信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
信诚沪深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年 第三 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人: 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期:2017 年 10 月 26 日
信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年10 月25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚沪深 300 指数分级
场内简称 信诚 300
基金主 代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 2 月1 日
报告期末基金份额总额 272,932,228.98 份
投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟 踪复制, 为投 资人提供一个投资
沪深 300 指 数的有效工具。
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数, 即 按 照 沪 深 300 指 数 中 成 份 股 组
成及在权 重 构建股票 投 资组合, 并 根 据标的指 数 成份股及 其 权重的变
化进行相 应 调整, 力争 保 持基金净 值 收益率与 业 绩比较基 准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 不超过 4%。
基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的
投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期
保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投
资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管 理, 以及对 冲 因其他 原 因 导致无法 有 效跟踪标 的 指数的风
险。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 金融同 业存款利率
风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高风 险 、较高预 期 收益的特
征, 其预期 风 险和预期 收 益高于货 币 市场基金 、 债券型基 金 和混合型
基金。从本基金所分离的两类基金份额来看, 信 诚沪深 300 A 份额具
有低风险、收益相对稳定的特征; 信 诚沪深 300 B 份额具有高风险、
高预期收益的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 信诚沪深 300 指
数分级 A
信诚沪深 300 指
数分级 B
信诚沪深 300 指数分级
下属 分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属 分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属 分级基金的份额总额 72,494,163.00
份
72,494,163.00
份
127,943,902.98 份 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
下属 分级基金的风险收益特征
A 份额具有低 风
险、收益相对稳
定的特征。
B 份额具有高 风
险、高预期收益
的特征。
本基金为跟踪指数的股票型基
金, 具有较高 风险、 较高预期收
益的特征, 其 预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年7 月1 日至 2017 年9 月 30 日）
1. 本期已实 现收益 14,671,470.75
2. 本期利润 18,878,570.22
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0709
4. 期末基金 资产净值 371,544,612.65
5. 期末基金 份额净值 1.361
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含 公允价值变动收益) 扣除 相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 5.34% 0.57% 4.41% 0.56% 0.93% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 本基金建 仓期自2012 年2 月1 日至2012 年8 月1 日, 建仓 期结束时资产配置比例符合本基金基 金
合同规定。 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
3.3 其他指标
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云
涛
本基金基金经理, 信
诚至益灵活配置混合
基金、信诚至优灵活
配置混合基金、信诚
至鑫灵活配置混合基
金、信诚至瑞灵活配
置混合基金、信诚至
选灵活配置混合基
金、信诚新选回报灵
活配置混合基金、信
诚新旺回报灵活配置
混合基金(LOF) 、信
诚永益一年定期开放
混合基金、信诚永鑫
一年定期开放混合基
金、信诚永利一年定
期开放混合基金、信
诚量化阿尔法股票基
金、信诚至泰灵活配
置混合基金的基金经
理, 信诚基金 管理有
限公司数量投资总监
2016 年3 月2
日
2017 年 9
月 14 日
17
复 旦 大 学经济 学 博 士。曾 任 职 于大鹏
证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担任
研 究 部 分析师; 于 东方证 券 有 限责任
公 司 ， 担任研 究 所 所长助 理 ； 于上海
申 银 万 国 证 券 研 究 所, 历 任 宏 观 策 略
部副总监、 金 融工程部总监; 于平安资
产 管 理 有 限 责 任 公 司, 担 任 量 化 投 研
部 总 经理; 于中 信 证券 股份 有 限公 司,
担任研究部金融工程总监。2015 年 6
月 加 入 信诚基 金 管 理有限 公 司 。现任
信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 总
监 ， 信 诚至益 灵 活 配置混 合 基 金、信
诚 至 优 灵活配 置 混 合基金 、 信 诚至鑫
灵 活 配 置混合 基 金 、信诚 至 瑞 灵活配
置 混 合 基金、 信 诚 至选灵 活 配 置混合
基 金 、 信诚新 选 回 报灵活 配 置 混合基
金 、 信 诚新旺 回 报 灵活配 置 混 合基金
(LOF) 、信诚 永 益 一 年定 期 开 放 混合
基 金 、 信诚永 鑫 一 年定期 开 放 混合基
金、 信诚永利 一年定期开放混合基金、
信 诚 量 化阿尔 法 股 票基金 、 信 诚至泰
灵活配置混合基金的基金经理。
杨旭
本基金基金经理, 兼
任信诚沪深 500 指数
分级基金、信诚中证
800 医药指数 分级基
金、信诚中证 800 有
色指数分级基金、信
诚中证 800 金融指数
分级基金及信诚中证
TMT 产业主题 指数分
级基金、信诚中证信
息安全指数分级基
金、信诚中证智能家
居指数分级基金、信
诚中证基建工程指数
2015 年 1 月
15 日
- 5
理 学 硕 士、文 学 硕 士。曾 任 职 于美国
对冲基金 Robust methods 公司, 担任
数量分析师; 于 华 尔 街 对冲 基 金 WSFA
Group 公司, 担任 Global Systematic
Alpha Fund 助理基金经理。2012 年8
月加入信诚基金, 历任助 理投资经理、
专 户 投 资经理 。 现 任量 化 投 资 二部副
总监, 信诚中 证 500 指数 分级基金、 信
诚沪深 300 指数分级基金、信诚中证
800 医药指数 分级基金、 信 诚中证 800
有色指数分级基金、信诚中证 800 金
融指数分级基金、信诚中证 TMT 产业
主 题 指 数分级 基 金 、信诚 中 证 信息安
全 指 数 分级基 金 、 信 诚中 证 智 能家居信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
型基金(LOF) 、 信诚鼎
利定增灵活配置混合
型基金、信诚至益灵
活配置混合基金、信
诚至裕灵活配置混合
基金、信诚新悦回报
灵活配置混合基金、
信诚新兴产业混合基
金、信诚永丰一年定
期开放混合基金、信
诚至泰灵活配置混合
基金、信诚新泽回报
灵活配置混合基金、
信诚至信灵活配置混
合基金、信诚量化阿
尔法股票基金、信诚
至盛灵活配置混合基
金的基金经理。
指 数 分 级基金 、 信 诚中证 基 建 工程指
数型基金(LOF) 、 信诚鼎利 定增灵活配
置 混 合 型基金 、 信 诚至益 灵 活 配置混
合基金、 信诚 至裕灵活配置混合基金、
信 诚 新 悦回报 灵 活 配置混 合 基 金、信
诚 新 兴 产业混 合 基 金、信 诚 永 丰一年
定 期 开 放混合 基 金 、信诚 至 泰 灵活配
置 混 合 基金、 信 诚 新泽回 报 灵 活 配置
混 合 基 金、信 诚 至 信灵活 配 置 混合基
金 、 信 诚量化 阿 尔 法股票 基 金 、信诚
至盛灵活配置混合基金的基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚沪
深 300 指数 分级证券投资基金基金合同》 、 《信 诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定, 本
着诚实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制
制度, 加强内 部管理, 规范 基金运作。 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有 发生损害基金份额持有人利益 的
行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管 理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
回顾2017 年 三季度,A 股 市场震荡上扬, 周期股首 先发力, 同时 之前蓝筹滞胀板块出现补涨, 金融板 块 随
之发力引领上证综指创去年11 月底 以来的新高, 随后市场涨幅趋缓维持震荡横盘, 周 期板块出现调整,资金
逐步从周期板块流出, 各 板块之间轮动加快。
从外部因素来看, 欧美经 济数据持续改善,9 月美 国 ISM 制造 业和非制造业 PMI 分别 创出 2004、 2006 年信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
以来的新高, 欧元区PMI 持续上行; 美 联储缩表计划临近, 年底 加息几率增大, 欧退出QE 尚存分歧, 推进速 度
慢于预期。国际货币政策总体保持不紧不松, 欧 美经济复苏持续性仍较为依赖全 球性的需求复苏。
从国内环境来看,6 、7 月 各项经济数据的超预期, 随后 8 月经 济数据走弱, 经济持续超预期的观点被证
伪, 规模以上 工业增加值、汽车销售数据、全国固定资产投资、房地产投资、制造业投资以及终端需求在
内的数据均表现低迷, 但PMI 、社会融 资 等数据表明经济仍有较强的支撑; 房地产市场经历了新一轮的调控
政策, 地产逐 渐回归居住属性。 流动性方面央行货币政策维持稳健中性。 总体来说经济韧性较强, 流动性不
紧不松。
在本报告期内, 我们继续 利用量化分层抽样技术跟踪指数, 在 震荡市场环境中及时处理每日申购赎回
现金流, 有效 管理跟踪 误差, 也利用股 指期货多头套保应对申赎的现金管理。 同时, 积 极参与网下新股申购,
以提高基金净值。
展望今年四季度, 对宏观 层面的判断是库存周期开始下降, 伴 随中周期开启, 整个经济 韧性较大。中国
制造业领域的盈利修复, 资本开支扩张与 ROE 的 扩张仍没见顶。
对市场判断为震荡向上, 市场的结构性机会在于盈利驱动的成长板块。从资金面看, 流动性不紧不松,
央行此次提出定向降准是对 7 月份 全国金融经济工作会议上提出的 “脱虚向实 ”的政策延续, 并助力中小
企业; 同时, 定向降准时间定在 2018 年, 表明四季 度货币政策基调仍为 “脱虚向实 ”同时保持金融市场稳
定。 因此 A 股市场不具备流动性趋势性改变机会, 故而市场 仍为盈利驱动。 在盈利驱动的大逻辑下, 目前市
场正寻找性价比相对较高的板块, 估 值合理的成长板块吸引力较, 看好有 需求增量、 符合中长期需求趋势的
板块。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金份额净值增长率为5.34%, 同 期业绩比较基准收益率为4.41%, 基 金超越业绩比较基
准 0.93% 。
4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 342,316,096.49 91.66
其中：股票 342,316,096.49 91.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付金合计 29,268,751.39 7.84
7 其他资产 1,877,822.05 0.50
8 合计 373,462,669.93 100.00
5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 374,407.00 0.10
B 采矿业 13,491,215.18 3.63
C 制造业 117,103,994.14 31.52
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 7,296,904.85 1.96
E 建筑业 22,271,185.86 5.99
F 批发和零售业 10,845,251.40 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 12,745,680.03 3.43
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,972,899.38 3.49
J 金融业 108,275,960.20 29.14
K 房地产业 22,776,225.81 6.13
L 租赁和商务服务业 2,389,193.65 0.64
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,081,140.52 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 539,217.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 5,724,673.48 1.54
S 综合 806,629.74 0.22
合计 339,694,578.24 91.43
5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 2,008,086.11 0.54
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,380.90 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 313,823.77 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 2,621,518.25 0.71
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 294,375 15,943,350.00 4.29
2 600036 招商银行 379,115 9,686,388.25 2.61
3 000651 格力电器 189,550 7,183,945.00 1.93
4 600519 贵州茅台 12,615 6,530,028.60 1.76
5 000002 万
科Ａ 240,278 6,307,297.50 1.70
6 601668 中国建筑 648,924 6,022,014.72 1.62
7 601166 兴业银行 327,127 5,656,025.83 1.52
8 600016 民生银行 641,847 5,147,612.94 1.39
9 000333 美的集团 110,677 4,890,816.63 1.32
10 601328 交通银行 741,374 4,685,483.68 1.26
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002129 中环股份 87,857 723,941.68 0.19
2 600666 奥瑞德 25,760 448,224.00 0.12
3 300676 华大基因 1,847 313,823.77 0.08
4 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
5 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资.
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资.
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告末未持有权证。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元) 公允价值变动( 元) 风险说信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
明
IF1712 IF1712 8 9,207,840.00 996,840.00 -
公允价值变动总额合计( 元) 996,840.00
股指期货投资本期收益( 元) 1,695,225.00
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -344,025.00
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企
业会计准则- 金融工具列报》 的相关规定,“ 其他 衍生工具- 股 指期货投资 ”与 “证券清算款- 股指 期货每 日
无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相抵销的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”
的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零 。
5.9.2
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的
投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对
冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。 本 基金本报告期内, 股指期 货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到 公
开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,616,922.76
2 应收证券清算款 235,702.01
3 应收股利 -
4 应收利息 19,357.32
5 应收申购款 5,839.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,877,822.05
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 002129 中环股份 723,941.68 0.19 重大资产重组
2 600666 奥瑞德 448,224.00 0.12 重大资产重组
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数分
级
报告期期初基金份额总额 89,272,597.00 89,272,597.00 96,042,222.37
报告期期间基金总申购份额 - - 44,465,225.15
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 46,120,412.54
报告期期间基金拆分变动份额 （份
额减少以“- ”填列）
-16,778,434.00 -16,778,434.00 33,556,868.00
报告期期末基金份额总额 72,494,163.00 72,494,163.00 127,943,902.98
注：1.拆分 变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
项目
信诚沪深 300 指数分
级 A
信诚沪深 300 指数分
级 B
信诚沪深 300 指数
分级
报告期期初管理人持有的本基金份额 - -
报告期期间买入/ 申购总 份额 - -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例(%)
- -
7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末 发起 式 基 金发起 资 金 持有份 额 情 况
无
§9 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
9.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情况 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
投资者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有
基金情况
序号
持有基金 份 额比例达 到 或
者超过20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
-
9.2 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
无
§10 备 查 文 件目录
10.1 备 查 文 件目录
1 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同
4 、信诚沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大
楼 9 层
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 10 月 26 日
