信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF)2017 年 第 三 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 26 日
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
§1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年10 月25 日复核 了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品概况
基金简称 信诚新旺混合(LOF)
场内简称 信诚新旺
基金主 代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月19 日
报告期末基金份额总额 341,653,820.09 份
投资目标 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对
回报。
投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国 家 产 业 政 策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析,
在 评 价 未 来 一 段 时 间 股 票 、 债 券 市 场 相 对 收 益 率 的 基 础 上, 动
态优化调整权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严格控
制 风 险 的 前 提 下, 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 绝 对 回 报 。 在
灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而
上 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司, 严 选 其 中 安 全 边 际 较 高
的 个 股 构 建 投 资 组 合: 自 上 而 下 地 分 析 行 业 的 增 长 前 景 、 行 业
结 构 、 商 业 模 式 、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会; 自 下 而 上
地 评 判 企 业 的 产 品 、 核 心 竞 争 力 、 管 理 层 、 治 理 结 构 等; 并结
合 企 业 基 本 面 和 估 值 水 平 进 行 综 合 的 研 判, 严 选 安 全 边 际 较 高
的个股。
基金管理人可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本
基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的
原则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 在风险可控的前提下, 本 着 谨 慎 原
则, 参与股指期货的投资, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改善
组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲
诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险
以进行有效的现金管理。
本基金将 按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交
易, 控制 基 金 组 合 风 险, 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资
时, 将 在 对 权 证 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结
合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在
价值, 构建交 易组合。 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率( 税后)+3%
风险收益特征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基
金和债券型基金, 低于股 票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级 基金的基金简称 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
下属分级 基金的场内简称 信诚新旺 -
下属分级 基金的交易代码 165526 165527
报告期末 下属分级基金的份额总额 712,785.19 份 340,941,034.90 份
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 财 务指标
单位：人民币元
主要财务指标
信诚新旺混合 A 报告期(2017 年 7
月 1 日至2017 年9 月30 日)
信诚新旺混合 C 报告期(2017 年 7
月 1 日至2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收益 15,197.56 7,770,692.26
2. 本期利润 16,276.10 8,596,421.17
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0221 0.0214
4. 期末基金 资产净值 801,997.34 367,678,879.04
5. 期末基金 份额净值 1.125 1.078
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益) 扣 除 相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 本报告期 基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
信诚新旺混合 A
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.09% 0.15% 1.13% 0.01% 0.96% 0.14%
信诚新旺混合 C
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.99% 0.16% 1.13% 0.01% 0.86% 0.15%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来 基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
信诚新旺混合 A 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
信诚新旺混合 C
注: 1. 本基 金于 2015 年12 月 7 日起 新增 C 类份 额。
2.本基 金建仓期自2015 年6 月19 日至2015 年12 月19 日, 建仓期结 束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
3.3 其他指标
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金经理,
信诚至益灵活配置
2016 年11 月
23 日
- 17
复旦大学经济学博士。 曾任职于大鹏
证 券 股 份 有 限 公 司 上 海 分 公 司, 担任信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
混合基金、信诚至
优灵活配置混合基
金、信诚至鑫灵活
配置混合基金、信
诚至瑞灵活配置混
合基金、信诚至选
灵活配置混合基
金、信诚新选回报
灵活配置混合基
金、信诚永益一年
定期开放混合基
金、信诚永鑫一年
定期开放混合基
金、信诚永利一年
定期开放混合基
金、信诚量化阿尔
法股票基金、信诚
至泰灵活配置混合
基金的基金经理,
信诚基金管理有限
公司数量投资总监
研 究 部 分 析 师; 于 东 方 证 券 有 限 责 任
公司， 担任研究所所长助理； 于上海
申 银 万 国 证 券 研 究 所, 历 任 宏 观 策 略
部 副 总 监 、 金 融 工 程 部 总 监; 于平安
资 产 管 理 有 限 责 任 公 司, 担任量化投
研部总经理; 于 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司, 担 任 研 究 部 金 融 工 程 总 监 。2015
年 6 月加入 信诚基金管理有限公司。
现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投
资 总 监 ， 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 基
金、 信诚至优灵活配置混合基金、 信
诚至鑫灵活配置混合基金、 信诚至瑞
灵活配置混合基金、 信诚至选灵活配
置混合基金、 信诚新选回报灵活配 置
混合基金、 信诚新旺回报灵活配置混
合基金(LOF) 、 信诚永益 一年定期开
放混合基金、 信诚永鑫一年定期开放
混合基金、 信诚永利一年定期开放混
合基金、信诚量化阿尔法股票基金、
信 诚 至 泰 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金
经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 信 诚 新
旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 、 《信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招 募 说 明 书 》 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 。 本 基 金 管 理 人 通 过 不 断 完 善
法人治理结构和内部控制制度, 加强 内部管理, 规 范基金运作。 本报告期内, 基金运作 合法合规, 没 有发生 损
害基金 份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易专项 说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》, 以 及 公 司 拟 定 的 《 信 诚 基
金 公 平 交 易 管 理 制 度 》, 公 司 采 取 了 一 系 列 的 行 动 实 际 落 实 公 平 交 易 管 理 的 各 项 要 求 。 各 部 门 在 公 平 交 易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序,
及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平
交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度
执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 与 其 它 投 资 组 合 之 间 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。 报 告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的交易
( 完全复制的 指数基金除外) 。
4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析
2017 年 3 季度, 国内经济 运行进一步呈稳中向好态势。一方面, 随着供给 侧改革 逐步深入, 经济增 长新信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
动能逐步发力, 经济运行 呈稳定向好趋势; 另一方 面, 消费在经 济增长中的贡献逐步增加, 也有助于 国内经
济的稳定。在国内经济稳中向好的同时, 外部经 济环境也进一步改善, 美 国、欧洲经济逐步恢复增长, 经济
向好, 虽然中 国出口在全球贸易占比已经很高, 出 口占比进一步提高的空间缩小, 但外 部经济向好有助于仍
有助于提升出口, 拉动国 内经济增长。 从微观看, 企 业盈利增速虽然下滑, 但 盈利仍处于高点;PMI 在2017 年
一直保持在50 荣枯线之上, 工业企业利 润同比增速大幅提高, 企 业中长期贷款增加 ,“ 供 给侧改革 ”有助 于
传统产业回归 到正常的盈利水平。
从金融市场看, 在服务实 体经济、监管政策趋严的大背景下, 各种金融乱象得到遏制, 金融市场相对稳
定。 股票市场,A 股市场呈 普涨态势,沪深 300 、 中证500 、 中证 1000 在 3 季度 分别涨 4.63% 、7.58% 、5.05% 。
从市场结构看, 既有供给 侧改革、 环保加强带来的上游原材料涨价, 也有 制造业升级和消费升级带来的投资
机会。债券市场, 在资金 面整体趋紧、监管趋严等多因素冲击下,3 季度 债券收益率震荡上行后维持在相对
高位。
3 季度, 本基 金继续采用量化投资方法, 以低估值 的大盘蓝筹为主, 并注意 分散投资, 力 求获取相 对稳定
的收益, 债券 投资采用 “短久期、高评级” 策略, 同时在可能的情况下参与网下新股申购。
展望 2017 年4 季度, 预计 国内经济将继续平稳运行, 物价平稳, 金融监管也 将稳定有序推进。 从实体 经
济看, 去产能 下周期性行业的利润有大幅改善; 落 实环保政策, 有助于大企业产品的竞争力。在整体经济增
长稳定的大环境下, 企业 投资意向恢复, 上市公司 盈利增速虽有所减缓, 但 仍将保持较高水平。从金融市场
看, 在 “不发 生系统性、 区域性风险”底限下, 金 融整体稳定。 在 通胀相对温和、 市场对金融监管预期相对
充分的背景下, 预计债券 收益率进一步上行的可能性不 大, 甚 至有望下行。虽然经过 2016 年下半年 以来的
增长, 蓝筹股 因低估而上涨的空间已经相对较小, 但因为债券收益率进一步上升的可能性较小, 甚 至可能下
降, 优质蓝筹 股仍然会收获未来盈利增长的收益。另外, 经过 前期调整, 有 业绩支持的中小盘公司股票也逐
步具备投资价值。
4 季度, 本基 金继续用主动与量化主动结合的方法。 从长期看, 盈利增长仍 然是股票上涨的最终驱动力,
同时估值波动会带来交易性机会。 主动方面, 从 以下方向寻找机会: 居民 收入增长带来的消 费升级有助于生
产中高端产品企业的盈利增长; 阶段 性低估后估值修复的投资机会, 与经 济发展和 收入增长相匹配的传统
行业, 被市场 低估时获得估值修复的投资机会。 另外, 具有核 心竞争力的制造业公司, 经过前期积累, 具有 核
心竞争力的制造业公司可能获得更大市场份额。量化方面, 从盈利能力、公司成长性、经营稳定性、股票
估值等维度出发, 并用分 散投资来降低非系统风险。债券投资方面, 本基 金在稳健的前提获取收益, 并寻找
配置性交易机会。在做好股票和债券投资组合管理的同时, 可能的情况下尽可能参与网下新股申购获取收
益。
4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期内, 本基金 A 、C 份额净值增长率分别为 2.09% 和 1.99%,同期业绩 比较基准收益率为 1.13%,
基金 A 、C 份 额超越业绩比较基准分别为 0.96% 和 0.86% 。
4.6 报 告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明
本报告期内, 本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额 持有人数量不满两
百人) 的情形 。
§5 投 资 组 合报告
5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 88,407,920.14 23.93
其中：股票 88,407,920.14 23.93
2 固定收益投资 264,229,463.00 71.51
其中：债券 264,229,463.00 71.51 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 11,000,000.00 2.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,637,625.44 0.44
7 其他资产 4,226,443.02 1.14
8 合计 369,501,451.60 100.00
5.2 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,800.00 -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 35,679,059.96 9.68
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 606,608.00 0.16
E 建筑业 389,760.00 0.11
F 批发和零售业 3,544,608.90 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 7,056,555.91 1.92
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 -
J 金融业 34,636,796.30 9.40
K 房地产业 1,357,100.00 0.37
L 租赁和商务服务业 1,103,645.00 0.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,324,600.00 0.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 1,528,824.45 0.41
S 综合 - -
合计 88,407,920.14 23.99
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
5.3 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 307,190 3,953,535.30 1.07
2 000858 五 粮 液 67,800 3,883,584.00 1.05
3 601818 光大银行 903,500 3,659,175.00 0.99
4 601601 中国太保 96,000 3,545,280.00 0.96
5 000538 云南白药 37,000 3,355,900.00 0.91 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
6 600519 贵州茅台 6,000 3,105,840.00 0.84
7 601166 兴业银行 178,700 3,089,723.00 0.84
8 600036 招商银行 110,000 2,810,500.00 0.76
9 601939 建设银行 400,000 2,788,000.00 0.76
10 601988 中国银行 652,400 2,687,888.00 0.73
5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,970,000.00 5.42
其中：政策性金融债 19,970,000.00 5.42
4 企业债券 144,923,712.20 39.33
5 企业短期融资券 20,106,000.00 5.46
6 中期票据 - -
7 可转债 11,156,750.80 3.03
8 同业存单 68,073,000.00 18.47
9 其他 - -
10 合计 264,229,463.00 71.71
5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 136067 15 洪市政 300,000 29,352,000.00 7.97
2 136372 16 光大 01 300,000 29,298,000.00 7.95
3 111713056 17 浙商银 行CD056 300,000 28,983,000.00 7.87
4 136375 16 恒健 01 300,000 28,593,000.00 7.76
5 136595 16 南港 03 300,000 28,278,000.00 7.67
5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的投资,信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
以管理投资组合的系统性风险, 改善 组合的风险收益特性。 此外, 本基金 还将运用股指期货来对冲诸如预期
大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投 资 组 合报告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受 到 公
开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 47,893.92
2 应收证券清算款 98,177.19
3 应收股利 -
4 应收利息 4,078,375.54
5 应收申购款 1,996.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,226,443.02
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
1 120001 16 以岭 EB 705,804.00 0.19
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
报告期期初基金份额总额 854,744.95 502,863,420.53
报告期期间基金总申购份额 12,662.76 65.03
减: 报告期期 间基金总赎回份额 154,622.52 161,922,450.66
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
“- ”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 712,785.19 340,941,034.90
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
§7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况
7.1 基金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况
单位：份
项目 信诚新旺混合 A 信诚新旺混合 C
报告期期初管理 人持有的本基金份额 - -
报告期期间买入/ 申购总 份额 - -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例(%)
- -
7.2 基金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末 发起 式 基 金发起 资 金 持有份 额 情 况
无
§9 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
9.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金情
况
序
号
持有基金 份 额比例达 到
或者超过 20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1 20170704 至 20170930 99,009,900.99
99,009,900.99 28.98%
2 20170704 至 20170930 96,711,798.84
96,711,798.84 28.31%
3 20170704 至 20170808 99,009,900.99
99,009,900.99
个人 - - - - - - -
产品特有 风 险
本基金如 果 出现单一 投 资者持有 基 金份额比 例 达到或超 过 基金份额 总 份额的 20%, 则面临大 额 赎回的
情况, 可能导 致:
(1) 基金在短时间内 无 法变现足 够 的资产予 以 应对, 可能会 产生基金 仓 位调整困 难, 导致流动 性 风
险; 如果持有 基金份额 比 例达到或 超 过基金份 额 总额的 20%的单一投 资 者大额赎 回 引发巨额 赎 回, 基金
管理人可 能 根据《基 金 合同》的 约 定决定部 分 延期赎回, 如 果连续 2 个 开放日以 上( 含本数) 发生 巨额
赎回, 基金管 理人可能 根 据 《基 金合 同》 的 约定 暂停接受 基 金的赎回 申 请, 对剩余投 资者的赎 回 办理造
成影响;
(2)基金管理人被迫抛 售 证券 以应 付 基金赎回 的 现金需要, 则 可能使基 金 资产净值 受 到不利影 响, 影响
基金的投 资 运作和收 益 水平;
(3)因基金净值精度计 算 问题, 或因赎 回费收入 归 基金资产, 导 致基金净 值 出现较大 波 动;
(4)基金资产规模过小, 可 能导致部 分 投资受限 而 不能实现 基 金合同约 定 的投资目 的 及投资策 略; 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2017 年 第三季度报告
(5)大额赎回导致基金 资 产规模过 小, 不能满足 存 续的条件, 基 金将根据 基 金合同的 约 定面临合 同 终止
清算、转 型 等风险。
9.2 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息
无
§10 备 查 文 件目录
10.1 备查文件目录
1 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）相关 批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金 合同
4 、信诚新旺 回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募 说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--中 国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大
楼 9 层
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金管理有限公司
2017 年 10 月 26 日
