中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2017 年第3 季 度 报 告
2017 年 09 月 30 日
基金管理人: 中 融 基 金管 理 有 限 公司
基金托管人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期:2017 年10 月 26 日
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止。
§2
基 金产 品 概 况
2.1 基 金基本 情 况
基金简称 中融一带一路
场内简称 中融一带一路
基金主代码 168201
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 264,593,898.45份
投资目标
本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管
理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内, 年跟踪误差控制在4% 以内, 实现对中证
一带一路主题指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调
整。
风险收益特征
本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了
基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不
同的风险收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金保证人
95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行
活期存款利率(税后)
下属分级基金的基金简称 一带A 一带B 中融一带一路
下属分级基金场内简称 一带A 一带B 中融一带一路
下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201
报告期末下属分 级基金的份额总
额
84,386,856.00
份
84,386,856.00
份
95,820,186.45
份
下属分级基金的风险收益特征
中融一带一路A
份额具有预期
风险、 预期收益
较低的特征。
中融一带一路B
份额具有预期
风险、 预期收益
较高的特征。
中融一带一路
份额为跟踪指
数的股票型基
金, 具有较高预
期风险、 较高预
期收益的特征,
其预期风险和
预期收益高于
货币市场基金、
债券型基金和
混合型基金。
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要财务 指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017 年09月30日)
1. 本期已实现收益 -2,532,483.17
2. 本期利润 5,941,690.16
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0208
4. 期末基金资产净值 322,359,001.80
5. 期末基金份额净值 1.218
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.58% 0.72% 1.32% 0.72% 0.26% -
3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率
变动的比较
注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵菲
中融一带
一路、中
融银行、
中融钢
铁、中融
煤炭、中
融量化多
因子混
合、中融
量化小盘
股票基金
基金经
理、量化
投资部负
责人
2015-05-
14
- 9年
赵菲先生,中国国籍,毕业于
北京师范大学概率论与数理统
计专业,硕士研究生学历,具
有基金从业资格,证券从业年
限9年。2008 年8月至2011年5
月曾任国泰君安证券股份有限
公司证券及衍生品投资总部投
资经理、2011 年5月至2012年1
1月曾任嘉实基金管理有限公
司结构产品投资部专户投资经
理。2012年11月加入中融基金
管理有限公司,任量化投资部
总监及基金经理,于2015年5
月至今任本基金基金经理。
(1 )上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 说 明
报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 及 其各项配套法规、 基金 合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚
实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控 制风险的基础上, 为基 金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易 专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制 定了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节
的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对
待,未发生不公平的交易事项。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内, 未出现 涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成 交量5%的情况。
4.4 报 告期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
2017年三季度,A股震 荡上行, 中 证一带一路主题指数上涨1.38% 。 本基金严格按照
基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指
数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
4.5 报 告期内 基 金 的 业绩 表 现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.218元;本报告期基金份额净值增长
率为1.58%,同期业绩比较基准收益率为1.32%。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 302,509,972.06 93.27
其中:股票 302,509,972.06 93.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
21,719,794.34 6.70
8 其他资产 93,589.07 0.03 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9 合计 324,323,355.47 100.00
5.2 报 告期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报 告期 末 ( 指 数投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 29,220,007.17 9.06
C 制造业 146,974,466.10 45.59
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
618,183.30 0.19
E 建筑业 76,641,870.88 23.78
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 40,274,952.39 12.49
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
6,181,932.68 1.92
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 707,987.98 0.22
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 300,619,400.50 93.26
5.2.2 报 告期 末 ( 积 极投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%) 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,890,571.56 0.59
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,890,571.56 0.59
5.3 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
5.3.1 报 告期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000063 中兴通讯 371,659
10,517,949.7
0
3.26
2 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.98 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 000338 潍柴动力 1,216,500 9,111,585.00 2.83
4 600028 中国石化 1,523,220 8,986,998.00 2.79
5 600089 特变电工 909,958 8,972,185.88 2.78
6 601857 中国石油 1,118,885 8,939,891.15 2.77
7 601669 中国电建 1,111,992 8,929,295.76 2.77
8 601766 中国中车 917,350 8,925,815.50 2.77
9 601390 中国中铁 1,027,572 8,888,497.80 2.76
10 601186 中国铁建 730,908 8,668,568.88 2.69
5.3.2 积极投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 股票 投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量
期末公允价
值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 002606 大连电瓷 90,588
1,890,571.5
6
0.59
5.4 报 告期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有国债期货投资。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投资组 合 报 告 附注
5.11.1 报告 期 内 , 本基 金 投 资 决策 程 序 符 合相 关 法 律 法规 的 要 求 ,未 发 现 本 基金 投 资
的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 , 或 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到
公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。
5.11.2 基金 投 资 的 前十 名 股 票 未超 过 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 。
5.11.3 其他 资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,743.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,645.36
5 应收申购款 9,200.08
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 93,589.07
5.11.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 601989 中国重工
9,605,926.0
8
2.98
重大资产重
组
5.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值比
例(%)
流通受限情
况说明
1 002606 大连电瓷
1,890,571.5
6
0.59
重大资产重
组
5.11.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位:份
一带A 一带B 中融一带一路
报告期期初基金份额总额 98,412,395.00
98,412,395.0
0
109,826,805.8
8
报告期期间基金总申购份额 - - 4,928,486.90
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 46,986,184.33
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
-14,025,539.00
-14,025,539.
00
28,051,078.00
报告期期末基金份额总额 84,386,856.00
84,386,856.0
0
95,820,186.45
注: 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份
额。
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
8.1 报 告期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过20% 的情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影 响投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备 查文 件 目 录
9.1 备 查文件 目 录
(1)中国证监会准予中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件
(2)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
(3)《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》
(4)《中融中证一带一路主题 指数分级证券投资基金托管协议》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3 查 阅方式
投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 (免长途话费), (010 )
85003210
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
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二 〇 一 七 年十 月 二 十 六日