鹏 华 兴 利 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 南京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 南京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华兴 利定 期开 放混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002643
交易代 码 002643
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,211,658,575.40 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通过 定期 开放 的形 式保 持
适 度 流 动 性 ， 力 求 取 得 超 越 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收
益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包 括
GDP 增 长 率 、CPI 走 势 、M2 的 绝 对 水 平 和 增 长 率 、
利率水 平与 走势 等） 以及 各项国 家政 策（ 包括 财政 、
税 收 、 货 币 、 汇 率 政 策 等 ） ， 并 结 合 美 林 时 钟 等 科 学
严谨的 资产 配置 模型 ， 动 态评估 不同 资产 大类 在不 同
时期的 投资 价值 及其 风险 收益特 征， 追求 股票 、 债 券
和 货 币 等 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 和 稳 健 的 绝 对 收 益 目
标。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘
优质的 上市 公司 ， 严 选其 中安全 边际 较高 的个 股构 建鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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投资组 合： 自上 而下 地分 析行业 的增 长前 景、 行业 结
构、 商 业模 式、 竞 争要 素 等 分析 把握 其投 资机 会； 自
下而上 地评 判企 业的 产品 、 核心 竞争 力、 管 理层、 治
理结构 等； 并结 合企 业基 本面和 估值 水平 进行 综合 的
研判， 严选 安全 边际 较高 的个股 ， 力 争实 现组 合的 绝
对收益 。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行业 增
长前景 、 行 业利 润前 景和 行业成 功要 素。 对行 业增 长
前景， 主要 分析 行业 的外 部发展 环境 、 行 业的 生命 周
期以及 行业 波动 与经 济周 期的关 系等 ； 对 行业 利润 前
景， 主 要分 析行 业结 构， 特别是 业内 竞争 的方 式、 业
内竞争 的激 烈程 度、 以及 业内厂 商的 谈判 能力 等。 基
于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争 的 关 键 成 功 要
素的判 断， 为预 测企 业经 营环境 的变 化建 立起 扎实 的
基础。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 ： 一 方
面是竞 争力 分析 ， 通 过对 公司竞 争策 略和 核心 竞争 力
的分析 ， 选 择具 有可 持 续 竞争优 势的 上市 公司 或未 来
具有广 阔成 长空 间的 公司 。 就公 司竞 争策 略， 基于 行
业分析 的结 果判 断策 略的 有效性 、 策 略的 实施 支持 和
策略的 执行 成果 ； 就 核心 竞争力 ， 分 析公 司的 现有 核
心竞争 力， 并判 断公 司能 否利用 现有 的资 源、 能力 和
定位取 得可 持续 竞争 优势 。
另一方 面是 管理 层分 析， 在国内 监管 体系 落后 、 公 司
治理结 构不 完善 的基 础上 ， 上市 公司 的命 运对 管理 团
队的依 赖度 大大 增加 。 本 基金将 着重 考察 公司 的管 理
层以及 管理 制度 。
（3） 综合 研判
本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上， 结合 估值 分
析， 严 选安 全边 际较 高的 个股， 力争 实现 组合 的绝 对
收益。 通过 对 估 值方 法的 选择和 估值 倍数 的比 较， 选
择股价 相对 低估 的股 票。 就估值 方法 而言 ， 基 于行 业
的特点 确定 对股 价最 有影 响力的 关键 估值 方法 （包 括
PE、PEG 、PB 、PS、EV/EBITDA 等） ； 就估 值倍 数而 言，
通过业 内比 较、 历史 比较 和增长 性分 析， 确定 具有 上
升基础 的股 价水 平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略 、 个 券选择 策略 、 信 用策 略、 中
小企业 私募 债投 资策 略等 积极投 资策 略， 灵活 地调 整
组合的 券种 搭配 ， 精 选安 全边际 较高 的个 券， 力争 实
现组合 的绝 对收 益。
（1） 久期 策略 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将采 用
以 “目 标久 期” 为 中心、 自上而 下的 组合 久期 管理 策
略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个
重要依 据， 本基 金将 据此 调整组 合长 、 中、 短期 债 券
的搭配 ，并 进行 动态 调整 。
（3） 骑乘 策略
本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行
适时调 整的 骑乘 策略 ， 以 达到增 强组 合的 持有 期收 益
的目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大
债券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益
率曲线 的偏 离程 度， 结合 信 用等 级、 流动 性、 选 择 权
条款、 税赋 特点 等因 素， 确定其 投资 价值 ， 选 择定 价
合理或 价值 被低 估的 债
券进行 投资 。
（6） 信用 策略
本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢
价， 根 据内、 外部 信用 评 级结果 ， 结 合对 类似 债券 信
用利差 的分 析以 及对 未来 信用利 差走 势的 判断 ， 选 择
信用利 差被 高估 、 未 来信 用利差 可能 下降 的信 用债 进
行投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 将深 入研 究发 行人 资信及 公司 运营 情况 ， 与 中
小企业 私募 债券 承销 券商 紧密合 作， 合理 合规 合格 地
进行中 小企 业私 募债 券投 资。 本 基金 在投 资过 程中 密
切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况， 力
求规避 可能 存在 的债 券违 约，并 获取 超额 收益 。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进
行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ，并 根据 信用 风险 、
利率风 险和 流动 性风 险变 化积极 调整 投资 策略 ， 严 格
遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 ， 在 保证 本金 安全 和
基金资 产流 动性 的基 础上 获得稳 定收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 ×3 0%+ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×70%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于证 券
投资基 金中 中高 风险 、中 高预期 收益 的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 南京银 行股 份有 限公 司 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 18,359,368.09
2.本期 利润 14,192,554.80
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0117
4.期末 基金 资产 净值 1,271,785,331.27
5.期末 基金 份额 净值 1.050
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.16% 0.07% 1.79% 0.17% -0.63% -0.10%
注：业 绩比 较基 准= 中证 全 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年5 月11 日 生效 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李君 本 基 金 基 2016 年 5 月 - 8 李君女 士， 国籍 中国，鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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金经理 11 日 经济学 硕士 ， 8 年 金融
证券从业经验。历任
平安银行资金交易部
银行账户管理岗，从
事银行间市场资金交
易工作 ；2010 年 8 月
加盟鹏华基金管理有
限公司，担任集中交
易室债券交易员，从
事债券研究、交易工
作；2013 年 1 月至
2014 年 5 月 担任 鹏华
货币基金基金经理，
2014 年2 月至2015 年
5 月担任鹏华增值宝
货币基金基金经理，
2015 年 5 月 起担 任鹏
华弘利混合基金、鹏
华弘润混合基金基金
经理，2015 年 5 月至
2017 年 2 月 担任 鹏华
弘泽混合基金基金经
理， 2015 年11 月 起兼
任鹏华弘安混合基金
基金经 理，2015 年 5
月至2017 年2 月 兼任
鹏华弘盛混合基金、
鹏华品牌传承混合基
金基金 经理 ，2016 年
5 月起兼任鹏华兴利
定期开放混合基金基
金经理 ，2016 年 6 月
起兼任鹏华兴华定期
开放混合基金、鹏华
兴益定期开放混合基
金基金 经理 ，2016 年
8 月起兼任鹏华兴盛
定期开放混合基金基
金经理 ，2016 年 9 月
起兼任鹏华兴锐定期
开放混合基金基金经
理，2017 年 2 月 起兼
任鹏华兴康定期开放
混合基金基金经理，
2017 年 5 月 起兼 任鹏鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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华聚财通货币基金基
金经理 ，2017 年 9 月
起兼任鹏华弘锐混合
基金基金经理。李君
女士具备基金从业资
格。本报告期内本基
金基金经理未发生变
动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担任 新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ， 在 人民 币 汇率显 著升 值的 大背 景下 ， 国内 以股 票、 商品 为代 表的风 险资 产出
现了大 幅反 弹，PPI 随之 开始企 稳回 升， 通胀 预期 也有所 升温 ，市 场上 出现 了“新 周期 ”之 类的
热烈讨 论， 这突 出反 应了 市场风 险偏 好的 上升 ，客 观上对 债券 类固 定收 益资 产构成 了负 面冲 击，
以5 年 期国 债收 益率 为例 ，第三 季度 上升 超 过10bp 。虽然 进 入 9 月 随着 经济 数据陆 续低 于市 场
预期， 债券 投资 者的 情绪 有所稳 定， 但资 金面 依旧 吃紧。 同期 国际 市场 的资 产价格 在地 缘政 治的
影响下 同样 剧烈 波动 ， 其 中， 美股 、 港股 出现 了大 幅上涨 ， 美 国10 年期 国债 收益率 虽然 季末 依旧
在2.3% 左 右 ， 但 期间的 波 幅近 30BP 。 整体 而言 ， 第 三季度 金融 市场 的运 行波 动剧烈 ， 分 化显 著 。 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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具体操 作方 面， 该基 金始 终坚持 在控 制回 撤的 前提 下，追 求稳 定收 益。 三季 度债券 操作 重点
围绕降 杠杆 、降 久期 展开 ，配置 品种 以收 益相 对稳 定的短 期品 种为 主。 股票 方面， 在控 制总 仓位
的前提 下， 对业 绩良 好的 标的适 时进 行波 段操 作， 增强组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 产品 上 涨 1.16% ，同 期业 绩比 较基 准为1.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 132,984,007.21 10.44
其中： 股票
132,984,007.21 10.44
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
952,958,280.00 74.80
其中： 债券
952,958,280.00 74.80
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
173,658,072.20 13.63
8 其他资 产
14,451,007.65 1.13
9 合计
1,274,051,367.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,359.00 0.00
B 采矿业 5,060,309.60 0.40 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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C 制造业 63,156,673.61 4.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
2,116,401.00 0.17
E 建筑业 12,015,932.50 0.94
F 批发和 零售 业 5,599,292.25 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,745,482.62 0.45
H 住宿和 餐饮 业 3,140.00 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 3,197,958.00 0.25
J 金融业 21,461,923.10 1.69
K
房地产 业
9,484,564.00 0.75
L
租赁和 商务 服务 业
56,283.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,696,100.00 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,006,791.51 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,356,058.02 0.11
S 综合 18,739.00 0.00
合计 132,984,007.21 10.46
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000661 长春高 新 59,600 8,853,580.00 0.70
2 600048 保利地 产 722,050 7,509,320.00 0.59
3 002241 歌尔股 份 325,200 6,582,048.00 0.52
4 601318 中国平 安 105,700 5,724,712.00 0.45
5 600004 白云机 场 410,918 5,378,916.62 0.42
6 002051 中工国 际 262,600 5,244,122.00 0.41
7 000581 威孚高 科 211,000 5,148,400.00 0.40
8 600030 中信证 券 282,900 5,145,951.00 0.40
9 600028 中国石 化 800,300 4,721,770.00 0.37
10 002081 金 螳 螂 389,936 4,304,893.44 0.34
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 205,477,500.00 16.16
5 企业短 期融 资券 110,522,000.00 8.69
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 232,780.00 0.02
8 同业存 单 636,726,000.00 50.07
9 其他 - -
10 合计 952,958,280.00 74.93
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111709256
17 浦 发银
行CD256
1,200,000 114,612,000.00 9.01
2 111714185
17 江 苏银
行CD185
1,200,000 114,576,000.00 9.01
3 111713046
17 浙 商银
行CD046
1,200,000 114,540,000.00 9.01
4 111799966
17 重 庆银
行CD109
600,000 58,620,000.00 4.61
5 111799941
17 昆 仑银
行CD017
600,000 58,608,000.00 4.61
5 111799962
17 广 东南
粤银行
CD082
600,000 58,608,000.00 4.61
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 241,178.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,209,829.23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,451,007.65
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,211,658,575.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,211,658,575.40
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701~20170930 1,200,074,000.00 - - 1,200,074,000.00 99.04% 鹏华兴利定期开放混合 2017 年第 3 季度报告
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个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回
而引起基 金净值 剧烈波 动 ， 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 ， 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资
产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请，基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利
再投；
2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华兴 利定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》；
（二） 《鹏 华兴 利定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》；
（三） 《鹏 华兴 利定 期开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季度 报 告》（ 原文 ） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号荣 超国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
南京市 中山 路288 号南 京 银行股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
