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中邮核心竞争(000545)

中邮核心竞争:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
中 邮 核 心 竞争 力 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2017 年第 3 季 度报 告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中邮创业基 金管理股份有限公 司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本季度 报 告 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2017 年07 月01 日 起至2017 年 09 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中邮核 心竞 争力 混合 交易代 码 000545 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 767,020,215.33 份 投资目 标 在有效控制投资组合风险 的前提下,通过积极主动 的资产配置,力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的收益 。 投资策 略 本基金将采用“自上而下 ”的大类资产配置策略和 “自下而上”的 股票投 资策 略相 结合 的方 法进行 投资 。 (一) 大类 资产 配置 策略 本基金根据各项重要的经 济指标分析宏观经济发展 变动趋势,判断 当前所处的经济周期,进 而对未来做出科学预测。 在此基础上,结 合对流动性及资金流向的 分析,综合股市和债市估 值及风险分析进 行大类资产配置。此外, 本基金将持续地进行定期 与不定期的资产 配置风 险监 控, 适时 地做 出相应 的调 整。 (二) 股票 配置 策略 本基金将重点关注在中国 经济转型过程中,符合经 济转型方向、业 绩前景明朗的成长型上市 公司股票。采用自下而上 个股精选的股票 投资策略,从战略新兴行 业及传统行业处于转型期 的企业中精选成 长型上 市公 司股 票。 本基 金通过定量和定性相 结合的方法定期分析和评 估上市公司的成 长性,从而确定本基金重 点投资的成长型行业,并 根据定期分析和 评估结 果动 态调 整。 1、定 量分 析 代表上市公司成长性的财 务指标主要有主营业务收 入增长率、净利 润增长 率和 PEG 等 , 因 此 , 本基 金选 择预 期未 来主 营业务 收入 增长中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页


率、 净 利润 增长 率和PEG 高于市 场平 均水 平的 上市 公司, 构成 本基 金股票投资的基本范围。 在此基础上,本基金将分 析各上市公司的 现 金 流 量 指 标 和 其 他 财 务 指 标 ( 主 要 是 净 资 产 收 益 率 和 资 产 负 债 率) , 从各 行业 中选 择现 金 流量状 况好 、 盈 利能 力和 偿债能 力强 的上 市公司 , 作 为本 基金 的备 选股票 。 2、定 性分 析 分析各 上市 公司 股票 是否 具有 “ 核心 竞争 力” 。 所谓 核心竞 争力 是指 公司治 理结 构完 善、 管理 层优秀,并 在生 产、 技术 、 市场、 政策 环境 等经营层面上具有一方面 或多方面难以被竞争对手 在短时间所模仿 或超越 的竞 争优 势的 企业 。 (1) 公司 治理 结构 企业具有良好的公司治理 结构,信息透明,注重公众股东利益和投资 者关系,历 史上 没有 发生 过 由公司 治理 结构 带来 的风 险事件 。 (2) 管理 层优 秀 企业具 有优 秀的 管理 层, 且 企业的 经营 实绩 证明 管理 层是精 明能 干、 正直诚 实、 富有 理性 的。 不以上 市套 现为 目的 ,踏 实做事 。 (3) 竞争 优势 突出 企业在生产、技术、市场 、政策环境等经营层面上 具有一方面或几 方面竞争优势,而且,这种优势难以在短时间被竞争 对手所模仿或超 越; 通 过上 述竞 争优 势能 不断提 升经 营能 力, 强化 其 技术壁 垒、 市场 占有率 、品 牌影 响力 等。 (4) 行业 地位 领先 企业在行业中具有很高的 知名度和影响力,对行业 的发展起着主导 性的作 用, 处于 同行 业中 的领先 地位 。 3、实 地调 研 本基金投研团队将实地调 研上市公司,深入了解其 管理团队能力、 公司法人治理情况、经营 状况、重大投资项目情况 、核心竞争力状 况以及 财务 数据 的真 实性 和可靠 性等 。 (三) 债券投 资策 略 1、平 均久 期配 置 本基金通过对宏观经济形 势和宏观经济政策进行分 析,预测未来的 利率趋势,并据此积极调 整债券组合的平均久期, 在控制债券组合 风险的基础上提高组合收 益。当预期市场利率上升 时,本基金将缩 短债券投资组合久期,以 规避债券价格下跌的风险 。当预期市场利 率下降时,本基金将拉长 债券投资组合久期,以更 大程度的获取债 券价格 上涨 带来 的价 差收 益。 2、 期 限结 构配 置 结合对宏观经济形势和政 策的判断,运用统计和数 量分析技术,本 基金对债券市场收益率曲 线的期限结构进行分析, 预测收益率曲线 的变化趋势,制定组合的 期限结构 配置策略。在预 期收益率曲线趋 向平坦化时,本基金将采 取哑铃型策略,重点配置 收益率曲线的两 端。当预期收益率曲线趋 向陡峭化时,采取子弹型 策略,重点配置 收益率曲线的中部。当预 期收益率曲线不变或平行 移动时,则采取 梯形策 略, 债券 投资 资产 在各期 限间 平均 配置 。 3、 类 属配 置 中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页


本基金对不同类型债券的 信用风险、流动性、税赋 水平等因素进行 分析,研究同期限的国债 、金融债、央票、企业债 、公司债、短期 融资券之间的利差和变化 趋势,制定债券类属配置 策略,确定组合 在不同类型债券品种上的 配置比例。根据中国债券 市场存在市场分 割的特点,本基金将考察 相同债券在交易所市场和 银行间市场的利 差情况,结合流动性等因 素的分析,选择具有更高 投资价值的市场 进行配 置。 4、 回 购套 利 本基金将在相关法律法规 以及基金合同限定的比例 内,适时适度运 用回购交易套利策略以增 强组合的收益率,比如运 用回购与现券之 间的套 利、 不同 回购 期限 之间的 套利 进行 低风 险的 套利操 作。 (四) 权证投 资策 略 本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融 工 具 进 行 套 利、避险交易,控制基金 组合风险,获取超额收益 。本基金进行权 证投资时,将在对权证标 的证券进行基本面研究及 估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用数量化期权定价模型 ,确定其合理内 在价值,从而构建套利交 易或避险交易组合。未来 ,随着证券市场 的发展、金融工具的丰富 和交易方式的创新等,基 金还将积极寻求 其他投 资机 会, 履行 适当 程序后 更新 和丰 富组 合投 资策略 。 (五) 股指期 货投 资策 略 本基金将在注重风险管理 的前提下,以套期保值为 目的,遵循有效 管理原则经充分论证后适 度运用 股指期货。通过对 股票现货和股指 期货市 场运 行趋 势的 研究 , 结合 股指 期货 定价 模型 , 采用估 值合 理、 流动性好、交易活跃的期 货合约,对本基金投资组 合进行及时、有 效地调 整和 优化 ,提 高投 资组合 的运 作效 率。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为 :金融机构人民币一年期 定期存款基准利 率(税 后)+2% 。 若未来市场发生变化导致 此业绩比较基准不再适用 或有更加适合的 业绩比较基准,基金管理 人有权根据市场发展状况 及本基金的投资 范围和投资策略,调整本 基金的业绩比较基准。业 绩比较基准的变 更须经基金管理人和基金 托管人协商一致,并在更 新的招募说 明书 中列示 ,而 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 。 风险收 益特 征 本基金为混合型基金,其 预期风险与预期收益高于 债券型基金和货 币市场基金,低于股票型 基金,属于证券投资基金 中的中等风险品 种。 基金管 理人 中邮创 业基 金管 理股 份有 限公司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -43,129,754.94 2.本期 利润 -93,745,296.95 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1143 4.期末 基金 资产 净值 1,138,576,563.14 5.期末 基金 份额 净值 1.484 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。2. 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.14% 1.14% 0.78% 0.01% -6.92% 1.13%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 相关 法规 规定 ,本 基金自 合同 生效 日 起 6 个 月内为 建仓 期, 报告 期内 本基金 的各 项投 资 比 例符合 基金 合同 的有 关规 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 任泽松 基金经 理 2014 年 4 月 23 日 - 7 年 生物学硕士,曾任毕 马威华振会计师事务 所审计员、北京源乐 晟资产管理有限公司 行业研究员、中邮创 业基金管理股份有限 公司研究部行业研究中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页


员,中邮创业基金管 理有限公司中邮核心 成长混合型证券投资 基金基金经理助理兼 行 业 研 究 员, 现 任 中 邮创业基金管理股份 有限公司任泽松投资 工作室总负责人、中 邮战略新兴产业混合 型证券投资基金基金 经理、中邮核心竞争 力灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、中邮双动力混合 型证券投资基金基金 经理、中邮信息产业 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 中邮尊享一年定期开 放灵活配置混合型发 起式证券投资基金基 金经理、中邮绝对收 益策略定期开放混合 型发起式证券投资基 金、中邮增力债券型 证券投资基金基金经 理。 许忠海 基金经 理 2017 年 2 月 28 日 - 7 年 理学硕士,曾任职于 Brady 中 国 区 研 发 中 心、方正证券股份有 限公司,中邮创业基 金管理股份有限公司 中邮核心成长混合型 证券投资基金基金经 理兼行业研究员、中 邮创业基金管理股份 有限公司中邮创新优 势灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。现任中邮创业基 金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活 配置混合型证券投资 基金基 金经 理。 注: 基 金经 理的 任职 日期 及离任 日期 均依 据基 金成 立日期 或中 国证 券投 资基 金业协 会下 发的 基金 经中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页


理注册 或变 更等 通知 的日 期。











证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 了公 平交 易管 理制度 的规 定, 各基 金在 研究、 投资 、交 易等各 方面 受到 公平 对待 ,确保 各基 金获 得公 平交 易的机 会。 报告期 内, 本基 金的 投资 决策、 投资 交易 程序 、投 资权限 等各 方面 均符 合规 定的要 求; 交易 行为合 法合 规, 未出 现异 常交易 、操 纵市 场的 现象 ;未发 生内 幕交 易的 情况 ;相关 的信 息披 露真 实、完 整、 准确 、及 时; 基金各 种账 户类 、申 购赎 回及其 他交 易类 业务 、注 册登记 业务 均按 规定 的程序 、规 则进 行, 未出 现重大 违法 违规 或违 反基 金合同 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监会 颁布 的《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公司制 定了 《中 邮基金 公平 交易 管理 制度 》、《 中邮 基金 投资 管理 制度》 、《 交易 部管 理制 度》、 《交 易部 申购 业务管 理细 则》 等一 系列 与公平 交易 相关 制度 体系 ,制度 的范 围包 括境 内上 市股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等所有 投资 管理 活动 , 同 时包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 监控等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 公司建 立了 投资 决策 委员 会领导 下的 投资 决策 及授 权制度 ,以 科学 规范 的投 资决策 体系 ,采 用集中 交易 管理 加强 交易 执行环 节的 内部 控制 ,通 过工作 制度 、 流 程和 信息 系统控 制等 手段 保证 公平交 易原 则得 以实 现; 在确保 各投 资组 合相 对独 立性的 同时 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会; 通过 信息 系统 对公 平交易 行为 进行 定期 分析 评估, 发现 异常 情况 , 要求投 资经 理做 出合 理解 释,并 根据 发现 情况 进一 步完善 公司 相关 公平 交易 制度, 避免 类似 情况 再次发 生, 最后 妥善 保存 分析报 告备 查。 从而 确保 整个业 务环 节对 公平 交易 过程和 结果 控制 的有 效性。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 , 在 金融 监管 政策 趋 稳, 整 体流 动性 稳健, 边际 环比改 善, 报告 期内 上证 指 数上 涨 4.9% , 深证指 数上 涨5.30% 。因 二季度 经济 数据 超预 期, 以及供 给侧 改革 继续 推进 去产能 ,环 保核 查进 一步限 产的 预期 助推 下, 大宗商 品迎 来一 波上 涨, 钢铁有 色煤 炭等 周期 股表 现活跃 ,市 场风 险偏 好回升 , 新 能源 汽车 、 人 工智能 等主 题投 资重 新活 跃。 本 基金 围绕 空间 、 壁 垒、 管 理层 等维 度 “ 自 下而上 ”精 选个 股, 保持 了对长 期看 好标 的配 置。 在行业 配置 方面 ,我 们认 为能够 穿越 周期 的更 多是代 表未 来经 济发 展方 向的战 略新 兴产 业, 保持 了对信 息技 术、 生物 医药 、高端 制造 、新 材 料 以及环 保等 行业 的重 点配 置。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年9 月30 日, 本基金 份额 净值 为1.027 元,累 计净 值1.027 元。 份额净 值增 长率 为-6.14% , 业绩 比较 基准 增长率 为 0.78% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内本 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 无预 警的 说明。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,009,768,323.80 88.11 其中: 股票


1,009,768,323.80 88.11 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


65,347,900.00 5.70 其中: 债券


65,347,900.00 5.70 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


66,424,596.95 5.80 8 其他资 产


4,428,914.56 0.39 9 合计





1,145,969,735.31





100.00 注: 由 于四 舍五 入的 原因 报告期 末基 金资 产组 合各 项目公 允价 值占 基金 总资 产的比 例分 项之 和与 合 计可能 有尾 差。


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 567,225,599.11 49.82 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 40,247,500.00 3.53 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 313,762,143.73 27.56 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 56,659,760.96 4.98 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 26,073,000.00 2.29 R 文化、 体育 和娱 乐业 5,800,320.00 0.51 S 综合 - - 合计 1,009,768,323.80 88.69 注: 由 于四 舍五 入的 原因 报告期 末基 金资 产组 合各 项目公 允价 值占 基金 总资 产的比 例分 项之 和与 合 计可能 有尾 差。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本报告 期末 本基 金未 投资 港股通 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300267 尔康制 药 13,517,518 123,955,640.06 10.89 2 300104 乐视网 11,012,596 123,010,697.32 10.80 3 300567 精测电 子 750,000 79,267,500.00 6.96 4 300324 旋极信 息 4,350,000 72,775,500.00 6.39 5 300418 昆仑万 维 2,590,000 68,453,700.00 6.01 6 002497 雅化集 团 3,200,000 59,104,000.00 5.19 7 300612 宣亚国 际 916,528 56,659,760.96 4.98 8 600804 鹏博士 2,499,861 49,522,246.41 4.35 中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页


9 002709 天赐材 料 899,875 48,098,318.75 4.22 10 300367 东方网 力 2,820,000 47,714,400.00 4.19





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 65,347,900.00 5.74 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,347,900.00 5.74


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 019537 16 国债 09 420,000 41,374,200.00 3.63 2 019534 16 国债 06 240,000 22,994,400.00 2.02 3 010303 03 国债 ⑶ 10,000 979,300.00 0.09





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本报告 期末 本基 金未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 将在 注重 风险 管理 的前提 下, 以套 期保 值为 目的, 遵循 有效 管理 原则 经充分 论证 后适中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页


度运用 股指 期货 。通 过对 股票现 货和 股指 期货 市场 运行趋 势的 研究 ,结 合股 指期货 定价 模型 ,采 用估值 合理 、 流动 性好 、 交易活 跃的 期货 合约 , 对 本基金 投资 组合 进行 及时 、 有 效地 调整 和优 化, 提高投 资组 合的 运作 效率 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同中 对投 资范 围的规 定, 本基 金不 参与 国债期 货的 投资 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 报告 期内 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 无被 监管部 门立 案调查 ,无 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。 5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票, 均为 基金合 同规 定备选 股票 库之内 股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 602,265.56 2 应收证 券清 算款 2,741,234.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 859,876.15 5 应收申 购款 225,538.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,428,914.56


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300267 尔康制 药 123,955,640.06 10.89 重大事 项 中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页


2 300104 乐视网 123,010,697.32 10.81 重大事 项 3 300612 宣亚国 际 56,659,760.96 4.98 重大事 项 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,004,665,007.07 报告期 期间 基金 总申 购份 额 30,121,459.94 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 267,766,251.68 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以 “-” 填 列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 767,020,215.33 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,049,356.81 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,049,356.81 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.14 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 中邮核心竞争力混合 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1. 中 国证 监会 批准 中邮 核 心竞争 力灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件


2. 《中 邮核 心竞 争力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》


3. 《中 邮核 心竞 争力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》


4. 《中 邮核 心竞 争力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》


5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照


7. 报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 营业 时间 查阅 ,或登 陆基 金管 理人 网站 查阅。 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人中 邮创业 基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:010-58511618


400-880-1618


基金管 理人 网址 :www.postfund.com.cn 中 邮创 业基金 管理 股份有 限公 司 2017 年 10 月26 日