鹏 华 兴 安 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华兴 安定 期开 放混 合
场内简 称 -
基金主 代码 003186
交易代 码 003186
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 786,979,393.40 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通过 定期 开放 的形 式保 持
适 度 流 动 性 ， 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收
益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包 括
GDP 增长 率、CPI 走势 、M2 的 绝对 水平 和增 长率 、 利
率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 税
收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ） ， 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学 严
谨的资 产配 置模 型， 动态 评估不 同资 产大 类在 不同 时
期的投 资价 值及 其风 险收 益特征 ， 在 股票 、 债 券和 货
币等资 产间 进行 大类 资产 的灵活 配置 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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优质的 上市 公司 ， 严 选其 中安全 边际 较高 的个 股构 建
投资组 合： 自上 而下 地分 析行业 的增 长前 景、 行业 结
构、 商 业模 式、 竞 争要 素 等分析 把握 其投 资机 会；自
下而上 地评 判企 业的 产品 、 核心 竞争 力、 管 理层、 治
理结构 等； 并结 合企 业基 本面和 估值 水平 进行 综合 的
研判， 严选 安全 边际 较高 的个股 ， 力 争实 现组 合的 绝
对收益 。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行业 增
长前景 、 行 业利 润前 景和 行业成 功要 素。 对行 业增 长
前景， 主要 分析 行业 的外 部发展 环境 、 行 业的 生命 周
期以及 行业 波动 与经 济周 期的关 系等 ； 对 行业 利润 前
景， 主 要分 析行 业结 构， 特别是 业内 竞争 的方 式、 业
内竞争 的激 烈程 度、 以及 业内厂 商的 谈判 能力 等。 基
于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争 的 关 键 成 功 要
素的判 断， 为预 测企 业经 营环境 的变 化建 立起 扎实 的
基础。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 ： 一 方
面是竞 争力 分析 ， 通 过对 公司竞 争策 略和 核心 竞争 力
的分析 ， 选 择具 有可 持 续 竞争优 势的 上市 公司 或未 来
具有广 阔成 长空 间的 公司 。 就公 司竞 争策 略， 基于 行
业分析 的结 果判 断策 略的 有效性 、 策 略的 实施 支持 和
策略的 执行 成果 ； 就 核心 竞争力 ， 分 析公 司的 现有 核
心竞争 力， 并判 断公 司能 否利用 现有 的资 源、 能力 和
定位取 得可 持续 竞争 优势 。
另一方 面是 管理 层分 析， 在国内 监管 体系 落后 、 公 司
治理结 构不 完善 的基 础上 ， 上市 公司 的命 运对 管理 团
队的依 赖度 大大 增加 。 本 基金将 着重 考察 公司 的管 理
层以及 管理 制度 。
（3） 综合 研判
本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上， 结合 估值 分
析， 严 选安 全边 际较 高的 个股， 力争 实现 组合 的绝 对
收益。 通过 对 估 值方 法的 选择和 估值 倍数 的比 较， 选
择股价 相对 低估 的股 票。 就估值 方法 而言 ， 基 于行 业
的特点 确定 对股 价最 有影 响力的 关键 估值 方法 （包 括
PE、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等 ） ； 就估 值倍 数而 言，
通过业 内比 较、 历史 比较 和增长 性分 析， 确定 具有 上
升基础 的股 价水 平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略 、 个 券选择 策略 、 信 用策 略、 中
小企业 私募 债投 资策 略等 积极投 资策 略， 灵活 地调 整
组合的 券种 搭配 ， 精 选安 全边际 较高 的个 券， 力争 实
现组合 的绝 对收 益。 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投 资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将采 用
以 “目 标久 期” 为 中心、 自上而 下的 组合 久期 管理 策
略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个
重要依 据， 本基 金将 据此 调整组 合长 、 中、 短期 债 券
的搭配 ，并 进行 动态 调整 。
（3） 骑乘 策略
本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行
适时调 整的 骑乘 策略 ， 以 达到增 强组 合的 持有 期收 益
的目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大
债券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益
率曲线 的偏 离程 度， 结合 信用 等 级、 流动 性、 选 择 权
条款、 税赋 特点 等因 素， 确定其 投资 价值 ， 选 择定 价
合理或 价值 被低 估的 债券 进行投 资。
（6） 信用 策略
本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢
价， 根 据内、 外部 信用 评 级结果 ， 结 合对 类似 债券 信
用利差 的分 析以 及对 未来 信用利 差走 势的 判断 ， 选 择
信用利 差被 高估 、 未 来信 用利差 可能 下降 的信 用债 进
行投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 将深 入研 究发 行人 资信及 公司 运营 情况 ， 与 中
小企业 私募 债券 承销 券商 紧密合 作， 合理 合规 合格 地
进行中 小企 业私 募债 券投 资。 本 基金 在投 资过 程中 密
切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况， 力
求规避 可能 存在 的债 券违 约，并 获取 超额 收益 。
（8） 资产 支持 证券 的投 资 策略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进
行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ，并 根据 信用 风险 、
利率风 险和 流动 性风 险变 化积极 调整 投资 策略 ， 严 格
遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 ， 在 保证 本金 安全 和
基金资 产流 动性 的基 础上 获得稳 定收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×3 0%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×70%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于证 券
投资基 金中 中高 风险 、中 高预期 收益 的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -5,483,857.58
2.本期 利润 11,374,255.87
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0145
4.期末 基金 资产 净值 809,492,149.14
5.期末 基金 份额 净值 1.0286
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.42% 0.11% 1.79% 0.17% -0.37% -0.06%
注：业 绩比 较基 准= 中证 全 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年9 月27 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李韵怡
本 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
27 日
- 10
李韵怡女士，国籍中
国，经济学硕士，10
年证券从业经验。曾鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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任职于广州证券股份
有限公司投资管理总
部， 先 后担 任研 究员、
交易员和投资经理等
职务，从事新股及可
转债申购、定增项目
等工作 ；2015 年 6 月
加盟鹏华基金管理有
限公司，从事投研工
作，2015 年 7 月 起担
任 鹏 华 弘 益 混 合 基
金、鹏华弘鑫混合基
金、鹏华弘实混合基
金基金 经理 ，2015 年
7 月至 2017 年 1 月兼
任 鹏 华 弘 锐 混 合 基
金、鹏华弘和混合基
金基金 经理 ，2015 年
7 月至 2017 年 2 月兼
任鹏华弘信基金基金
经理，2015 年 7 月至
2017 年 3 月 兼任 鹏华
弘华混合基金基金经
理，2016 年 6 月 起兼
任鹏华兴泽定期开放
混合基金基金经理，
2016 年 9 月 起兼 任鹏
华 兴 润 定 期 开 放 混
合、鹏华兴合定期开
放混合、鹏华兴安定
期开放混合、鹏华兴
实定期开放混合基金
基金经 理，2016 年12
月起兼任鹏华弘樽混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 1 月 起兼 任鹏
华兴惠定期开放混合
基金基金经理。李韵
怡女士具备基金从业
资格。本报告期内本
基金基金经理未发生
变动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担任 新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ， 在 人民 币 汇率显 著升 值的 大背 景下 ， 国内 以股 票、 商品 为代 表的风 险资 产出
现了大 幅反 弹，PPI 随之 开始企 稳回 升， 通胀 预期 也有所 升温 ，市 场上 出现 了“新 周期 ”之 类的
热烈讨 论， 这突 出反 应了 市场风 险偏 好的 上升 ，客 观上对 债券 类固 定收 益资 产构成 了负 面冲 击，
以5 年 期国 债收 益率 为例 ，第三 季度 上升 超 过10bp 。虽然 进 入 9 月 随着 经济 数据陆 续低 于市 场
预期， 债券 投资 者的 情绪 有所稳 定， 但资 金面 依旧 吃紧。 同期 国际 市场 的资 产价格 在地 缘政 治的
影响下 同样 剧烈 波动 ， 其 中， 美股 、 港股 出现 了大 幅上涨 ， 美 国10 年期 国债 收益率 虽然 季末 依旧
在2.3% 左 右 ， 但 期间的 波 幅近 30BP 。 整体 而言 ， 第 三季度 金融 市场 的运 行波 动剧烈 ， 分 化显 著 。
本基金 以追 求稳 定收 益为 主要投 资策 略， 控制 基金 净值回 撤幅 度。 在资 产配 置方面 ，我 们维
持中高 等级 、中 短久 期的 信用债 配置 主体 ，严 控投 资品种 的信 用资 质， 并维 持一定 比例 的杠 杆操
作，在 严格 控制 整体 仓位 的前提 下， 以一 定仓 位参 与股票 二级 市场 投资 ，同 时，积 极参 与新 股、
可转债 、可 交换 债的 网下 申购获 取增 强收 益。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
兴安报 告期 内， 产品 上 涨1.42% ，同 期业 绩比 较基 准 为 1.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 120,885,340.86 14.90
其中： 股票
120,885,340.86 14.90
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
429,508,000.00 52.93
其中： 债券
429,508,000.00 52.93
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
233,000,000.00 28.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,730,430.28 2.55
8 其他资 产
7,266,837.99 0.90
9 合计
811,390,609.13
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 58,664,715.54 7.25
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
2,232,093.44 0.28
E 建筑业 2,732,157.72 0.34
F 批发和 零售 业 5,552,237.45 0.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,358,383.03 0.41
J 金融业 39,912,532.68 4.93
K
房地产 业
2,917,500.00 0.36
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,335,055.50 0.66
S 综合 - -
合计 120,885,340.86 14.93
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 415,960 6,563,848.80 0.81
2 002507 涪陵榨 菜 410,600 6,105,622.00 0.75
3 601098 中南传 媒 346,500 5,291,055.00 0.65
4 601939 建设银 行 600,000 4,182,000.00 0.52
5 000651 格力电 器 105,725 4,006,977.50 0.49
6 000776 广发证 券 200,100 3,797,898.00 0.47
7 002475 立讯精 密 180,000 3,718,800.00 0.46
8 600519 贵州茅 台 7,000 3,623,480.00 0.45
9 600201 生物股 份 104,900 3,507,856.00 0.43
10 601198 东兴证 券 170,000 3,126,300.00 0.39
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 429,508,000.00 53.06 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 429,508,000.00 53.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 136721 16 石化 01 700,000 67,732,000.00 8.37
2 122229 12 国控 01 400,000 40,080,000.00 4.95
3 136830 16 中信 G1 400,000 38,916,000.00 4.81
4 136600 16 穗建 01 300,000 29,187,000.00 3.61
5 136855 16 光控 03 300,000 29,157,000.00 3.60
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
组合前 十名 证券 发行 人中 信证券 股份 有限 公司 于 2017 年5 月 收到 上海 证券 交 易所监 管函 。 指
出于2011 年2 月23 日， 司度（ 上海 ）贸 易有 限公 司（以 下简 称 “ 司度 ”） 在中信 证券 开立 普通
证券账 户， 一直 未从 事证 券交易 。根 据《 中信 证券 股份有 限公 司融 资融 券业 务客户 征信 授信 实施
细则》 的 规定， “在 公司 开 户满半 年 （试 点期 间， 开 户 满 18 个月） ” 为 开立 信用 账户的 条件 之一 ，
中信证 券在 司度 从事 证券 交易时 间连 续计 算不 足半 年的情 况下 ，为 司度 提供 融资融 券服 务， 于
2012 年3 月12 日为 其开 立了信 用证 券账 户 。2012 年 3 月 19 日， 中信 证券 与 司度签 订 《融 资融 券
业务合 同》 ，致 使司 度得 以 开展融 券交 易。 《实 施细 则 》由当 时中 信证 券信 用交 易管理 部负 责人 宋
成牵头 制定 ，由 分管 副总 经理笪 新亚 签批 实施 。
截至2015 年10 月 22 日 ， 中信证 券向 司度 收取 融券 收益人 民 币52,886,294.80 元， 融券 成本
人民 币47,263,484.17 元 ，净融 券收 益人 民 币 5,622,810.63 元； 截至2015 年 10 月 10 日， 中信
证券向 司度 收取 交易 佣金 人民 币 89,428,768.96 元 ，扣除 交易 所规 费人 民 币33,395,729.81 元，
净佣金 收益 人民 币56,033,039.15 元 ；共 计收 益人 民币 61,655,849.78 元。
上述行 为违 反了 《 证券 公 司融资 融券 业务 管理 办法 》 （证监 会公 告[2011]31 号 ） 第十 一条 “ 对
未按照 要求 提供 有关 情况 、在本 公司 及与 本公 司具 有控制 关系 的其 他证 券公 司从事 证券 交易 的时
间连续 计算 不足 半年 ，证 券公司 不得 向其 融资 、融 券 ”的 规定 ，构 成《 证券 公司监 督管 理条 例》
第八十 四条 第（ 七） 项 “ 未按照 规定 与客 户签 订业 务合同 ”所 述行 为。
公司发 现上 述关 联交 易未 披露后 ，第 一时 间召 开了 董事会 、监 事会 ，由 独立 董事发 表了 独立
意见 ， 并 经股 东大 会审 议 通过 ， 履 行了 必要 的决 策 程序并 立即 进行 信息 披露 。 公 司重 新制 定了 《 关
联交易 管理 办法 》 ， 并经 董 事会和 临时 股东 大会 审议 通过。
16 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2016 年 11 月收 到 2016 年11
月28 日 ， 公 司收 到中 国证 监会 《行 政处 罚决 定书 》 （[2016]126 号） ， 由 于未 按 照 《 关于 加强 证券
期货经 营机 构客 户交 易终 端信息 等客 户信 息管 理的 规定 》 第 六条 、 第八 条 、 第十三 条， 《 中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司证 券账户 管理 规则 》第 五十 条的规 定对 客户 的身 份信 息进行 审查 和了 解，
违反了 《证 券公 司监 督管 理条例 》第 二十 八条 第一 款的规 定， 构成 《证 券公 司监督 管理 条 例 》第
八十四 条第 （四 ）项 。 鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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2017 年1 月18 日， 华泰 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 公司 ”） 收到 中国 证券监 督管 理委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）行 政监 管措 施决 定书《 关于 对华 泰证 券股 份有限 公司 采取 责令
改正措 施的 决定 》 （[2017]3 号） ，存 在利 用同 名微 信 公众号 、官 方网 站向 不特 定对象 公开 宣传 推
介私募 资产 管理 产品 的问 题。同 日， 华泰 证券 控股 子公司 华泰 联合 证券 有限 责任公 司（ 以下 简称
“华泰 联合 证券 ”） 收到 中国证 监会 行政 监管 措施 决定书 《关 于对 华泰 联合 证券有 限责 任公 司采
取出具 警示 函措 施的 决定 》 （[2017]4 号） ，存 在对 标 的资产 主要 客户 和供 应商 的核查 不充 分的 问
题。决 定书 责令 公司 改正 。
上述处 罚事 项可 能会 给公 司业务 开展 等带 来一 定影 响， 但 不会 从根 本上 影响 公 司的正 常经 营。
公司将 按照 相关 规定 和中 国证监 会的 要求 ，认 真进 行整改 ，并 进一 步加 强日 常经营 管理 和风 险管
理，依 法合 规地 开展 各项 业务。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 公司 ，认 为公司 的上 述违
规行为 对公 司并 不产 生实 质性影 响。 上述 通告 对该 公司债 券的 投资 价值 不产 生重大 影响 。该 证券
的投资 已执 行内 部严 格的 投资决 策流 程， 符合 法律 法规和 公司 制度 的规 定。
除此之 外， 本基 金投 资的 前 十名证 券中 的其 它证 券本 期没有 发行 主体 被监 管部 门立 案 调查 的、
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 75,993.94
2 应收证 券清 算款 1,082,982.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,107,861.68
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,266,837.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 786,979,393.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 786,979,393.40
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无。
鹏华兴安定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华兴 安定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》；
（二） 《鹏 华兴 安定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》；
（三） 《鹏 华兴 安定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季度 报 告》（ 原文 ） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号平 安银 行股 份 有限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
