中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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中 银 丰庆 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银丰 庆定 期开 放债 券
基金主 代码 003770
交易代 码 003770
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,000,074,706.57 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、 宏 观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析， 进 行债 券投 资时 机的 选择和 久
期、 类属 配置 ， 实 施积 极 的债券 投资 组合 管理 ， 力 争获取 超
越业绩 比较 基准 的稳 定投 资收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型
基金， 高于 货币 市场 型证 券投资 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 45,427,448.02
2. 本期 利润 29,574,540.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0059
4. 期末 基金 资产 净值 5,014,166,517.36
5. 期末 基金 份额 净值 1.0028
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.58% 0.04% -0.15% 0.03% 0.73% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 3 月 20 日至 2017 年 9 月 30 日)
中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期 ， 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 三部分 （ 二） 的
规定， 即本 基金 投资 于债 券资产 的比 例不 低于 基金 资产的 80% 。开 放期 内， 本基金 每个 交
易日日 终持 有现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的
5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴旅忠
本基金 基金 经理 、
中银理 财 7 天债
券基金 基金 经理 、
中银理 财 14 天债
券基金 基金 经理 、
中银理 财 30 天债
券基金 基金 经理 、
中银理 财 90 天债
券基金 基金 经理 、
中银如 意宝 基金
基金经 理
2017-03-20 - 10
金融学 硕士 。 曾 任国 泰君 安
证 券 固 定 收 益 证 券 投 资 经
理。 2015 年 加入 中银 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任固 定收 益
基 金 经 理 助 理 。2016 年 3
月至今 任中 银理 财 7 天债 券
基 金 基 金 经 理 ，2016 年 3
月至今 任中 银理 财 14 天债
券基金 基金 经理 ， 2016 年 3
月至 2016 年 7 月任 中银 理
财 21 天债 券基 金基 金经 理 ，
2016 年 3 月至 今任 中银 理
财 30 天债 券基 金基 金经 理 ，
2016 年 3 月至 2016 年 7 月
任中银 理 财 60 天债 券基 金
基金经 理， 2017 年 3 月至 今
任中银 丰庆 基金 基金 经理 ，
2017 年 4 月至 今任 中银 理
财 90 天债 券基 金基 金经 理 ，
2017 年 5 月至 今任 中银 如
意宝基 金基 金经 理。 具有 10
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 银行 间本 币市 场
交易员 从业 资格 。
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 安心 回报
2017-03-29 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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债券基 金基 金经
理、 中银 新机 遇基
金基金 经理 、 中银
颐利基 金基 金经
理、 中银 睿享 基金
基金经 理 、 中 银悦
享基金 基金 经理 、
中银富 享基 金基
金经理 、 中银 信享
基金基 金经 理
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至 今任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 颐
利基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月 至今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 富
享基 金 基金 经理 ， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 ， 2017 年 9 月 至今 任
中银信 享基 金基 金经 理。 具
有 12 年证 券从 业年 限。 具
备基金 、 证 券、 银行 间本 币
市场交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民 共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道 ， 美 国仍 是表 现相 对 较好的 经济
体。 从 领先 指标 来看， 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指 数从 57.8 进一 步大 幅上 升 至 60.8 水 平，
创出 2004 年以 来新 高， 经 济加速 扩张 ；就 业市 场整 体稳健 ，飓 风影 响导 致的 暂时性 扰动 并
未造成 市场 恐慌 ，失 业率 降至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好 ，制造 业 PMI
指数 从 57.4 继 续上 升至 58.1 ， 但政 治不 确定 性升 温 ， 德国大 选出 炉默 克尔 政党 影响力 下降 ，
德法联 合推 动欧 洲一 体化 难度上 升 ， 资 本市 场呈 现 震荡走 势 ； 日 本经 济缓 慢 复苏 ， 三 季度 制
造业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。 综合 来看 ，美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ，税 改
也有所 突破 ，美 联 储 12 月 加息预 期上 升， 美元 指数 一度回 升 至 94 上方 。
国内经 济方 面 ， 在 国内 外 需求复 苏影 响下 ， 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 ， 但 经济 下
行压力 趋于 增加 。具 体来 看，三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 ， 持续 保 持
高位， 同步 指标 工业 增加 值 1-8 月累 计增 长 6.7% ， 较二季 度末 下行 0.2 个百 分点。 从经 济增
长动力 来看 ，拉 动经 济的 三驾马 车以 稳中 有降 为主 ：8 月 消费 增速 小幅 回落 至 10.1% ，8 月
美元计 价出 口增 速大 幅回 落至 5.6% 左 右， 1-8 月固 定资产 投资 增速 小幅 下降 至 7.8% 的水 平 。中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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通胀方 面，CPI 持续 低位 徘徊，8 月 暂时 性上行 至 1.8% 的水 平，PPI 短 期维 持 高位，8 月同
比涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看 ， 三 季度 债市 整 体呈现 出小 幅震 荡下 跌走 势。 其中 ， 三 季度 中债 总 全价指 数下
跌 0.42% ，中 债银 行间 国 债全价 指数 下跌 0.71% ， 中债企 业债 总全 价指 数下 跌 1.76% 。反 映
在收益 率曲 线上 ，三 季度 收益率 曲线 经历 了由 平变 陡的变 化。 其中 ，三 季度 10 年期 国债 收
益率 从 3.57% 的 水平 上 行 4 个 bp 至 3.61% ，10 年 期 金融债 （国 开） 收益 率 从 4.20%下行 1
个 BP 至 4.19% 。货 币市 场 方面， 三季 度央 行货 币政 策整体 中性 偏紧 ，资 金面 呈现总 体偏 紧
的格局 。 其中 三季 度 ， 银 行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.88% 左右 ， 较 上季度 均值 上 升
11bp ，银 行间 7 天 回购 利 率均值 在 3.45% 左右 ，较 上季度 均值 上 行 10bp
3. 运 行分 析
三季度 债券 市场 小幅 震荡 ， 策 略上 ， 我 们保 持合 适 的久期 和杠 杆比 例 ， 积 极 参与波 段投
资机会 ，优 化配 置 结 构， 合理分 配类 属资 产比 例。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于不 均衡 发展 和复 苏阶 段， 美国 经济 复苏 态势 延 续强势 ， 欧
洲经济 稳中 向好 ， 但能 源 价格低 迷制 约了 各国 通胀 的上升 。 鉴于 对当 前经 济 和通胀 增速 的判
断，对 于国 内情 况， 经济 短期内 维持 在合 理区 间内 运转， 经济 增速 短期 下滑 压力有 所提 升 ，
中长期 L 型增长走 势的 基 本趋势 仍未 发生 变化 ，宏 观政策 仍将 注重 于经 济结 构调整 和金 融
风险防 控 ， 建 立房 地产 市 场平稳 健康 发展 的长 效机 制， 通过 财税 改革 和国 企 混改等 结构 化改
革为经 济创 造新 的增 长点 。 货 币政 策将 保持 稳健 中 性， 整体 基调 不松 不紧 ， 适应货 币供 应方
式新变 化 ， 调 节好 货币 闸 门， 公开 市场 方面 维护 流 动性基 本稳 定 。 社 会融 资 方面 ， 在 银监 会
加强监 管的 背景 下 ， 不 断 完善风 险管 理 ， 防 范金 融 风险 ， 规 范表 外融 资， 预 计表外 融资 继续
收缩， 表内 信贷 投放 也或 将因为 着力 防控 资产 泡沫 而放缓 。
综合上 述分 析， 我们 对 2017 年四 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。经 济基本 面
下行压 力趋 于增 大 ， 固 定 资产投 资增 速延 续下 行 ， 预计后 续房 地产 投资 仍然 会缓中 趋降 ， 传
统的销 售旺 季 “ 金九 银十 ” 期间房 地产 销售 走势 疲弱 ，也可 能进 一步 抑制 四季 度房地 产投 资 。
基建投 资可 能遵 循以 往年 内 “ 前 高后 低 ” 的 规律 而出 现下行 ，制 造业 投资 增速 低位窄 幅变 动 。
在经济 基本 面转 弱的 背景 下， 货币 政策 基调 整体 维 持稳健 中性 、 不松 不紧 ， 普惠金 融定 向降
准有助 于改 善流 动性 预期 。 通胀 对债 市的 压力 温和 可控， 虽然 商品 近期 上涨 导致 PPI 下行幅
度慢于 预期 ， 但之 后大 概 率回落 ， 同时 对 CPI 的 传 导力度 有限 ，CPI 上升 步 伐缓慢 。 美联 储中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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12 月份加 息概率 较高， 美 元走强带 来小幅压 力，欧 洲经济基 本面持续 向好， 但政治不 确定
性升温 。 考虑 到货 币政 策 取向总 体中 性 、 利 率债 供 给压力 渐增 ， 预计 四季 度 债券收 益率 中枢
可能呈 震荡 走势 ， 在出 现 经济下 行 、 监 管放 松、 流 动性改 善等 情况 时 ， 适 当 捕捉债 券市 场的
短期阶 段性 机会 。 信用 债 方面 ， 允 许刚 性兑 付打 破 ， 进 一步 完善 金融 市场 建 设， 提高 风险 定
价能力 等因 素， 下半 年或 将存在 个案 违约 风险 发生 ，规避 信用 风险 较大 的品 种。
具体操 作上 ， 在做 好组 合 流动性 管理 的基 础上 ， 适 度杠杆 和久 期 ， 均 衡配 置 ， 合 理分 配
各类资 产 ， 审 慎精 选信 用 债品种 ， 积极 把握 利率 债 投资交 易机 会 。 我 们将 坚 持从自 上而 下的
角度预 判市 场走 势 ， 并 从 自下而 上的 角度 严防 信用 风险 。 我 们将 积极 把握 结 构性与 波段 性行
情， 借 此提 升基 金的 业绩 表 现。 作 为基 金管 理者 ， 我 们 将一如 既往 地依 靠团 队的 努力和 智慧 ，
为投资 人创 造应 有的 回报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 三季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 1.0028 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
1.0178 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为 0.58% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.15% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,915,074,000.00 97.99
其中： 债券 4,915,074,000.00 97.99
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,095,101.36 0.40
7 其他各 项资 产 80,843,045.59 1.61
8 合计 5,016,012,146.95 100.00 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,915,074,000.00 98.02
其中： 政策 性金 融债 4,013,354,000.00 80.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,915,074,000.00 98.02
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 170205 17 国开 05 13,700,000 1,357,944,000.00 27.08
2 170407 17 农发 07 12,500,000 1,242,000,000.00 24.77
3 170305 17 进出 05 9,400,000 931,822,000.00 18.58
4 1722013
17 大 众汽
车债
4,000,000 405,240,000.00 8.08
5 1728012
17 浦 发银
行 03
3,000,000 296,280,000.00 5.91
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的 情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 80,817,401.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,643.80
8 其他 -
9 合计 80,843,045.59
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
11
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,000,038,561.13
本报告 期基 金总 申购 份额 39,723.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,578.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,000,074,706.57
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
4,999,
999,00
0.00
0.00 -
4,999,999,0
00.00
99.9985%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 丰 庆定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
中银丰 庆定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
12
3、 《中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银丰 庆定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
