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中欧成长(166006)

中欧成长:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 
 
 第 1 页 共 14 页 
中欧 行业成长混 合型证券投 资基金(LOF) 
2017 年第3 季度 报告 
2017年09 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管 理人:中欧 基金管理有 限公司


























基金 托 管人:中国 邮政储蓄银 行股份有限 公司


























报 告送 出日期:2017 年10 月26 日


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10 月24日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2


基金产品 概况 基金简称 中欧行业成长混合(LOF ) 场内简称 中欧成长 基金主代码 166006 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2015 年01月30日 报告期末基金份额总额 3,371,456,311.06 份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和资 金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、 债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确定相 应大类资产配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+ 中债 综合指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等预期收益风险 水平的投资品种。


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 3 页 共 14 页 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简称 中欧行业成长混合 (LOF )A 中欧行业成长 混合(LOF )E 中欧行业成长 混合(LOF )C 下属分级基金的场内简称 中欧成长 - - 下属 分级基金的交易代码 166006 001886 004231 报告期末下属 分级基金的份 额总额 3,326,808,579.72 17,844,054.11 26,803,677.23 §3


主要财务 指标和基金 净值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日-2017 年09月30日) 中欧行业成长 混合(LOF ) A 中欧行业成长 混合 (LOF ) E 中欧行业成长 混合 (LOF ) C 1. 本期已实现收益 280,404,433.6 5 742,237.81 634,349.39 2. 本期利润 249,513,100.0 6 891,701.10 930,906.69 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0951 0.1175 0.1125 4. 期末基金资产净值 3,749,085,840. 34 20,134,000.53 30,197,320.42 5. 期末基金份额净值 1.1269 1.1283 1.1266 注:1. 本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 中欧行业成长混合(LOF )A 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 4 页 共 14 页 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 7.61% 0.75% 3.44% 0.44% 4.17% 0.31% 中欧行业成长混合(LOF )E 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 7.66% 0.75% 3.44% 0.44% 4.22% 0.31% 中欧行业成长混合(LOF )C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 7.41% 0.75% 3.44% 0.44% 3.97% 0.31% 3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益率 变动的比较 中欧行业 成 长混合(LOF )A 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2015年01 月30日-2017 年09月30 日)


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 5 页 共 14 页 中欧行业成长混合(LOF )A 基金基准 2015-01-30 2015-06-19 2015-11-09 2016-03-28 2016-08-10 2016-12-29 2017-05-19 2017-09-30 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注:本基金转型日为2015年1 月30日。 中欧行业 成 长混合(LOF )E 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2015年10 月12日-2017 年09月30 日) 中欧行业成长混合(LOF )E 基金基准 2015-10-12 2016-01-18 2016-05-04 2016-08-12 2016-11-28 2017-03-13 2017-06-26 2017-09-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 注:本基金于2015 年10 月8 日新增E 份额,图示日期为2015年10月12日至2017 年9 月30日。 中欧行业 成 长混合(LOF )C 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图 (2017年01 月13日-2017 年09月30 日)


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 6 页 共 14 页 中欧行业成长混合(LOF )C 基金基准 2017-01-13 2017-02-24 2017-03-31 2017-05-10 2017-06-16 2017-07-21 2017-08-25 2017-09-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注:本基金自2017 年1 月12日起增加C 份额,图示为2017 年1 月13日至2017年9 月30 日数 据。 §4


管理人报 告 4.1 基金 经理( 或基金经理 小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李欣 基金经理 2016年01月 08日 8年 历任国海富兰克林基 金管理有限公司研究 员, 银河基金管理有限 公司研究员。 2015年12 月21 日加入中欧基金 管理有限公司, 历任中 欧基金管理有限公 司 基金经理助理 王培 事业部负责 人、基金经 理 2017年07月 26日 10年 历任国泰君安证券研 究所助理研究员,银河 基金管理有限公司投 资副总监兼基金经理。 2016 年2月18日加入中 欧基金管理有限公司, 历任中欧基金管理有 限公司投资经理


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 7 页 共 14 页 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易 行为的专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告 期内基 金的投资策 略和运作分 析 2017年3季度, 上证指数上涨4.90% 、 深证指 数上涨5.30% 、 创业板 指上涨2.69%、沪 深300 指数上涨4.63%。市 场在连续多个季度分化后, 首次出现各指数普涨。 同时, 业 绩 增长良好的行业和公司依然是指数上涨背后的主线。 本基金认为, 随着国际政局和中国经济的企稳, 部分行业具备投资亮点, 更多的行 业趋于合理估值水平。 包括但不限于: 中国优质制造类企业集中度提升和国际化步伐的 加快、 我国居民消费力有效提高后所带来的消费升级红利、 以及供给侧改革后周期性重 资产行业的集中度提升。 此判断在资本市场层面也得到了印证, 三季度周期性行业整体 表现突出, 其中以钢铁、 煤炭、 有色、 化工、 造纸等为代表, 供给侧改革等热点重新回 归。 再加上环保巡视的不断升温, 导致 有色、 黑色等产品价格出现了大幅度上涨, 相关 公司也迎来了业绩大幅提升后的上涨行情。 另外, 新能源车、 光伏以及环保行业也在这 个过程中出现了主题行情; 在政策不断推动和新产品落地的刺激下, 半导体、 5G 板块也 成为成长板块中比较突出的亮点。 再加上以白酒和食品为主的消费股, 以金融为主价值 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 8 页 共 14 页 股依然坚挺,可以认为三季度整体算是稳中向上的格局。 本基金在2017年3季度的操作依然积极,在合理调整低估值蓝筹的配置后,更多辅 以成长性突出且估值相对合理的电子、 新能源汽车、 消费等板块配置, 延续了较好的收 益水平。 4.5 报告 期内基 金的业 绩表 现 本报告期内, 基金A 类份额净值增长率为7.61% , 同期业绩比较基准收益率为3.44% , 基金E 类份额净值增长率为7.66% ,同期业绩比较基准收益率为3.44% ;基金C 类份额净 值增长率为7.41% ,同期业绩比较基准收益率为3.44% 4.6 报告 期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 3,404,743,321.71 89.09 其中:股票 3,404,743,321.71 89.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 111,028,286.54 2.91 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 274,655,544.02 7.19 8 其他资产 31,153,207.81 0.82


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 9 页 共 14 页 9 合计 3,821,580,360.08 100.00 5.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合 5.2.1 报告期末 按行业分类 的 境内股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,400,449,712.94 63.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 156,197,378.09 4.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 108,089,501.67 2.84 J 金融业 548,054,343.70 14.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 172,777,415.43 4.55 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,151.00 - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 19,173,818.88 0.50 S 综合 - - 合计 3,404,743,321.71 89.61 5.2.2 报告期末 按行业分类 的港股通投 资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.3 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 4,600,865 203,312,224.35 5.35 2 600887 伊利股份 7,240,407 199,111,192.50 5.24 3 601318 中国平安 3,453,406 187,036,468.96 4.92 4 600036 招商银行 6,911,718 176,594,394.90 4.65 5 002640 跨境通 5,105,967 118,815,852.09 3.13 6 002127 南极电商 7,454,823 117,115,269.33 3.08 7 002450 康得新 5,499,199 116,638,010.79 3.07 8 002456 欧菲光 5,479,228 116,104,841.32 3.06 9 002583 海能达 6,911,905 114,668,503.95 3.02 10 600519 贵州茅台 218,821 113,270,502.44 2.98 5.4 报告 期末按 债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产 支持证券。 5.7 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 11 页 共 14 页 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指 期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 5.10.1 本期国债 期货投资政 策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债 期货投资评 价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本报 告期内没有 被监管部门 立案调查, 或 在报 告编制日前 一年内 受到 公开谴责、 处罚的情形 。 5.11.2 本基金 投资的前十 名股票中, 没有投资于 超出基金合 同规定备选 库之外的股 票。 5.11.3 其他资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 2,944,452.01 2 应收证券清算款 20,984,194.32 3 应收股利 - 4 应收利息 160,987.71 5 应收申购款 7,063,573.77 6 其他应收款


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,153,207.81 5.11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 中欧行业成长 混合 (LOF )A 中欧行业成长 混合(LOF )E 中欧行业成长 混合(LOF )C 报告期期初基金份额总额 2,259,534,885.8 5 3,811,233.54 509,191.23 报告期期间基金总申购份额 1,485,369,902.1 7 16,960,302.19 27,514,434.96 减:报告期期间基金总赎回份额 418,096,208.30 2,927,481.62 1,219,948.96 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以"-" 填列) - - - 报告期期末基金份额总额 3,326,808,579.7 2 17,844,054.11 26,803,677.23 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份 额含转换出份额。 §7


基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况 7.1 基金 管理人 持有本基金 份额变动情 况 单位:份 中欧行业成长 混合(LOF ) A 中欧行业成长 混合 (LOF ) E 中欧行业成长 混合(LOF ) C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 143,112.02 153,374.23 报告期期间买入/ 申购总份额 - 19,976.41 - 报告期期间卖出/ 赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份 - 163,088.43 153,374.23


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 13 页 共 14 页 额 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(% ) - 0.91 0.57 注: 买入/ 申 购总份额 含 红利再投 、 转换份额 。 7.2 基金 管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额( 元) 适用费率 1 红利再投 2017年09月12 日 19,976.41 21,896.14 0 合计


19,976.41 21,896.14 0 §8


影响投资 者决策的其 他重要信息 8.1 报告 期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20% 的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日 至2017年8月 30日 59499 6842.7 6 35937 2109.9 4 36720 4976.9 8 587163975 .72 17.42% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20% 的情况, 在市场情况突变 的情况下, 可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险, 本基金管理人将 对申购赎回进行审慎的应对, 并在基金运作中对流动性进行 严格的管理, 降低流动性 风险,保护中小投资者利益。 8.2 影响 投资者 决策的其他 重要信息 无。 §9


备查文件 目录 9.1 备查 文件目 录 1、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF )相关批准文件


中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)2017 年第3 季度报告 第 14 页 共 14 页 2、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 3、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 托管协议》 4、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放 地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅 方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅, 或 在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700 ,400-700-9700 中欧 基金管理有 限公司 2017年10 月26日