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融通农业(161630)

融通农业:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 中证 大 农业 指 数证 券 投资 基 金(LOF ) 
2017 年第 3 季度 报 告 
 
2017 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 
报告送出 日 期:2017 年 10 月26 日 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 融通中证大农业指数基金(LOF ) 场内简称 融通农业 交易代码 161630 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 7 月29 日 报告期 末基金份额总额 15,973,630.55 份 投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 中 证 大 农 业 指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内。 投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 进 行 投 资 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 整。 业绩比较基准 95%× 中 证 大 农 业 指 数 收 益 率 + 5%× 银 行 人 民 币 活 期 存款利率(税后) 。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 3 页 共 10 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -89,451.99 2. 本期利润 889,981.69 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0515 4. 期末基金 资产净值 15,430,400.58 5. 期末基金 份额净值 0.966 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.81% 0.83% 6.08% 0.82% -0.27% 0.01% 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动的比较 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的 基金经理 2016 年7 月29 日 - 9 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 士、安徽大学理学学士,9 年证 券投资从业经历, 具有基金从业 资格。 曾就职于华泰联合证券有 限公司任金融工程分析师。2010 年3 月加入融通基金管理有限公 司, 历任金融工程研究员、 专户 投资投资经理,现任融通深证 100 指数、融 通军工分级、融通 证券分级、 融通中证大农业指数 基金 (LOF ) ( 由原融通中证大农 业指数分级证券投资基金转型融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 5 页 共 10 页


而 来 ) 、 融 通 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合、 融通国企改革新机遇灵活配 置混合、 融通通瑞债券、 融通人 工 智 能 指 数 (LOF ) 基 金 的 基 金 经理。 注: 任 免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写; 证券从业年限以从事证券业务相关工 作的时间为计算标准。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及 基金合同的约定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制 定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金报告期内未发生异常交易。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证大农业指 数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证大农业指数的一个有效工 具。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.04% ,年 化跟踪误差为 0.84% ,符 合基金合同约定。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.966 元;本 报告期基金份额净值增长率为 5.81% ,业绩 比较基准收益率为 6.08% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基 金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 6 页 共 10 页


本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 14,577,581.88 92.91 其中:股票


14,577,581.88 92.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


1,082,374.09 6.90 8 其他资产


29,240.75 0.19 9 合计





15,689,196.72





100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


5.2.1 报告期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,429,656.61 22.23 B 采矿 业 - - C 制造业 10,255,462.93 66.46 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 360,866.00 2.34 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 330,500.34 2.14 L 租赁和商务服务业 201,096.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 7 页 共 10 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,577,581.88 94.47 5.2.2 报告期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


5.3.1 报告期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前十名 股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000792 盐湖股份 42,903 811,724.76 5.26 2 000895 双汇发展 30,503 759,524.70 4.92 3 300498 温氏股份 33,382 718,046.82 4.65 4 600201 生物股份 18,901 632,049.44 4.10 5 000998 隆平高科 23,296 605,696.00 3.93 6 000876 新 希 望 64,972 478,843.64 3.10 7 600426 华鲁恒升 34,962 446,464.74 2.89 8 000930 中粮生化 29,693 411,248.05 2.67 9 600872 中炬高新 17,198 406,388.74 2.63 10 002714 牧原股份 10,675 395,722.25 2.56 5.3.2 报告期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前五名 股票投 资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 8 页 共 10 页


5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。 5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,115.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 241.44 5 应收申购款 3,822.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 24,061.18 8 其他 - 9 合计 29,240.75 5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报告期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 9 页 共 10 页


5.11.5.2 报告期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 17,367,707.84 报告期期间基金总申购份额 2,225,083.07 减: 报告期期 间基金总赎回份额 3,619,160.36 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 15,973,630.55 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 (一)《关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决 议生效的公告》 (二)《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF )基金合 同》


(三)融通中证大农业指数证券投资基金(LOF )托管协议》 (四)《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF )招募说 明书》 及其 更新 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融 通 基 金 管理 有 限 公 司 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)2017 年第3 季 度报告 第 10 页 共 10 页


2017 年 10 月 26 日