易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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易方达深证 100 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金
2017 年第3 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 十 月 二十 六 日易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月
23 日 复 核了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现和 投 资 组 合报 告 等 内 容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 易方达深证 100ETF
场内简称 深 100ETF
基金主代码 159901
交易代码 159901
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2006 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 753,607,555.00 份
投资目标 紧密跟踪目标指数， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。 但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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时， 基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组
合的个股权重比例， 以此构建本基金实际的投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 深证 100 价格指数
风险收益特征 本基金属股票基金， 预期风险与收益水平高于混合
基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金，主 要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 73,278,971.55
2.本期利润 224,015,540.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.2847
4.期末基金资产净值 3,593,075,289.16
5.期末基金份额净值 4.7678
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3. 本 基 金 已 于 2006 年 4 月 14 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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0.94948342。
4. 本基金已于 2010 年 11 月 19 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 5:1 ，
即每一份基金份额拆成 5 份。
5.本基金已于 2014 年 8 月 29 日进行了基金份额合并， 合并比例为 0.2:1，即
每 5 份基金份额合并成 1 份。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
6.45% 0.79% 5.84% 0.79% 0.61% 0.00%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
易方达深证 100 交易型开放式指数基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006 年 3 月 24 日至 2017 年 9 月 30 日）
易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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注： 自基金合同生效至报告期末， 基金份额净值增长率为 366.48% ， 同期业
绩比较基准收益率为 330.63% 。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
成
曦
本基金的基金经理、 易方
达中小板指数分级证券
投资基金的基金经理、 易
方达银行指数分级证券
投资基金的基金经理、 易
方达生物科技指数分级
证券投资基金的基金经
理、 易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经
理、 易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、 易方达
深证 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、 易方达创
业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、 易方达创业
板交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达并购重组指数分
级证券投资基金的基金
经理
2016-
05-07
- 9 年
硕士研究生， 曾任华泰联合
证券资产管理部研究员， 易
方达基金管理有限公司集
中交易室交易员、 指数与量
化投资部指数基金运作专
员、基金经理助理。
刘
树
荣
本基金的基金经理、 易方
达中小板指数分级证券
投资基金的基金经理、 易
方达银行指数分级证券
投资基金的基金经理、 易
方达生物科技指数分级
证券投资基金的基金经
2017-
07-18
- 10 年
本科学士， 曾任招商银行资
产托管部基金会计， 易方达
基金管理有限公司核算部
基金核算专员、 指数与量化
投资部运作支持专员、 基金
经理助理。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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理、 易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经
理、 易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、 易方达
深证 100 交易型开放式指
数证券投资基金联接基
金的基金经理、 易方达创
业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
的基金经理、 易方达创业
板交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、
易方达并购重组指数分
级证券投资基金的基金
经理
注：1. 此处的 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别为 公 告 确定的 聘 任 日期和 解 聘 日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于
社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等， 并重视交易执行环节的公平交易措施， 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执
行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块， 以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 7 次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为深证 100 指数， 深证 100 指数由深圳证券市场规模
大、 流动性好、 最具代表性的 100 只股票组成， 以综合反映深圳证券市场最具影
响力的一批龙头企业的整体状况。 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
2017 年 03 季度深证 100 指数上涨 5.8% ， 高于同期沪市代表性指数上证综指
（4.9% ） ，上证 50（4.8% ） 。其上涨主要源于成长性股票回暖，在经过 2017 年
01 ，02 季度 的 上 涨 之后 ， 大 盘 蓝筹 股 票 对 应的 估 值 已 经较 高 ， 市 场资 金 的 风 险
偏好由追全安全标的开始转向有确定性增长的品种。深 100 指数包含深市主板，
中小板， 创业板三个板块龙头， 不仅涵盖深市核心蓝筹 （万科， 格力， 美的等） ，
还覆盖多个新兴产业龙头（温氏股份，乐视网，东方财富） 。深 100 指数的产业
周 期 已 经 处在 高 成 长 向成 熟 产 业 过渡 的 阶 段 ，业 绩 增 速 高于 上 证 50，低于中小
创；业绩增速的稳定性高于中小创，接近上证 50。基于此，深证 100 相 对的投
资性价比突出，尤其适合在市场风格模糊的时候投资。
2017 年以来， 深证 100 上涨 19.4% ， 高于 同期市场其他核心指数 （上证 50：
16.9% ，沪深 300：15.9% ） 。深证 100 指 数的上涨主要受益于消费行业的爆发和
成长性行业回暖。 作为行业龙头集中的深证 100 指数将更加受益于制造业和周期
行业的回升，再加上 9 月底定向降准，深 100 有望继续保持强势。
基金运作层面， 报告期内， 本基金严守基金合同认真对待投资者申购、 赎回
以及成分股调整事项， 保障基金的正常运作， 基金跟踪误差以及日均偏离度等指
标控制在合同规定范围之内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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截至报告期末，本基金份额净值为 4.7678 元，本报告期份额净值增长率为
6.45% ， 同期业绩比较基准收益率为 5.84% ， 日跟踪偏离度的均值为 0.015%，年
化跟踪误差 0.63% ，在合同规定的目标控制 范围之内。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 3,567,037,000.46 99.20
其中：股票 3,567,037,000.46 99.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 28,741,597.43 0.80
7 其他资产 47,174.48 0.00
8 合计 3,595,825,772.37 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 87,592,957.47 2.44 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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B 采矿业
17,601,902.15
0.49
C 制造业
2,139,909,440.45 59.56
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业
54,320,766.98 1.51
F 批发和零售业
72,814,178.50 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业
8,653,852.00 0.24
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业
315,022,719.06 8.77
J 金融业
452,758,002.22 12.60
K 房地产业
205,769,133.09 5.73
L 租赁和商务服务业
54,774,862.71 1.52
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
77,945,362.77 2.17
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
61,211,017.55 1.70
S 综合
18,631,712.07 0.52
合计
3,567,037,000.46 99.28
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000333 美的集团 4,701,367 207,753,407.73 5.78
2 000651 格力电器 5,102,528 193,385,811.20 5.38
3 000725 京东方 A 27,144,162 119,434,312.80 3.32
4 000002 万科Ａ 4,351,893 114,237,191.25 3.18
5 000858 五粮液 1,981,259 113,486,515.52 3.16
6 002415 海康威视 3,434,795 109,913,440.00 3.06
7 000001 平安银行 9,042,735 100,464,785.85 2.80
8 300498 温氏股份 4,072,197 87,592,957.47 2.44
9 000063 中兴通讯 2,560,048 72,449,358.40 2.02
10 000776 广发证券 3,244,202 61,574,953.96 1.71 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.12017 年3 月29 日， 中国银监会针对平安银行内控管理严重违反审慎经营
规则； 非真实转让信贷资产； 销售对公非保本理财产品出具回购承诺、 承诺保本；
为 同 业 投 资 业 务 提 供 第 三 方 信 用 担 保 ； 未 严 格 审 查 贸 易 背 景 真 实 性 办 理 票 据 承
兑、贴现业务，处以人民币1670 万元的行政处罚。
根据广发证券股份有限公司董事会 2016 年 11 月 28 日 发布的《关于收到中国证
券 监 督 管 理委 员 会< 行政 处 罚 决 定书> 的 公 告 》 ， 因 公 司 未按 规 定 审 查、 了 解 客 户
真实身份等违法违规行为，被中国证监会予以行政处罚。
根据中兴通讯股份有限公司董事会 2017 年3 月7 日《关于重大事项进展公告》 ，
公司违反了美国进出口法律管制， 并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了
相关美国法律法规，被美国相关机构处以罚款。
本基金为指数型基金， 上述股票系标的指数成份股， 上述股票的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。 除平安银行、 广发证券 、 中兴通讯外， 本基金投资的前易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,277.66
2 应收证券清算款 22,399.80
3 应收股利 -
4 应收利息 5,497.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,174.48
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 825,167,465.00
报告期基金总申购份额 66,240,090.00
减：报告期基金总赎回份额 137,800,000.00
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 753,607,555.00
注： 期末基金总份额包含场外份额 640,090 份； 总申购份额包含场外总申购
份额 640,090 份。 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
8.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过20% 的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额
占比
中 国 银 行 股 份
有 限 公 司 － 易
方 达 深 证 100
交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资
基金联接基金
1
2017 年 07 月 01
日~2017 年 9 月
30 日
347,530,
483.00
-
22,028,1
00.00
325,502
,383.00
43.19
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形； 持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
注： 申购份额包括申购或者买入基金份额， 赎回份额包括赎回或者卖出基金
份额。
§9
备 查文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报 告
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1. 中国证监会批准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件；
2. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同》 ；
3. 《易方达深证 100 交易型开放式指数基金托管协议》 ；
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。
9.2 存 放 地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 七 年十 月 二 十 六日
