中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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中 银 悦享 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 25 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金 的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银悦 享定 期开 放债 券
基金主 代码 003213
交易代 码 003213
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 28,000,210,756.28 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 在充分 论证 债券 市场 宏观 环境和 仔细 分析 利率 走势 基础上 ，
依次通 过久 期配 置策 略、 期 限结构 配置 策略 、 类 属配 置 策略、
信用债 券投 资策 略、 中小 企业私 募债 券投 资策 略， 以及构 建
量化分 析体 系， 对国 债期 货和现 货的 基差 、 国 债期 货的流 动
性、 波动 水平 、 套 期保 值 的有效 性等 指标 进行 跟踪 监控 。 同
时， 满 足流 动性 要求 。 本 基金在 整个 投资 决策 过程 中将认 真
遵守投 资纪 律并 有效 管理 投资风 险。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证投 资中 的较 低风 险品 种， 本 基
金的预 期收 益和 预期 风险 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型基
金和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 315,718,335.61
2. 本期 利润 210,652,019.02
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0075
4. 期末 基金 资产 净值 27,706,922,788.37
5. 期末 基金 份额 净值 0.9895
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.76% 0.03% -0.15% 0.03% 0.91% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 30 日) 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 三部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 对债 券 的投资 比例 不低
于基金 资产 的80% ； 开放 期内 ， 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 国债 期货 合约 需缴纳 的交 易 保
证金后 ， 持有 现金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的5% ；
封闭期 内 ， 本 基金 每个 交 易日日 终在 扣除 国债 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 保持 不低 于
交易保 证金 一倍 的现 金。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 安心 回报
债券基 金基 金经
理、 中银 新机 遇基
金基金 经理 、 中银
颐利基 金基 金经
理、 中银 睿享 基金
基金经 理 、 中 银富
享基金 基金 经理 、
2016-09-28 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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中银丰 庆基 金基
金经理 、 中银 信享
基金基 金经 理
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至 今任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 颐
利基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月 至今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 富
享基金 基金 经理 ， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 ， 2017 年 9 月 至今 任
中银信 享基 金基 金经 理。 具
有 12 年证 券从 业年 限。 具
备基金 、 证 券、 银行 间本 币
市场交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道 ， 美 国仍 是表 现相 对 较好的 经济
体。 从 领先 指标 来看， 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指 数从 57.8 进一 步大 幅上 升 至 60.8 水 平，
创出 2004 年以 来新 高， 经 济加速 扩张 ；就 业市 场整 体稳健 ，飓 风影 响导 致的 暂时性 扰动 并
未造成 市场 恐慌 ，失 业率 降至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好 ， 制造 业 PMI
指数 从 57.4 继 续上 升至 58.1 ， 但政 治不 确定 性升 温 ， 德国大 选出 炉默 克尔 政党 影响力 下降 ，
德法联 合推 动欧 洲一 体化 难度上 升 ， 资 本市 场呈 现 震荡走 势 ； 日 本经 济缓 慢 复苏 ， 三 季度 制
造业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。 综合 来看 ，美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ，税 改
也有所 突破 ，美 联 储 12 月 加息预 期上 升， 美元 指数 一度回 升 至 94 上方 。
国内经 济方 面 ， 在 国内 外 需求复 苏影 响下 ， 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 ， 但 经济 下
行压力 趋于 增加 。具 体来 看，三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 ， 持续 保 持
高位， 同步 指标 工 业 增加 值 1-8 月累 计增 长 6.7% ， 较二季 度末 下 行 0.2 个百 分点。 从经 济增
长动力 来看 ，拉 动经 济的 三驾马 车以 稳中 有降 为主 ：8 月 消费 增速 小幅 回落 至 10.1% ，8 月
美元计 价出 口增 速大 幅回 落至 5.6% 左 右， 1-8 月固 定资产 投资 增速 小幅 下降 至 7.8% 的水 平 。
通胀方 面，CPI 持续 低位 徘徊，8 月 暂时 性上行 至 1.8% 的水 平，PPI 短 期维 持 高位，8 月同
比涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
三季度 债市 整体 呈现 出小 幅震荡 下跌 走势 。其 中， 三季度 中债 总全 价指 数下 跌 0.42% ，中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 0.71% ， 中债 企业 债 总全价 指数 下 跌 1.76% 。 反映在 收益 率曲
线上， 三季 度收 益率 曲线 有所增 陡。 其中 ，三 季度 10 年期 国债 收益 率从 3.57% 的水 平上 行
4 个 bp 至 3.61% ，10 年期 金融债 （ 国开 ） 收 益率 从 4.20%下行 1 个 BP 至 4.19% 。 货 币市 场
方面 ， 三 季度 央行 货币 政 策整体 中性 偏紧 ， 资金 面 呈现总 体偏 紧的 格局 。 其 中三季 度 ， 银 行
间 1 天 回购 加权 平均 利率 均值 在 2.88% 左 右， 较上 季 度均值 上 升 11bp ， 银 行间 7 天回 购利 率
均值 在 3.45% 左 右， 较上 季度均 值上 行 10bp 。
3. 运 行分 析
三季度 债券 市场 总体 机会 有限 ， 策 略上 ， 我 们合 理 分 配类 属资 产比 例 ， 继 续 优化配 置结
构， ， 控制 组合 信用 风险 ， 积极参 与各 类交 易机 会。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 延 续强势 ， 欧
洲经 济稳中向 好，但能 源价格 低迷制约 了各国通 胀的上 升。国内 方面,鉴于对当前 经济和 通
胀增速 的判 断， 经济 短期 内维持 在合 理区 间内 运转 ，中长 期 L 型增长走势 的 基本趋 势仍 未
发生变 化 ， 宏 观政 策仍 将 注重于 经济 结构 调整 和金 融风险 防控 ， 建立 房地 产 市场平 稳健 康发
展的长 效机 制 ， 通 过财 税 改革和 国企 混改 等结 构化 改革为 经济 创造 新的 增长 点。 预计 货币 政
策将保 持稳 健中 性 ， 整 体 基调不 松不 紧 ， 适 应货 币 供应方 式新 变化 ， 调节 好 货币闸 门 ， 公 开
市场方 面维 护流 动性 基本 稳定 。 社 会融 资方 面， 在 银监会 加强 监管 的背 景下 ， 不 断完 善风 险
管理 ， 防 范金 融风 险， 规 范表外 融资 ， 预计 表外 融 资继续 收缩 ， 表内 信贷 投 放也或 将因 为着
力防控 资产 泡沫 而放 缓。
综合上 述分 析， 我们 对 2017 年四 季度 债券 市场 的走 势判断 谨慎 乐观 。经 济基 本面下 行
压力趋 于增 大 ， 固 定资 产 投资增 速延 续下 行 ， 预 计 后续房 地产 投资 仍然 会缓 中趋降 ， 传统 的
销售旺 季 “ 金九 银十 ” 期间 房地产 销售 走势 疲弱 ， 也 可能进 一步 抑制 四季 度房 地产投 资 。 基 建
投资可 能遵 循以 往年 内 “ 前 高后低 ” 的 规律 而出 现下 行 ， 制 造业 投资 增速 低位 窄 幅变动 。 在经
济基本 面转 弱的 背景 下 ， 货币政 策基 调整 体维 持稳 健中性 、 不松 不紧 ， 普 惠 金融定 向降 准有
助于改 善流 动性 预期 。 通 胀对债 市的 压力 温和 可控 ， 虽然 商品 近期 上涨 导致 PPI 下行 幅度 慢
于预期 ，但 之后 大概 率回 落，同 时对 CPI 的传 导力 度有限 ，CPI 上升步 伐缓 慢。美 联储 12
月份加 息概 率较 高 ， 美 元 走强带 来小 幅压 力 ， 欧 洲 经济基 本面 持续 向好 ， 但 政治不 确定 性升
温。 考虑 到货 币政 策取 向 总体中 性 、 利 率债 供给 压 力渐增 ， 预计 四季 度债 券 收益率 中枢 可能
呈震荡 走势 ， 在出 现经 济 下行 、 监 管放 松、 流动 性 改善 等 情况 时 ， 可 适当 捕 捉债券 市场 的短
期阶段 性机 会。 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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四季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将在做 好组 合流 动性 管理 的基础 上 ， 合 理分 配各 类 资产比 例 ， 维 持
适度杠 杆和 久期 ， 均衡 配 置， 审慎 精选 信用 债。 作 为基金 管理 者 ， 我 们将 一 如既往 地依 靠团
队的努 力和 智慧 ，为 投资 人创造 应有 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 三季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 0.9895 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
0.9895 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为 0.76% ，同期 业绩 比较 基准 收 益 率为-0.15% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
截至本 报告 期末 ， 本 基金 已 连续六 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情
形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 27,130,456,900.00 97.88
其中： 债券 27,130,456,900.00 97.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 169,650,374.48 0.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,912,537.82 0.06
7 其他各 项资 产 400,498,560.63 1.44
8 合计 27,718,518,372.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,163,516,000.00 22.25
其中： 政策 性金 融债 730,678,000.00 2.64
4 企业债 券 4,349,105,400.00 15.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 16,617,835,500.00 59.98
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,130,456,900.00 97.92
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 1428011
14 建 行二
级 01
18,000,000 1,910,160,000.00 6.89
2 1428009
14 工 商二
级 01
17,000,000 1,729,410,000.00 6.24
3 1080022
10 国 网债
01
16,000,000 1,615,040,000.00 5.83
4 1428012
14 农 行二
级 01
15,000,000 1,526,400,000.00 5.51
5 101453025
14 京 国资
MTN002
10,000,000 1,017,100,000.00 3.67
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报 告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 400,478,396.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 20,163.91
8 其他 -
9 合计 400,498,560.63
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
11
本基金 期末 未持 有股 票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 28,000,262,015.82
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 51,259.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 28,000,210,756.28
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
27,999
,999,0
00.00
0.00 -
27,999,999,
000.00
99.9992%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 悦 享定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银悦 享定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 中银悦 享定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
12
3、 《中 银悦 享定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银悦 享定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在和 合理 时间 内取 得上 述文件 复制 件或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
