对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银行母基(168205)

银行母基:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
中融中证银行指数分级证券投资基金 
2017 年第3 季 度 报 告 
2017 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 中 融 基 金管 理 有 限 公司 
基金托管人: 海 通 证 券股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期:2017 年10 月 26 日 
 
 
 
 
 
 
 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 




































页,共 14 页 2 §1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年10月24日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等 内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告期中的财务资料未经审计。


本报告期自2017年07月01日起至2017年09月30日止。 §2


基 金产 品 概 况 2.1 基 金基本 情 况 基金简称 中融银行 场内简称 中融中证银行 基金主代码 168205 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月05日 报告期末基金份额总额 223,855,479.44份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管 理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在4% 以内, 实现对中证 银行指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。 业绩比较基 准 中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了 基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 3 同的风险收益特征。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银行A份 银行B份 中融银行 下属分级基金场内简称 银行A份 银行B份 中融中证银行 下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205 报告期末下属分级基金的份额总 额 106,159,110.0 0份 106,159,111.0 0份 11,537,258.44 份 下属分级基金的风险收益特征 中融银行A份额 具有预期风险、 预期收益较低 的特征。 中融银行B份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 中融银行份额 为跟踪指数的 股票型基金, 具 有较高预期风 险、 较高预期收 益的特征, 其预 期风险和预期 收益高于货币 市场基金、 债券 型基金和混合 型基金。 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017 年09月30日) 1. 本期已实现收益 6,525,054.83 2. 本期利润 13,501,713.96 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0561 4. 期末基金资产净值 202,656,527.39 5. 期末基金份额净值 0.905 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 4 3.2 基 金净值 表 现 3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.72% 0.85% 4.03% 0.83% 1.69% 0.02% 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变动的比较 注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 5 任职日期 离任日期 赵菲 中融一带 一路、中 融银行、 中融钢 铁、中融 煤炭、中 融量化多 因子混 合、中融 量化小盘 股票基金 基金经 理、量化 投资部负 责人 2015-06- 05 - 9年 赵菲先生,中国国籍,毕业于 北京师范大学概率论与数理统 计专业,硕士研究生学历,具 有基金从业资格,证券从业年 限9年。2008 年8月至2011年5 月曾任国泰君安证券股份有限 公司证券及衍生品投资总部投 资经理、2011 年5月至2012年1 1月曾任嘉实基金管理有限公 司结构产品投资部专户投资经 理。2012年11月加入中融基金 管理有限公司,任量化投资部 总监及基金经理,于2015年6 月至今任本基金基金经理。 (1 )上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。


(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。 4.2 管 理人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和 国证券投资基金法》 及 其各项配套法规、 基金 合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控 制风险的基础上, 为基 金份额 持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交易 专 项 说 明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了 《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制, 在研究、 决策、 交易执行等各环节, 通过制度、 流程、 技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。


本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。


4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 6 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


报告期内, 未出现 涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。


4.4 报 告期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析 2017年三季度,A股震 荡上行, 中 证银行指数上涨4.23%。 本基金严 格按照基金合同 的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略。 虽然申赎等因素对指数基金管 理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。 4.5 报 告期内 基 金 的 业绩 表 现 截至报告期末中融银行基金份额净值为0.905元;本报告期基金份额净值增长率为 5.72% ,同期业绩比较基准收益率为4.03%。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 189,113,653.21 93.11 其中:股票 189,113,653.21 93.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,519,929.37 6.66 8 其他资产 473,307.21 0.23 9 合计 203,106,889.79 100.00 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 7 5.2 报 告期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告期 末 ( 指 数投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 189,113,653.21 93.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 189,113,653.21 93.32 5.2.2 报 告期 末 ( 积 极投 资 ) 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 8 5.3.1 报 告期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 1,042,933 26,646,938.1 5 13.15 2 601166 兴业银行 1,260,362 21,791,658.9 8 10.75 3 600016 民生银行 2,390,531 19,172,058.6 2 9.46 4 601328 交通银行 2,778,119 17,557,712.0 8 8.66 5 601288 农业银行 3,865,300 14,765,446.0 0 7.29 6 600000 浦发银行 1,136,666 14,628,891.4 2 7.22 7 601398 工商银行 2,180,900 13,085,400.0 0 6.46 8 601169 北京银行 1,476,173 11,012,250.5 8 5.43 9 000001 平安银行 868,095 9,644,535.45 4.76 10 601988 中国银行 2,131,100 8,780,132.00 4.33 5.3.2 积极投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 股票 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报 告期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产 支持证券。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 9 5.7 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 5.10 报告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细 5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价 5.11 投资组 合 报 告 附注 5.11.1 报告 期 内 , 本基 金 投 资 决策 程 序 符 合相 关 法 律 法规 的 要 求 ,未 发 现 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 本 期 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 , 或 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 5.11.2 基金 投 资 的 前十 名 股 票 未超 过 基 金 合同 规 定 的 备选 股 票 库 。 5.11.3 其他 资 产 构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 120,485.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,160.77 5 应收申购款 346,660.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 473,307.21 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 10 5.11.4 报告 期 末 持 有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 5.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 银行A份 银行B份 中融银行 报告期期初基金份额总额 129,317,947.0 0 129,317,948.0 0 10,166,871.82 报告期期间基金总申购份额 - - 6,186,969.30 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 51,134,256.68 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) -23,158,837.0 0 -23,158,837.0 0 46,317,674.00 报告期期末基金份额总额 106,159,110.0 0 106,159,111.0 0 11,537,258.44 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额。 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基 金管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中融中证银行指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 14 页 11 §8


影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 8.1 报 告期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过20% 的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影 响投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备 查文 件 目 录 9.1 备 查文件 目 录 (1)中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集的文件


(2)《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》


(3)《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》


(4)《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》





(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的其他文件 9.2 存 放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查 阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的 复印件


咨询电话: 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 (免长途话费), (010 ) 85003210


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中 融 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年十 月 二 十 六日