鹏 华 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华可 转债
场内简 称 -
基金 主 代码 000297
交易代 码 000297
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 52,652,257.23 份
投资目 标
在合理 控制 信用 风险 、 保 持适当 流动 性的 基础 上， 以
可转债 为主 要投 资标 的， 力争取 得超 越基 金业 绩比 较
基准的 收益 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种， 在
有效控 制风 险的 基础 上， 以可转 换债 券为 主要 投资 标
的，力 求取 得超 越基 金业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 ×60 ％ ＋ 中 债 总 指 数 收
益率× 30 ％ ＋沪 深 300 指 数收益 率 × 10 ％
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中具 有较 低
风险收 益特 征的 品种 ， 其 预期风 险与 预期 收益 高于 货
币市场 基金 ， 低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。 本基 金
主要投 资于 可转 换债 券， 在债券 型基 金中 属于 风险 水
平相对 较高 的投 资产 品。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,169,570.80
2.本期 利润 1,583,308.83
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0267
4.期末 基金 资产 净值 45,134,091.80
5.期末 基金 份额 净值 0.857
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等) ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.51% 0.48% 3.13% 0.38% -0.62% 0.10%
注：业 绩比 较基 准= 中证 可 转换债 券指 数收 益率*60%+ 中债总 指数 收益 率*30%+ 沪深 300 指数 收益 率
*10%
鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年2 月3 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李振宇
本 基 金 基
金经理
2017 年 2 月
4 日
- 5
李振宇先生，国籍中
国， 经济 学硕 士 ，5 年
证券基金从业经验。鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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曾任银华基金管理有
限公司固定收益部基
金经理助理，从事债
券 投 资 研 究 工 作 ；
2016 年 8 月 加盟 鹏华
基金管理有限公司，
担任固定收益部投资
经理， 2016 年 12 月起
担任鹏华丰惠债券、
鹏华丰盈债券基金基
金经理 ，2017 年 2 月
起兼任鹏华可转债基
金基金 经理 ，2017 年
5 月起兼任鹏华丰康
债券、鹏华金城保本
混合基金基金经理。
李振宇先生具备基金
从业资格。本报告期
内本基金基金经理未
发生变 动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担任 新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 因市场 波动 等被 动原
因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求 的 情形 ，本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时
进行了 调整 ，不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ， 经 济总 体稳 中有 下，7 月份 因为 极端 气候 影 响导致 经济 数据 出现 了较 为明显 的下 行，
8 月单 月同 比增 速有 所恢 复，但 是总 体上 累计 同比 增速趋 势下 行； 通胀 方面 总体下 行， 环保 限产
预期导 致大 宗商 品出 现脉 冲上行 ，但 总体 不改 通胀 相对稳 定态 势； 另一 方面 ，货币 政策 总体 仍然
保持了 稳健 中性 ， 7 月初 流 动性相 对宽 松， 其后 资金 进入紧 张阶 段， 9 月 底宣 布 明年开 启定 向降 准。
在此背 景下 ，三 季度 ，债 市收益 率随 着资 金紧 张温 和上行 ，曲 线总 体保 持平 坦；股 票市 场总 体上
涨，9 月份 走平 ；转 债市 场在 7 、8 月上 涨，9 月 份 出现回 调。
三季度 前期 ，本 组合 维持 了相对 较高 的转 债仓 位和 股票仓 位， 在7-8 月 市场 上涨的 阶段 获得
了回报 ；随 着转 债估 值逐 步走高 ，本 组合 在9 月适 当降低 了转 债仓 位， 控制 了组合 的回 撤。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年三 季度 本基 金净 值 增长 2.51% ，同 期业 绩基 准增 长 3.13% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 出现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 情形 ； 截至 报告 期末 ，
本基金 资产 净值 仍低 于五 千万元 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,832,506.72 10.47
其中： 股票
4,832,506.72 10.47
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
37,213,078.78 80.66
其中： 债券
37,213,078.78 80.66
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,900,000.00 4.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,971,795.13 4.27
8 其他资 产
217,619.97 0.47 鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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9 合计
46,135,000.60
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,813,808.00 6.23
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 1,669,573.72 3.70
K
房地产 业
349,125.00 0.77
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 4,832,506.72 10.71
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 118,531 711,186.00 1.58
2 600779 水井坊 15,600 652,392.00 1.45
3 601318 中国平 安 9,076 491,556.16 1.09
4 600660 福耀玻 璃 19,000 484,310.00 1.07 鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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5 002078 太阳纸 业 47,300 473,000.00 1.05
6 601688 华泰证 券 20,638 466,831.56 1.03
7 601233 桐昆股 份 25,900 444,444.00 0.98
8 601727 上海电 气 49,100 393,782.00 0.87
9 603799 华友钴 业 4,000 365,880.00 0.81
10 000002 万
科Ａ 13,300 349,125.00 0.77
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,829,613.50 6.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 34,383,465.28 76.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,213,078.78 82.45
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113009 广汽转 债 48,600 6,158,106.00 13.64
2 132008 17 山高 EB 43,790 4,186,324.00 9.28
3 132001 14 宝钢 EB 27,020 3,755,509.80 8.32
4 113013 国君转 债 25,470 3,189,862.80 7.07
5 132002 15 天集 EB 29,680 3,074,848.00 6.81
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。 鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,701.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 187,545.39
5 应收申 购款 3,373.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 217,619.97
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113009 广汽转 债 6,158,106.00 13.64
2 132001 14 宝钢 EB 3,755,509.80 8.32
3 132002 15 天集 EB 3,074,848.00 6.81
4 132004 15 国盛 EB 2,267,798.50 5.02
5 110032 三一转 债 2,149,872.60 4.76 鹏华可转债 2017 年第 3 季度报 告
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6 132005 15 国资 EB 1,385,100.00 3.07
7 113011 光大转 债 1,113,085.80 2.47
8 128010 顺昌转 债 588,814.38 1.30
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 56,535,187.01
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,781,934.39
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,664,864.17
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 52,652,257.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 6,128,409.71
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 6,128,409.71
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
11.64
注: 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
（二） 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
（三） 《鹏 华可 转债 债券 型证券 投资 基 金2017 年第 3 季 度报 告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
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