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生物分级(161122)

生物分级:2017年第三季度报告

易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
易方达生物科技指数分级证券投资基金 
2017 年第3 季 度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 易 方 达 基金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 十 月 二十 六 日易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作 出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日 报告期末基金份额总额 201,151,404.16 份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 指数成份股时, 基金管理人可采取其他指数投资技易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 3 术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率× 95%+ 活期存 款利 率(税后)× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相 似。长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金;A 类 份额具有预期风 险、 收益较低的特征;B 类份额具有预期风险、 收 益较高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属分级基金场内简称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金 的份额总额 183,499,338.16 份 8,826,033.00 份 8,826,033.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金, 其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比, A 类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比, B 类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 4 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -3,394,176.40 2.本期利润 3,328,314.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0164 4.期末基金资产净值 210,008,012.22 5.期末基金份额净值 1.0440 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三个 月 1.73% 0.84% 1.24% 0.79% 0.49% 0.05% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率 变 动的 比 较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 6 月 3 日至 2017 年 9 月 30 日) 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 5 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 报 告 期 末 , 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-30.97% , 同 期 业 绩比较基准收益率为-32.34% 。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、 易方 达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易 方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、 易方达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基 2016- 05-07 - 9 年 硕士研究生, 曾任华泰联合 证券资产管理部研究员, 易 方达基金管理有限公司集 中交易室交易员、 指数与量 化投资部指数基金运作专 员、基金经理助理。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 6 金的基金经理、 易方达创 业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、 易方达创业 板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达并购重组指数分 级证券投资基金的基金 经理 刘 树 荣 本基金的基金经理、 易方 达中小板指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达银行指数分级证券 投资基金的基金经理、 易 方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理、 易 方达深证成指交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、 易方达深证 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的 基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基 金的基金经理、 易方达创 业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、 易方达创业 板交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达并购重组指数分 级证券投资基金的基金 经理 2017- 07-18 - 10 年 本科学士, 曾任招商银行资 产托管部基金会计, 易方达 基金管理有限公司核算部 基金核算专员、 指数与量化 投资部运作支持专员、 基金 经理助理。 注:1.此处的“ 任职日期” 和 “ 离任日期” 分别为公告确定的聘任日期和解聘日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及 基金合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 7 社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内, 基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易 制度等, 并重视交易执行环节的公平交易措施, 以 “ 时间优先、 价格优先 ” 作为执 行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 7 次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证万得生物科技指数, 中证万得生物科技指数选 取与生物科技相关业务关系密切的最具代表性的上市企业组成, 属于新兴行业的 代表指数之一。 报告期内, 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 3 季度, 中证万得生物科技指数小幅上涨 1.3% , 但若从 7 月底低点算起至季 度末涨幅达 10.4% 。 生物科技行业与医疗保健密切相关, 但行业个股更偏重生物 科技方面的研发和创新, 成长性较高的同时股价弹性也较高。 长期来看, 医疗行 业方面的动态如国家食品药品监督管理总局 (CFDA ) 加 入国际人用药品注册技 术协调会 (ICH ) 利好创新能力强且产品储备丰富的行业龙头。 生物科技行业本 身属于新兴行业,长期配置伴随行业成长的同时以获取行业成长带来的收益。 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 8 基金运作层面, 报告期内, 本基金严守基金合同认真对待投资者申购、 赎回 以及成分股调整事项, 保障基金的正常运作, 基金跟踪误差以及日均偏离度等指 标控制在合同规定范围之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.0440 元,本报告期份额净值增长率为 1.73% , 同期业绩比较基准收益率为 1.24% , 日跟踪偏离度的均值为 0.050%,年 化跟踪误差 1.24% ,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 197,300,305.10 93.34 其中:股票 197,300,305.10 93.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,984,349.10 6.62 7 其他资产 95,206.93 0.05 8 合计 211,379,861.13 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 9 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 190,944,563.61 90.92 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,296,422.00 3.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,226.05 0.01 S 综合 - - 合计 197,300,305.10 93.95 5.3报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002252 上海莱士 868,756 18,078,812.36 8.61 2 600867 通化东宝 857,327 16,546,411.10 7.88 3 000661 长春高新 97,706 14,514,226.30 6.91 4 300142 沃森生物 772,508 13,016,759.80 6.20 5 002007 华兰生物 400,560 10,899,237.60 5.19 6 300122 智飞生物 344,554 9,230,601.66 4.40 7 002038 双鹭药业 295,035 8,013,150.60 3.82 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 10 8 600161 天坛生物 240,494 7,905,037.78 3.76 9 002030 达安基因 364,266 7,307,175.96 3.48 10 600645 中源协和 221,705 6,296,422.00 3.00 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投 资组合 报 告 附 注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,509.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,792.62 5 应收申购款 79,904.36 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,206.93 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放式 基 金 份 额变 动 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 185,332,977.99 9,521,771.00 9,521,771.00 报告期基金总 申购份额 15,453,837.78 - - 减:报告期基 金总赎回份额 18,678,953.61 - - 报告期基金拆 分变动份额 1,391,476.00 -695,738.00 -695,738.00 报告期期末基 金份额总额 183,499,338.16 8,826,033.00 8,826,033.00 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额。 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 易方达生物科技指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告 12 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备 查文 件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1.中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金募集注册的文件; 2.《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 ; 3.《易方达生物科技指数分级证券投资基金托管协议》 ; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存 放 地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 二 〇 一 七 年十 月 二 十 六日