中 海 添 顺 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海添 顺定 期开 放混 合
基金主 代码 004219
交易代 码 004219
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 217,509,394.60 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 力 争为 基金 份额 持
有人取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益， 实现 基金 资
产的稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 在 资 产 配 置 方 面 借 鉴 投 资 组 合 保 险 技 术 中 的
CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance ）
固定比 例投 资组 合保 险策 略， 通 过定 量与 定性 相结 合
的分析 方法 ， 在 基金 资产 配置比 例限 制范 围内 ， 根 据
市 场 的 波 动 来 动 态 调 整 固 收 类 资 产 与 权 益 类 资 产 在
投资组 合中 的比 重， 以确 保投资 组合 在一 段时 间以 后
其价值 不低 于事 先设 定的 某一目 标价 值， 从而 实现 增
强组合 收益 的效 果。
2、债 券投 资策 略
（1 ） 久 期 配 置 ： 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化 ， 自 上 而
下的资 产配 置。
（2 ） 期 限 结 构 配 置 ： 基 于 数 量 化模型，自上而下的中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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资产配 置。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 主要 依据 信用 利差 分
析，自 上而 下的 资产 配置 。
个券选 择： 基于 各个 投资 品种具 体 情 况， 自下 而上 的
资产配 置。
个券选 择应 遵循 如下 原则 ：
相对价 值原 则： 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 ， 同 等
收益率 风险 较低 的品 种。
流动性 原则 ： 其 它条 件类 似， 选 择流 动性 较好 的品 种。
3、可 转换 债券 投资 策略
可转换 债券 兼具 债券 和股 票的相 关特 性， 其投 资风 险
和收益 介于 债券 和股 票之 间。 在 进行 可转 换债 券筛 选
时， 本 基金 将首 先对 可转 换债券 自身 的内 在债 券价 值
（ 如 票 面 利 息 、 利 息 补 偿 及 无 条 件 回 售 价 格 ） 、 保 护
条款的 适用 范围 、 流 动性 等方面 进行 研究 ； 然 后对 可
转换债 券的 基础 股票 的基 本面进 行分 析， 形成 对基 础
股票的 价值 评估 ； 最 后将 可转换 债券 自身 的基 本面 评
分 和 其 基 础 股 票 的 基 本 面 评 分 结 合 在 一 起 以 确 定 投
资的可 转换 债券 品种 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险、 流 动
性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面
分析， 评估 其相 对投 资价 值并作 出相 应的 投资 决策 ，
力 求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金
的收益 。
5、股 票投 资策 略
在股票 投资 中， 本基 金采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法， 精选 其中 具有 核心竞 争优 势的 上市 公司 ，
结合投 研团 队的 综合 判断 ， 构造 股票 投资 组合 。 其 间 ，
本基金 也将 积极 关注 当前 已经完 成定 向增 发， 且还 处
于锁定 期的 上市 公司 ， 当 二级市 场股 价跌 破定 向增 发
价时， 通过 深入 研究 增发 新股的 上市 公司 的基 本面 ，
并结合 当前 股价 在技 术面 的情况 ， 在 其二 级市 场股 价
达到一 定的 破发 幅度 后择 机买入 ， 在 定向 增发 股票 解
禁日逐 渐临 近或 定向 增发 股票解 禁后 择机 卖出 ， 以 实
现破发 回补 的收 益。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 将在 风险 可控 的前 提下， 本着 谨慎 原则 ， 以 套
期保值 为主 要目 的， 参与 股指期 货投 资。 本基 金将 通
过对现 货市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 采 用流 动中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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性好、 交易 活跃 的期 货合 约， 结 合对 股指 期货 的估 值
水平、 基差 水平、 流动 性 等因素 的分 析， 与现 货组 合
进行匹 配， 采用 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期
保值操 作。
7、权 证投 资策 略
本基金 在中 国证 监会 允许 的范围 内适 度投 资权 证， 权
证投资 策略 主要 从价 值投 资的角 度出 发， 将权 证作 为
套利和 锁定 风险 的工 具， 采用包 括套 利投 资策 略、 风
险锁定 策略 和股 票替 代策 略进行 权证 投资 。
8、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 策 略 主 要 基 于 信 用
品种投 资略 ， 在 此基 础上 重点分 析私 募债 的信 用风 险
及流动 性风 险。 首先， 确 定经济 周期 所处 阶段 ， 研 究
私 募 债 发 行 人 所 处 行 业 在 经 济 周 期 和 政 策 变 动 中 所
受的影 响， 以确 定行 业总 体信用 风险 的变 动情 况， 并
投 资 具 有 积 极 因 素 的 行 业 ， 规 避 具 有 潜 在 风 险 的 行
业；其 次， 对私 募债 发行 人的经 营管 理、 发展 前景 、
公司治 理、 财务 状况 及偿 债能力 综合 分析 ； 最 后， 结
合私募 债的 票面 利率 、 剩 余期限 、 担 保情 况及 发行 规
模 等 因 素 ， 综 合 评 价 私 募 债 的 信 用 风 险 和 流 动 性 风
险，选 择风 险与 收益 相匹 配的品 种进 行配 置。
9、开 放期 投资 策略
本基金 以定 期开 放方 式运 作， 即 采用 封闭 运作 和开 放
运作交 替循 环的 方式 。 开 放期内 ， 基 金规 模将 随着 投
资人对 本基 金份 额的 申购 与赎回 而不 断变 化。 因此 本
基金在 开放 期将 保持 资产 适当的 流动 性， 以应 付当 时
市场条 件下 的赎 回要 求， 并降低 资产 的流 动性 风险 ，
做好流 动性 管理 。
业绩比 较基 准
中 证 全 债 指 数 收 益 率 ×70%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风
险 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,244,403.42
2.本期 利润 1,950,300.90
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0090
4.期末 基金 资产 净值 225,071,332.89
5.期末 基金 份额 净值 1.0348
注：1 ： 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例如， 申购 、 赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
2： 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.88% 0.02% 1.79% 0.17% -0.91% -0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注 1 ：按 相关 法规 规定 ， 本基金 自基 金合 同 2017 年 4 月 27 日生 效日起 6 个月内 为建 仓期 ，至 报
告期末 尚处 于建 仓期 。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2017 年9 月30 日起 至披 露 时点不 满一 年。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
彭海平
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 上 证
50 指 数增
2017 年 4 月
27 日
- 7 年
彭海平先生，中国科
学技术大学概率论与
数理统计专业硕士。
2009 年 7 月 进入 本公中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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强 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 中 海
中 证 高 铁
产 业 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 中 海
优 势 精 选
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
量 化 策 略
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
司工作，历任金融工
程助理分析师、金融
工程分析师、金融工
程分析师兼基金经理
助理。2013 年 1 月至
今任中 海上 证50 指数
增强型证券投资基金
基金经 理，2015 年 7
月至今任中海中证高
铁产业指数分级证券
投资基金基金经理，
2016 年 4 月 至今 任中
海优势精选灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理，2016 年12
月至今任中海量化策
略混合型证券投资基
金基金 经理 ，2017 年
4 月至今任中海添顺
定期开放混合型证券
投资基 金基 金经 理。
刘俊
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 优 势
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 积 极
收 益 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 策 略
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 顺 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
2017 年 4 月
27 日
- 14 年
刘俊先生，复旦大学
金融学专业博士。历
任上海申银万国证券
研究所有限公司策略
研究部策略分析师、
海通证券股份有限公
司战略合作与并购部
高 级 项 目 经 理 。2007
年 3 月进入 本公 司工
作，曾任产品开发总
监。2010 年 3 月至
2015 年 8 月 任中 海稳
健收益债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月至2017 年
6 月 任中 海安 鑫宝1 号
保本混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2012
年 6 月至今 任中 海优
势精选灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，2013 年 7 月至
今任中海策略精选灵
活配置混合型证券投中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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金经理 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 5 月 至今 任中
海积极收益灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理，2015 年12
月至今任中海顺鑫保
本混合型证券投资基
金基金 经理 ，2017 年
4 月至今任中海添顺
定期开放混合型证券
投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ， 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 ， 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 ，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行 了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控 稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
季度 初公 布的 二季 度经 济 数据良 好。 三季 度内 月度 高频经 济数 据逐 月放 缓， 特别是 八月 份经
济数据 较为 疲弱 ，对 市场 带来较 大影 响。 但是 九月 初超预 期 的PMI 数据 显示 经济增 长韧 性仍 然较
强。物 价数 据方 面，PPI 数据高 位徘 徊，CPI 数据 保持低 位。 金融 数据 方面 ，M2 增速 一直 较低 ，
显示了 在货 币政 策中 性下 ，资金 脱虚 向实 的趋 势。
监 管政 策方 面， 季度 初时全 国金 融工 作会 议在 北京召 开, 习近 平主 席就 金融机 构围 绕服
务实体 经济 、防 控金 融风 险、深 化金 融改 革三 项任 务做出 部署 。会 议提 出， 设立国 务院 金融 稳定
发展委 员会, 强 化人 民银 行宏观 审慎 管理 和系 统性 风险防 范职 责。 具 体政 策 措施方 面， 货币 政策
继续保 持中 性基 调。 供给 侧改革 政策 实质 性推 动， 环保督 察风 暴席 卷全 国， 周期性 行业 去产 能实
质性推 进。
国 际方 面， 美联 储正 式启动 缩表 过程 ，未 来将 对全球 金融 市场 产生 影响 。
股票市 场方 面， 市场 呈现 震荡上 行格 局。 板块 轮动 明显。 低估 值白 马股 季度 初时表 现明 显。
中小板 和创 业板 在季 度初 的下跌 后也 迎来 反弹 。债 券市场 基准 券收 益率 整体 波动区 间不 大。
季度内 整体 操作 平稳 ，债 券资产 以优 质短 期信 用品 种为主 要配 置方 向。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2017 年9 月 30 日,本基 金份 额净 值1.0348 元(累 计净 值1.0348 元) 。 报告期 内本 基
金净值 增长 率 为0.88% ， 低于业 绩比 较基 准 0.91 个 百分点 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 931,500.00 0.27
其中： 股票
931,500.00 0.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
211,889,441.80 61.86
其中： 债券
211,889,441.80 61.86
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
123,746,207.68 36.13
8 其他资 产
5,961,369.14 1.74
9 合计
342,528,518.62
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 931,500.00 0.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 931,500.00 0.41
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601989 中国重 工 150,000 931,500.00 0.41
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 202,109,841.80 89.80
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 121,600.00 0.05
8 同业存 单 9,658,000.00 4.29
9 其他 - -
10 合计 211,889,441.80 94.14
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 122394 15 中 银债 150,000 14,929,500.00 6.63
2 122363 14 太 证债 131,850 13,208,733.00 5.87
3 122465 15 广越 01 120,870 11,990,304.00 5.33
4 122388 15 华泰 G1 120,000 11,959,200.00 5.31
5 122399 15 中投 G1 114,520 11,367,255.20 5.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 65,964.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,895,404.48
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,961,369.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601989 中国重 工 931,500.00 0.41 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 217,509,394.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 217,509,394.60
中海添顺定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海添顺 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 的文 件
2 、中 海添 顺定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
3 、中 海添 顺定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 中海 添顺 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金财 务报 表及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中 海基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
