东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
(LOF)
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 26 日 东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司 的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月24 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金的封闭期自 2014 年 9 月19 日 起至 2017 年9 月18 日止 ,自 2017 年9 月19 日起 转型
为上市开放式基金 (LOF ) , 基金名称 变更为 “东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)”,
基金简称与基金 代码不变。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
交易代码 169101
基金运作方式
契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易所
上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
报告期末基金份额总额 9,092,396,633.01 份
投资目标
本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风
险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合
经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结
构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大
趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自
下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国
经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产
的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行定期东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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存款利率(税后);
本基金转换为上市开放式基金 (LOF ) 后的业绩比较基准
为:沪深 300 指数收益率*70%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率
*30% 。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预
期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 122,135,750.41
2. 本期利润 279,913,583.66
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1112
4. 期末基金 资产净值 12,302,416,187.63
5. 期末基金 份额净值 1.353
注: (1 ) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
(2 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.16% 0.67% 0.48% 0.06% 5.68% 0.61%
注:1 、过去 三个月指 2017 年7 月1 日-2017 年 9 月 30 日。
2 、 本基金的 封闭期自 2014 年9 月19 日起至 2017 年 9 月18 日 止, 自 2017 年 9 月19 日 起转型为
上市开放式基金 (LOF) 。 根据基金合同约定, 封闭期内 (2014 年9 月19 日起至2017 年9 月 18东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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日) 业绩比较基准为: 三年期银行定期存款利率 (税后) ; 转换为 上市开放式基金 (LOF)后 (2017
年 9 月19 日 起) , 业绩比较基准为变更为 : 沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:(1 )截 止日期为 2017 年9 月30 日。
(2 )本 基 金建 仓期 6 个月 ,即 从 2014 年 9 月 19 日起至 2015 年 3 月 18 日, 建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(3 ) 本基 金的封闭期自 2014 年9 月 19 日起至2017 年 9 月18 日止, 自2017 年 9 月19 日起转 型
为上市开放式基金 (LOF ) 。 根据基金合同约定, 封 闭期内 (2014 年9 月19 日起至 2017 年 9 月 18
日) 业绩比较基准为: 三年期银行定期存款利率 (税后) ; 转换为 上市开放式基金 (LOF)后 (2017
年 9 月19 日 起) , 业绩比较基准为变更为: 沪深 300 指数收益率*70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。 东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司
董事总经理、 公募
权 益 投 资 部 总 经
理、 兼任东方红睿
丰 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
(LOF ) 、 东 方 红
睿 阳 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金、 东方红睿元三
年 定 期 开 放 灵 活
配 置 混 合 型 发 起
式证券投资基金、
东 方 红 中 国 优 势
灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金、 东
方 红 睿 逸 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式
证券投资基金、 东
方 红 沪 港 深 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投资基金、 东方红
睿 华 沪 港 深 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
2014 年9 月25
日
- 19 年
硕 士 , 曾 任 东 方 证 券 研
究 所 研 究 员 、 资 产 管 理
业 务 总 部 投 资 经 理 , 上
海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 投 资 部 投 资 经
理 、 专 户 投 资 部 资 深 投
资 经 理 、 执 行 董 事 ; 现
任 上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 董 事 总 经
理 、 公 募 权 益 投 资 部 总
经 理 兼 任 东 方 红 睿 丰 混
合 、 东 方 红 睿 阳 混 合 、
东 方 红 睿 元 混 合 、 东 方
红 中 国 优 势 混 合 、 东 方
红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 、
东 方 红 沪 港 深 混 合 、 东
方 红 睿 华 沪 港 深 混 合 基
金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格,中国国籍。
注:1 、上述 表格内基金首任基金经理 “ 任职日期”指基金合同生效日,“ 离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的 “任职日期” 和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情 况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年三季 度, 全球经济温和复苏, 中国股市迎来了稳健上涨的局面。 本季度的市场表现出
两个阶段的行情。季度初,在国内强力供给侧改革的作用下,大宗商品价格大幅上涨,由此带来
了周期股的一波强劲上涨。其后,今年以来一直表现优异的蓝筹绩优板块也有所表现,整体市场
活跃度继续提升。
我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,
坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。我们依然认为,竞争力不断提升
的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性, 与全球主要股市同类标的相比较, 估值并不高估 。 未来 ,
我们将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基
金持有人创造更多的价值。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2017 年9 月30 日, 本基金份额净值为 1.353 元, 份额累计净值为 2.255 元 ; 本报 告期
基金份额净值增长率为 6.16% ,业绩 比较基准收益率为 0.48% 。 东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 6,854,383,057.88 52.88
其中:股票
6,854,383,057.88 52.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
4,548,495,092.74 35.09
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,560,585,001.97 12.04
8 其他资产
-245,749.87 -
9 合计
12,963,217,402.72
100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 5,812,767,148.82 47.25
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 72,626,012.60 0.59
F 批发和零售业 33,745,668.90 0.27 东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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G 交通运输、仓储和邮政业 39,465,708.56 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 142,349,365.31 1.16
J 金融业 446,449,718.00 3.63
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
306,068,995.54 2.49
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业
642,664.85 0.01
S 综合 - -
合计 6,854,383,057.88 55.72
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通 交易机制投资的港股。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000333 美的集团 19,357,198 855,394,579.62 6.95
2 600196 复星医药 17,681,785 604,540,229.15 4.91
3 600519 贵州茅台 998,942 517,092,336.88 4.20
4 600887 伊利股份 18,602,923 511,580,382.50 4.16
5 600660 福耀玻璃 14,513,975 369,961,222.75 3.01
6 601398 工商银行 59,999,953 359,999,718.00 2.93
7 002415 海康威视 10,038,451 321,230,432.00 2.61
8 002027 分众传媒 29,000,000 262,740,000.00 2.14
9 300408 三环集团 10,383,899 255,340,076.41 2.08
10 600585 海螺水泥 10,000,053 249,701,323.41 2.03
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交 易情况说明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期未进行股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组
合的超额收益。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理 国债期货合约数量, 以萃取相应债券组
合的超额收益。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金 本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 490,221.79
2 应收证券清算款 0
3 应收 股利 0
4 应收利息 -735,971.66
5 应收申购款 0
6 其他应收款 0
7 待摊费用 0
8 其他 0
9 合计 -245,749.87
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 002027 分众传媒 262,740,000.00 2.14
大宗交易取得并带
有限售期
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
报告期期间基金总申购份额 7,672,594,042.11
减: 报告期期 间基金总赎回份额 190,358,120.85
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 9,092,396,633.01
注:1 、总申 购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金 转换业务)。
2 、 本基金自 2017 年 9 月19 日起转型 为上市开放式基金 (LOF ) , 自转型 之日起开始办理申购、 赎
回业务。 本管理人于 2017 年9 月20 日发布 《 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)暂
停申购业务(含定期定额申购)的公告》 ,本基金自 2017 年 9 月21 日 起暂停申购及定期定额申
购申请。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期 ,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告 期,本基金管理人未运用固有 资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件;
2 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3 、《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 东方红睿丰混合 2017 年第 3 季度报告
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4 、东方红睿 丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告;
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
7 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为:
www.dfham.com 。
上 海 东 方 证券 资 产 管 理有 限 公 司
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