鹏 华 深 证 民营 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基 金 联 接 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 鹏华深 证民 营 ETF 联接
场内简 称 -
基金主 代码 206010
交易代 码 206010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 36,403,913.27 份
投资目 标
通过投 资于 深证 民 营 ETF ，紧密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 以深 证民 营 ETF 作 为主 要投
资标的 ， 方 便特 定客 户群 通 过本基 金投 资深 证民 营 ETF 。
本基金 不参 与深 证民 营 ETF 的管 理。
业绩比 较基 准
深证民 营价 格指 数收 益率 ×95% ＋银 行活 期存 款利 率
(税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合
型基金、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 ， 为证 券投 资 基金
中较高 预期 风险、 较高 预 期收益 的品 种 。 同 时本 基 金为
ETF 联 接基 金， 通过 投资 于深证 民 营ETF 跟踪 标的 指数
表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公司 相似
的风险 收益 特征 。 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 民营ETF
基金主 代码 159911
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月2 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年10月14日
基金管 理人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ，按 照成 份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时，或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ，或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，力 求降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 深证民 营价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合
型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 ，为 证券 投资 基金
中较高 预期 风险 、较 高预 期收益 的品 种。 同时 本基 金为
交易型 开放 式指 数基 金， 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数
表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公司 相似
的风险 收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 361,849.58 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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2. 本期 利润
2,524,034.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0682
4. 期末 基金 资产 净值 48,808,084.62
5. 期末 基金 份额 净值 1.3407
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.61% 0.80% 5.75% 0.82% -0.14% -0.02%
注：业 绩比 较基 准= 深证 民 营价格 指数 收益 率 × 95% ＋ 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年9 月2 日 生效 ；
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
崔俊杰
本基金 基
金经理
2013 年3 月
16 日
- 9
崔俊杰 先生 ，国 籍中 国，
管理学 硕士 ，9 年证 券从
业经验 。2008 年 7 月加
盟鹏华 基金 管理 有限 公
司， 历 任产 品规 划部 产品
设计师 、 量 化投 资部 量化
研究员 ， 先 后从 事产 品设
计、 量 化研 究工 作，2013
年 3 月 起担 任鹏 华深 证
民营 ETF 基 金及 其联 接
基金基 金经 理， 2013 年3
月起兼 任鹏 华上 证民 企
50ETF 基金 及其 联接 基
金基金 经理 ，2013 年 7
月起兼 任鹏 华沪 深
300ETF 基 金基 金经 理，
2014 年12 月起 兼任 鹏华
资源分 级基 金基 金经 理，
2014 年12 月起 兼任 鹏华
传媒分 级基 金基 金经 理，
2015 年 4 月起 兼任 鹏华
银行分 级基 金基 金经 理，
2015 年 8 月至 2016 年7
月兼任 鹏华 医药 分级
（2016 年7 月 已转 型为
鹏华中 证医 药卫 生
（LOF） ）基 金基 金经 理，
2016 年 7 月起 兼任 鹏华
中证医 药卫 生（LOF ）基鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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金基金 经理 ，2016 年 11
月起兼 任鹏 华香 港银 行
指数（LOF ）基 金基 金经
理， 现 同时 担任 量化 及衍
生品投 资部 副总 经理 。 崔
俊杰先 生具 备基 金从 业
资格。 本报 告期 内本 基金
基金经 理未 发生 变动 。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年3 季度 ，整 个 A 股 市场震 荡上 行， 风格 偏向 大盘蓝 筹股 ，波 动率 和成 交量环 比放 大。
本基金 秉承 指数 基金 的投 资策略 ，在 应对 申购 赎回 的基础 上， 力争 跟踪 指数 收益， 并将 基金 跟踪
误差控 制在 合理 范围 内。
2017 年3 季度 本基 金申 购 赎回较 为频 繁， 对基 金的 管理运 作带 来一 定影 响， 面临这 种情 况，
我们进 行了 精心 的管 理， 较好的 实现 了跟 踪误 差控 制目标 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 1.3407 元 ，累 计净 值 1.3407 元； 本报 告期 基 金份额 净值 增长
率为5.61% 。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值 0.002% ， 年化 跟踪 误差0.432% ， 完 成了跟 踪目 标。
对本基 金而 言， 本期 间跟 踪误差 的主 要来 源是 ：基 金申购 赎回 的现 金流 转导 致实际 持仓 与基
金比较 基准 之间 的差 异。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 出现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 情形 ； 截至 报告 期末 ，
本基金 资产 净值 仍低 于五 千万元 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 197,646.00 0.40
其中： 股票 197,646.00 0.40
2 基金投 资 45,944,773.26 93.22
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,136,254.57 6.36
8 其他资 产 5,278.12 0.01
9 合计 49,283,951.95
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 21,510.00 0.04
B 采矿业 - - 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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C 制造业 115,913.00 0.24
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 21,604.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,159.00 0.06
J 金融业 - -
K 房地产 业 11,460.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 197,646.00 0.40
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000333 美的集 团 1,200 53,028.00 0.11
2 300498 温氏股 份 1,000 21,510.00 0.04
3 000063 中兴通 讯 600 16,980.00 0.03
4 002230 科大讯 飞 300 16,095.00 0.03
5 002594 比亚迪 200 13,660.00 0.03
6 002024 苏宁云 商 900 11,790.00 0.02
7 002075 沙钢股 份 500 11,530.00 0.02
8 000540 中天金 融 1,500 11,460.00 0.02
9 300059 东方财 富 800 11,064.00 0.02
10 002456 欧菲光 500 10,595.00 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：无 。 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：无 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 深证民 营ETF
股票型 基
金
交易型 开放
式
鹏华基 金管
理有限 公司
45,944,773.26 94.13
注：上 述基 金明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 基金。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 338.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 578.92
5 应收申 购款 4,360.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,278.12
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 002075 沙钢股 份 11,530.00 0.02 重大事 项
2 000540 中天金 融 11,460.00 0.02 重大事 项
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 37,197,141.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,574,112.68 鹏华深证民营 ETF 联接 2017 年第 3 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,367,340.89
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 36,403,913.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 26,438,583.86
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 26,438,583.86
报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份
额比例 （% ）
72.63
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701~20170930 20,002,150.00 - - 20,002,150.00 54.95%
个人
- - - - - - -
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产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回
而引起基 金净值 剧烈波 动 ， 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 ， 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资
产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请，基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。
注：1、 申购 份额 包含 基金申 购份 额、 基金 转换 入份额 、 场 内买 入份 额、 指数分 级基 金合 并份
额和红 利再 投；
2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 深证 民营 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
( 二)《 鹏华 深证 民营 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
( 三) 《鹏 华深 证民 营交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 2017 年 度第3 季度报 告 》 （ 原
文）。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
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