中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 3 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 十 月 二十 六 日中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银产业债定期开放债券
场内简称 中银产债
基金主代码 163827
交易代码 163827
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 641,284,981.32 份
投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上， 通过对产
业债券积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和企业盈
利、 信用状况及其变化趋势、 债券市场和股票市场估值水平
及预期收益等因素的动态分析， 在限定投资范围内， 决定债
券类资产的配置比例， 并跟踪影响资产配置策略的各种因素
的变化， 定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。 在充
分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 依次
通过久期配置策略、 期限结构配置策略、 类属配置策略、 信
用利差策略和回购放大策略自上 而下完成组合构建。 本基金
在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投
资风险。
业绩比较基准 1 年期定期存 款利率（税后）+1% 。 每个封闭期首日，1 年
期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率
水平调整。 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品
种， 本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主 要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期已实现 收益 11,872,070.42
2. 本期利润 13,500,663.75
3. 加权平均基 金份额本期利润 0.0188
4. 期末基金资 产净值 652,752,977.71
5. 期末基金份 额净值 1.018
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 本报 告期 基 金 份额净 值 增 长率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.83% 0.19% 0.59% 0.01% 1.24% 0.18%
3.2.2 自基 金合 同 生 效以来 基 金 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日) 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为 建仓期，截至建仓结束时本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十四部分 （二） 的规定， 即基金投资于债券资产的比例不
低于基金资产的80% ， 其 中产业债的投资比例不低于本基金非现金资产的80% 。 应开 放期流
动性需要， 为保护基金份额持有人利益， 开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受
前述比例限制。 本基金还可投资于持有可转债转股所 得股票以及权证等中国证监会允许基金
投资的非固定收益类金融品种。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
3% 。开放期 内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低
于5% ，在封 闭期内，本基金不受上述5% 的限制 。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经理( 或 基 金 经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的基金经
理、 中银货币基金
基金经理、 中银理
财 7 天债券 基金
基金经理、 中银安
心回报债券基金
基金经理、 中银新
机遇基金基金经
理、 中银颐利基金
基金经理、 中银睿
享基金基金经理、
2014-09-04 - 12
中银基金管理有限公司副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学硕士。 曾任金盛保险
有限公司投资部固定收益
分析员。 2007 年加入中银基
金管理有限公司， 曾担任固
定收益研究员、 基金经理助
理。 2011 年 3 月至今任中银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任中银理财 7
天债券基金基金经理， 2013中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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中银悦享基金基
金经理、 中银富享
基金基金经理、 中
银丰庆基金基金
经理、 中银信享基
金基金经理
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理财 21 天 债券基金基金
经理， 2014 年 9 月至今 任中
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月至今任中银
安心回报债券基金基金经
理，2015 年 11 月至今任 中
银新机遇基金基金经理，
2016 年 8 月 至今任中银颐
利基金基金经理， 2016 年 9
月至今任中银睿享基金基
金经理， 2016 年 9 月至今 任
中银悦享基金基金经理，
2017 年 3 月 至今任中银富
享基金基金经理， 2017 年 3
月至今任中银丰庆基金基
金经理， 2017 年 9 月至今 任
中银信享基金基金经理。 具
有 12 年证券 从业年限。具
备基金、 证券、 银行间本币
市场交易员从业资格。
注：1 、首任 基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日，非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根
据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任 日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、中国 证 监会
的有关规则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易专 项 说 明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
根据中 国证 监会颁 布的 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制 定了
《中银基 金 管理有限 公 司公平交 易 管理办法》 ， 建立了《 新 股询价申 购 和参与公 开 增发管理
办法》 、 《债 券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》 等公平交易相关制度体系， 通过制
度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益
输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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系， 采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，
确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行
为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节得到
公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 本报告期内未发生
异常交易行为。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期内基 金 投 资策略 和 运 作分析
1. 宏观经济 分析
国外经济方面， 全球经济继续处于较为稳定的复苏通道， 美国仍是表现相对较好的经济
体。 从领先指标来看， 三季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从 57.8 进一步大幅上升至 60.8 水平，
创出 2004 年 以来新高，经济加速扩张；就业市场整体稳健，飓风影响导致的暂时性扰动并
未造成市场恐慌，失业率降至 2001 年以来低位 4.2% 。欧 元区经济整体向好，制造业 PMI
指数从 57.4 继续上升至 58.1 ， 但政治 不确定性升温， 德国大选出炉默克尔政党影响力下降，
德法联合推动欧洲一体化难度上升， 资本市场呈现震荡走势； 日本经济缓慢复苏， 三季度制
造业 PMI 指 数从 52.4 上 升至 52.9 。 综合来看，美国仍是全球复苏前景最好的经济体，税改
也有所突破，美联储 12 月加息预期上升，美元指数一度回升至 94 上方 。
国内经济方面， 在国内外需求复苏影响下， 经济领先指标整体仍是震荡走强， 但经济下
行压力趋于增加。具体来看，三季度领先指标中采制造业 PMI 震荡上 行至 52.4 ， 持续保持
高位， 同步指标工业增加值 1-8 月累 计增长 6.7% ， 较二季度末下行 0.2 个 百分点。 从经济 增
长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有降为主：8 月消费增速小幅回落至 10.1% ，8 月
美元计价出口增速大幅回落至 5.6% 左右， 1-8 月 固定资产投资增速小幅下降至 7.8% 的水平。
通胀方面，CPI 持续低位 徘徊，8 月暂时性上行至 1.8% 的水平，PPI 短期维持 高位，8 月同
比涨幅上升至 6.3% 。 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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2. 市场回顾
债券市场方面， 三季度债市整体呈现出小幅震荡下跌走势。 其中， 三季 度中债总全价指
数下跌 0.42% ，中债银行间国债全价指数下跌 0.71% ，中债企 业债总全价指数下跌 1.76% 。
反映在收益率曲线上， 三 季度收益率曲线有所增陡。 其中， 三 季度 10 年期 国债收益率从 3.57%
的水平上行 4 个 bp 至 3.61% ， 10 年期 金融债 （国开） 收益率从 4.20%下行 1 个 BP 至 4.19% 。
货币市场方面， 三季度央行货币政策整体中性偏紧， 资金面呈现总体偏紧的格局。 其中三季
度，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.88% 左右，较上季度均值上升 11bp ，银 行间 7
天回购利率均值在 3.45% 左右，较上季度均值上行 10bp 。
股票市场方面， 二季度上证综指上 涨 4.90% ， 沪 深 300 指数 上涨 4.63% ， 中小板综合指
数上涨 5.31% ， 创业板综合指数上涨 4.04% 。 受益 于权重板块盈利改善的推动， 以及重要会
议临近市场风险偏好的修复， 三季度权益市场总体表现较好， 风格上也相对均衡。 可转债方
面， 三季度中证转债指数上涨 4.26% ， 一方面是跟随权益市场上涨， 另一方面在三季度供给
总体受限的情况下，转债市场整体估值水平大部分时间仍维持在相对偏高水平。个券方面，
受益于保险及金融板块大幅上涨， 宝钢 EB 、 国资 EB 、 光大三季度分别上涨 13.22% 、 10.40% 、
5.60% ，表现 相对较好。从 市场波动情况看，三季度 9 月初 以前，转债整体维持了较好的弹
性， 但在 9 月上旬新的转债发行办法发布后， 转债估值开始出现明显压缩。 后续转债大概率
会维持常态化快节奏的发行， 整体估值水平预计还有部分下行空间， 不过随着品种的不断丰
富，择券空间将明显增加。
3. 运行分析
三季度债券市场总体机会有限， 策略上， 我们保持较积极的权益仓位， 主要投资基本面
较好的蓝筹股， 债券方面合理分配类属资产比例， 继续优化配置结构， 控制杠杆， 适当增加
利率债投资，控制组合信用风险，积极参与各类交易机会。
4. 市场展望和 投资策略
展望未来， 全球经济依 然处于不均衡发展和复苏阶段， 美国经济复苏态势延续强势， 欧
洲 经 济 稳 中 向 好 ， 但 能 源 价 格 低 迷 制 约 了 各 国 通 胀 的 上 升 。 国 内 方 面, 鉴 于 对 当 前 经 济 和 通
胀增速的判断，经济短期内维持在合理区间内运转，中长期 L 型增长走势的基本趋势仍未
发生变化， 宏观政策仍将注重于经济结构调整和金融风险防控， 建立房地产市场平稳健康发
展的长效机制， 通过财税改革和国企混改等结构化改革为经济创造新的增长点。 预计货币政
策将保持稳健中性， 整体基调不松不紧， 适应货币供应方式新变化， 调节好货币闸门， 公开
市场方面维护流动性基本稳定。 社会融资方面， 在银监会加强监管 的背景下， 不断完善风险中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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管理， 防范金融风险， 规范表外融资， 预计表外融资继续收缩， 表内信贷投放也或将因为着
力防控资产泡沫而放缓。
综合上述分析，我们对 2017 年四季度 债券市场的走势判断谨慎乐观。经济基本面下行
压力趋于增大， 固定资产投资增速延续下行， 预计后续房地产投资仍然会缓中趋降， 传统的
销售旺季“ 金 九银十 ” 期间房地产销售走势疲弱， 也可能进一步抑制四季度房地产投资。 基建
投资可能遵循以往年内“ 前高后低” 的规律而出现下行， 制造业投资增速低位窄幅变动。 在经
济基本面转弱的背景下， 货币政策基调整体维持稳健中性、 不松不紧， 普 惠金融定向降准有
助于改善流动性预期。 通胀对债市的压力温和可控， 虽然商品近期上涨导致 PPI 下行幅度慢
于预期，但之后大概率回落，同时对 CPI 的传 导力度有限，CPI 上升 步伐缓慢。美联储 12
月份加息概率较高， 美元走强带来小幅压力， 欧洲经济基本面持续向好， 但政治不确定性升
温。 考虑到货币政策取向总体中性、 利率债供给压力渐增， 预计四季度债券收益率中枢可能
呈震荡走势， 在出现经济下行、 监管放松、 流动性改善等情况时， 可适当捕捉债券市场的短
期阶段性机会。
四季度， 我们仍将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严防信 用
风险。 具体操作上， 我们将在做好组合流动性管理的基础上， 合理分配各类资产比例， 债券
方面维持适度杠杆和久期， 均衡配置， 审慎精选信用债和可转债， 积极把握各类资产的投资
交易机会， 借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力
和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.5 报 告 期内基 金 的 业绩表 现
截至 2017 年 三季度为止， 本基金的单位净值为 1.018 元 ， 本基金 的累计单位净值为 1.142
元。季度内本基金份额净值增长率为 1.83% ，同 期业绩比较基准收益率为 0.59% 。
4.6 报 告 期内基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警说 明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金
资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 118,234,177.65 14.63
其中：股票 118,234,177.65 14.63
2 固定收益投资 659,996,180.50 81.68 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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其中：债券 659,996,180.50 81.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 16,622,902.92 2.06
7 其他各项资产 13,196,342.54 1.63
8 合计 808,049,603.61 100.00
5.2 报 告 期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
5.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 37,700,480.48 5.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,113,600.00 0.17
F 批发和零售业 830,000.00 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 77,339,519.17 11.85
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,250,578.00 0.19
合计 118,234,177.65 18.11
5.2.2 报 告 期末 按 行 业分类 的 港 股通投 资 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 股 票投资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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值比例( ％)
1 601318 中国平安 370,088 20,043,966.08 3.07
2 600030 中信证券 640,000 11,641,600.00 1.78
3 600219 南山铝业 2,370,000 9,456,300.00 1.45
4 000060 中金岭南 685,024 8,309,341.12 1.27
5 002557 洽洽食品 557,029 8,099,201.66 1.24
6 601211 国泰君安 357,950 7,742,458.50 1.19
7 601939 建设银行 1,100,000 7,667,000.00 1.17
8 600837 海通证券 476,571 7,043,719.38 1.08
9 000538 云南白药 55,511 5,034,847.70 0.77
10 600109 国金证券 375,973 4,410,163.29 0.68
5.4 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 1,371,020.00 0.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,598,000.00 3.00
其中：政策性金融债 19,598,000.00 3.00
4 企业债券 276,624,458.00 42.38
5 企业短期融资券 60,237,000.00 9.23
6 中期票据 292,190,000.00 44.76
7 可转债（可交换债） 9,975,702.50 1.53
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 659,996,180.50 101.11
5.5 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 101456059
14 云能投
MTN003
500,000 50,985,000.00 7.81
2 101460037
14 宝鸡钛
业 MTN001
500,000 50,385,000.00 7.72
3 101453022
14 五矿股
MTN001
500,000 50,300,000.00 7.71
4 101355009
13 中铝业
MTN001
400,000 40,916,000.00 6.27
5 124948 14 金资 02 300,000 30,612,000.00 4.69
5.6 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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5.7 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明
5.9.1 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报 告期 末本 基 金 投资的 国 债 期货交 易 情 况说明
5.10.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资 组合 报 告 附注
5.11.1 本基金 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 12,561.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,163,616.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 20,163.91
8 其他 -
9 合计 13,196,342.54
5.11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
12
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 6,126,985.80 0.94
2 132003 15 清控 EB 773,120.00 0.12
3 110031 航信转债 604,244.00 0.09
4 113008 电气转债 425,880.00 0.07
5 128013 洪涛转债 177,082.50 0.03
6 113012 骆驼转债 88,219.30 0.01
5.11.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 727,610,969.49
本报告期基金总申购份额 49,231,546.92
减：本报告期基金总赎回份额 135,557,535.09
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 641,284,981.32
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基 金 管理人 持 有 本基金 份 额 变动情 况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管理人 运 用 固有资 金 投 资本基 金 交 易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
8.1 报 告期内 单 一 投资者 持 有 基金份 额 比 例达到 或 超 过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
500,02
1,500.
00
- -
500,021,500
.00
77.9718%
产品特有风险 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
13
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情 况， 存在以下特有风险： （1 ）
持有基金份额比例达到或超过20% 的 投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； （2 ） 持有 基金
份额比例达到或超过20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险； （3 ） 持 有基金份额比例达到或超过
20% 的投资者 大额赎回导致的巨额赎回风险；（4 ）持有基金份额比例达到或超过20% 的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000 万元的风 险。
§ 9
备 查 文件 目 录
9.1 备 查 文件目 录
1 、中国证监 会准予中银产业债一年定期开放债券型证券 投资基金募集注册的文件；
2 、 《中银产 业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银产 业债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《中银产 业债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ；
5 、 《中银产 业债一年定期开放债券型证券投资基金上市交易公告书》 ；
6 、法律意见 书；
7 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
9 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
10、中国证 监会要求的其他文件。
9.2 存 放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查 阅 方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基金管理人网
站 www.bocim.com 查阅 。
中 银 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年十 月 二 十 六日
