中 信 建投 稳 信定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年第3 季度报 告
2017 年09 月30 日
基 金 管理 人:中信 建 投基 金 管理 有 限公 司
基 金 托管 人:上海 浦 东发 展 银行 股 份有 限 公司
报 告 送出 日 期:2017 年10 月26 日 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10
月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 中信建投稳信一年
基金主代码 000503
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年01月27 日
报告期末基金份额总额 219,358,236.31 份
投资目标
在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久
期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的
标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类
属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回
购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的
基础上，力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预
期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期
收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C
下属分级基金的交易代码 000503 000504
报告期末下属分级基金的份额总
额
208,709,588.80 份 10,648,647.51 份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日 - 2017 年09月30日)
中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C
1.本期已实现收益 3,159,300.19 147,654.97
2.本期利润 2,397,771.13 109,441.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0103
4.期末基金资产净值 217,348,574.14 10,906,585.08
5.期末基金份额净值 1.0414 1.0242
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中 信建 投稳信 一年A净值 表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.11% 0.09% 0.61% 0.01% 0.50% 0.08%
中 信建 投稳信 一年C净值 表现
阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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长率① 长率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个
月
1.01% 0.08% 0.61% 0.01% 0.40% 0.07%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-
25
- 6年
中国籍,1985年10 月生,山东大
学物流工程工程学学士。曾任
利顺金融(亚洲) 有限责任公司
交易部Broker、平安利顺国际
货币经纪有限责任公司交易部
Broker、国投瑞银基金管理有
限公司交易部债券交易员，中
信建投基金管理有限公司交易
部交易员。现任本公司投资研
究部基金经理，担任中信建投
稳信定期开放债券型证券投资
基金、 中信建投货币市场基金、
中信建投凤凰货币市场基金、中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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中信建投添鑫宝货币市场基
金、中信建投稳裕定期开放债
券型证券投资基金、中信建投
稳惠债券型证券投资基金、中
信建投稳祥债券型证券投资基
金基金经理。
注：1 、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易指 导意见》 、 基金合同和其 他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
三季度外储实现增长， 扣除估值效应、 资产价格波动影响后， 表现依然良好。 反 映
的是在人民币贬值压力缓解、 区间震荡背景下， 资本流动情况阶段性趋稳。7、8月份经
济虽然有所放缓， 但更多是月度波动和季节性特征，9月的PMI指数远高于过去五年的均
值，体现中周期向上动能。
回顾三季度债券走势，收益率在流动性因素的影响下，先于7月份阶段性见底，后
在8月底的紧张情绪中快速上行，9月在央行精准维护流动性的情况下，市场预期重燃，
但下行幅度较为有限。四季度将关注流动性收紧带来的收益率上行带来的票息收益。
在三季度运作期间， 本基金保持了组合合理的久期和杠杆， 获得了较好的投资收益。
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4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至本报告期末，本基金A类份额净值为1.0414 元，累计份额净值为1.2004 元，本
报告期 份额净值增长率为1.11%，同期业绩比较基准收益率为0.61%；
本基金C类份额净值为1.0242元，累计份额净值为1.1832元，本报告期份额净值增
长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为0.61% 。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 250,587,828.70 97.08
其中：债券 250,587,828.70 97.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,872,135.92 0.73
8 其他资产 5,674,992.19 2.20
9 合计 258,134,956.81 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 153,151,504.70 67.10
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 79,516,000.00 34.84
7 可转债（可交换债） 17,920,324.00 7.85
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 250,587,828.70 109.78
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 101567003
15 玉皇化工MTN0
01
200,000 20,180,000.00 8.84
2 1380307 13 宝工债 240,000 19,989,600.00 8.76
3 101554012 15 心连心MTN001 200,000 19,960,000.00 8.74
4 101567001 15 西王MTN001 200,000 19,852,000.00 8.70
5 136229 16 珠投03 200,000 19,830,000.00 8.69
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在 报告 编制日前 一年 内受到 公开
谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,150.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,662,841.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 - 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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8 合计 5,674,992.19
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
序号 代码 名称 公允价值
公允价值占基金
资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 9,997,419.00 4.38
2 113011 光大转债 6,024,479.40 2.64
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C
报告期期初基金份额总额 208,709,588.80 10,648,647.51
报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00
减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 208,709,588.80 10,648,647.51
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
基金管理人于2017年9月27日披露了《关于中信建投稳信定期开放债券型证券投资
基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同中相关条款的公告》 、 《中信建
投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《中信建投稳信定 期开放债券型证券
投资基金托管协议》。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
9.3 查阅 方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年十 月二 十六日
