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标普医药(161126)

标普医药:2017年第三季度报告查看PDF公告

易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
 
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) 
2017 年第3 季 度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 十 月 二十 六 日易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF ) 场内简称 标普医药 基金主代码 161126 交易代码 161126 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日 报告期末基金份额总额 33,243,456.46 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 作为追踪标普医疗等权重指数的被动式海外指数 基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最 小化。 业绩比较基准 标普 500 医疗保健等权重指数收益率(使用估值易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 3 汇率折算)× 95%+ 活期 存款利率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。


本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称 :无 中文名称 :无 境外资产托管人 英文名称 :State Street Bank and Trust Company 中文名称 :道富银行 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 637,842.50 2.本期利润 -832,125.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0231 4.期末基金资产净值 36,845,099.53 5.期末基金份额净值 1.1083 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 4 价值变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 -1.79% 0.63% -1.20% 0.62% -0.59% 0.01% 3.2.2 自基 金 合 同 生效 以 来 基 金累 计 份额净值 增 长 率 变动 及 其 与 同期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变 动 的 比较 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 11 月 28 日至 2017 年 9 月 30 日) 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于 2016 年 11 月 28 日生效,截至报告期末本基金合同生效未 满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定, 本基金的建仓期为六个月, 建仓期结束易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 5 时各项资产配置比例符合基金合同 (第十三部分二、 投资范围, 三、 投资策略和 四、投资限制)的有关约定。 4.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 10.83% ,同期业绩 比较基准收益率为 13.21% 。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林伟 斌 本基金的基金经理、 易方达纳 斯达克 100 指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券投资 基金联接基金的基金经理 (自 2016 年 05 月 26 日至 2017 年 07 月 06 日) 、易方达黄金交 易型开放式证券投资基金的 基金经理(自 2013 年 11 月 29 日至 2017 年 07 月 06 日) 、 易方达标普信息科技指数证 券投资基金(LOF)的基金经 理、 易方达标普生物科技指数 证券投资基金(LOF)的基金经 理、 易方达标普 500 指数证券 投资基金(LOF)的基金经理、 易方达资产管理 (香港) 有限 公司基金经理、 量化基金组合 部副总经理 2016-11-2 8 - 9 年 博士研究 生,曾 任中 国金融 期货 交易所 股份 有限公 司研 发部研究 员,易 方达 基金管 理有 限公司 指数 与量化 投资 部量化 研究 员、基 金经 理助理 兼指 数量化 研究 员、易 方达 沪深 300 交 易型开 放式 指数发 起式 证券投 资基 金基金经 理、易 方达 沪深 300 交 易型开 放式 指数发 起式 证券投 资基 金联接 基金 基金经 理、 易方达 中证易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 6 500 交易型 开放式 指数 证券投 资基 金基金经 理。 张胜 记 本基金的基金经理、 易方达原 油证券投资基金(QDII) 的基 金经理、 易方达香港恒生综合 小型股指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理、 易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、 易方达恒生中国企 业交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理、 易方达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、 易方达标普信息科 技指数证券投资基金(LOF)的 基金经理、 易方达标普生物科 技指数证券投资基金(LOF)的 基金经理、 易方达标普全球高 端消费品指数增强型证券投 资基金的基金经理、 易方达标 普 500 指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、 易方达 50 指数证券投资基金的基金经 理、易方达资产管理(香港) 有限公司基金经理、 指数与量 化投资部副总经理 2016-12-0 3 - 12 年 硕士研究 生,曾 任易 方达基 金管 理有限 公司 机构理 财部 研究员 、机 构理财 部投 资经理助 理、基 金经 理助理 、研 究部行 业研 究员、 易方 达沪深 300 交易型 开放 式指数 发起 式证券 投资 基金联 接基 金基金经 理、指 数与 量化投 资部 总经理助 理。 FAN BING ( 范 冰) 本基金的基金经理、 易方达中 证海外中国互联网 50 交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、 易方达原油证券投 资基金(QDII) 的基金经 理、 易 方达纳斯达克 100 指数证券 投资基金(LOF) 的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金 经理、 易方达黄金交易型开放 式证券投资基金的基金经理、 易方达标普信息科技指数证 2017-03-2 5 - 12 年 硕士研究 生,曾 任皇 家加拿 大银 行托管 部核 算专员 ,美 国道富 集团 Middle Office 中台 交易支 持专 员,巴 克莱 资产管 理公 司悉尼 金融易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 7 券投资基金(LOF)的基金经 理、 易方达标普生物科技指数 证券投资基金(LOF)的基金经 理、 易方达标普全球高端消费 品指数增强型证券投资基金 的基金经理、 易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF) 的基 金经理 数据部 高级 金融数 据分 析员、 主管, 新加坡 金融 数据部主 管,贝 莱德 集团金 融数 据运营 部部 门经理 、风 险控制 与咨 询部客 户经 理、亚 太股 票指数 基金 部基金经 理。 注:1. 此处的 “ 离任 日期 ” 为公 告确 定 的 解聘日 期 , 林伟斌 的 “ 任 职日 期 ”为基 金 合 同 生 效 之 日 , 张 胜 记 、FAN BING( 范冰) 的 “ 任 职 日 期 ” 为 公 告 确 定 的 聘 任 日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 境 外 投资 顾 问 为 本基 金 提 供 投资 建 议 的 主要 成 员 简 介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公 平 交易 专 项 说 明 4.4.1 公平 交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合, 切实防范利益输送。 本基金管理人制 定了相应的投资权限 管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易制度等, 通过投资交易系统中的公平 交易模块, 同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式, 以尽可能确保公平易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 8 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2 异常 交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.5.1 报告 期内基金投资策略和运作分析 回顾 2017 年三季度,美国经济整体继续保持复苏的态势,劳动力市场就业 充分, 失业率维持低位, 工资水平也稳中有升。 七月份美联储主席耶伦就 FOMC 利率决议的证词偏鸽派, 表示未来需要渐进式的加息步调, 并预计今年开始缩表, 美股应声大涨。共和党虽然提出了新的医保法案提议,但是仍然没有获得通过, 医改受挫后将重心转向了税改。 八月份特朗普内政推行不畅以及在地缘政治上与 朝鲜的摩擦引发了避险情绪, 造成股市较大的回调。 九月份伴随着美元指数的反 弹和经济数据向好的提振,美股反弹走高。美联储 9 月 FOMC 会议 如期宣布从 10 月份开始缩表,并维持利率 “ 散点图” 不变,暗示 12 月份仍有加息的可能。作 为追踪标普医疗等权指数的被动式海外指数基金, 本基金采用完全复制法, 力求 追踪误差最小化。 4.5.2 报告 期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1083 元,本报告期份额净值增长率为 -1.79% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-1.20% , 年 化 跟 踪 误 差 0.326% , 在 合 同 规 定的目标控制范围之内。 4.6报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本报告期, 本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 本报告期, 本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本基金将继续运作。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(% ) 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 9 1 权益投资 34,546,466.94 91.98 其中:普通股 34,546,466.94 91.98 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断 式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 2,935,266.42 7.81 8 其他资产 77,740.72 0.21 9 合计 37,559,474.08 100.00 5.2 报 告 期末 在 各 个 国家 ( 地 区 )证 券 市 场 的股 票 及 存 托凭 证 投 资 分布 国家(地区) 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 34,546,466.94 93.76 合计 34,546,466.94 93.76 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR 、GDR 按照存 托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 10 5.3 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 及存 托 凭 证 投资 组 合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 34,546,466.94 93.76 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 34,546,466.94 93.76 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票及 存 托 凭 证投资明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Centene Corp - CNC US 纽约 证券 交易 所 美国 952 611,424.68 1.66 2 Pfizer Inc - PFE US 纽约 证券 交易 所 美国 2,511 594,949.64 1.61 3 AbbVie Inc - ABBV US 纽约 证券 交易 所 美国 999 589,165.18 1.60 4 Cerner Corp - CERN US 纳斯 达克 美国 1,242 587,892.89 1.60 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 11 证券 交易 所 5 Celgene Corp - CELG US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 607 587,450.20 1.59 6 Amgen Inc - AMGN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 472 584,076.40 1.59 7 HCA Holdings Inc - HCA US 纽约 证券 交易 所 美国 1,105 583,695.11 1.58 8 Align Technology Inc - ALGN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 470 581,040.02 1.58 9 Abbott Laboratories - ABT US 纽约 证券 交易 所 美国 1,638 580,089.48 1.57 10 DENTSPLY SIRONA Inc - XRAY US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 1,457 578,360.50 1.57 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报 告 期末 按 债 券 信用 等 级 分 类的 债 券 投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 金 融衍 生 品 投易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 12 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 基 金投 资 明 细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投 资组 合 报 告 附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额( 人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 17,285.14 4 应收利息 93.25 5 应收申购款 60,362.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 77,740.72 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 40,681,125.10 报告期基金总申购份额 4,001,779.07 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 13 减:报告期基金总赎回份额 11,439,447.71 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 33,243,456.46 注 : 本 基 金 份 额 变 动 含 易 方 达 标 普 医 疗 保 健 指 数 (QDII-LOF ) 人 民 币 份 额 及美元现汇份额。 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 交易 明 细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1.中国证监会准予易方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF ) 注 册的文 件; 2.《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )基金 合同》 ; 3.《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )托管 协议》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存 放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报告 14 二 〇 一 七 年十 月 二 十 六日