鹏 华 弘 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 益混 合
场内简 称 -
基金主 代码 001336
交易代 码 001336
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 613,997,892.62 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全
边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的， 力 争实 现绝
对收益 的目 标。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把
握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核
心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 15 页
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际
较高的 个股 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边 际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的绝 对收 益。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将
采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久
期管理 策略 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的
一个重 要依 据， 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、
短期债 券的 搭配 ，并 进行 动态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合
进行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强组 合的 持
有期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆
放大债 券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场
收益率 曲线 的偏 离程 度 ， 结合信 用等 级 、 流 动性 、
选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 ， 确 定其 投资 价值 ，
选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信
用溢价 ， 根 据内、 外部 信 用评级 结果 ， 结 合对 类
似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差走
势的判 断， 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差
可能下 降的 信用 债进 行投 资。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式
发行和 转让 ， 约 定在 一定 期限还 本付 息的 公司 债
券。 由于 其非 公开 性及 条 款可协 商性， 普遍 具有
较高收 益。 本基 金将 深入 研究发 行人 资信 及公 司
运营情 况， 合理 合规 合格 地进行 中小 企业 私募 债
券投资 。 本 基金 在投 资过 程中密 切监 控债 券信 用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，尽 力规 避风
险，并 获取 超额 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 15 页
会允许 的金 融衍 生产 品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的， 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠
杆作用 ， 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ， 达 到稳定
投资组 合资 产净 值的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小
组， 授 权特 定的 管理 人员 负责股 指期 货的 投资 审
批事项 ， 同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流
程和风 险控 制等 制度 并报 董事会 批准 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结
合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略、 价差 策略、 双
向权证 策略 等寻 求权 证的 合理估 值水 平， 追求 稳
定的当 期收 益。
5、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配
置进行 资产 支持 证券 的投 资组合 管理 ， 并 根据 信
用风险 、 利 率风 险和 流动 性风险 变化 积极 调整 投
资策略 ，严 格遵 守法 律法 规和基 金合 同的 约定 ，
在保证 本金 安全 和基 金资 产流动 性的 基础 上获
得稳定 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益
高于货 币市 场基 金、 债 券 型基金， 低于 股票 型基
金， 属于 证券 投资 基金 里 中高风 险、 中 高预 期收
益的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 益混 合 A 鹏华弘 益混 合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 001336 001337
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 13,391,005.18 份 600,606,887.44 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。
鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 15 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
鹏华弘 益混 合 A 鹏华弘 益混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 254,710.74 9,314,036.27
2．本 期利 润 244,654.90 9,542,646.30
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0156 0.0159
4．期 末基 金资 产净 值 14,678,132.52 649,429,855.01
5．期 末基 金份 额净 值 1.0961 1.0813
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘 益混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.50% 0.13% 1.13% 0.01% 0.37% 0.12%
鹏华弘 益混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.49% 0.13% 1.13% 0.01% 0.36% 0.12%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3% 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 15 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 15 页
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年5 月29 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李韵怡
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 7
月23 日
- 8
李韵怡 女士 ， 国籍 中国 ， 经
济学硕 士，8 年证 券从 业 经
验。 曾任 职于 广州 证券 股 份
有限公 司投 资管 理总 部， 先
后担任 研究 员、 交 易员 和 投
资经理 等职 务， 从 事新 股 及
可转债 申购、 定增 项目 等 工鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 15 页
作； 2015 年 6 月加 盟鹏 华 基
金管理 有限 公司， 从事 投 研
工作 ， 2015 年 7 月 起担 任 鹏
华弘益 混合 基金、 鹏华 弘 信
混合基 金、 鹏 华弘 鑫混 合 基
金、 鹏华 弘实 混合 基金 、 鹏
华弘锐 混合 基金、 鹏华 弘 华
混合基 金、 鹏 华弘 和混 合 基
金基金 经理。 李韵 怡女 士 具
备基金 从业 资格。 本报 告 期
内本基金基金经理未发生
变动。
张栓伟
本 基 金
基 金 经
理
2016 年 8
月24 日
- 5
张栓伟 先生 ， 国籍 中国 ， 工
学硕士 ，5 年 金融 证券 从 业
经验。 历 任中 山证 券固 定 收
益部交 易员， 鹏华 基金 管 理
有限公司集中交易室高级
债券交 易员， 财富 证券 有 限
责任公司资产管理部投资
主办 ； 2016 年 6 月 加盟 鹏 华
基金管 理有 限公 司， 从 事 投
研工作 ， 2016 年 8 月起 担 任
鹏华弘益混合基金基金经
理。 张栓 伟先 生具 备基 金 从
业资格。 本报 告期 内本 基 金
基金经 理发 生变 动， 增 聘 张
栓伟担 任本 基金 基金 经理 。
汤志彦
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 7
月15 日
- 7
汤志彦 先生 ， 国籍 中国 ， 理
学硕士 ，7 年 证券 基金 从 业
经验。 历 任SAP 中 国研 究 院
项目经 理， 伊藤 忠 IT 咨询
顾问， 国 泰君 安证 券研 究 所
研究员， 上海 彤源 投资 有 限
公司高 级研 究员；2017 年2
月加盟鹏华基金管理有限
公司， 曾 任绝 对收 益投 资 部
基 金 经 理 助 理/ 资 深 研 究
员，从 事投 资、 研究 工作 ；
2017 年7 月起 担任 鹏华 弘 益
混合基 金基 金经 理。 汤 志 彦
先生具 备基 金从 业资 格。 本
报告期内本基金基金经理
发生变 动， 增 聘汤 志彦 为 本
基金基 金经 理。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 15 页
任职日 期为 基金 合 同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ， 在 人民 币 汇率显 著升 值的 大背 景下 ， 国内 以股 票、 商品 为代 表的风 险资 产出
现了大 幅反 弹，PPI 随之 开始企 稳回 升， 通胀 预期 也有所 升温 ，市 场上 出现 了“新 周期 ”之 类的
热烈讨 论， 这突 出反 应了 市场风 险偏 好的 上升 ，客 观上对 债券 类固 定收 益资 产构成 了负 面冲 击，
以5 年 期国 债收 益率 为例 ，第三 季度 上升 超 过10bp 。虽然 进 入 9 月 随着 经济 数据陆 续低 于市 场
预期， 债券 投资 者的 情绪 有所稳 定， 但资 金面 依旧 吃紧。 同期 国际 市场 的资 产价格 在地 缘政 治的
影响下 同样 剧烈 波动 ， 其 中， 美股 、 港股 出现 了大 幅上涨 ， 美 国10 年期 国债 收益率 虽然 季末 依旧
在2.3% 左 右 ， 但 期间的 波 幅近 30BP 。 整体 而言 ， 第 三季度 金融 市场 的运 行波 动剧烈 ， 分 化显 著 。
本基金 以追 求稳 定收 益为 主要投 资策 略， 控制 基金 净值回 撤幅 度。 在资 产配 置方面 ，我 们维
持中高 等级 、中 短久 期的 信用债 配置 主体 ，严 控投 资品种 的信 用资 质， 并维 持一定 比例 的杠 杆操
作，在 严格 控制 整体 仓位 的前提 下， 以一 定仓 位参 与股票 二级 市场 投资 ，同 时，积 极参 与新 股、
可转债 、可 交换 债的 网下 申购获 取增 强收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
弘益报 告期 内，A、C 类 产 品分别 上 涨1.5% 、1.49% ，同期 业绩 比较 基准 为1.13% 。 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 15 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 130,212,174.80 19.56
其中： 股票
130,212,174.80 19.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
480,988,500.00 72.26
其中： 债券
480,988,500.00 72.26
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
33,000,000.00 4.96
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,363,078.23 1.41
8 其他资 产
12,102,800.26 1.82
9 合计
665,666,553.29
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 838,793.60 0.13
C 制造业 68,984,814.38 10.39
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
9,565,492.40 1.44
E 建筑业 3,411,157.72 0.51
F 批发和 零售 业 2,510,385.45 0.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,640,668.03 0.25
J 金融业 33,566,901.00 5.05
K 房地产 业 6,429,800.00 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 - - 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 15 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,123,290.32 0.47
S 综合 - -
合计 130,212,174.80 19.61
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 439,786 6,627,575.02 1.00
2 002142 宁波银 行 390,000 6,154,200.00 0.93
3 002507 涪陵榨 菜 339,200 5,043,904.00 0.76
4 601688 华泰证 券 220,000 4,976,400.00 0.75
5 601939 建设银 行 600,000 4,182,000.00 0.63
6 600201 生物股 份 113,800 3,805,472.00 0.57
7 000776 广发证 券 200,000 3,796,000.00 0.57
8 000651 格力电 器 100,000 3,790,000.00 0.57
9 002475 立讯精 密 180,000 3,718,800.00 0.56
10 600048 保利地 产 300,000 3,120,000.00 0.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,030,000.00 4.52
其中： 政策 性金 融债 30,030,000.00 4.52
4 企业债 券 201,212,500.00 30.30
5 企业短 期融 资券 20,104,000.00 3.03
6 中期票 据 210,558,000.00 31.71
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,084,000.00 2.87
9 其他 - -
10 合计 480,988,500.00 72.43
鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 15 页
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101455035
14 中 建材
MTN002
500,000 50,450,000.00 7.60
2 136175 16 搜 候债 500,000 49,025,000.00 7.38
3 101559060
15 光明
MTN003
400,000 39,612,000.00 5.96
4 101356005
13 渝 两江
MTN001
300,000 30,798,000.00 4.64
5 150201 15 国开 01 300,000 30,030,000.00 4.52
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：无 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 申购 赎回 时现金 资产 对投 资组
合的影 响及 投资 组合 仓位 调整的 交易 成本 ，达 到稳 定投资 组合 资产 净值 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 13 页 共 15 页
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 122,910.56
2 应收证 券清 算款 1,082,992.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,896,897.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,102,800.26
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 益混 合 A 鹏华弘 益混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 17,330,497.57 600,686,935.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,963.95 6,216.72
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,943,456.34 86,265.03
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 13,391,005.18 600,606,887.44 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 14 页 共 15 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701~20170930 599,999,000.00 - - 599,999,000.00 97.72%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回
而引起基 金净值 剧烈波 动 ， 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 ， 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资
产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请，基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。
注：1 、 申 购份 额包 含基 金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指数 分级基 金合 并份 额和 红利
再投；
2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无。 鹏华弘益混合 2017 年第 3 季度 报告
第 15 页 共 15 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 益灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 度第3 季 度报 告》 （ 原文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
托管人 住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
