诺 安 益 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安益 鑫保 本混 合
交易代 码 002292
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,557,256,962.66 份
投资目 标
本基金 通过 投资 组合 保险 策略 ， 在 确保 保本 周期 到期 时
本金安 全的 基础 上， 力争 实现基 金资 产的 稳健 增长 。
投资策 略
本基金 主要 采取 固定 比例 投资组 合保 险（CPPI ，
Constant Proportion Portfolio Insurance ） 策略 ，
在保本 周期 中 ， 基 金管 理人 对稳健 资产 和风 险资 产的 配
置严格 按照 保本 模型 进行 优化动 态调 整 ， 确 保投 资者 投
资本金 的安 全和 收益 的锁 定。 同时 ， 基 金管 理人 在严 格
的风险 控制 基础 上 ， 通 过 积极稳 健的 投资 策略 ， 力 争为
投资人 取得 超额 回报 。
本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 ： 资产 配置 策略 、 稳 健
资产投 资策 略、 风险 资产 投资策 略。
1、资 产配 置策 略
本基金 资产 配置 原则 是 ： 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 根
据类别 资产 市场 相对 风险 度， 按照 固定 比例 投资 组合 保
险（CPPI ） 策略 动态 调整 稳健资 产和 风险 资产 的比 例 。
2、稳 健资 产投 资策 略
本基金 通过 分析 判断 宏观 经济运 行趋 势及 其引 致的 财
政货币 政策 变化 ， 对未 来市 场利率 趋势 及市 场信 用环 境
变化作 出预 测 ， 并 综合 考虑 利率变 化对 不同 债券 品种 的诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 13 页
影响 、 收 益率 水平 、 信 用 风险的 大小 、 流动 性的 好 坏等
因素， 在确 保基 金资 产收 益安全 性和 稳定 性的 基础 上，
构造债 券组 合。
3、风 险资 产投 资策 略
（1） 股票 投资 策略
本基金 充分 发挥 管理 人的 研究优 势 ， 在 分析 和判 断宏 观
经济运 行和 行业 景气 变化 、 以及上 市公 司成 长潜 力的 基
础上 ， 通 过优 选具 有良 好 成长性 、 成长 质量 优良 、 定价
相对合 理的 股票 进行 投资 ，以谋 求超 额收 益。
（2） 股指 期货 投资 策略
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保
本策略 和投 资目 标 。 本 基金 在股指 期货 投资 中将 根据 风
险管理 的原 则 ， 以 套期 保 值为目 的 ， 在 风险 可控 的 前提
下， 本着 谨慎 性原 则， 参 与股指 期货 的投 资 ， 以 管 理投
资组合 的系 统性 风险 ，改 善组合 的风 险收 益特 性。
（3） 权证 投资 策略
本基金 在权 证投 资方 面主 要运用 的策 略包 括 ： 价 值发 现
策略和 套利 交易 策略 等 。 作为辅 助性 投资 工具 ， 本 基金
会结合 自身 资产 状况 审慎 投资 ， 力 图获 得最 佳风 险调 整
收益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的 2 年期 银
行定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风
险品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 20,845,202.90
2. 本期 利润
18,674,670.07
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0069
4. 期末 基金 资产 净值 2,618,793,945.76
5. 期末 基金 份额 净值 1.024
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 13 页
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.69% 0.06% 0.54% 0.00% 0.15% 0.06%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限 的2 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 13 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
谢志华
固 定 收 益 事 业 部
副总经 理 、 总 裁助
理， 诺安 纯债 定期
开 放 债 券 基 金 经
理、 诺安 鸿鑫 保本
混合基 金经 理 、 诺
安 优 化 收 益 债 券
基金经 理 、 诺 安行
业 轮 动 混 合 基 金
经理 、 诺 安汇 鑫保
本混合 基金 经理 、
诺 安 聚 利 债 券 基
金经理 、 诺安 利鑫
保 本 混 合 基 金 经
理、 诺安 景鑫 保本
混合基 金经 理 、 诺
安 益 鑫 保 本 混 合
基金经 理 、 诺 安安
鑫 保 本 混 合 基 金
经理 、 诺 安理 财宝
货币基 金经 理 、 诺
安 聚 鑫 宝 货 币 基
金经理 、 诺安 货币
基金经 理 、 诺 安和
鑫 保 本 混 合 基 金
经理。
2016
年 1
月 22
日
- 11
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先后 任
职于华 泰证 券有 限责 任公 司、 招 商基 金管
理 有 限 公 司 ， 从 事 固 定 收 益 类 品 种 的 研
究、 投资 工作 。 曾于2010 年8 月至 2012
年 8 月任招商安心收益债 券基金经理，
2011 年3 月至2012 年8 月 任招商 安瑞 进
取债券 基金 经理 。2012 年 8 月 加入 诺安
基金管 理有 限公 司 ， 任 投 资经理 ， 现任 固
定收益 事业 部副 总经 理 、 总裁助 理 。2013
年11 月至2016 年2 月任 诺 安泰鑫 一年 定
期开放 债券 基金 经理 ， 2015 年3 月至2016
年 2 月任诺安裕鑫收益两 年定期开放债
券基金 经理 ，2013 年6 月至 2016 年3 月
任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金
经理，2014 年 6 月至2016 年3 月 任诺 安
永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理，
2013 年8 月至2016 年3 月 任诺安 稳固 收
益一年定期开放债券基金经理，2014 年
11 月至2017 年6 月 任诺 安 保本混 合基 金
经理。2013 年 5 月 起任 诺 安鸿鑫 保本 混
合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 基 金 经 理 ，
2013 年12 月起 任诺 安优 化 收益债 券基 金
经理，2014 年 11 月 起任 诺 安汇鑫 保本 混
合及诺 安聚 利债 券基 金经 理，2015 年 12
月 起 任 诺 安 利 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保
本混合 基金 经理 ，2016 年 1 月 起任 诺安
益鑫保 本混 合基 金经 理，2016 年 2 月起
任诺安 安鑫 保本 混合 、诺 安理财 宝货 币、
诺 安 聚 鑫 宝 货 币 及 诺 安 货 币 基 金 经 理 ，
2016 年 4 月起 任诺 安和 鑫 保本混 合基 金
经理，2017 年 6 月 起任 诺 安行业 轮动 混
合基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日； 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 13 页
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 益鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安益 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 13 页
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 国内 经济 走势 平稳 ，数据 上边 际略 走弱 ，但 仍体现 出较 强的 韧性 。分 项来看 ，投 资增
速有所 下降 ，消 费保 持平 稳，出 口增 长好 于预 期。 海外方 面， 外围 经济 总体 走势良 好。
货币政 策方 面， 央行 公开 市场以 削峰 填谷 为主 ，银 行体系 流 动 性维 持紧 平衡 局面， 资金 利率
维持高 位。
三季度 债券 收益 率维 持震 荡格局 ，期 限利 差和 信用 利差均 较窄 。
投资运 作上 ，诺 安益 鑫保 本混合 基本 维持 了原 来的 债券仓 位， 持仓 品种 以短 久期高 等级 信用
债为主 。
展望四 季度 ，预 计经 济运 行仍将 保持 相对 平稳 。货 币政策 方面 ，央 行预 计仍 将维持 削峰 填谷
思路， 资金 面将 维持 紧平 衡状态 ，资 金利 率中 枢仍 将维持 相对 高位 。四 季度 我们将 密切 关注 基本
面变化 、监 管落 地进 程以 及海外 货币 政策 动态 。
下一阶 段， 诺安 益鑫 保本 混合将 以维 持配 置为 主， 波段操 作为 辅。 信用 债方 面，根 据严 格的
内部评 级要 求 ， 更 加审 慎 的自下 而上 挑选 个券 ， 并 加强跟 踪评 级力 度 。 同 时 将积极 参与 新股 申购 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.024 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.69% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.54% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 65,019,516.13 2.43
其中： 股票
65,019,516.13 2.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,231,318,324.60 83.49
其中： 债券
2,231,318,324.60 83.49
资产 支持 证券
- - 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 13 页
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
222,974,714.46 8.34
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
119,552,778.93 4.47
8 其他资 产 33,612,893.33 1.26
9 合计 2,672,478,227.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 441,949.58 0.02
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,468.03 0.00
J 金融业 64,290,729.68 2.45
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 31,224.45 0.00
S 综合 - -
合计 65,019,516.13 2.48
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 575,692 31,179,478.72 1.19
2 601601 中国太 保 482,174 17,806,685.82 0.68
3 601336 新华保 险 252,300 14,297,841.00 0.55
4 601881 中国银 河 49,321 771,380.44 0.03 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 13 页
5 601878 浙商证 券 11,049 235,343.70 0.01
6 603882 金域医 学 2,763 115,299.99 0.00
7 603106 恒银金 融 2,786 84,025.76 0.00
8 603055 台华新 材 2,658 62,489.58 0.00
9 603367 辰欣药 业 3,315 55,658.85 0.00
10 603321 梅轮电 梯 2,725 54,309.25 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 395,330,000.00 15.10
其中： 政策 性金 融债 395,330,000.00 15.10
4 企业债 券 337,219,000.00 12.88
5 企业短 期融 资券 803,347,000.00 30.68
6 中期票 据 671,369,000.00 25.64
7 可转债 （可 交换 债） 24,053,324.60 0.92
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,231,318,324.60 85.20
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 170408 17 农发 08 1,000,000 99,820,000.00 3.81
2 160210 16 国开 10 1,000,000 91,680,000.00 3.50
3 170401 17 农发 01 800,000 79,888,000.00 3.05
4 150218 15 国开 18 800,000 76,592,000.00 2.92
5 011767010
17 电 建地
产SCP001
500,000 50,280,000.00 1.92
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体 ， 除新 华保险 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形 ， 也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责、
处 罚的 情形。
2016 年12 月30 日新 华人 寿保险 股份 有限 公司 三明 中心支 公司 收到 中国 保监 会福建 监管 局 行
政处罚 决定 书， 主要 是因 为： （ 一） 财务 不真 实。 该 公司在 编号 为100002502 等 17 份财 务凭 证中
分别列 支业 务宣 传 费19385 元、 印刷 费14100 元、 邮电 费 13872 元 、公 杂 费13303 元、 业务 招待
费11997 元 、差 旅 费6512 元、会 议 费2000 元 ，总 金 额共 计 81169 元 ，上 述凭 证列支 的经 济事 项
与实际 支出 情况 不符 。 （ 二 ） 、 唆 使、 诱导 保险 代理 人 进行违 背诚 信义 务的 活动 。 该公 司 2015 年7
月28 日召 开的 培训 对象 为 代理人 的主 管培 训班 材料 中使用 的《 新＜ 国十 条> 后 保险备 受关 注， 频
繁利好 信息 印证 行业 美好 未来》 课件 简单 把保 险等 同于银 行存 款进 行加 减计 算。上 述违 法事 实违
反了《 保险 法》 （2015 年 修正） 相关 规定 ，分 别处 以 14 万元 罚款 、6000 元 罚款， 并责 令改 正。
截至本 报告 期末 ，新 华保 险（601336 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 的角 度看， 我们 认为
新华保 险经 营稳 健， 作为 国内几 大保 险公 司之 一， 内部风 控严 格， 上述 处罚 行属于 个别 分支 公司
的个别 行为 ， 不影 响公 司 的长期 稳健 经营 。 因此 本 基金才 继续 持有 新华 保险 （601336 ） ， 本 基金 对
该股票 的投 资符 合法 律法 规和公 司制 度。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 13 页
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 56,705.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,553,223.03
5 应收申 购款 2,964.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,612,893.33
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113011 光大转 债 13,368,171.60 0.51
2 127003 海印转 债 896,277.60 0.03
3 113010 江南转 债 706,999.20 0.03
4 132001 14 宝钢 EB 7,830,696.60 0.30
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,390,254,104.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,747.90
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 833,016,889.94
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,557,256,962.66 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 13 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 2017.7.3-2017-9.29 1,000,139,000.00 - - 1,000,139,000.00 39.11%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
报告期 内 ， 本 基金 出现 单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过 20% 的情 形， 敬请 投资 者留 意可 能
由此产 生的 包括 但不 限于 大额赎 回可 能引 发的 净值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等风 险事 项。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 益鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。
②《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
③《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 13 页
④《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。
⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑥诺安 益鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2017 年 第三 季 度报告 正文 。
⑦报告 期内 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
