中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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中 银 中证 100 指 数 增强 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银中 证 100 指 数增 强
场内简 称 中银 100
基金主 代码 163808
交易代 码 163808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 265,208,138.89 份
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础
上， 加 入增 强型 的积 极手 段， 力 求控 制本 基金 净值 增长率 与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪
误差不 超 过 7.75% ， 以实 现对中 证 100 指 数的 有效 跟踪并 力
争实现 超越 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 采用 指数 化投 资作 为主要 投资 策略 ， 在 此基 础上进 行
适度的 主动 调整 ， 在 数量 化投资 技术 与基 本面 深入 研究的 结
合中谋 求基 金投 资组 合在 严控偏 离风 险及 力争 适度 超额收
益间的 最佳 匹配 。 为 控制 基金偏 离业 绩比 较基 准的 风险， 本
基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩 比 较 基准 间的日
跟踪误 差不 超 过 0.5% ，年 化跟踪 误差 不超 过 7.75% 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率× 90%+ 银 行同 业存 款利 率× 10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券
型基金 及货 币市 场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,257,560.60
2. 本期 利润 20,032,763.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0752
4. 期末 基金 资产 净值 337,743,665.91
5. 期末 基金 份额 净值 1.274
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 6.34% 0.59% 4.04% 0.56% 2.30% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日） 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 于 股票资 产占 基金
资产的 比例 为90-95% ， 投 资于标 的指 数－ 中证100 成 份股、 备选 成份 股的 资产 占基金 资产 的
比例不 低于80% ，现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的5% ，其 他
金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠
本基金 的基 金经
理、 国企 ETF 基
金基金 经理 、中
银 300E 基金 基
金经理 、中 银宏
利基金 基金 经
理、中 银丰 利基
金基金 经理
2015-06-08 - 10
金融学 硕士 。2007 年加
入中银基金管理有限公
司，曾担任基金运营部
基金会计、研究部研究
员、 基金 经理 助理 。 2015
年 6 月至今 任中 银中 证
100 基 金基 金经 理 ， 2015
年 6 月至 今任 国企 ETF
基金基 金经 理，2015 年
6 月至今 任中银 300E 基
金基金 经理 ，2016 年 8
月至今任中银宏利基金
基金经 理，2016 年 8 月
至今任中银丰利基金基
金经理 。 具 有 10 年证 券中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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从业年限。具备基金、
期货从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续处 于较 为稳 定的 复苏 通道 ， 美 国仍 是表 现相 对 较好的 经济
体。 从 领先 指标 来看， 三季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指 数从 57.8 进一 步大 幅上 升 至 60.8 水 平，
创出 2004 年以 来新 高， 经 济加速 扩张 ；就 业市 场整 体稳健 ，飓 风影 响导 致的 暂时性 扰动 并
未造成 市场 恐慌 ，失 业率 降至 2001 年 以来 低 位 4.2% 。欧 元区 经济 整体 向好 ，制造 业 PMI
指数 从 57.4 继 续上 升至 58.1 ， 但政 治不 确定 性升 温 ， 德国大 选出 炉默 克尔 政党 影响力 下降 ，
德法联 合推 动欧 洲一 体化 难度上 升 ， 资 本市 场呈 现 震荡走 势 ； 日 本经 济缓 慢 复苏 ， 三 季度 制
造业 PMI 指数从 52.4 上升至 52.9 。 综合 来看 ，美 国 仍是全 球复 苏前 景最 好的 经济体 ，税 改
也有所 突破 ，美 联 储 12 月 加息预 期上 升， 美元 指数 一度回 升 至 94 上方 。
国内经 济方 面 ， 在 国内 外 需求复 苏影 响下 ， 经济 领 先指标 整体 仍是 震荡 走强 ， 但 经济 下
行压力 趋于 增加 。具 体来 看，三 季度 领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡 上行 至 52.4 ， 持续 保 持
高位， 同步 指标 工业 增加 值同比 增 速 1-8 月累 计增 长 6.7% ，较 二季 度末 下行 0.2 个 百分 点 。
从 经 济 增 长 动 力 来 看 ， 拉 动 经 济 的 三 驾 马 车 以 稳 中 有 降 为 主 ：8 月 消 费 增 速 小 幅 回 落 至
10.1% ，8 月美 元计 价出 口 增速大 幅回 落 至 5.6%左右，1-8 月固 定资 产投 资增 速 小幅下 降至
7.8% 的 水平 。 通 胀方 面，CPI 持续低 位徘 徊，8 月 暂 时性上 行 至 1.8% 的水 平，PPI 短 期维 持
高位，8 月 同比 涨幅 上升 至 6.3% 。
2. 市 场回 顾
三季 度 A 股行情 震荡 向上 ，由于 地产 高景 气和 出口 改善使 经济 有足 够的 韧劲 保持稳 定,
货币不 紧不 松 。 因 供给 侧 改革 、 环 保限 产原 因， 周 期股强 势上 涨 ， 后 期因 经 济数据 回落 市场
略有回 调 。 从 各行 业来 看 ， 有 色金 属 （28.13% ） 、 钢 铁 （18.96% ） 、 食 品饮 料 （11.52% ） 、 采
掘（11.16% ） 等 行业 涨幅 居前 ， 公 用事 业 （-3.14% ） 、 传 媒 （-3.09% ） 、 纺 织服 装 （-1.97%）、
家用电 器 （-1.65% ） 等行 业 跌幅较 大 ； 主 题方 面， 新 能源汽 车 、 混 改、 人工 智 能等表 现活 跃。
最终， 沪 深 300 等权 指数 涨跌幅 度 为 4.16% ；中 证 100 涨 跌幅 4.46% ； 上证 国企指 数涨 跌
幅 4.74% 。 PMI 数据印 证国 内经济 年内 持续 保持 稳定 ， “ 定 向降 准 ” 的 实施 有助 于 A 股 盈利 的
结构性 改善 ， 且释 放了 流 动性偏 暖的 信号 。 随着 十 九大 召 开的 日益 临近 ， 改 革将提 升风 险偏
好。关 注业 绩确 定性 高的 价值股 和超 跌的 白马 成长 股，我 们继 续看 好龙 头企 业。
3. 投 资策 略和 运行 分析 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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本报告 期本 基金 为正 常运 作期 ， 在 操作 中， 我们 严 格遵守 基金 合同 ， 被动 投 资为主 ， 主
动投资 为辅 ， 坚持 既定 的 指数化 投资 策略 ， 在指 数 权重调 整和 基金 申赎 变动 时， 应用 指数 复
制和数 量化 技术 降低 冲击 成本和 减少 跟踪 误差 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 9 月 30 日为 止， 本基 金的 单位 净值 为 1.274 元， 本基 金的 累计 单 位净值 为
1.284 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率 为 6.34% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.04% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 313,052,392.09 92.44
其中： 股票 313,052,392.09 92.44
2 固定收 益投 资 9,980,000.00 2.95
其中： 债券 9,980,000.00 2.95
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,634,960.89 4.32
7 其他各 项资 产 987,002.49 0.29
8 合计 338,654,355.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
39,793.60
0.01
C 制造业 606,290.54 0.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,093.44 0.01
E 建筑业 - - 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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F 批发和 零售 业 26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 727,349.23 0.22
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 1,584,560.21 0.47
5.2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
9,210,825.62
2.73
C 制造业 94,158,613.36 27.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,568,684.11 2.54
E 建筑业 15,176,098.80 4.49
F 批发和 零售 业 2,091,336.40 0.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,427,389.38 1.90
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,482,503.48 2.22
J 金融业 148,830,967.27 44.07
K 房地产 业 16,547,644.75 4.90
L 租赁和 商务 服务 业 734,856.00 0.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,172,092.71 0.35
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,066,820.00 0.32
S 综合 - -
合计 311,467,831.88 92.22
5.2.3 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 472,224 25,575,651.84 7.57
2 600036 招商银 行 451,518 11,536,284.90 3.42
3 600519 贵州茅 台 22,101 11,440,361.64 3.39
4 601166 兴业银 行 546,310 9,445,699.90 2.80
5 601328 交通银 行 1,404,875 8,878,810.00 2.63
6 000333 美的集 团 199,341 8,808,878.79 2.61
7 600016 民生银 行 1,041,213 8,350,528.26 2.47
8 000651 格力电 器 210,010 7,959,379.00 2.36
9 000002 万科 A 299,307 7,856,808.75 2.33
10 601288 农业银 行 2,010,738 7,681,019.16 2.27
5.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600959 江苏有 线 67,160.00 709,881.20 0.21
2 603882 金域医 学 2,763.00 115,299.99 0.03
3 603106 恒银金 融 2,786.00 84,025.76 0.02
4 002900 哈三联 1,983.00 83,087.70 0.02
5 603055 台华新 材 2,658.00 62,489.58 0.02
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,980,000.00 2.95
其中： 政策 性金 融债 9,980,000.00 2.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,980,000.00 2.95
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
10
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 100,000 9,980,000.00 2.95
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 9,243.42
2 应收证 券清 算款 240,683.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 179,572.35
5 应收申 购款 542,378.64
6 其他应 收款 - 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
11
7 待摊费 用 15,124.21
8 其他 -
9 合计 987,002.49
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.11.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600959 江苏有 线 709,881.20 0.21 重大事 项停 牌
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 269,793,029.11
本报告 期基 金总 申购 份额 27,253,414.13
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 31,838,304.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 265,208,138.89
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 16,882,093.22
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 16,882,093.22
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 6.37
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 中 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 募集 的文 件； 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2017 年第 3 季度报 告
12
2、 《中 银中 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银中 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4、 《中 银中 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 录 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十六日
