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中欧滚钱宝A(001211)

中欧滚钱宝:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 
 
 第 1 页 共 18 页 
 
 
 
中欧滚钱 宝发起式货币市场基金 
 
2017年第3 季度 报告 
 
2017年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基 金管理人 :中欧基金管理有限公 司























基 金托管人 :中国民生银行股份有 限公司























报 告送出日 期:2017 年10 月26 日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 2 页 共 18 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国民生银行股份有限公司据本基金合同规定, 于2017年10月24日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30 日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12日 报告期末基金份额总额 5,786,672,440.28份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、 安全性和较高流动性的基础 上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测, 采用投资组合平均剩 余期限控制下的主动性投资策略, 利用定性分析和定量分 析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和 保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金, 其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 3 页 共 18 页 币C 下属分级基金的交易代码 001211 004938 004939 报告期末下属分级基金的 份额总额 4,820,169,468.44 700,877,509.49 265,625,462.35 注:自2017年7 月12 日起, 本基金增加B 类、C 类 份 额,登记机构为中欧 基 金管理有限公司, 原基金份额更名为A 类 份额。 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07 月01日-2017年09 月30日) 报告期(2017年07 月12日-2017年09 月30日) 报告期(2017 年07月12日 -2017 年09月30 日) 中欧滚钱宝货币A 中欧滚钱宝货币B 中欧滚钱宝货 币C 1.本期已实现收益 49,004,735.70 3,377,509.49 1,302,316.87 2.本期利润 49,004,735.70 3,377,509.49 1,302,316.87 3.期末基金资产净值 4,820,169,468.44 700,877,509.49 265,625,462.35 注:1 、 本 期已实 现收益 指基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入(不 含 公允价值 变动收 益) 扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益,由 于货币 市 场基金采 用摊余 成本法 核 算,因此 ,公允 价值变 动 收益为零 ,本期 已实现 收 益和本期 利润的 金 额相等。 2 、 本基 金自2017 年7 月12 日起增加B类、C 类份 额 , 增加份 额当期 的相关 数 据和指标 以实际 存续 期计算, 下同。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 1 、中欧滚 钱宝货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 4 页 共 18 页 过去三个月 1.0197 % 0.0011 % 0.3403 % 0.0000% 0.6794 % 0.0011 % 2 、中欧滚 钱宝货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金份额起始运 作日起至今 0.9349 % 0.0012 % 0.2959 % 0.0000% 0.6390 % 0.0012 % 3 、中欧滚 钱宝货币C 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 自基金份额起始运 作日起至今 0.8731 % 0.0013 % 0.2922 % 0.0000% 0.5809 % 0.0013 % 注:本基 金收益 分配按 日 结转份额 。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率 变动的比 较 中欧滚钱 宝货币A 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015年06 月12 日-2017 年09月30 日) 中欧滚钱宝货币A 基金基准 2015-06-12 2015-10-10 2016-02-07 2016-06-06 2016-10-04 2017-02-01 2017-06-01 2017-09-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 5 页 共 18 页 中欧滚钱 宝货币B 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年07 月13 日-2017 年09月30 日) 中欧滚钱宝货币B 基金基准 2017-07-13 2017-07-24 2017-08-04 2017-08-15 2017-08-27 2017-09-07 2017-09-18 2017-09-30 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:自2017 年7月13 日起 ,本基金 增加B 份额 。图 示日期为2017 年7 月13日至2017 年9 月30日。 中欧滚钱 宝货币C 累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年07 月14 日-2017 年09月30 日) 中欧滚钱宝货币C 基金基准 2017-07-14 2017-07-25 2017-08-05 2017-08-16 2017-08-27 2017-09-07 2017-09-18 2017-09-30 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:自2017 年7月13 日起 ,本基金 增加C 份额 。图 示日期为2017 年7 月14日至2017 年9 月30日。 §4


管理 人报告


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 6 页 共 18 页 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄华 资产配 置总监、 基金经 理 2017 年03月 24日 - 9年 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理,中国平 安集团投资管理中心资产 负债部组合经理,中国平 安财产保险股份有限公司 组合投资管理团队负责 人。2016年11 月10日加入 中欧基金管理有限公司, 历任中欧基金管理有限公 司基金经理助理 注:1 、 任职 日期和离 任 日期一般 情况下 指公司 作 出决定之 日; 若 该基金 经 理自基金 合同生 效日 起即任职 ,则任 职日期 为 基金合同 生效日 。


2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决 策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 7 页 共 18 页 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 2017 年三季度, 国内经济整体运行大体平稳, 供给端和需求端各项数据虽然略有放 缓, 但前瞻性指标显示后期增长动力尚未趋弱。 通胀水平稳中趋升, 工业品价格有再次 抬头的迹象,但整体可控。金融监管大方向未变,但货币政策和监管政策更注重协调。 央行操作更注重" 削峰 填谷" ,灵活运用多种 流动性管理工具。 具体来看, 经济运行方面, 从生产端来看, 工 业增加值三季度略有下滑, 但粗钢产 量增速和耗煤量同比增长仍然稳定在偏高水平。 从需求端来看, 投资增速和上半年相比 略有放缓。 地产投资、 基建投资和制造业投资增速都出现了不同程度的下滑。 同时, 私 人部门的民 间投资增速也略有放缓。 从前瞻性指标来看, 三季度PMI 稳定在荣枯线之上, 体现了经济后期增长动力尚未趋弱。 三季度通胀水平稳中趋升, 尽管工业品价格有再次 抬头的迹象,但整体可控,核心CPI 平稳运行 。 货币政策方面,央行延续中性稳健的态度,维持流动性中性适度,操作更注重" 削 峰填谷" ,灵活运用多 种流动性管理工具。但由于三季度银行超储水平偏低,在缴税、 缴准、 政府债务大量发行等时点, 虽然央行在公开市场上有所对冲, 但资金利率明显冲 高。银行体系在MPA 考核的时点也偏谨慎,整体融出偏少。叠加9月份《流动性管理新 规》的影响,流动性 出现断层,非银机构资金成本高企。 在债券市场运行方面, 市场聚焦在基本面的变化、 货币政策和资金面上。 三季度银 行间市场加权回购利率水平提升, 债券收益率有所上行。2017年三季度, 货币基金在兼 顾流动性、 控制风险的同时, 以提高收益为主要目标, 在月末、 季末和缴税、 缴准等关 键时间点加大配置力度, 重点配置存款和存单, 并适度拉长剩余期限。 基金在日常操作 中维持偏低杠杆水平, 中等偏低的剩余期限。 在保持收益率稳定的同时为投资者提供了 较高的流动性。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内, A 类份额净值收益率为1.0197% , 同期业绩比较基准收益率为0.3403% , B 类份额净值收益率为0.9349% ,同期业绩比较基准收益率为0.2959% ,C 类份额净值收 益率为0.8731% ,同期业绩比较基准收益率为0.2922% 。 4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资 组合报告


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 8 页 共 18 页 5.1 报告期末 基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 固定收益投资 2,582,258,166.63 44.60 其中:债券 2,510,518,166.63 43.36








资产支持证券 71,740,000.00 1.24 2 买入返售金融资产 1,117,960,461.45 19.31 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,071,144,173.08 35.77 4 其他资产 18,451,960.62 0.32 5 合计 5,789,814,761.78 100.00 5.2 报告期债 券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.40 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 的 比例为报 告期内 每个交 易 日融资余 额占资 产 净值比例 的简单 平均值 。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明 在本报告 期内本 货币市 场 基金债券 正回购 的资金 余 额未超过 资产净 值的20% 。 5.3 基金投资 组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


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中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 9 页 共 18 页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余期 限 未超过120 天。 5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 18.56 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 20.65 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 44.16 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —120天 7.88 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120 天( 含) —397天(含 ) 8.48 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.74 - 5.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明 本报告期 内本货 币市场 基 金投资组 合平均 剩余存 续 期未超过240 天。 5.5 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%)


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 10 页 共 18 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 329,879,372.29 5.70 其中:政策性金融债 329,879,372.29 5.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,180,638,794.34 37.68 8 其他 - - 9 合计 2,510,518,166.63 43.38 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 注:上表 中,附 息债券 的 成本包括 债券面 值和折 溢 价,贴现 式债券 的成本 包 括债券投 资成本 和 内在应收 利息。 5.6 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111720214 17 广发银行 CD214 4,000,000 396,105,398.13 6.85 2 111707249 17 招商银行 CD249 2,000,000 198,067,127.16 3.42 3 111710362 17 兴业银行 CD362 2,000,000 197,412,792.12 3.41 4 170204 17 国开04 1,200,000 119,750,313.47 2.07 5 111782322 17 宁波银行 CD149 1,000,000 99,557,400.50 1.72 6 111720167 17 广发银行 CD167 1,000,000 99,539,549.79 1.72 7 111712174 17 北京银行 CD174 1,000,000 99,521,600.03 1.72 8 111782574 17 贵阳银行 1,000,000 99,519,456.22 1.72


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 11 页 共 18 页 CD094 9 111709334 17 浦发银行 CD334 1,000,000 99,473,886.09 1.72 10 111707210 17 招商银行 CD210 1,000,000 99,461,961.18 1.72 5.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0405% 报告期内偏离度的最低值 -0.0180% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明 本基金本 报告期 内负偏 离 度的绝对 值未达 到0.25% 。 报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明 本基金本 报告期 内正偏 离 度的绝对 值未达 到0.5% 。 5.8 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 金额单位:人民币元 序 号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1789045 17 上和1A1 2,000,000 71,740,000.00 1.24 5.9 投资组合 报告附注 5.9.1 基金计 价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按实际利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本基金 前十大证券的发行 主体本报告期内没有被 监管部门立案调查, 或 在报告编 制日前一 年内受到公开谴责、处 罚的情形。 5.9.3 其他资产 构成


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 12 页 共 18 页 单位:人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 18,451,960.62 4 应收申购款


5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 18,451,960.62 5.9.4 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 中欧滚钱宝货 币A 中欧滚钱宝货 币B 中欧滚钱宝货 币C 报告期期初基金份额总额 4,357,442,965.1 9 - - 报告期期间基金总申购份额 10,515,763,434. 81 700,877,509.49 1,071,374,616.2 1 减:报告期期间基金总赎回份额 10,053,036,931. 56 - 805,749,153.86 报告期期末基金份额总额 4,820,169,468.4 4 700,877,509.49 265,625,462.35 注:总申 购份额 含红利 再 投份额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017 年07月03 日 60,268.13 60,268.13 - 2 申赎 2017 年07月03 -15,000,000.00 -15,000,000.00 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 13 页 共 18 页 日 3 红利再投 2017 年07月04 日 18,582.71 18,582.71 - 4 红利再投 2017 年07月05 日 18,762.19 18,762.19 - 5 红利再投 2017 年07月06 日 18,300.96 18,300.96 - 6 红利再投 2017 年07月07 日 17,917.21 17,917.21 - 7 红利再投 2017 年07月10 日 51,859.65 51,859.65 - 8 红利再投 2017 年07月11 日 16,743.02 16,743.02 - 9 红利再投 2017 年07月12 日 16,289.07 16,289.07 - 10 红利再投 2017 年07月13 日 15,463.94 15,463.94 - 11 红利再投 2017 年07月14 日 15,613.67 15,613.67 - 12 红利再投 2017 年07月17 日 46,932.72 46,932.72 - 13 红利再投 2017 年07月18 日 15,764.11 15,764.11 - 14 红利再投 2017 年07月19 日 16,041.98 16,041.98 - 15 红利再投 2017 年07月20 日 16,232.78 16,232.78 - 16 红利再投 2017 年07月21 日 16,570.81 16,570.81 - 17 红利再投 2017 年07月24 日 49,624.94 49,624.94 - 18 红利再投 2017 年07月25 日 16,475.25 16,475.25 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 14 页 共 18 页 19 红利再投 2017 年07月26 日 16,632.35 16,632.35 - 20 红利再投 2017 年07月27 日 19,430.78 19,430.78 - 21 红利再投 2017 年07月28 日 16,709.95 16,709.95 - 22 红利再投 2017 年07月31 日 50,476.36 50,476.36 - 23 红利再投 2017 年08月01 日 16,946.27 16,946.27 - 24 红利再投 2017 年08月02 日 16,852.40 16,852.40 - 25 红利再投 2017 年08月03 日 17,115.70 17,115.70 - 26 红利再投 2017 年08月04 日 17,080.47 17,080.47 - 27 红利再投 2017 年08月07 日 51,105.17 51,105.17 - 28 红利再投 2017 年08月08 日 16,891.14 16,891.14 - 29 红利再投 2017 年08月09 日 16,761.84 16,761.84 - 30 红利再投 2017 年08月10 日 16,576.46 16,576.46 - 31 红利再投 2017 年08月11 日 16,650.80 16,650.80 - 32 红利再投 2017 年08月14 日 50,605.49 50,605.49 - 33 红利再投 2017 年08月15 日 16,871.72 16,871.72 - 34 红利再投 2017 年08月16 日 16,363.12 16,363.12 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 15 页 共 18 页 35 红利再投 2017 年08月17 日 16,347.87 16,347.87 - 36 红利再投 2017 年08月18 日 16,535.18 16,535.18 - 37 红利再投 2017 年08月21 日 50,052.10 50,052.10 - 38 红利再投 2017 年08月22 日 16,638.93 16,638.93 - 39 红利再投 2017 年08月23 日 16,053.56 16,053.56 - 40 红利再投 2017 年08月24 日 15,893.91 15,893.91 - 41 红利再投 2017 年08月25 日 16,246.56 16,246.56 - 42 红利再投 2017 年08月28 日 59,051.13 59,051.13 - 43 红利再投 2017 年08月29 日 18,468.11 18,468.11 - 44 红利再投 2017 年08月30 日 16,322.80 16,322.80 - 45 红利再投 2017 年08月31 日 16,099.51 16,099.51 - 46 红利再投 2017 年09月01 日 25,890.21 25,890.21 - 47 红利再投 2017 年09月04 日 58,188.14 58,188.14 - 48 红利再投 2017 年09月05 日 16,654.90 16,654.90 - 49 红利再投 2017 年09月06 日 16,616.20 16,616.20 - 50 红利再投 2017 年09月07 日 16,397.76 16,397.76 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 16 页 共 18 页 51 红利再投 2017 年09月08 日 16,130.70 16,130.70 - 52 红利再投 2017 年09月11 日 48,514.22 48,514.22 - 53 红利再投 2017 年09月12 日 16,275.01 16,275.01 - 54 红利再投 2017 年09月13 日 16,259.65 16,259.65 - 55 红利再投 2017 年09月14 日 16,486.28 16,486.28 - 56 红利再投 2017 年09月15 日 16,614.34 16,614.34 - 57 红利再投 2017 年09月18 日 49,575.29 49,575.29 - 58 红利再投 2017 年09月19 日 16,772.31 16,772.31 - 59 红利再投 2017 年09月20 日 16,526.17 16,526.17 - 60 红利再投 2017 年09月21 日 16,873.79 16,873.79 - 61 红利再投 2017 年09月22 日 17,146.42 17,146.42 - 62 红利再投 2017 年09月25 日 52,047.92 52,047.92 - 63 红利再投 2017 年09月26 日 16,774.67 16,774.67 - 64 申赎 2017 年09月26 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 65 红利再投 2017 年09月27 日 15,071.09 15,071.09 - 66 红利再投 2017 年09月28 日 13,559.23 13,559.23 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 17 页 共 18 页 67 红利再投 2017 年09月29 日 13,420.78 13,420.78 - 合计


-43,449,982.10 -43,449,982.10


§8


报告 期末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 125,565,103 .82 2.17% 10,000,000. 00 0.17% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 125,565,103 .82 2.17% 10,000,000. 00 0.17% 三年 §9 备查文 件目录 9.1 备查文件 目录 1 、中欧滚钱宝发起式货币市场基金相关批准文件 2 、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》 3 、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》 4 、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》 5 、基金管理人业务资格批件、营业执照 6 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2017 年第3季 度报 告 第 18 页 共 18 页 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 。 中欧基金 管理有限公司 二〇一七 年十月二十六日