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中欧货币C(002747)

中欧货币:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 
 
第 1 页共18 页 
 
 
 
 
 
 
中 欧货 币市场 基金 
 
2017 年第3季 度报告 
 
2017 年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中欧 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
 
报 告送 出日期 :2017 年10 月26日


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 2 页共18 页 §1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年10月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 中欧货币 基金主代码 166014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月12日 报告期末基金份额总额 9,033,707,645.24份 投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上, 追求超越 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩 余期限控制下的主动性投资策略, 利用定性分析和定量分 析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和 保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中的低风险品 种, 其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及 股票型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 3 页共18 页 下属分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D 下属分级基金的场内简称 中欧货A 中欧货B - - 下属分级基金的交易代码 166014 166015 002747 002748 报告期末下属分级基金的 份额总额 125,198,520.62 8,567,119,3 29.24 4,081.61 341,385,713 .77 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年07月01日-2017年09月30日) 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D 1.本期已实现收益 845,583.56 93,146,175. 56 1,185.05 922,517.28 2.本期利润 845,583.56 93,146,175. 56 1,185.05 922,517.28 3.期末基金资产净值 125,198,520.62 8,567,119,3 29.24 4,081.61 341,385,713 .77 注:本期 已实现 收益指 基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允 价值变动 收益) 扣 除相关费 用后的 余额, 本 期利润为 本期已 实现收 益 加上本期 公允价 值变动 收 益,由于 货币市 场 基金采用 摊余成 本法核 算 ,因此, 公允价 值变动 收 益为零, 本期已 实现收 益 和本期利 润的金 额 相等。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、中 欧货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9536 % 0.0011 % 0.3408 % 0.0000% 0.6128 % 0.0011 % 本基金收 益分配 按日结 转 份额。


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 4 页共18 页 2 、中 欧货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0144 % 0.0011 % 0.3408 % 0.0000% 0.6736 % 0.0011 % 本基金收 益分配 按日结 转 份额。 3 、中 欧货币C 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9522 % 0.0011 % 0.3408 % 0.0000% 0.6114 % 0.0011 % 本基金收 益分配 按日结 转 份额。 4 、中 欧货币D 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0144 % 0.0011 % 0.3408 % 0.0000% 0.6736 % 0.0011 % 本基金收 益分配 按日结 转 份额。 3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 变 动的 比较 中欧货币A 基金累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年12 月12 日-2017 年09 月30 日)


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 5 页共18 页 中欧货币B 基金累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年12 月12 日-2017 年09 月30 日) 中欧货币C 基金累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年06 月01 日-2017 年09 月30 日) 中欧货币A 基金基准 2012-12-12 2013-08-19 2014-04-26 2015-01-02 2015-09-09 2016-05-17 2017-01-22 2017-09-30 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中欧货币B 基金基准 2012-12-12 2013-08-19 2014-04-26 2015-01-02 2015-09-09 2016-05-17 2017-01-22 2017-09-30 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 6 页共18 页 注: 自2016年5 月4日 起 , 本基金增 加C 类基 金份额 , 图示 日期为2016年6月1 日至2017 年9 月30 日。 中欧货币D 基金累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2016年09 月20 日-2017 年09 月30 日) 注:自2016 年5月4日起 , 本基金增 加D 类基 金份额 ,图示日 期为2016 年9月20 日至2017 年9月30 日。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 中欧货币C 基金基准 2016-06-01 2016-08-13 2016-10-25 2017-01-07 2017-03-21 2017-06-03 2017-08-15 2017-09-30 4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 中欧货币D 基金基准 2016-09-20 2016-11-16 2017-01-08 2017-03-02 2017-04-24 2017-06-16 2017-08-08 2017-09-30 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 7 页共18 页 任职日期 离任日期 业年限 黄华 资产配 置总监、 基金经 理 2017 年03月 24日 - 9年 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理,中国平 安集团投资管理中心资产 负债部组合经理,中国平 安财产保险股份有限公司 组合投资管理团队负责 人。2016年11 月10日加入 中欧基金管理有限公司, 历任中欧基金管理有限公 司基金经理助理 注:1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日; 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日 起即任职 ,则任 职日期 为 基金合同 生效日 。 2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理 和 运 用 基 金 资 产 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析 2017 年三季度, 国内经济整体运行大体平稳, 供给端和需求端各项数据虽然略有放 中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 8 页共18 页 缓, 但前瞻性指标显示后期增长动力尚未趋弱。 通胀水平稳中趋升, 工业品价格有再次 抬头的迹象,但整体 可 控 。 金 融 监 管 大 方 向 未 变 , 但 货 币 政 策 和 监 管 政 策 更 注 重 协 调 。 央行操作更注重"削峰填谷",灵活运用多种流动性管理工具。 具体来看, 经济运行方面, 从生产端来看, 工 业增加值三季度略有下滑, 但粗钢产 量增速和耗煤量同比增长仍然稳定在偏高水平。 从需求端来看, 投资增速和上半年相比 略有放缓。 地产投资、 基建投资和制造业投资增速都出现了不同程度的下滑。 同时, 私 人部门的民 间投资增速也略有放缓。 从前瞻性指标来看, 三季度PMI稳定在荣枯线之上, 体现了经济后期增长动力尚未趋弱。 三季度通胀水平稳中趋升, 尽管工业品价格有再次 抬头的迹象,但整体可控,核心CPI平稳运行。 货币政策方面,央行延续中性稳健的态度,维持流动性中性适度,操作更注重"削 峰填谷",灵活运用多种流动性管理工具。但由于三季度银行超储水平偏低,在缴税、 缴准、 政府债务大量发行等时点, 虽然央行在公开市场上有所对冲, 但资金利率明显冲 高。 银行体系在MPA考核的时点也偏谨慎, 整体融出偏少。 叠加9月份 《流动性管理新规》 的影响,流动性 出现断层,非银机构资金成本高企。 在债券市场运行方面, 市场聚焦在基本面的变化、 货币政策和资金面上。 三季度银 行间市场加权回购利率水平提升, 债券收益率有所上行。2017年三季度, 货币基金在兼 顾流动性、 控制风险的同时, 以提高收益为主要目标, 在月末、 季末和缴税、 缴准等关 键时间点加大配置力度, 重点配置存款和存单, 并适度拉长剩余期限。 基金在日常操作 中维持偏低杠杆水平, 中等偏低的剩余期限。 在保持收益率稳定的同时为投资者提供了 较高的流动性。 4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现 本报告期内, A类份额净值收益率为0.9536%, 同期业绩比较基准收益率为0.3408% ; B类份额净值收益率为1.0144% , 同期业绩比较基准收益率为0.3408%; 本报告期内,C 类 份额净值收益率为0.9522% ,同期业绩比较基准收益率为0.3408%;本报告期内,D类份 额净值收益率为1.0144% ,同期业绩比较基准收益率为0.3408%。 4.6 报告 期内基 金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第 9 页共18 页 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 2,810,795,230.04 31.10 其中:债券 2,810,795,230.04 31.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,691,005,111.81 29.78 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,502,412,097.62 38.75 4 其他资产 33,440,328.79 0.37 5 合计 9,037,652,768.26 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.22 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产 净值比例 的简单 平均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告 期内本 货币市 场 基金债券 正回购 的资金 余 额未超过 资产净 值的20% 。 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未超过120 天。


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第10 页共 18 页 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 31.20 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.24 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 27.12 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 8.67 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天(含) 6.45 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.67 - 5.4 报告 期内投 资组 合平 均剩 余 存续 期超过240 天情 况说明 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余存 续 期未超过240 天。 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 520,068,049.19 5.76 其中:政策性金融债 520,068,049.19 5.76 4 企业债券 - -


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第11 页共 18 页 5 企业短期融资券 20,022,313.58 0.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,270,704,867.27 25.14 8 其他 - - 9 合计 2,810,795,230.04 31.11 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注:上表 中,附 息债券 的 成本包括 债券面 值和折 溢 价,贴现 式债券 的成本 包 括债券投 资成本 和 内在应收 利息。 5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111710362 17 兴业银行 CD362 3,000,000 296,119,143.49 3.28 2 150201 15 国开01 2,100,000 210,104,228.62 2.33 3 111709334 17 浦发银行 CD334 2,000,000 198,947,772.18 2.20 4 111707210 17 招商银行 CD210 2,000,000 198,923,922.36 2.20 5 111707249 17 招商银行 CD249 2,000,000 198,067,127.16 2.19 6 111715342 17 民生银行 CD342 2,000,000 198,053,176.22 2.19 7 150207 15 国开07 1,100,000 110,248,256.33 1.22 8 170204 17 国开04 1,000,000 99,805,050.62 1.10 9 111782322 17 宁波银行 CD149 1,000,000 99,557,400.50 1.10 10 111720167 17 广发银行 CD167 1,000,000 99,539,549.79 1.10 5.7 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第12 页共 18 页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0341% 报告期内偏离度的最低值 -0.0143% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本 报告期 内负偏 离 度的绝对 值未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏离 度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本 报告期 内正偏 离 度的绝对 值未达 到0.5% 。 5.8 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资 组合报 告附 注 5.9.1 基金 计价方 法说 明。 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本基 金投资 的前 十大 证券的 发行 主体本 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其他资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,081.55 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 33,430,247.24 4 应收申购款


5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 33,440,328.79


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第13 页共 18 页 5.9.4 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 。 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D 报告期期初基金份额总额 87,084,241.01 4,514,882,9 58.85 187,201.96 84,328,305. 19 报告期期间基金总申购份 额 98,096,414.26 14,006,495, 185.99 1,400.05 350,079,244 .75 减:报告期期间基金总赎 回份额 59,982,134.65 9,954,258,8 15.60 184,520.40 93,021,836. 17 报告期期末基金份额总额 125,198,520.62 8,567,119,3 29.24 4,081.61 341,385,713 .77 注:总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017 年07月03 日 19,471.13 19,471.13 - 2 红利再投 2017 年07月04 日 6,473.87 6,473.87 - 3 红利再投 2017 年07月05 日 6,469.53 6,469.53 - 4 红利再投 2017 年07月06 日 5,730.70 5,730.70 - 5 红利再投 2017 年07月07 日 5,532.04 5,532.04 - 6 红利再投 2017 年07月10 日 16,003.68 16,003.68 - 7 红利再投 2017 年07月11 日 5,239.03 5,239.03 -


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第14 页共 18 页 8 红利再投 2017 年07月12 日 5,245.78 5,245.78 - 9 红利再投 2017 年07月13 日 5,212.41 5,212.41 - 10 红利再投 2017 年07月14 日 5,162.26 5,162.26 - 11 红利再投 2017 年07月17 日 15,474.63 15,474.63 - 12 红利再投 2017 年07月18 日 5,224.82 5,224.82 - 13 红利再投 2017 年07月19 日 5,287.29 5,287.29 - 14 红利再投 2017 年07月20 日 5,725.44 5,725.44 - 15 红利再投 2017 年07月21 日 5,456.97 5,456.97 - 16 红利再投 2017 年07月24 日 16,420.70 16,420.70 - 17 红利再投 2017 年07月25 日 5,558.77 5,558.77 - 18 红利再投 2017 年07月26 日 5,607.93 5,607.93 - 19 红利再投 2017 年07月27 日 5,803.66 5,803.66 - 20 红利再投 2017 年07月28 日 5,565.05 5,565.05 - 21 红利再投 2017 年07月31 日 16,733.73 16,733.73 - 22 红利再投 2017 年08月01 日 5,522.15 5,522.15 - 23 红利再投 2017 年08月02 日 5,558.65 5,558.65 - 24 红利再投 2017 年08月03 5,572.47 5,572.47 -


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第15 页共 18 页 日 25 红利再投 2017 年08月04 日 5,550.25 5,550.25 - 26 红利再投 2017 年08月07 日 16,617.83 16,617.83 - 27 红利再投 2017 年08月08 日 5,518.82 5,518.82 - 28 红利再投 2017 年08月09 日 5,492.03 5,492.03 - 29 红利再投 2017 年08月10 日 5,455.38 5,455.38 - 30 红利再投 2017 年08月11 日 5,533.36 5,533.36 - 31 红利再投 2017 年08月14 日 16,148.14 16,148.14 - 32 红利再投 2017 年08月15 日 5,377.26 5,377.26 - 33 红利再投 2017 年08月16 日 5,397.40 5,397.40 - 34 红利再投 2017 年08月17 日 5,376.33 5,376.33 - 35 红利再投 2017 年08月18 日 5,408.12 5,408.12 - 36 红利再投 2017 年08月21 日 16,612.78 16,612.78 - 37 红利再投 2017 年08月22 日 5,276.81 5,276.81 - 38 红利再投 2017 年08月23 日 5,563.72 5,563.72 - 39 红利再投 2017 年08月24 日 5,508.06 5,508.06 - 40 红利再投 2017 年08月25 日 5,645.15 5,645.15 -


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第16 页共 18 页 41 红利再投 2017 年08月28 日 16,628.24 16,628.24 - 42 红利再投 2017 年08月29 日 5,580.99 5,580.99 - 43 红利再投 2017 年08月30 日 5,577.69 5,577.69 - 44 红利再投 2017 年08月31 日 5,678.79 5,678.79 - 45 红利再投 2017 年09月01 日 5,688.60 5,688.60 - 46 红利再投 2017 年09月04 日 17,295.46 17,295.46 - 47 红利再投 2017 年09月05 日 5,631.98 5,631.98 - 48 红利再投 2017 年09月06 日 5,710.12 5,710.12 - 49 红利再投 2017 年09月07 日 5,706.46 5,706.46 - 50 红利再投 2017 年09月08 日 5,425.50 5,425.50 - 51 红利再投 2017 年09月11 日 18,008.41 18,008.41 - 52 红利再投 2017 年09月12 日 5,433.88 5,433.88 - 53 红利再投 2017 年09月13 日 5,507.11 5,507.11 - 54 红利再投 2017 年09月14 日 5,544.52 5,544.52 - 55 红利再投 2017 年09月15 日 5,622.40 5,622.40 - 56 红利再投 2017 年09月18 日 16,911.50 16,911.50 - 57 红利再投 2017 年09月19 5,727.72 5,727.72 -


中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第17 页共 18 页 日 58 红利再投 2017 年09月20 日 5,635.04 5,635.04 - 59 红利再投 2017 年09月21 日 5,719.52 5,719.52 - 60 红利再投 2017 年09月22 日 8,180.23 8,180.23 - 61 红利再投 2017 年09月25 日 21,453.31 21,453.31 - 62 红利再投 2017 年09月26 日 5,881.28 5,881.28 - 63 红利再投 2017 年09月27 日 6,087.50 6,087.50 - 64 红利再投 2017 年09月28 日 5,911.68 5,911.68 - 65 红利再投 2017 年09月29 日 6,073.24 6,073.24 - 合计


517,155.30 517,155.30


§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年7月5日 至2017 年8月 10日; 2017年8 月18 日至2017 年9月7日 231,00 2,356. 23


2,016, 496,85 6.79 2,006, 345,30 3.06


241,153,90 9.96


2.67% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变 中欧货 币市 场基 金2017年第3季 度报 告 第18 页共 18 页 的情况下, 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险, 本基金管理人将 对申购赎回进行审慎的应对, 并在基金运作中对流动性进行严格的管理, 降低流动性 风险,保护中小投资者利益。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 无。 §9 备 查文 件目录 9.1 备查 文件目 录 1 、中欧货币市场基金相关批准文件 2 、《中欧货币市场基金基金合同》 3 、《中欧货币市场基金托管协议》 4 、《中欧货币市场基金招募说明书》 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照 6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放 地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅 方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中 欧基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十六日