 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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其中: 股票 128,872,842.25 12.89
2 固定收 益投 资 680,231,350.80 68.06
其中: 债券 680,231,350.80 68.06
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 170,000,000.00 17.01
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,563,564.78 1.26
7 其他各 项资 产 7,850,723.49 0.79
8 合计 999,518,481.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
39,793.60
0.00
C 制造业 56,855,459.14 5.70
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 19,143,879.44 1.92
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,110,732.45 0.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,659,840.95 1.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,468.03 0.00
J 金融业 37,636,748.60 3.77
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 280,844.00 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 128,872,842.25 12.93
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 000858 五粮液 256,453 14,689,627.84 1.47
2 600104 上汽集 团 397,325 11,995,241.75 1.20
3 000089 深圳机 场 1,023,453 8,883,572.04 0.89
4 600519 贵州茅 台 16,900 8,748,116.00 0.88
5 600900 长江电 力 500,400 7,541,028.00 0.76
6 002142 宁波银 行 460,295 7,263,455.10 0.73
7 601398 工商银 行 1,121,423 6,728,538.00 0.67
8 601939 建设银 行 910,200 6,344,094.00 0.64
9 601288 农业银 行 1,591,325 6,078,861.50 0.61
10 002304 洋河股 份 59,253 6,014,179.50 0.60
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,858,000.00 6.00
其中: 政策 性金 融债 59,858,000.00 6.00
4 企业债 券 186,479,350.80 18.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 48,655,000.00 4.88
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 385,239,000.00 38.64
9 其他 - -
10 合计 680,231,350.80 68.23
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( %)
1 111710491
17 兴 业银
行 CD491
1,000,000 98,930,000.00 9.92
2 111715339
17 民 生银
行 CD339
1,000,000 98,930,000.00 9.92
3 111782789
17 宁 波银
行 CD154
500,000 49,445,000.00 4.96
4 170204 17 国开 04 400,000 39,916,000.00 4.00
5 101654062
16 古井
MTN001
400,000 38,908,000.00 3.90 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择 ,谨 慎进 行投资 ,以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ,有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 , 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进 行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 , 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 , 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 , 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内, 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查,
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 16,217.97
2 应收证 券清 算款 141,501.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,493,488.77
5 应收申 购款 174,309.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,206.15
8 其他 -
9 合计 7,850,723.49
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位:份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 777,284,289.00
本报告 期基 金总 申购 份额 154,073,140.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 153,459,997.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 777,897,432.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
451,98
4,111.
90
- -
451,984,111
.90
58.1033%
产品特 有风 险
(1) 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险; (2 )持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ; (3) 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险; (4) 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ;
2、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ;
3、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ;
4、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ;
5、法 律意 见书 ;
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公
场所免 费查 阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告
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