鹏 华 丰 康 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年10 月 20 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华丰 康债 券
场内简 称 -
基金主 代码 004127
交易代 码 004127
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,000,299,804.85 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过 利差 分析 和对 利率 曲
线变动 趋势 的判 断， 提高 资金流 动性 和收 益率 水平 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ， 同 时辅 之以 信
用利差 策略 、 收 益率 曲线 策略、 收益 率利 差策 略、 息
差策略 、 债 券选 择策 略等 积极投 资策 略， 在严 格控 制
风险的 基础 上， 通过 利差 分析和 对利 率曲 线变 动趋 势
的判断 ， 提 高资 金流 动性 和收益 率水 平， 力争 取得 超
越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
1、久 期策 略
本基金 将主 要采 取久 期策 略， 通 过自 上而 下的 组合 久
期管理 策略 ， 以 实现 对组 合利率 风险 的有 效控 制。 为
控制风 险， 本基 金采 用以 “目标 久期” 为中 心的 资 产
配置方 式。 目标 久期 的设 定划分 为两 个层 次： 战略 性鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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配 置 和 战 术 性 配 置 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 略 性 配 置 由 投
资决策 委员 会确 定， 主要 根据对 宏观 经济 和资 本市 场
的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战
术 性 配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战
略性配 置预 先设 定的 范围 内进行 调整 。 如 果预 期利 率
下降， 本基 金将 增加 组合 的久期 ， 直 至接 近目 标久 期
上限， 以较 多地 获得 债券 价格上 升带 来的 收益 ； 反 之，
如果预 期利 率上 升， 本基 金将缩 短组 合的 久期 ， 直 至
目标久 期下 限， 以减 小债 券价格 下降 带来 的风 险。
2、收 益率 曲线 策略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据
之一， 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的
搭配。 本基 金将 通过 对收 益率曲 线变 化的 预测, 适时
采用子 弹式 、 杠 铃或 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态
调整。
3、骑 乘策 略
本基金 将采 用骑 乘策 略增 强组合 的持 有期 收益 。 这 一
策略即 通过 对收 益率 曲线 的分析 ， 在 可选 的目 标久 期
区间买 入期 限位 于收 益率 曲线较 陡峭 处右 侧的 债券 。
在收益 率曲 线不 变动 的情 况下， 随着 其剩 余期 限的 衰
减， 债 券收 益率 将沿 着陡 峭的收 益率 曲线 有较 大幅 的
下滑， 从而 获得 较高 的资 本收益 ； 即 使收 益率 曲线 上
升或进 一步 变陡 ， 这 一策 略也能 够提 供更 多的 安全 边
际。
4、息 差策 略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ， 通 过
正回购 将所 获得 的资 金投 资于债 券， 利用 杠杆 放大 债
券投资 的收 益。
5、债 券选 择策 略
根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的
偏离程 度， 结合 信用 等级 、 流动 性、 选择 权条 款、 税
赋特点 等因 素， 确定 其投 资价值 ， 选 择定 价合 理或 价
值被低 估的 债券 进行 投资 。
6、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 将深 入研 究发 行人 资信及 公司 运营 情况 ， 与 中
小企业 私募 债券 承销 券商 紧密合 作， 合理 合规 合格 地
进行中 小企 业私 募债 券投 资。 本 基金 在投 资过 程中 密
切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况， 力
求规避 可能 存在 的债 券违 约，并 获取 超额 收益 。
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配置进
行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ，并 根据 信用 风险 、
利率风 险和 流动 性风 险变 化积极 调整 投资 策略 ， 严 格
遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 ， 在 保证 本金 安全 和
基金资 产流 动性 的基 础上 获得稳 定收 益。 鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 的收 益与 风险 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金， 为证 券
投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,891,685.85
2.本期 利润 7,768,108.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0078
4.期末 基金 资产 净值 1,020,932,917.22
5.期末 基金 份额 净值 1.0206
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.76% 0.02% 0.33% 0.06% 0.43% -0.04%
注：业 绩比 较基 准= 中债 总 指数收 益率
鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年 03 月 17 日生 效 ，截至 本报 告期 末本 基金 基金合 同生 效未 满一
年。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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刘太阳
本基金
基金经
理
2017 年3 月
17 日
- 11
刘太阳 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士 ，
11 年 金融 证券 从业 经验 。 曾任中 国农
业银行 金融 市场 部高 级交 易员 ， 从 事
债券投 资交 易工 作 ； 2011 年 5 月 加盟
鹏华基 金管 理有 限公 司 ， 从事债 券研
究 工 作 ， 担 任 固 定 收 益 部 研 究 员 ，
2012 年 9 月 起担 任鹏 华 纯债债 券基
金基金 经理 ，2012 年 12 月至 2014
年 3 月担任 鹏华 理财 21 天债券 基金
（2014 年 3 月已 转型 为 鹏华月 月发
短期理 财债 券基 金） 基金 经理，2013
年4 月起 兼任 鹏华 丰利 分 级债券 基金
基金经 理 ， 2013 年5 月 起 兼任鹏 华实
业 债 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 3 月至 2015 年 4 月 兼 任鹏华 月月
发短期 理财 债券 基金 基金 经理 ，2015
年3 月起 兼任 鹏华 丰盛 债 券基金 基金
经理 ， 2016 年2 月 起兼 任 鹏华弘 盛混
合基金 基金 经理 ， 2016 年8 月起 兼任
鹏华丰 收债 券、 鹏华 双债 保利债 券 、
鹏华丰 安债 券 、 鹏 华丰 达 债券基 金基
金经理 ， 2016 年 9 月起 兼 任鹏华 丰恒
债券基 金基 金经 理，2016 年 10 月起
兼任鹏 华丰 腾债 券 、 鹏 华 丰禄债 券基
金基金 经理 ，2016 年 11 月起兼 任鹏
华丰盈债券基金基金经理，2016 年
12 月 起兼 任鹏 华普 泰债 券 、 鹏 华丰 惠
债券基 金基 金经 理 ， 2017 年 2 月 起兼
任鹏华 安益 增强 混合 基金 基金经 理 ，
2017 年3 月起 兼任 鹏华 丰 享债券 、 鹏
华丰玉 债券 、 鹏 华丰 嘉债 券、 鹏 华丰
康债券 基金 基金 经理 ， 2017 年 4 月起
兼 任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年6 月起 兼任 鹏华 丰 玺、 丰源 债
券基金 基金 经理 ， 现同 时 担任固 定收
益部副 总经 理 。 刘 太阳 先 生具备 基金
从业资 格 。 本 报告 期内 本 基金基 金经
理未发 生变 动。
李振宇
本基金
基金经
理
2017 年5 月
4 日
- 5
李振宇 先生 ， 国籍 中国 ， 经 济学硕 士，
5 年证券 基金 从业 经验 。 曾任银 华基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金 经
理 助 理 ， 从 事 债 券 投 资 研 究 工 作 ；
2016 年 8 月 加盟 鹏华 基 金管理 有限
公 司 ， 担 任 固 定 收 益 部 投 资 经 理 ，
2016 年 12 月 起担 任鹏 华 丰惠债 券、鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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鹏 华 丰 盈 债 券 基 金 基 金 经 理 ，2017
年2 月起 兼任 鹏华 可转 债 基金基 金经
理，2017 年 5 月 起兼 任 鹏华丰 康债
券 、 鹏 华 金 城 保 本 混 合 基 金 基 金 经
理。李 振宇 先生 具备 基金 从业资 格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担任 新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ， 经 济总 体稳 中有 下，7 月份 因为 极端 气候 影 响导致 经济 数据 出现 了较 为明显 的下 行，
8 月单 月同 比增 速有 所恢 复，但 是总 体上 累计 同比 增速趋 势下 行； 通胀 方面 总体 下 行， 环保 限产
预期导 致大 宗商 品出 现脉 冲上行 ，但 总体 不改 通胀 相对稳 定态 势； 另一 方面 ，货币 政策 总体 仍然
保持了 稳健 中性 ， 7 月初 流 动性相 对宽 松， 其后 资金 进入紧 张阶 段， 9 月 底宣 布 明年开 启定 向降 准。
在此背 景下 ，三 季度 ，收 益率随 着资 金紧 张温 和上 行，曲 线总 体保 持平 坦。
三季度 ，本 组合 总体 保持 了中性 杠杆 水平 ，久 期中 性偏短 ，在 资金 相对 宽松 时点减 仓了 部分
收益率 较低 的品 种， 买入 了静态 收益 率偏 高品 种， 提高静 态收 益率 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年三 季度 本基 金份 额 净值增 长率 为 0.76 ％， 同 期业绩 基准 增长 率 为0.33 ％。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,203,441,550.00 89.60
其中： 债券
1,073,421,550.00 79.92
资产支 持证 券
130,020,000.00 9.68
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
99,950,349.93 7.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,658,440.79 1.54
8 其他资 产
19,005,930.55 1.42
9 合计
1,343,056,271.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
无。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
无。
鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 40,823,550.00 4.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,473,000.00 10.82
其中： 政策 性金 融债 110,473,000.00 10.82
4 企业债 券 822,137,000.00 80.53
5 企业短 期融 资券 30,129,000.00 2.95
6 中期票 据 69,859,000.00 6.84
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,073,421,550.00 105.14
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170215 17 国开 15 1,100,000 110,473,000.00 10.82
2 127390 16 芙 蓉债 800,000 77,696,000.00 7.61
3 1480109
14 长 沙土
开债
600,000 50,328,000.00 4.93
4 1580195
15 徐 州新
盛债
500,000 50,265,000.00 4.92
5 143294 17 银河 G2 500,000 49,990,000.00 4.90
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
1 146328 借呗27A1 800,000 80,000,000.00 7.84
2 146156 花呗28A1 500,000 50,020,000.00 4.90
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
无。 鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金基 金合 同的 投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金基 金合 同的 投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
16 中信 G1 发行 主体 中信 证券股 份有 限公 司 于 2017 年 5 月 收到 上海 证券 交易 所监管 函。 指出
于2011 年2 月23 日 ，司 度（上 海） 贸易 有限 公司 （以下 简称 “司度 ” ）在 中信证 券开 立普 通证
券账户 ，一 直未 从事 证券 交易。 根据 《中 信证 券股 份有限 公司 融资 融券 业务 客户征 信授 信实 施细
则》的 规定 ， “ 在公 司开 户满半 年（ 试点 期间 ，开 户满 18 个 月） ”为 开立 信 用账户 的条 件之 一，
中信证 券在 司度 从事 证券 交易时 间连 续计 算不 足半 年的情 况下 ，为 司度 提供 融资融 券服 务， 于
2012 年3 月12 日为 其开 立了信 用证 券账 户 。2012 年 3 月 19 日， 中信 证券 与 司度签 订 《融 资融 券
业务合 同》 ，致 使司 度得 以 开展融 券交 易。 《实 施细 则 》由当 时中 信证 券信 用交 易管理 部负 责人 宋
成牵头 制定 ，由 分管 副总 经理笪 新亚 签批 实施 。
截至2015 年10 月 22 日 ， 中信证 券向 司度 收取 融券 收益人 民 币52,886,294.80 元， 融券 成本
人民 币47,263,484.17 元 ，净融 券收 益人 民 币 5,622,810.63 元； 截至2015 年 10 月 10 日， 中信
证券向 司度 收取 交易 佣金 人民币 89,428,768.96 元 ，扣除 交易 所规 费人 民 币33,395,729.81 元，
净佣金 收益 人民 币56,033,039.15 元 ；共 计收 益人 民币 61,655,849.78 元。
上述行 为违 反了 《 证券 公 司融资 融券 业务 管理 办法 》 （证监 会公 告[2011]31 号 ） 第十 一条 “ 对
未按照 要求 提供 有关 情况 、在本 公司 及与 本公 司具 有控制 关系 的其 他证 券公 司从事 证券 交易 的时
间连续 计算 不足 半年 ，证 券公司 不得 向其 融资 、融 券 ”的 规定 ，构 成《 证券 公司监 督管 理条 例》
第八十 四条 第（ 七） 项 “ 未按照 规定 与客 户签 订业 务合同 ”所 述行 为。
公司发 现上 述关 联交 易未 披露后 ，第 一时 间召 开了 董事会 、监 事会 ，由 独立 董事发 表了 独立
意见 ， 并 经股 东大 会审 议 通过 ， 履 行了 必要 的决 策 程序并 立即 进行 信息 披露 。 公 司重 新制 定了 《 关
联交易 管理 办法 》 ， 并经 董 事会和 临时 股东 大会 审议 通过。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 他证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 48,937.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,956,993.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,005,930.55
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
无。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
无。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,000,254,543.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 55,675.15
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,413.62
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,000,299,804.85
鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701~20170930 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 99.97%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回
而引起基 金净值 剧烈波 动 ， 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 ， 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资
产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请，基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利
再投；
2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
鹏华丰康债券 2017 年第 3 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华丰 康债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华丰 康债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华丰 康债 券型 证券投 资基 金2017 年第3 季度报 告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
上海市 北京 东 路689 号 19 楼 上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
