中 金 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金纯 债
基金主 代码 000801
交易代 码 000801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 148,518,653.35 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 通过 积
极主动 的投 资管 理， 力争 实现基 金资 产长 期稳 健
的增值 。
投资策 略
本基金 在对 宏观 经济 运行 状况、 货 币政 策、 利 率
走势和 证券 市场 政策 等研 究的基 础上 ， 自 上而 下
地决定 债券 组合 久期 、动 态调整 各类 资产 比例 ，
结合收 益率 水平 曲线 形态 分析和 类属 资产 相对
估值分 析， 优化 债券 组合 的期限 结构 和类 属配
置。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平低 于
混合型 基金 、股 票型 基金 ，高于 货币 市场 基 金 。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中金纯 债 A 中金纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000801 000802
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 84,205,980.08 份 64,312,673.27 份
中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
中金纯 债A 中金纯 债C
1． 本 期已 实现 收益 407,989.42 154,238.68
2．本 期利 润 1,222,457.78 812,598.25
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0120 0.0110
4．期 末基 金资 产净 值 94,836,865.93 71,451,634.14
5．期 末基 金份 额净 值 1.126 1.111
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金纯 债 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.08% 0.04% 0.56% 0.04% 0.52% 0.00%
中金纯 债 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.91% 0.04% 0.56% 0.04% 0.35% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石玉
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年 7
月16 日
- 10
石玉女 士， 天 津大 学管 理 学
硕士。 历任 中国 科技 证券 、
联合证 券职 员， 天 弘基 金 管
理有限公司金融工程分析
师、 固定 收益 研究 员， 中 国
国际金融股份有限公司资
产管理 部高 级研 究员、 基 金
经理助 理 、 投 资经 理 ， 现任
中金基金管理有限公司投
资管理 部基 金经 理 。 石 玉 女
士自2016 年7 月16 日起任
中金纯债债券型证券投资中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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基金、 中 金现 金管 家货 币 市
场 基 金 基 金 经 理, 2016 年
12 月 13 日起 任中 金金 利 债
券型证券投资基金基金经
理，2017 年 3 月 29 日 起任
中金量化多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理 ， 2017 年 6 月 2 日起任
中金丰沃灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2017 年7 月7 日起 任中 金 丰
鸿配置混合型证券投资基
金、 中金 丰颐 配置 混合 型 证
券投资 基金 基金 经理，2017
年9 月1 日起 任中 金金 泽 量
化精选混合型证券投资基
金基金 经理 。
郭党钰
本 基 金
代 履 职
基 金 经
理
2017 年 8
月28 日
2018 年2 月2
日
14
郭党钰先 生 ， 工 商 管 理 硕
士。 历任 宁波 镇海 炼化 投 资
经理； 华泰 证券 项目 经理 ；
德恒证 券高 级经 理； 华 策 投
资有限 公司 投资 副总 经理 ；
招商基金管理有限公司投
资经理， 现任 中金 基金 管 理
有限公司投资管理部执行
总经理 。 郭党 钰先 生 自2015
年6 月4 日起 任 中 金消 费 升
级股票型证券投资基金基
金经理 ，2017 年 3 月 29 日
起任中金新安灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理， 2017 年 6 月 2 日起 任 中
金丰沃灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理，2017
年7 月7 日起 任中 金丰 鸿 配
置混合 型证 券投 资基 金、 中
金丰颐配置混合型证券投
资基金 基金 经理 基金 经理 。
闫雯雯
本 基 金
基 金 经
理助理
2017 年 8
月24 日
- 8
闫雯雯女士，工商管理硕
士。 曾任 泰康 资产 管理 有 限
公司国 际投 资部、 信用 评 估
部研究 员， 现 任中 金基 金 管
理有限公司固定收益研究
主 管 。 闫 雯 雯 女 士 自 2017
年 8 月 24 日 起任 中金 现 金中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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管家货 币市 场基 金、 中 金 量
化多策略灵活配置混合型
证券投 资基 金、 中 金丰 沃 灵
活配置混合型证券投资基
金、 中金 丰鸿 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金、 中金 丰 颐
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理助 理。
注：1 、 任职 日期 说明： 任 职日期 为基 金经 理变 更公 告 、 代 为履 行基 金经 理职 责的公 告、 聘任 基金
经理助 理的 公告 确定 的任 职日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定和 《中 金纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的约定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险和 保持 流动 性的 基础上 ，通 过积 极主 动的 投资管 理， 力争 实现
基金资 产长 期稳 健的 增值 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，本 基金 投资 组合符 合有 关法 律法
规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 宏观 经济 稳中 趋降 ，呈现 出季 初回 落季 末跃 升的态 势。CPI 在食 品价 格拖累 下维 持低
位震荡 ，PPI 在 环保 限产 等因素 扰动 下环 比创 新高 ，部分 中游 行业 已开 始呈 涨价格 局， 未来 有可
能向CPI 传 导。 政策 面，7 月中 旬全 国金 融工 作会 议要求 金融 工作 要“ 服务 实体经 济、 防控 金融
风险、 深化 金融 改革 ” ， 强 调金融 工作 要“ 回归 本源 、优化 结构 、强 化监 管、 市场导 向” ，金 融去
杠杆延 续但 金融 监管 协调 进一步 加强 。三 季度 流央 行继续 进行 “削 峰填 谷” 操作， 资金 面整 体紧
平衡， 在缴 税、 季末 等时 间点趋 紧。 此外 ，9 月发 布《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险
管理规 定》 加大 了非 银机 构运用 低评 级债 券进 行杠 杆操作 难度 ，资 金从 银行 到非银 的传 导不 畅。
2017 年三 季度 ， 债 券市 场 收益率 水平 窄幅 振荡 ， 中 债新综 合财 富指 数上 涨0.8% ， 整体 表现 好于 二
季度， 其 中7 月、8 月和9 月区 间变 动幅 度分 别为0.32% ，-0.04% 和0.52% 。
本基金 在三 季度 继续 维持 相对合 理的 久期 和杠 杆， 保持较 好的 流动 性， 精选 景气度 较好 的行
业中龙 头公 司发 行的 各类 债券， 时刻 关注 信用 风险 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中金 纯 债A 基金 份额 净值 为1.126 元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为
1.08% ；截 至本 报告 期末 中 金纯 债 C 基 金份 额净 值 为1.111 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为
0.91% ；同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.56% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
168,333,503.50 97.79
其中： 债券
168,333,503.50 97.79
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
399,306.58 0.23
8 其他资 产
3,398,180.28 1.97
9 合计
172,130,990.36
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,198,900.00 1.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,984,000.00 4.80
其中： 政策 性金 融债 7,984,000.00 4.80
4 企业债 券 37,279,965.00 22.42
5 企业短 期融 资券 50,142,000.00 30.15
6 中期票 据 70,450,000.00 42.37
7 可转债 （可 交换 债） 278,638.50 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 168,333,503.50 101.23
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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1 101460001
14 闽 电信
MTN001
100,000 10,321,000.00 6.21
2 101551078
15 洋丰
MTN001
100,000 10,166,000.00 6.11
3 101464041
14 复星
MTN001
100,000 10,092,000.00 6.07
4 041767006
17 富兴
CP001
100,000 10,065,000.00 6.05
5 101552021
15 德 力西
MTN001
100,000 10,063,000.00 6.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
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5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,615.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,395,837.11
5 应收申 购款 727.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,398,180.28
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金纯 债 A 中金纯 债 C
报告期 期初 基金 份额 总额 156,081,110.44 87,781,057.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 500,294.12 4,922,617.34
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 72,375,424.48 28,391,001.77
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 84,205,980.08 64,312,673.27 中金纯债 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》
3 、《 中金 纯债 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》
4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、报 告期 内中 金纯 债债 券 型证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各项 公告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者
可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人中 金基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
